Что надо поправить трейдеру/инвестору чтобы зарабатывать
Дисциплина - вы удивитесь, но большинство трейдеров теряют отнюдь не из-за плохой торговой стратегии. По статистике более 70% участников просто не умеют контролировать свои эмоции и исполнять то, что они ранее задумали. Поэтому данному фактору следует уделить максимальное внимание.
Риск менеджмент - отсутствие чёткого плана по закрытию убыточной сделки является 2-м по важности вариантом "сливов" на финансовых рынках. Если у вас еще нет чёткой системы риск менеджмента обязательно займитесь ее созданием в ближайшее время ❗️.
Стратегия - данный параметр, безусловно, играет огромную роль, но зачастую даже немного меньшую чем первые 2 параметра.
Ну а чтобы увеличить вероятность успеха на финансовых рынка желательно также не забывать про диверсификацию. Принцип распределения хорошо демонстрирует себя как в плане долгосрочного инвестирования, так и краткосрочной торговли путём включения нескольких некоррелируемых систем #трейдинг
Дисциплина - вы удивитесь, но большинство трейдеров теряют отнюдь не из-за плохой торговой стратегии. По статистике более 70% участников просто не умеют контролировать свои эмоции и исполнять то, что они ранее задумали. Поэтому данному фактору следует уделить максимальное внимание.
Риск менеджмент - отсутствие чёткого плана по закрытию убыточной сделки является 2-м по важности вариантом "сливов" на финансовых рынках. Если у вас еще нет чёткой системы риск менеджмента обязательно займитесь ее созданием в ближайшее время ❗️.
Стратегия - данный параметр, безусловно, играет огромную роль, но зачастую даже немного меньшую чем первые 2 параметра.
Ну а чтобы увеличить вероятность успеха на финансовых рынка желательно также не забывать про диверсификацию. Принцип распределения хорошо демонстрирует себя как в плане долгосрочного инвестирования, так и краткосрочной торговли путём включения нескольких некоррелируемых систем #трейдинг
Данные с американского рынка труда сегодня вышли в наилучшем для рынков варианте.
Число новых рабочих мест вне сельскозяйственного сектора выросло лучше ожиданий (на 196 тыс. при 177 тыс. ожид.). При этом средняя почасовая зарплата выросла всего на 0.1% против ожиданий на уровне 0.2% (график выше).
Такие данные показывают, что с одной стороны экономика все еще находится в неплохой форме, но с другой демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем #трейдинг #позитив
Число новых рабочих мест вне сельскозяйственного сектора выросло лучше ожиданий (на 196 тыс. при 177 тыс. ожид.). При этом средняя почасовая зарплата выросла всего на 0.1% против ожиданий на уровне 0.2% (график выше).
Такие данные показывают, что с одной стороны экономика все еще находится в неплохой форме, но с другой демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем #трейдинг #позитив
Нефть имеет все шансы для коррекции в ближайшее время
Нефть, как и большинство рисковых активов продолжает постепенно карабкаться все выше и выше. Но, на мой взгляд, причин для коррекции становится все больше и больше. В частности, на прошлой неделе запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 млн.баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. барр./сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок.
В свою очередь стоит отдельно отметить, что целый ряд технических индикаторов указывают на коррекцию: в районе 71-71.5 по сорту Brent находится сильный уровень, который одновременно является точкой окончания предыдущей волны снижения и точкой где растущие волны этого года равны по своему размеру (волна от 26.12.18 по 09.1.19 и от 29 января по текущий момент). Также на MACD гистограмме можно заметить дивергенцию на дневном графике, а осциллятор RSI подобрался к зоне перекупленности в районе 70 (точки предыдущих 70 отметил на графике).
Ключевым риском в пользу продолжения роста является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле. Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет #нефть #трейдинг #позиции
Нефть, как и большинство рисковых активов продолжает постепенно карабкаться все выше и выше. Но, на мой взгляд, причин для коррекции становится все больше и больше. В частности, на прошлой неделе запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 млн.баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. барр./сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок.
В свою очередь стоит отдельно отметить, что целый ряд технических индикаторов указывают на коррекцию: в районе 71-71.5 по сорту Brent находится сильный уровень, который одновременно является точкой окончания предыдущей волны снижения и точкой где растущие волны этого года равны по своему размеру (волна от 26.12.18 по 09.1.19 и от 29 января по текущий момент). Также на MACD гистограмме можно заметить дивергенцию на дневном графике, а осциллятор RSI подобрался к зоне перекупленности в районе 70 (точки предыдущих 70 отметил на графике).
Ключевым риском в пользу продолжения роста является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле. Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет #нефть #трейдинг #позиции
Что такое LIBOR
LIBOR – это лондонская межбанковская ставка предложения. Можно сказать, что это ставка, по которой большинство крупных банков - участников Лондонского межбанковского рынка получают кредиты.
Данная ставка считается, по сути, основным показателем стоимости денег. Т.е. на ее основе рассчитывают процентные ставки по долговым инструментам на всех торговых площадках. Объемы финансовых продуктов, чья ставка зависит от LIBOR, составляют сотни триллионов.
В первый раз она стала использоваться еще в конце 1980-х. Ассоциация банков опрашивала 10-ки банковских учреждений и на основе опроса, выводила среднюю величину. Сейчас это делает другая ассоциация - ICE. Ставку рассчитывают для доллара, евро, британского фунта, иены, швейцарского франка. По ним рассчитывают 7 разных значений, исходя из срока погашения. Чтобы рассчитать каждую ставку проводят опрос не менее одиннадцати банковских структур.
К ставке LIBOR привязаны ставки по государственным и корпоративным облигациям, валютные и процентные свопы, кредиты и депозиты, и прочие финансовые инструменты. Когда ставка меняется это говорит о том, что меняется и цена денег. Обычно рост данной ставки является негативным моментом для финансовых рынков, а снижение наоборот
Сейчас 3-месячный Libor в долларах составляет чуть более 2.55%, а по евро -0.35%. Данная разница, вероятно, продолжит играть на стороне укрепления американской валюты.
#libor #трейдинг
LIBOR – это лондонская межбанковская ставка предложения. Можно сказать, что это ставка, по которой большинство крупных банков - участников Лондонского межбанковского рынка получают кредиты.
Данная ставка считается, по сути, основным показателем стоимости денег. Т.е. на ее основе рассчитывают процентные ставки по долговым инструментам на всех торговых площадках. Объемы финансовых продуктов, чья ставка зависит от LIBOR, составляют сотни триллионов.
В первый раз она стала использоваться еще в конце 1980-х. Ассоциация банков опрашивала 10-ки банковских учреждений и на основе опроса, выводила среднюю величину. Сейчас это делает другая ассоциация - ICE. Ставку рассчитывают для доллара, евро, британского фунта, иены, швейцарского франка. По ним рассчитывают 7 разных значений, исходя из срока погашения. Чтобы рассчитать каждую ставку проводят опрос не менее одиннадцати банковских структур.
К ставке LIBOR привязаны ставки по государственным и корпоративным облигациям, валютные и процентные свопы, кредиты и депозиты, и прочие финансовые инструменты. Когда ставка меняется это говорит о том, что меняется и цена денег. Обычно рост данной ставки является негативным моментом для финансовых рынков, а снижение наоборот
Сейчас 3-месячный Libor в долларах составляет чуть более 2.55%, а по евро -0.35%. Данная разница, вероятно, продолжит играть на стороне укрепления американской валюты.
#libor #трейдинг
Ключевые выводы по текущей ситуации на рынках:
Дивергенции + перекупленность + сильные уровни сразу на многих инструментах (доллар/рубль, РТС, ММВБ, нефть) = сигнал на начало коррекции (пример выше (график нефти))
До конца месяца значимых событий не ожидается.
Позитивные события при этом все преимущественно отыграны (стимулирование, торговая сделка Китай/США...)
Негативные события возможны (санкции, срыв сделки Китай/США, напряжённость между США и ЕС, окончание геополитической напряжённости в Ливии ) #риски #трейдинг #нефть
Дивергенции + перекупленность + сильные уровни сразу на многих инструментах (доллар/рубль, РТС, ММВБ, нефть) = сигнал на начало коррекции (пример выше (график нефти))
До конца месяца значимых событий не ожидается.
Позитивные события при этом все преимущественно отыграны (стимулирование, торговая сделка Китай/США...)
Негативные события возможны (санкции, срыв сделки Китай/США, напряжённость между США и ЕС, окончание геополитической напряжённости в Ливии ) #риски #трейдинг #нефть
Создание торговой стратегии
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Лукойл штурмует мощную зону поддержки с нижней точкой 5000 ❗️
Критерии реального пробоя
Часто возникают ситуации, когда цена находится выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки), однако все же не ясно, реальный это пробой или ложный. Классик технического анализа Джек Швагер определяет критерий реального пробоя так: дневная цена закрытия должна закрыться выше уровня сопротивления при пробое вверх, или ниже уровня поддержки при пробое вниз. Внутридневные выходы за уровни не учитываются.
Из нашего опыта можно сказать, что этот критерий является достаточно слабым и часто дает ложные пробои. В качестве дополнительного правила к критерию Швагера предлагается ввести следующее: цена открытия следующего дня должна лежать выше/ниже уровня пробоя. Например, если цена закрылась выше уровня сопротивления, а открытие следующего дня также находится над ним, то пробой считается истинным. Это не 100% критерий, но для дневного таймфрема он дает лучший процент реальных пробоев #обучение #трейдинг
Критерии реального пробоя
Часто возникают ситуации, когда цена находится выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки), однако все же не ясно, реальный это пробой или ложный. Классик технического анализа Джек Швагер определяет критерий реального пробоя так: дневная цена закрытия должна закрыться выше уровня сопротивления при пробое вверх, или ниже уровня поддержки при пробое вниз. Внутридневные выходы за уровни не учитываются.
Из нашего опыта можно сказать, что этот критерий является достаточно слабым и часто дает ложные пробои. В качестве дополнительного правила к критерию Швагера предлагается ввести следующее: цена открытия следующего дня должна лежать выше/ниже уровня пробоя. Например, если цена закрылась выше уровня сопротивления, а открытие следующего дня также находится над ним, то пробой считается истинным. Это не 100% критерий, но для дневного таймфрема он дает лучший процент реальных пробоев #обучение #трейдинг
Сможет ли стимулирование мировой экономики удержать рубль от дальнейшего падения
На российском фондовом и валютном рынках на прошедшей неделе наблюдался так называемый уход из риска. Рубль, а также индексы ММВБ и РТС дружно снижались. Например, потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1.9%, а к евро составили 0.9%
При этом российские активы проигнорировали даже заметное улучшение настроений на мировых рынках в пятницу. Вероятно, перед выходными, в которые частенько выходят новые твиты от американского президента, инвесторы в активы РФ пока не горят желанием активно покупать.
В центре внимания между тем остаются различные политические аспекты. Так смена ожиданий по выборам в Аргентине спровоцировала падение национальной валюты к доллару более чем на 20% за несколько дней. Вероятность дефолта страны теперь очень существенная, что уже отразилось в снижении рейтинга страны. А это далеко не позитивный момент для мировой экономики и рисковых активов, таких как рубль
Также некоторую напряженность внесла крайне слабая статистика из Поднебесной и инверсия в облигациях США, о которой писали, наверное, все экономические издания мира. Да в 7 из 10 случаях ранее инверсия действительно давала сигналы на рецессию в США, но здесь надо обращать внимание и на другие банковские кредитные показатели, такие, например, как чистая процентная маржа, кредиты бизнесу и др. , где пока в целом все в порядке.
А тем временем участники немного подзабыли о глобальном стимулировании по всему миру. Буквально в течение двух последних недель можно было наблюдать снижение ставок Центробанками Мексики, Филиппин, Новой Зеландии, Таиланда и Индии. А немногим ранее на снижение ставок пошел американский регулятор.
Дополнительное стимулирование в мире при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках. Безусловно, то, что было ранее не обязательно должно случаться в будущем, но история чаще повторяется чем наоборот.
Дополнительно стоит отметить, что пока никакого глобального выхода инвесторов из российских облигаций не происходит. В частности, индекс государственных облигаций RGBI продолжает торговаться у своих максимальных значений. Данный момент может свидетельствовать о том, что и в рубле мы наблюдаем несколько чрезмерные распродажи.
Поэтому не исключаю что вблизи текущих значений по доллар/рублю (66.5-67) и евро/рублю (74) движение вверх несколько приостановится или даже мы увидим небольшую коррекцию вниз. Но, конечно, не забывайте о рисках и будьте бдительны, ведь никогда не стоит недооценивать влияние случайных факторов на рынки и особенно политических, вес которых в последнее время довольно высок #рубль #трейдинг
На российском фондовом и валютном рынках на прошедшей неделе наблюдался так называемый уход из риска. Рубль, а также индексы ММВБ и РТС дружно снижались. Например, потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1.9%, а к евро составили 0.9%
При этом российские активы проигнорировали даже заметное улучшение настроений на мировых рынках в пятницу. Вероятно, перед выходными, в которые частенько выходят новые твиты от американского президента, инвесторы в активы РФ пока не горят желанием активно покупать.
В центре внимания между тем остаются различные политические аспекты. Так смена ожиданий по выборам в Аргентине спровоцировала падение национальной валюты к доллару более чем на 20% за несколько дней. Вероятность дефолта страны теперь очень существенная, что уже отразилось в снижении рейтинга страны. А это далеко не позитивный момент для мировой экономики и рисковых активов, таких как рубль
Также некоторую напряженность внесла крайне слабая статистика из Поднебесной и инверсия в облигациях США, о которой писали, наверное, все экономические издания мира. Да в 7 из 10 случаях ранее инверсия действительно давала сигналы на рецессию в США, но здесь надо обращать внимание и на другие банковские кредитные показатели, такие, например, как чистая процентная маржа, кредиты бизнесу и др. , где пока в целом все в порядке.
А тем временем участники немного подзабыли о глобальном стимулировании по всему миру. Буквально в течение двух последних недель можно было наблюдать снижение ставок Центробанками Мексики, Филиппин, Новой Зеландии, Таиланда и Индии. А немногим ранее на снижение ставок пошел американский регулятор.
Дополнительное стимулирование в мире при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках. Безусловно, то, что было ранее не обязательно должно случаться в будущем, но история чаще повторяется чем наоборот.
Дополнительно стоит отметить, что пока никакого глобального выхода инвесторов из российских облигаций не происходит. В частности, индекс государственных облигаций RGBI продолжает торговаться у своих максимальных значений. Данный момент может свидетельствовать о том, что и в рубле мы наблюдаем несколько чрезмерные распродажи.
Поэтому не исключаю что вблизи текущих значений по доллар/рублю (66.5-67) и евро/рублю (74) движение вверх несколько приостановится или даже мы увидим небольшую коррекцию вниз. Но, конечно, не забывайте о рисках и будьте бдительны, ведь никогда не стоит недооценивать влияние случайных факторов на рынки и особенно политических, вес которых в последнее время довольно высок #рубль #трейдинг
Еще 5-го июля писал о полноценном формировании позиции вниз на российском рынке https://t.me/OptionsWorld/793, сейчас ее постепенно закрываю. Т.к считаю, что агрессивное стимулирование со стороны мировых ЦБ будет сдерживать падение на финансовых рынках #позиции #трейдинг
Telegram
OptionsWorld/МирФинансов
Окончательно сформировал сегодня позицию вниз по российскому рынку, уж больно много факторов за снижение, да и основной катализатор в виде Газпрома добрался до ключевого сопротивления #позиции
Рынками в большинстве случаев две ключевых сил: 1. Ожидание чего-то хорошего или плохого 2. Только появившаяся информация или случившийся факт чего-то.
Например, рынки в предыдущие несколько недель активно ждали усиления стимулирования от ведущих мировых ЦБ и росли на этом фоне. А вот по факту данных событий часто случаются обратные реакции (например, вчерашнее заседание ЕЦБ не вызвало особого оптимизма). Поэтому пока не жду заметного оптимизма в ближайшие месяцы, т.к. он уже в цене.
Возможные реакции на различные сценарии действий ФРС на графике ниже #стимулирование #трейдинг #ФРС
Например, рынки в предыдущие несколько недель активно ждали усиления стимулирования от ведущих мировых ЦБ и росли на этом фоне. А вот по факту данных событий часто случаются обратные реакции (например, вчерашнее заседание ЕЦБ не вызвало особого оптимизма). Поэтому пока не жду заметного оптимизма в ближайшие месяцы, т.к. он уже в цене.
Возможные реакции на различные сценарии действий ФРС на графике ниже #стимулирование #трейдинг #ФРС
Сегодня рынки практически все в минусе, но интересным образом на снижение практически не реагируют промышленные металлы. Например, медь теряет символические 0.2%, что дает определённые предпосылки к тому, что текущее снижение являктся лишь локальной коррекцией и может довольно быстро закончиться #трейдинг
В последнее время меня много спрашивают почему происходит такое сильное падение. Причин здесь несколько:
- политические риски (возможный импичмент Трампа, риски Brexita)
- экономические риски (к дружной компании еврозона и Китай к значительному ухудшению присоединились еще и США)
- другие риски (в США закончился финансовый год и управляющим уже не надо держать рынок на максимумах - бонусы зафиксированы)
Что может спасти рынки:
- договоренности по торговой сделке между Китаем и США (возобновление переговоров запланировано на 10-11 октября)
- более активное стимулирование - прежде всего со стороны США (выступление главы ФРС состоится уже завтра)
И конечно нивелирование политических рисков, что в полном объеме, на мой взгляд, в ближайшие месяцы почти невозможно.
В целом жду некоторой приостановки снижения в ближайшие дни #трейдинг
- политические риски (возможный импичмент Трампа, риски Brexita)
- экономические риски (к дружной компании еврозона и Китай к значительному ухудшению присоединились еще и США)
- другие риски (в США закончился финансовый год и управляющим уже не надо держать рынок на максимумах - бонусы зафиксированы)
Что может спасти рынки:
- договоренности по торговой сделке между Китаем и США (возобновление переговоров запланировано на 10-11 октября)
- более активное стимулирование - прежде всего со стороны США (выступление главы ФРС состоится уже завтра)
И конечно нивелирование политических рисков, что в полном объеме, на мой взгляд, в ближайшие месяцы почти невозможно.
В целом жду некоторой приостановки снижения в ближайшие дни #трейдинг
О главном на финансовых рынках
В текущий момент тренд растущий и сила покупателей видна невооруженным взглядом. Но есть и нюансы....
В частности российский рынок на пиках, как по отношению к сырьевым активам (нефть, медь), так и к ключевой растущей истории в виде S&P500.
При этом настроения на американском рынке - крайне бычьи, что обычно ничего хорошего не сулит (скорее коррекцию горизонтальную или вертикальную) за базовый сценарий беру горизонтальную.
По меди, нефти, ММВБ, доллар/рублю достигли очень сильных сопротивлений. Обычно на таких уровнях участники пересматривают позиции, сейчас это вероятно выразится консолидацией.
Торговые переговоры США/Китай продолжаются - пока виден небольшой прогресс, который в целом уже во многом в цене.
Теперь на повестке импичмент Трампа (что крайне маловероятно), а также возможно новые пошлины только уже для ЕС (что далеко не оптимизм).
В свою очередь ключевым оптимистичным моментом остается денежно кредитная политика и в частности решение ФРС продолжать активно скупать активы на баланс как минимум до конца года. В этом плане за последние 2 месяца увеличили баланс почти на половину того, что сокращали 1.5 года.
В целом считаю ближайшие недели временем консолидации рынков, возможно с небольшим наклоном вверх. #трейдинг #макро #сценарии
В текущий момент тренд растущий и сила покупателей видна невооруженным взглядом. Но есть и нюансы....
В частности российский рынок на пиках, как по отношению к сырьевым активам (нефть, медь), так и к ключевой растущей истории в виде S&P500.
При этом настроения на американском рынке - крайне бычьи, что обычно ничего хорошего не сулит (скорее коррекцию горизонтальную или вертикальную) за базовый сценарий беру горизонтальную.
По меди, нефти, ММВБ, доллар/рублю достигли очень сильных сопротивлений. Обычно на таких уровнях участники пересматривают позиции, сейчас это вероятно выразится консолидацией.
Торговые переговоры США/Китай продолжаются - пока виден небольшой прогресс, который в целом уже во многом в цене.
Теперь на повестке импичмент Трампа (что крайне маловероятно), а также возможно новые пошлины только уже для ЕС (что далеко не оптимизм).
В свою очередь ключевым оптимистичным моментом остается денежно кредитная политика и в частности решение ФРС продолжать активно скупать активы на баланс как минимум до конца года. В этом плане за последние 2 месяца увеличили баланс почти на половину того, что сокращали 1.5 года.
В целом считаю ближайшие недели временем консолидации рынков, возможно с небольшим наклоном вверх. #трейдинг #макро #сценарии
Создание торговой стратегии
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Сегодня мировые индексы получили новый импульс роста, но российский еле еле смог закрыться в плюс и это при росте нефтяных котировок более чем на 7% в ожидании согласования стимулирующего пакета в США.
Давление на активы и особенно на рубль продолжают создавать геополитичечкие риски, как вокруг ситуации в Нагорном Карабахе, так и предстоящих выборов в США. Для рубля тут отдельный момент еще с большими выплатами долга российскими компаниями в в валюте в 4 квартале, а также крупными дивидендами от Сбербанка, часть которых направится нерезидентам, а значит будет конвертирована в валюту.
Ситуация может существенно измениться если например вдруг мы увидим перемирие между Азербайджаном и Арменией или вероятность победы Трампа существенно вырастет - туда сейчас и стоит перенести свое внимание ! Сам пока наблюдаю и совершаю исключительно долгосрочные приобретения отдельных активов #ртс #трейдинг #рубль
Давление на активы и особенно на рубль продолжают создавать геополитичечкие риски, как вокруг ситуации в Нагорном Карабахе, так и предстоящих выборов в США. Для рубля тут отдельный момент еще с большими выплатами долга российскими компаниями в в валюте в 4 квартале, а также крупными дивидендами от Сбербанка, часть которых направится нерезидентам, а значит будет конвертирована в валюту.
Ситуация может существенно измениться если например вдруг мы увидим перемирие между Азербайджаном и Арменией или вероятность победы Трампа существенно вырастет - туда сейчас и стоит перенести свое внимание ! Сам пока наблюдаю и совершаю исключительно долгосрочные приобретения отдельных активов #ртс #трейдинг #рубль
Создание торговой стратегии
В периоды существенных рисков и неопределенности (как сейчас) особое внимание следует уделять торговой стратегии.
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
В периоды существенных рисков и неопределенности (как сейчас) особое внимание следует уделять торговой стратегии.
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Создание торговой стратегии
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Создание торговой стратегии
В периоды небывалой эйфории и одновременно неопределенности (как сейчас) особое внимание следует уделять торговой стратегии.
Системный подход в трейдинге да и в инвестировании, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому решил выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
В периоды небывалой эйфории и одновременно неопределенности (как сейчас) особое внимание следует уделять торговой стратегии.
Системный подход в трейдинге да и в инвестировании, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому решил выделить ключевые этапы построения.
1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.
2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.
3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.
4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.
Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение
Спекуляции
Рынок акций РФ откроется не ранее чем через неделю, но сам уже постепенно втягиваюсь в более активную торговлю на фьючерсном рынке. Благо сейчас можно работать с отдельными валютами, а также сырьевыми активами. Впрочем работа эта конечно сопряжена с определёнными рисками и ведётся на небольшую (спекулятивную) часть средств. Из того что собирал к концу дня - это пролитое золото, сильную упавшую нефть и набрал немного юаней к рублю.
Причины:
- для золота причина сейчас уже даже не столько военные действия сколько риски стагфляции
- для нефти уход части предложения с невозможностью быстрой замены (ни одна из стран быстро нарастить добычу сейчас не сможет). Есть также довольно серьёзные арабские геополитические риски
- ну а юань рубль просто спекулятивно от уровней, т.к. сейчас экономика РФ явно не на плаву (не является торговой рекомендовацией или призывом к действию) #трейдинг
Рынок акций РФ откроется не ранее чем через неделю, но сам уже постепенно втягиваюсь в более активную торговлю на фьючерсном рынке. Благо сейчас можно работать с отдельными валютами, а также сырьевыми активами. Впрочем работа эта конечно сопряжена с определёнными рисками и ведётся на небольшую (спекулятивную) часть средств. Из того что собирал к концу дня - это пролитое золото, сильную упавшую нефть и набрал немного юаней к рублю.
Причины:
- для золота причина сейчас уже даже не столько военные действия сколько риски стагфляции
- для нефти уход части предложения с невозможностью быстрой замены (ни одна из стран быстро нарастить добычу сейчас не сможет). Есть также довольно серьёзные арабские геополитические риски
- ну а юань рубль просто спекулятивно от уровней, т.к. сейчас экономика РФ явно не на плаву (не является торговой рекомендовацией или призывом к действию) #трейдинг