Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю выросли по данным EIA на 2.4 млн. баррелей, добыча продолжила рост, прибавив 100 тыс. - до 12.5 млн. баррелей/д. ❗️ #нефть
Доллар/рубль
Рубль сегодня незначительно снижается по отношению к доллару. И на графике постепенно начала образовываться такая разворотная модель технического анализа как двойное дно.
Реализация ее начнется в случае закрепления пары выше отметки 64.5 и ближайшей целью в этом случае может стать 64.8-65.
В пользу такого сценария сейчас говорит слабость нефтяных котировок, снижение интереса к рисковым активам на фоне неопределенности относительно перспектив текущего американского президента, а также ускорения замедления экономики еврозоны.
Впрочем, есть и один позитивный для рубля момент - в виде высоких реальных процентных ставок, которые у аналогов, таких как например, Бразилия и Юар на 0.5-1.5% ниже. Поэтому учитывайте и возможность обратного сценария, которая начнет реализовывать в случае пробоя вниз 63.6, которую впрочем, сам пока оцениваю как маловероятную #рубль
Рубль сегодня незначительно снижается по отношению к доллару. И на графике постепенно начала образовываться такая разворотная модель технического анализа как двойное дно.
Реализация ее начнется в случае закрепления пары выше отметки 64.5 и ближайшей целью в этом случае может стать 64.8-65.
В пользу такого сценария сейчас говорит слабость нефтяных котировок, снижение интереса к рисковым активам на фоне неопределенности относительно перспектив текущего американского президента, а также ускорения замедления экономики еврозоны.
Впрочем, есть и один позитивный для рубля момент - в виде высоких реальных процентных ставок, которые у аналогов, таких как например, Бразилия и Юар на 0.5-1.5% ниже. Поэтому учитывайте и возможность обратного сценария, которая начнет реализовывать в случае пробоя вниз 63.6, которую впрочем, сам пока оцениваю как маловероятную #рубль
Интересный момент: 3 раза нефть в последние дни штурмовала отметку 62 и вновь не смогла преодолеть ее. При этом именно на отметке 62 располагается максимальное количество открытых опционов колл, совпадение 🧐?
Хедж фонды возобновили продажи нефти и нефтепродуктов на прошедшей неделе #нефть
Нефть
В последнее время инвесторов все больше беспокоят цены на нефть, которые буквально за пару недель успели поднятся выше 70 доллар за баррель по сорту Brent,а затем рухнули ниже 60.
Данная волатильность происходила преимущественно на геополитических событиях, риски по которым в последнее время снизились и утянули за собой цены на нефть.
При этом с технической точки зрения сейчас мы пришли в район тех значений, которые "быкам" точно не следует отдавать. В частности в районе 59 проходит нисходящая трендовая линия, а ближе к 58 восходящая. Закрепление ниже данных значений может ускорить нисходящую тенденцию.
За данный сценарий выступает постепенно растущая, даже несмотря на снижение активных буровых, добыча в США, а также слабость мировой экономики.
В свою очередь удержать черное золото от снижения может усиление стимулирования со стороны мировых ЦБ, возвращение премии за геополитику и сделка ОПЕК+.
Сам пока больше все-таки в локальный отскок вверх. #нефть
В последнее время инвесторов все больше беспокоят цены на нефть, которые буквально за пару недель успели поднятся выше 70 доллар за баррель по сорту Brent,а затем рухнули ниже 60.
Данная волатильность происходила преимущественно на геополитических событиях, риски по которым в последнее время снизились и утянули за собой цены на нефть.
При этом с технической точки зрения сейчас мы пришли в район тех значений, которые "быкам" точно не следует отдавать. В частности в районе 59 проходит нисходящая трендовая линия, а ближе к 58 восходящая. Закрепление ниже данных значений может ускорить нисходящую тенденцию.
За данный сценарий выступает постепенно растущая, даже несмотря на снижение активных буровых, добыча в США, а также слабость мировой экономики.
В свою очередь удержать черное золото от снижения может усиление стимулирования со стороны мировых ЦБ, возвращение премии за геополитику и сделка ОПЕК+.
Сам пока больше все-таки в локальный отскок вверх. #нефть
Похоже ФРC не сможет избежать еще одного снижения ставки в этом году. Очередная статистика на этот раз с рынка труда вышла слабее ожиданий, что дает не совсем радужные сигналы для будущего американской экономики.
Изменение количества рабочих мест в частном секторе составило 135 тыс., при ожиданиях на уровне 140 тыс #стимулирование
Изменение количества рабочих мест в частном секторе составило 135 тыс., при ожиданиях на уровне 140 тыс #стимулирование
В последнее время меня много спрашивают почему происходит такое сильное падение. Причин здесь несколько:
- политические риски (возможный импичмент Трампа, риски Brexita)
- экономические риски (к дружной компании еврозона и Китай к значительному ухудшению присоединились еще и США)
- другие риски (в США закончился финансовый год и управляющим уже не надо держать рынок на максимумах - бонусы зафиксированы)
Что может спасти рынки:
- договоренности по торговой сделке между Китаем и США (возобновление переговоров запланировано на 10-11 октября)
- более активное стимулирование - прежде всего со стороны США (выступление главы ФРС состоится уже завтра)
И конечно нивелирование политических рисков, что в полном объеме, на мой взгляд, в ближайшие месяцы почти невозможно.
В целом жду некоторой приостановки снижения в ближайшие дни #трейдинг
- политические риски (возможный импичмент Трампа, риски Brexita)
- экономические риски (к дружной компании еврозона и Китай к значительному ухудшению присоединились еще и США)
- другие риски (в США закончился финансовый год и управляющим уже не надо держать рынок на максимумах - бонусы зафиксированы)
Что может спасти рынки:
- договоренности по торговой сделке между Китаем и США (возобновление переговоров запланировано на 10-11 октября)
- более активное стимулирование - прежде всего со стороны США (выступление главы ФРС состоится уже завтра)
И конечно нивелирование политических рисков, что в полном объеме, на мой взгляд, в ближайшие месяцы почти невозможно.
В целом жду некоторой приостановки снижения в ближайшие дни #трейдинг
Что такое срочный рынок
Сегодня решил сделать небольшой акцент на срочном рынке, т.к. сам активно на нем торгую и использую его преимущества для хеджирования и увеличения прибыли по среднесрочному портфелю.
Срочный рынок – это рынок, на котором все инструменты имеют определенный срок жизни. Т.е. любой контракт в определенный момент заканчивает свое действие.
Такой момент происходит в дату исполнения, т.е. дату, когда происходит поставка или расчет по тому или иному инструменту. Как правило, наиболее ликвидными являются последние 3 месяца до исполнения – в это время инструменты пользуются максимальным спросом.
Правила торгов, такие как срок обращения, лот, шаг цены и др., устанавливает биржа.
Ключевые инструменты, которые торгуются на срочном рынке Московской биржи – это фьючерсы и опционы #опцион #фьючерс
Фьючерс – это биржевой контракт, на покупку или продажу заданного актива. Участники преимущественно оценивают лишь текущую цену и определяют желаемый объем контрактов, все остальное определяется биржей. Самые популярные фьючерсы – это фьючерс на индекс РТС (RI), фьючерс на доллар/рубль (SI) и фьючерс на нефть (BR). Подробнее: https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что-то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Премия – это и есть цена опциона. Цена опциона представляет собой комбинацию факторов, таких как время, до истечения срока действия опциона, цену, по которой можно продать опцион, а также текущую волатильность и величину процентных ставок. Подробнее: https://optionsworld.ru/opcion-prosto-o-slozhnom/
Сегодня решил сделать небольшой акцент на срочном рынке, т.к. сам активно на нем торгую и использую его преимущества для хеджирования и увеличения прибыли по среднесрочному портфелю.
Срочный рынок – это рынок, на котором все инструменты имеют определенный срок жизни. Т.е. любой контракт в определенный момент заканчивает свое действие.
Такой момент происходит в дату исполнения, т.е. дату, когда происходит поставка или расчет по тому или иному инструменту. Как правило, наиболее ликвидными являются последние 3 месяца до исполнения – в это время инструменты пользуются максимальным спросом.
Правила торгов, такие как срок обращения, лот, шаг цены и др., устанавливает биржа.
Ключевые инструменты, которые торгуются на срочном рынке Московской биржи – это фьючерсы и опционы #опцион #фьючерс
Фьючерс – это биржевой контракт, на покупку или продажу заданного актива. Участники преимущественно оценивают лишь текущую цену и определяют желаемый объем контрактов, все остальное определяется биржей. Самые популярные фьючерсы – это фьючерс на индекс РТС (RI), фьючерс на доллар/рубль (SI) и фьючерс на нефть (BR). Подробнее: https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что-то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Премия – это и есть цена опциона. Цена опциона представляет собой комбинацию факторов, таких как время, до истечения срока действия опциона, цену, по которой можно продать опцион, а также текущую волатильность и величину процентных ставок. Подробнее: https://optionsworld.ru/opcion-prosto-o-slozhnom/
YouTube
Фьючерс: Ключевые особенности за 3 минуты
Фьючерс – это биржевой контракт, на покупку или продажу заданного актива. Для спекуляций – это, на мой взгляд, лучший из финансовых инструментов. Большинство параметров – такие как, дата исполнения, размер входящего в состав контракта товара, шаг цены и др.…
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам, опционам и валюте❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (7 октября - 7 ноября) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
Последние сделки на картинке ниже....
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (7 октября - 7 ноября) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
Последние сделки на картинке ниже....
Всем доброе утро. Записал небольшое видео (всего 3 минуты) про возможный обвал рубля в 4 квартале : https://youtu.be/xKP4NHpIjKc .
Текстовая версия здесь: https://optionsworld.ru/zhdat-li-obvala-rublya-v-4-kvartale/
Текстовая версия здесь: https://optionsworld.ru/zhdat-li-obvala-rublya-v-4-kvartale/
YouTube
Состоится ли обвал рубля в 4 квартале
Рубль начал 4 квартал на минорной ноте и вот уже замаячили различного рода мнения о том, что все пропало и российской валюте грозит очередной обвал. Попробуе...
Хедж фонды продолжают сокращать длинные позиции по нефти #нефть
Нефть готовится к сильному движению
Нефть сегодня снова находится под давлением и продолжает торговаться вблизи крайне сильных уровней.
В частности в районе 57 проходит локальный восходящий тренд, а в районе 59 - нисходящий.
Пробой любого из данных значений может вызвать всплеск волатильности и событий для этого в ближайшее время довольно много:
- сегодня и завтра ожидаются выступления главы ФРС Джерома Пауэлла
- завтра будут опубликованы протоколы с предыдущего заседания ФРС, а в четверг протоколы с заседания ЕЦБ
- в пятницу состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+
При этом также не стоит забывать про планируемую встречу по торговой сделке между Китаем и США, которая ожидается 10-11 октября и данные по запасам и добыче в американских нефтехранилищах.
На таких драйверах нефть вполне может уйти либо в район 55 либо к 61.
В аналогичные моменты вполне интересными могут быть опционные стратегии на выход из диапазона. Например, стрэдл или проданная бабочка https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-short-butterfly/.
Нефть сегодня снова находится под давлением и продолжает торговаться вблизи крайне сильных уровней.
В частности в районе 57 проходит локальный восходящий тренд, а в районе 59 - нисходящий.
Пробой любого из данных значений может вызвать всплеск волатильности и событий для этого в ближайшее время довольно много:
- сегодня и завтра ожидаются выступления главы ФРС Джерома Пауэлла
- завтра будут опубликованы протоколы с предыдущего заседания ФРС, а в четверг протоколы с заседания ЕЦБ
- в пятницу состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+
При этом также не стоит забывать про планируемую встречу по торговой сделке между Китаем и США, которая ожидается 10-11 октября и данные по запасам и добыче в американских нефтехранилищах.
На таких драйверах нефть вполне может уйти либо в район 55 либо к 61.
В аналогичные моменты вполне интересными могут быть опционные стратегии на выход из диапазона. Например, стрэдл или проданная бабочка https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-short-butterfly/.
Рубль и облигации
Размещения ОФЗ сегодня снова прошли в позитивном ключе. Спрос по ОФЗ 26225 превысил предложение практически в 2 раза, доходность составила 7.11% годовых, а спрос по ОФЗ 24020 и вовсе составил 49.29 млрд. рублей. при размещенном объеме выпуска 10.6 млрд. рублей.
На этом фоне цены государственных облигаций в лице индекса RGBI продолжили рост и снова обновили максимальные значения. Рубль при этом явно подотстал от динамики облигаций (снизу график RGBI и рубля). Поэтому не исключаю что либо цены на облигации в ближайшее время начнут снижаться, либо рубль ускорит рост #рубль #облигации
Размещения ОФЗ сегодня снова прошли в позитивном ключе. Спрос по ОФЗ 26225 превысил предложение практически в 2 раза, доходность составила 7.11% годовых, а спрос по ОФЗ 24020 и вовсе составил 49.29 млрд. рублей. при размещенном объеме выпуска 10.6 млрд. рублей.
На этом фоне цены государственных облигаций в лице индекса RGBI продолжили рост и снова обновили максимальные значения. Рубль при этом явно подотстал от динамики облигаций (снизу график RGBI и рубля). Поэтому не исключаю что либо цены на облигации в ближайшее время начнут снижаться, либо рубль ускорит рост #рубль #облигации
Покупка опционов
В продолжение темы про опционы, начатой еще в начале недели, сегодня опишу данную процедуру на простом примере.
В очередной раз рассматривая график фьючерса на индекс РТС, некий Джон увидел знакомый ему паттерн, который в большинстве случаев указывает на рост. Джон решил не мешкать и купил опцион call на данный актив. Стоимость опциона call (премия) в момент покупки равнялась 850 пунктов (или 550 рублей). Такой риск собственно и определил для себя Джон перед формированием позиции. Цена базового актива равнялась 133000 пунктов, а страйк опциона был 135000. (страйк – это цена исполнения опциона). При этом до самого исполнения оставалось 10 календарных дней.
На 5 –ый день удержания позиции Джон закрыл ее, удвоив вложенные в позицию средства, благодаря росту стоимости опциона на 850 пунктов. Базовый актив при этом вырос на 2550 пунктов.
Преимущества данной стратегии кроются в простоте и низких издержек на ее построение. При этом основная ставка всегда делается на быстрое направленное движение в определенном направлении.
В свою очередь основной минус – это большой временно распад, который даже при нейтральной динамике базового актива может полностью уничтожить стоимость купленного опциона.
Волатильность при покупке опционов также играет очень существенную роль. В данном случае рост данного параметра приведет к росту стоимости опциона, а снижение волатильности – соответственно к снижению премии по опциону #опцион
В продолжение темы про опционы, начатой еще в начале недели, сегодня опишу данную процедуру на простом примере.
В очередной раз рассматривая график фьючерса на индекс РТС, некий Джон увидел знакомый ему паттерн, который в большинстве случаев указывает на рост. Джон решил не мешкать и купил опцион call на данный актив. Стоимость опциона call (премия) в момент покупки равнялась 850 пунктов (или 550 рублей). Такой риск собственно и определил для себя Джон перед формированием позиции. Цена базового актива равнялась 133000 пунктов, а страйк опциона был 135000. (страйк – это цена исполнения опциона). При этом до самого исполнения оставалось 10 календарных дней.
На 5 –ый день удержания позиции Джон закрыл ее, удвоив вложенные в позицию средства, благодаря росту стоимости опциона на 850 пунктов. Базовый актив при этом вырос на 2550 пунктов.
Преимущества данной стратегии кроются в простоте и низких издержек на ее построение. При этом основная ставка всегда делается на быстрое направленное движение в определенном направлении.
В свою очередь основной минус – это большой временно распад, который даже при нейтральной динамике базового актива может полностью уничтожить стоимость купленного опциона.
Волатильность при покупке опционов также играет очень существенную роль. В данном случае рост данного параметра приведет к росту стоимости опциона, а снижение волатильности – соответственно к снижению премии по опциону #опцион
Хочу напомнить, что практически все программы стимулирования (а сейчас снова происходит qe) рано или поздно приводили к росту на финансовых рынках.
Поэтому будьте осторожны с короткими позициями #стимулирование
Поэтому будьте осторожны с короткими позициями #стимулирование
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю выросли по данным EIA на 9.3 млн. баррелей, добыча приостановила рост, оставшись на уровне 12.6 млн. баррелей/д. ❗️ #нефть