Дивидендные истории.
Акции компании ПАО “Группа Черкизово”.
В продолжение наших постов о принципах поиска интересных моментов для получения доходности, сравнимой с дивидендной, еще раз обратим внимание на динамику цен на акции компании ПАО “Группа Черкизово”.
Мы говорили о акциях этой компании, с точки зрения возможного роста их курсовой стоимости в определенных временных рамках, приводя доводы в пользу сценария роста и обращая внимание на рациональность тех или иных действий в соответствии со стратегией извлечения доходности, учитывающей размер дивидендов.
https://t.me/stock_talk/1831
https://t.me/stock_talk/1894
Сегодня можно отметить, что после дивидендной “отсечки” с 06.04.20 цена акций неуклонно снижается и от своих максимумов, достигнутых 02.04.20 снизилась на 300 рублей, то есть размерность текущего снижения в пять раз превышающую дивидендную доходность.
Этот факт, как минимум, заставляет задуматься о резонности инвестирования в ценные бумаги за день - два до закрытия реестра акционеров, так как возврата цены на желаемый уровень можно ожидать достаточно долго. Вместе с тем полагаем, что именно в настоящий момент эти акции интересны для инвестирования.
Акции компании ПАО “Группа Черкизово”.
В продолжение наших постов о принципах поиска интересных моментов для получения доходности, сравнимой с дивидендной, еще раз обратим внимание на динамику цен на акции компании ПАО “Группа Черкизово”.
Мы говорили о акциях этой компании, с точки зрения возможного роста их курсовой стоимости в определенных временных рамках, приводя доводы в пользу сценария роста и обращая внимание на рациональность тех или иных действий в соответствии со стратегией извлечения доходности, учитывающей размер дивидендов.
https://t.me/stock_talk/1831
https://t.me/stock_talk/1894
Сегодня можно отметить, что после дивидендной “отсечки” с 06.04.20 цена акций неуклонно снижается и от своих максимумов, достигнутых 02.04.20 снизилась на 300 рублей, то есть размерность текущего снижения в пять раз превышающую дивидендную доходность.
Этот факт, как минимум, заставляет задуматься о резонности инвестирования в ценные бумаги за день - два до закрытия реестра акционеров, так как возврата цены на желаемый уровень можно ожидать достаточно долго. Вместе с тем полагаем, что именно в настоящий момент эти акции интересны для инвестирования.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB обозначив сопротивление на уровне 75 рублей за доллар и преодолев поддержку, формирующуюся на уровне 74 рубля за доллар, вышла вниз из зоны проторговки 74.00 - 75.00, сформированную с 23.04.20 по 28.04.20. Соответственно при преодолении уровня 74,00 вниз 29.04.20, на первый план вышел “медвежий” сценарий, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту и реализацию которого мы видим сейчас в виде попытки преодоления минимумов, сформированных в середине апреля.
В настоящий момент ситуация продолжает оставаться “медвежьей”.
Ближайший уровень сопротивления, в настоящее время находится на уровнях проторговки 75 - 74, поддержки пока не наблюдается.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB обозначив сопротивление на уровне 75 рублей за доллар и преодолев поддержку, формирующуюся на уровне 74 рубля за доллар, вышла вниз из зоны проторговки 74.00 - 75.00, сформированную с 23.04.20 по 28.04.20. Соответственно при преодолении уровня 74,00 вниз 29.04.20, на первый план вышел “медвежий” сценарий, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту и реализацию которого мы видим сейчас в виде попытки преодоления минимумов, сформированных в середине апреля.
В настоящий момент ситуация продолжает оставаться “медвежьей”.
Ближайший уровень сопротивления, в настоящее время находится на уровнях проторговки 75 - 74, поддержки пока не наблюдается.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB на торговой сессии 30.04.20 “отскочила” от уровня 73 рубля за доллар, тем самым обозначив уровень поддержки у значений, близких к отметке 73. Тем не менее верхняя граница складывающейся с 19.03.20 понижательной тенденции остается в силе. В настоящий момент “бычий” отскок скорректирован вниз наполовину. Исходя из вышеизложенного наиболее вероятным видится вариант проторговки диапазона 73 - 76, а ситуация именно сейчас, на наш взгляд нейтральна.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB на торговой сессии 30.04.20 “отскочила” от уровня 73 рубля за доллар, тем самым обозначив уровень поддержки у значений, близких к отметке 73. Тем не менее верхняя граница складывающейся с 19.03.20 понижательной тенденции остается в силе. В настоящий момент “бычий” отскок скорректирован вниз наполовину. Исходя из вышеизложенного наиболее вероятным видится вариант проторговки диапазона 73 - 76, а ситуация именно сейчас, на наш взгляд нейтральна.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Ссылка на скачивание калькулятора доходности ОФЗ-ПД: https://yadi.sk/i/_XLFndvEVHd3iA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB в настоящее время торгуется на тех же уровнях с которых начиналась прошлая торговая сессия.
“Бычий” вариант развития событий будет реализован если уровень сегодняшнего минимума устоит. В этом случае цена инструмента направится на преодоление уровня 76,00, который был максимумом 04.05.20, далее с целью тестирования уровня 77,50, на котором был зафиксирован максимум торговой сессии 21.04.20, тем самым будет сформирована проторговка диапазона 73 - 77.
“Медвежий” вариант станет развиваться, если приблизительно на текущих уровнях будет сформирован “медвежий” паттерн, подтверждающий возобновление продаж. В этом варианте снижение цены с уровня 76 до уровня 73,5 будет служить первым “медвежьим” импульсом за которым, при условии, что отметка 76,0 не будет преодолена вверх, последует еще одно импульсное снижение с целью преодоления предыдущих минимумов.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB в настоящее время торгуется на тех же уровнях с которых начиналась прошлая торговая сессия.
“Бычий” вариант развития событий будет реализован если уровень сегодняшнего минимума устоит. В этом случае цена инструмента направится на преодоление уровня 76,00, который был максимумом 04.05.20, далее с целью тестирования уровня 77,50, на котором был зафиксирован максимум торговой сессии 21.04.20, тем самым будет сформирована проторговка диапазона 73 - 77.
“Медвежий” вариант станет развиваться, если приблизительно на текущих уровнях будет сформирован “медвежий” паттерн, подтверждающий возобновление продаж. В этом варианте снижение цены с уровня 76 до уровня 73,5 будет служить первым “медвежьим” импульсом за которым, при условии, что отметка 76,0 не будет преодолена вверх, последует еще одно импульсное снижение с целью преодоления предыдущих минимумов.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС, как отмечалось в прошлом обзоре по данному инструменту, сформировал сопротивление на уровне 115000, которое действительно и по настоящее время. На текущий момент наблюдается ряд повышающихся минимумов и формирование повышательной тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 110000. Таким образом, на первый план, в настоящее время, выходит сценарий с преодолением уровня 115000 вверх и закреплением цены выше данного уровня.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС, как отмечалось в прошлом обзоре по данному инструменту, сформировал сопротивление на уровне 115000, которое действительно и по настоящее время. На текущий момент наблюдается ряд повышающихся минимумов и формирование повышательной тенденции, берущей свое начало 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 110000. Таким образом, на первый план, в настоящее время, выходит сценарий с преодолением уровня 115000 вверх и закреплением цены выше данного уровня.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Мини-курс-по-опционам.pdf
1.5 MB
Составили мини-курс по опционной торговле "С нуля до первой сделки". Скачать курс можно в pdf формате.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB со второй половины марта текущего года сформировала ряд понижающихся максимумов, что может говорить о развитии понижательной ценовой тенденции, берущей свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар.
На текущий момент мы видим, что с 09.04.20 по 30.04.20 сформированы три минимума на уровне 72,50 (так называемое “тройное дно”), то есть цена “отскакивала” от данного уровня и этот уровень можно считать поддержкой.
Вместе с тем в “техническом анализе” принято считать, что четвертого “дна” не бывает. То есть, если в ближайшее время цена еще раз окажется на отметке 72,50, то с “медвежьей” точки зрения понижательная тенденция продолжится и усилится.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB со второй половины марта текущего года сформировала ряд понижающихся максимумов, что может говорить о развитии понижательной ценовой тенденции, берущей свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар.
На текущий момент мы видим, что с 09.04.20 по 30.04.20 сформированы три минимума на уровне 72,50 (так называемое “тройное дно”), то есть цена “отскакивала” от данного уровня и этот уровень можно считать поддержкой.
Вместе с тем в “техническом анализе” принято считать, что четвертого “дна” не бывает. То есть, если в ближайшее время цена еще раз окажется на отметке 72,50, то с “медвежьей” точки зрения понижательная тенденция продолжится и усилится.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Подскажите, стоит ли одновременно открывать позиции по фючерсам на индекс МосБиржи шорт и по фьючерсам на РТС в лонг, есть ли в этом смысл?
Открыв одинаковые по денежному объему позиции в «лонг» по фьючерсу на индекс МосБиржи и «шорт» на индекс РТС, то получится позиция равная «шорту» на валютную пару USDRUB. Если открывать «шорт» по фьючерсу на индекс Мосбиржи и «лонг» по РТС, то получится обратная ситуация – синтетический «лонг» по USDRUB. Это обуславливается тем, что состав индексов одинаков, с той разничей, что индекс РТС долларовый.
Вывод: удобней открыть длинную, либо короткую позицию по спотовому активу USDRUB, чем «возиться» с составными конструкциями.
Каждый день, мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала.
Подскажите, стоит ли одновременно открывать позиции по фючерсам на индекс МосБиржи шорт и по фьючерсам на РТС в лонг, есть ли в этом смысл?
Открыв одинаковые по денежному объему позиции в «лонг» по фьючерсу на индекс МосБиржи и «шорт» на индекс РТС, то получится позиция равная «шорту» на валютную пару USDRUB. Если открывать «шорт» по фьючерсу на индекс Мосбиржи и «лонг» по РТС, то получится обратная ситуация – синтетический «лонг» по USDRUB. Это обуславливается тем, что состав индексов одинаков, с той разничей, что индекс РТС долларовый.
Вывод: удобней открыть длинную, либо короткую позицию по спотовому активу USDRUB, чем «возиться» с составными конструкциями.
Каждый день, мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала.
#РынкиСША
На картинке представлена динамика изменения значения индекса SP500 и цены биржевого фонда на технологический сектор США. Technology Select Sector SPDR Fund (ETF XLK) торгуюется на площадке NYSE Arca (NYSEARCA:XLK). На данный момент технологический сектор выглядит сильнее бенчмарка – индекса SP500. XLK торгуется от своего максимума с дисконтом порядка 7%, а бенчмарк с дисконтом более 13% от максимального значения.
На картинке представлена динамика изменения значения индекса SP500 и цены биржевого фонда на технологический сектор США. Technology Select Sector SPDR Fund (ETF XLK) торгуюется на площадке NYSE Arca (NYSEARCA:XLK). На данный момент технологический сектор выглядит сильнее бенчмарка – индекса SP500. XLK торгуется от своего максимума с дисконтом порядка 7%, а бенчмарк с дисконтом более 13% от максимального значения.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент с 06.05.20 от уровня 32 доллара за баррель по настоящее время формирует сужающийся диапазон проторговки. С технической точки зрения, принято считать, что в какую сторону произойдет выход из данной проторговки, в ту сторону и будет ориентирован последующий тренд.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, в текущей ситуации, форма движения цены инструмента с 06.05.20 по 12.05.20 укладывается в рамки горизонтального треугольника, то есть можно отметить пять движений, взаимно перекрывающими друг друга и с возможностью определенной разметки (“ABCDE”).
Из принципов технического анализа о идентификации треугольников следует, что горизонтальный треугольник является коррекционной формой движения, соответственно после его завершения, в подавляющем большинстве случаев, продолжается предшествующее ему движение. То есть, если вход в треугольник был снизу вверх, то последующее движение из треугольника последует вверх. В этом случае, в текущей ситуации, риски неисполнения формации “горизонтальный треугольник” лежат за отметкой 28,50, то есть если цена инструмента преодолеет вниз уровень 28,50 в ближайшее время, то сценарий роста будет отменен.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент с 06.05.20 от уровня 32 доллара за баррель по настоящее время формирует сужающийся диапазон проторговки. С технической точки зрения, принято считать, что в какую сторону произойдет выход из данной проторговки, в ту сторону и будет ориентирован последующий тренд.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, в текущей ситуации, форма движения цены инструмента с 06.05.20 по 12.05.20 укладывается в рамки горизонтального треугольника, то есть можно отметить пять движений, взаимно перекрывающими друг друга и с возможностью определенной разметки (“ABCDE”).
Из принципов технического анализа о идентификации треугольников следует, что горизонтальный треугольник является коррекционной формой движения, соответственно после его завершения, в подавляющем большинстве случаев, продолжается предшествующее ему движение. То есть, если вход в треугольник был снизу вверх, то последующее движение из треугольника последует вверх. В этом случае, в текущей ситуации, риски неисполнения формации “горизонтальный треугольник” лежат за отметкой 28,50, то есть если цена инструмента преодолеет вниз уровень 28,50 в ближайшее время, то сценарий роста будет отменен.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, сравнительные преимущества и недостатки вложений во фьючерсы и ETF по одинаковым видам активов. Например, золото — GDxx и FXGD.
Преимуществом фьючерсных контрактов является возможность совершать сделки с большим левериджем, чем сделки с акциями золотодобывающих компаний, либо акциями биржевых фондов (ETF). Данные преимущество актуально для активных спекулянтов, использующих формализованные стратегии с жестким ограничением риска в сделке. Из недостатков фьючерсов можно выделить ограниченный срок обращения контрактов и наличие положительного базиса фьючерсного контракта на золото. Если говорить об инвестировании, которое предполагает длительное удержание позиции, то при открытии сделки по фьючерсу придется каждый квартал роллировать позиции в новый фьючерс. А каждый новый фьючерс будет дороже предыдущего, т.к. базис фьючерсного контракта на золото положительный (ситуация контанго). Поэтому для долгосрочных целей, объективней применять ETF, либо акции золотодобывающих компаний. Кроме ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA:GDX) и FinEx Gold ETF USD (MOEX:FXGD), можно выделить SPDR Gold Shares ETF (NYSEARCA: GLD) - крупнейший в мире фондовой биржевой фонд (ETF) обеспеченный физическим золотом в слитках (свыше 700 тонн).
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, сравнительные преимущества и недостатки вложений во фьючерсы и ETF по одинаковым видам активов. Например, золото — GDxx и FXGD.
Преимуществом фьючерсных контрактов является возможность совершать сделки с большим левериджем, чем сделки с акциями золотодобывающих компаний, либо акциями биржевых фондов (ETF). Данные преимущество актуально для активных спекулянтов, использующих формализованные стратегии с жестким ограничением риска в сделке. Из недостатков фьючерсов можно выделить ограниченный срок обращения контрактов и наличие положительного базиса фьючерсного контракта на золото. Если говорить об инвестировании, которое предполагает длительное удержание позиции, то при открытии сделки по фьючерсу придется каждый квартал роллировать позиции в новый фьючерс. А каждый новый фьючерс будет дороже предыдущего, т.к. базис фьючерсного контракта на золото положительный (ситуация контанго). Поэтому для долгосрочных целей, объективней применять ETF, либо акции золотодобывающих компаний. Кроме ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA:GDX) и FinEx Gold ETF USD (MOEX:FXGD), можно выделить SPDR Gold Shares ETF (NYSEARCA: GLD) - крупнейший в мире фондовой биржевой фонд (ETF) обеспеченный физическим золотом в слитках (свыше 700 тонн).
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
#нефть
Мировое энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что предложение нефти в мире в мае снизится на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах. Апрельское предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, во главе с США и Канадой, было на 3 млн б/с меньше, чем в начале года, отмечают эксперты.
Мировой спрос на нефть в апреле упал на 25,2 млн б/с сообщает агенство. Также МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть во втором квартале на 19,9 млн б/с.
Мировое энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что предложение нефти в мире в мае снизится на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах. Апрельское предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, во главе с США и Канадой, было на 3 млн б/с меньше, чем в начале года, отмечают эксперты.
Мировой спрос на нефть в апреле упал на 25,2 млн б/с сообщает агенство. Также МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть во втором квартале на 19,9 млн б/с.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС на протяжении месяца торгуется вблизи уровня 115000, который “на отлично” справляется с ролью сопротивления. В настоящее время происходит попытка слома восходящей ценовой тенденции, начавшейся 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. О сломе этой тенденции можно будет говорить в случае закрепления цены инструмента ниже отметки 106880, которая является минимумом от 04.05.20. Если это произойдет, то целями дальнейшего снижения станет тестирование уровня 100000 с последующим его преодолением вниз. Ближайшее сопротивление находится на уровне 112000.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, движение с 04.05.20 от отметки 106880 по 06.05.20 до отметки 113280 является импульсным, а сейчас происходит коррекция этого импульса. В этом сценарии, если отметка 106880 устоит от натиска “медведей”, то цена двинется вверх на преодоление уровней сопротивления 113000 и 115000, а ближайшей целью повышательного движения станет уровень 135000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС на протяжении месяца торгуется вблизи уровня 115000, который “на отлично” справляется с ролью сопротивления. В настоящее время происходит попытка слома восходящей ценовой тенденции, начавшейся 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. О сломе этой тенденции можно будет говорить в случае закрепления цены инструмента ниже отметки 106880, которая является минимумом от 04.05.20. Если это произойдет, то целями дальнейшего снижения станет тестирование уровня 100000 с последующим его преодолением вниз. Ближайшее сопротивление находится на уровне 112000.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, движение с 04.05.20 от отметки 106880 по 06.05.20 до отметки 113280 является импульсным, а сейчас происходит коррекция этого импульса. В этом сценарии, если отметка 106880 устоит от натиска “медведей”, то цена двинется вверх на преодоление уровней сопротивления 113000 и 115000, а ближайшей целью повышательного движения станет уровень 135000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Существуют ли стратегии в опционах, с помощью которых можно получить синтетические дивиденды?
Таких стратегий с помощью опционных контрактов не существует. Но, с помощью связки лонг по акции + шорт по фьючерсу на эту акцию можно создать так называемую «синтетическую облигацию». Разница между текущей ценой базового актива (акции в нашем случае)) и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Когда цена фьючерсного контракта выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный. К дате экспирации базис становится равном нулю, а размер положительного базиса на момент открытия синтетической позиции идет инвестору в качестве прибыли.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Существуют ли стратегии в опционах, с помощью которых можно получить синтетические дивиденды?
Таких стратегий с помощью опционных контрактов не существует. Но, с помощью связки лонг по акции + шорт по фьючерсу на эту акцию можно создать так называемую «синтетическую облигацию». Разница между текущей ценой базового актива (акции в нашем случае)) и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Когда цена фьючерсного контракта выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный. К дате экспирации базис становится равном нулю, а размер положительного базиса на момент открытия синтетической позиции идет инвестору в качестве прибыли.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент вышел вверх из сужающегося диапазона, сформированного с 06.05.20 по 13.05.20, который мы описывали в прошлом обзоре (https://t.me/stock_talk/1959). Можно сказать или хотелось бы сказать, что теперь исключительно “бычьи” настроения. С “бычьей” точки зрения, целевые значения текущего повышательного движения могут лежать на уровне 40 долларов за баррель.
Вместе с тем, как мы уже неоднократно говорили, фигура “горизонтальный треугольник”, в большинстве случаев, формируется перед завершающей фазой текущего движения после окончания которой происходит возврат цены к уровню начала формирования “треугольника”, а окончится завершающая фаза может в любой момент.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент вышел вверх из сужающегося диапазона, сформированного с 06.05.20 по 13.05.20, который мы описывали в прошлом обзоре (https://t.me/stock_talk/1959). Можно сказать или хотелось бы сказать, что теперь исключительно “бычьи” настроения. С “бычьей” точки зрения, целевые значения текущего повышательного движения могут лежать на уровне 40 долларов за баррель.
Вместе с тем, как мы уже неоднократно говорили, фигура “горизонтальный треугольник”, в большинстве случаев, формируется перед завершающей фазой текущего движения после окончания которой происходит возврат цены к уровню начала формирования “треугольника”, а окончится завершающая фаза может в любой момент.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Разрешите задать вопрос собственно по etf. Я купил фонд fxwo и fxus за рубли через брокера ВТБ. А могу продать за доллары. Собственно если доллар будет к примеру расти относительно рубля я буду в большем выигрыше. Правильно ли я понимаю?
ETF FXWO и FXUS котируются как в долларах США, так и в рублях. Но это два разных инструмента, и если Вы купили в рублях, то и продавать будете также в рублях. Касательно того, что если курс доллара США будет расти по отношению к рублю, Вы получите дополнительную прибыль – это верно, даже, если Вы купили рублевые ETF FXWO и FXUS, т.к. рублевая цена фонда зависит от курса доллара к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к доллару США, цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Разрешите задать вопрос собственно по etf. Я купил фонд fxwo и fxus за рубли через брокера ВТБ. А могу продать за доллары. Собственно если доллар будет к примеру расти относительно рубля я буду в большем выигрыше. Правильно ли я понимаю?
ETF FXWO и FXUS котируются как в долларах США, так и в рублях. Но это два разных инструмента, и если Вы купили в рублях, то и продавать будете также в рублях. Касательно того, что если курс доллара США будет расти по отношению к рублю, Вы получите дополнительную прибыль – это верно, даже, если Вы купили рублевые ETF FXWO и FXUS, т.к. рублевая цена фонда зависит от курса доллара к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к доллару США, цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Здравствуйте! Я хотел узнать, как можно использовать контанго и бэквордацию по фьючерсам и споту?
Контанго и бэквордация могут использоваться для арбитражных стратегий, получения безрисковой ставки.
Если дальний фьючерс торгуется дороже ближнего фьючерса или спот-рынка, то базис фьючерсного контрака положительный и такая ситуация называется контанго. Если же наоборот, дальний фьючерс дешевле ближнего или спота (базового актива), то базис отрицательный, и это состояние бэквордации. Для получения безрисковой ставки можно применять арбитражную стратегию, заключающуюся в покупке акций и открытии короткой позиции по фьючерсу при положительном базисе, т.е. при состоянии контанго. При приближении даты экспирации фьючерса, так называемый «спред» между ценой фьючерса и акций будет стремиться к нулю. Размер спреда между ценой акций и фьючерса на момент открытия позиций и будет являться прибылью по данной арбитражной стратегии, если держать позиции по даты экспирации. Объем позиций по акциям и фьючерсам должен быть одинаковый. Т.е., если фьючерс содержит в себе 100 акций, а один лот на споте по данному активу равен 10 акций, то чтобы открыть арбитражную позицию, нужно купить 10 лотов акций, и открыть шорт по 1 фьючерсу.
Нужно понимать, что в цене фьючерса уже учитываются дивиденды, поэтому цена фьючерса перед дивидендами, скорее всего, будет торговаться с бэквордацией, и данную стратегию применить не получится.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Здравствуйте! Я хотел узнать, как можно использовать контанго и бэквордацию по фьючерсам и споту?
Контанго и бэквордация могут использоваться для арбитражных стратегий, получения безрисковой ставки.
Если дальний фьючерс торгуется дороже ближнего фьючерса или спот-рынка, то базис фьючерсного контрака положительный и такая ситуация называется контанго. Если же наоборот, дальний фьючерс дешевле ближнего или спота (базового актива), то базис отрицательный, и это состояние бэквордации. Для получения безрисковой ставки можно применять арбитражную стратегию, заключающуюся в покупке акций и открытии короткой позиции по фьючерсу при положительном базисе, т.е. при состоянии контанго. При приближении даты экспирации фьючерса, так называемый «спред» между ценой фьючерса и акций будет стремиться к нулю. Размер спреда между ценой акций и фьючерса на момент открытия позиций и будет являться прибылью по данной арбитражной стратегии, если держать позиции по даты экспирации. Объем позиций по акциям и фьючерсам должен быть одинаковый. Т.е., если фьючерс содержит в себе 100 акций, а один лот на споте по данному активу равен 10 акций, то чтобы открыть арбитражную позицию, нужно купить 10 лотов акций, и открыть шорт по 1 фьючерсу.
Нужно понимать, что в цене фьючерса уже учитываются дивиденды, поэтому цена фьючерса перед дивидендами, скорее всего, будет торговаться с бэквордацией, и данную стратегию применить не получится.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.