ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 14.05.20 сформировал минимум на отметке 107610, что выше минимума 106880 сессии от 04.05.20. В настоящее время преодолевается уровень сопротивления 113500. Вместе с ростом цены инструмента, с началом сегодняшней торговой сессии, увеличивается и количество открытых позиций по данному инструменту. Все это пока говорит о превалирующих “бычьих” настроениях на рынке и настрое участников преодолеть уровень 115000 вверх. В настоящее время в качестве ближайшей поддержки выступает уровень 107000, что достаточно далеко на сегодняшний день.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 14.05.20 сформировал минимум на отметке 107610, что выше минимума 106880 сессии от 04.05.20. В настоящее время преодолевается уровень сопротивления 113500. Вместе с ростом цены инструмента, с началом сегодняшней торговой сессии, увеличивается и количество открытых позиций по данному инструменту. Все это пока говорит о превалирующих “бычьих” настроениях на рынке и настрое участников преодолеть уровень 115000 вверх. В настоящее время в качестве ближайшей поддержки выступает уровень 107000, что достаточно далеко на сегодняшний день.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB обновила минимумы, которые формировались с апреля текущего года. Таким образом, как и прежде, на сегодняшний день, главенствует нисходящая тенденция, берущая свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар. Для продолжения нисходящей тенденции необходимо закрепление цены инструмента ниже уровня 72,50, который на протяжении двух месяцев выполнял роль поддержки. Вместе с тем, в “медвежьем” варианте дальнейшего развития событий, вполне нормальным будет смотреться “отскок” вверх к уровня 75 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB обновила минимумы, которые формировались с апреля текущего года. Таким образом, как и прежде, на сегодняшний день, главенствует нисходящая тенденция, берущая свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар. Для продолжения нисходящей тенденции необходимо закрепление цены инструмента ниже уровня 72,50, который на протяжении двух месяцев выполнял роль поддержки. Вместе с тем, в “медвежьем” варианте дальнейшего развития событий, вполне нормальным будет смотреться “отскок” вверх к уровня 75 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
НАБСОВЕТ СБЕРБАНКА ОТОЗВАЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 2019Г В 18,7 РУБ. НА АКЦИЮ, ДАСТ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА - ГРЕФ
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Добрый день. У меня открыт шорт по фьючерсу SBRF-6.20 по цене 18900 и я продал опцион Call со страйком 19000 и погашением 17.06. Если цена вырастет до 20000 какие будут списания / зачисления при экспирации?
При экспирации опциона 17.06.2020 будет открыт шорт по 1 фьючерсу SBRF-6.20 по цене страйка 19000 руб., т.к. опцион будет «в деньгах». Также держатель опциона может потребовать досрочного исполнения опциона (на Мосбирже торгуются опционы американского типа). При экспирации фьючерса 18.06.2020 у Вас уже будет на балансе короткая позиция по 2 фьючерсным контрактам. После экспирации фьючерсных контрактов, 19.06.2020 у Вас будет открыт шорт по акциям Сбербанка в размере 200 шт. (1 фьючерс «содержит» 100 шт. акций) с поставкой Т+2. То есть после экспирации опциона и фьючерсов у вас на счету будет -200 шт. акций Сбербанка. Также стоит учитывать размер комиссий.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Добрый день. У меня открыт шорт по фьючерсу SBRF-6.20 по цене 18900 и я продал опцион Call со страйком 19000 и погашением 17.06. Если цена вырастет до 20000 какие будут списания / зачисления при экспирации?
При экспирации опциона 17.06.2020 будет открыт шорт по 1 фьючерсу SBRF-6.20 по цене страйка 19000 руб., т.к. опцион будет «в деньгах». Также держатель опциона может потребовать досрочного исполнения опциона (на Мосбирже торгуются опционы американского типа). При экспирации фьючерса 18.06.2020 у Вас уже будет на балансе короткая позиция по 2 фьючерсным контрактам. После экспирации фьючерсных контрактов, 19.06.2020 у Вас будет открыт шорт по акциям Сбербанка в размере 200 шт. (1 фьючерс «содержит» 100 шт. акций) с поставкой Т+2. То есть после экспирации опциона и фьючерсов у вас на счету будет -200 шт. акций Сбербанка. Также стоит учитывать размер комиссий.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB 19.05.20 торговалась на уровне 72.50, являющимся уровнем поддержки и уровнем на котором было сформировано потенциальное “тройное дно”, о котором мы говорили в обзоре от 12.05.20. В настоящее время происходит выход вниз от уровня 72,50, соответственно, с технической точки зрения, “медвежьи” настроения по инструменту будут усиливаться. Потенциал снижения цены инструмента от текущих уровней можно определить как соразмерный с величиной снижения с 18.03.20 по 30.04.20.
Вместе с тем, если снижение продолжится, то от текущих уровней, на наш взгляд, будет формироваться, так называемая перепроданность, которая в итоге приведет цену инструмента вновь на уровень 73 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB 19.05.20 торговалась на уровне 72.50, являющимся уровнем поддержки и уровнем на котором было сформировано потенциальное “тройное дно”, о котором мы говорили в обзоре от 12.05.20. В настоящее время происходит выход вниз от уровня 72,50, соответственно, с технической точки зрения, “медвежьи” настроения по инструменту будут усиливаться. Потенциал снижения цены инструмента от текущих уровней можно определить как соразмерный с величиной снижения с 18.03.20 по 30.04.20.
Вместе с тем, если снижение продолжится, то от текущих уровней, на наш взгляд, будет формироваться, так называемая перепроданность, которая в итоге приведет цену инструмента вновь на уровень 73 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
На сайте биржи есть информация по открытым позициям по фьючерсам на акции. Что является единицей позиции? Почему количество открытых позиций меняется, если в обращении количество фьючерсов на акции не меняется, а просто меняется держатель актива?
Единицей позиции является 1 контракт. В отличие от ограниченной эмиссии акций, количество заключаемых срочных контрактов не ограничено. При заключении нового фьючерсного контракта между двумя контрагентами, количество открытых позиций меняет на +2. Чтобы было понятно, +2 будет в том случае, противоположные заявки (одна на покупку, вторая на продажу) по 1 контракту от двух контрагентов сводятся в сделку, при этом оба контрагента открывают новые позиции.
Если же заключения нового контракта не происходит, а один контрагент передает контракт другому, то количество открытых позиций не меняется. Например, один контрагент выставляет заявку на открытие лонга, а второй выставляет заявку на закрытие длинной позиции, т.е. заявку на продажу. В итоге новый контракт не заключается, но и имеющийся никуда не исчезает, а значит количество открытых позиций не меняется.
Количество открытых позиций также может измениться на -2. Это происходит, когда оба контрагента по сделке закрывают ранее открытые позиции. Например, одному контрагенту нужно закрыть лонг, выставив заявку на продажу, а другому закрыть шорт, выставив заявку на покупку. Если эти две заявки сведутся в сделку, то количество открытых позиций уменьшится на 2 единицы, так как оба контрагента закрыли по 1 контракту.
Внесем поправку, касательно актива. Срочные контракты не являются активов, а являются производными от базового актива инструментами, т.е. деривативами и не закрепляют за контрагентами, заключившими контракт никаких имущественных прав.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
На сайте биржи есть информация по открытым позициям по фьючерсам на акции. Что является единицей позиции? Почему количество открытых позиций меняется, если в обращении количество фьючерсов на акции не меняется, а просто меняется держатель актива?
Единицей позиции является 1 контракт. В отличие от ограниченной эмиссии акций, количество заключаемых срочных контрактов не ограничено. При заключении нового фьючерсного контракта между двумя контрагентами, количество открытых позиций меняет на +2. Чтобы было понятно, +2 будет в том случае, противоположные заявки (одна на покупку, вторая на продажу) по 1 контракту от двух контрагентов сводятся в сделку, при этом оба контрагента открывают новые позиции.
Если же заключения нового контракта не происходит, а один контрагент передает контракт другому, то количество открытых позиций не меняется. Например, один контрагент выставляет заявку на открытие лонга, а второй выставляет заявку на закрытие длинной позиции, т.е. заявку на продажу. В итоге новый контракт не заключается, но и имеющийся никуда не исчезает, а значит количество открытых позиций не меняется.
Количество открытых позиций также может измениться на -2. Это происходит, когда оба контрагента по сделке закрывают ранее открытые позиции. Например, одному контрагенту нужно закрыть лонг, выставив заявку на продажу, а другому закрыть шорт, выставив заявку на покупку. Если эти две заявки сведутся в сделку, то количество открытых позиций уменьшится на 2 единицы, так как оба контрагента закрыли по 1 контракту.
Внесем поправку, касательно актива. Срочные контракты не являются активов, а являются производными от базового актива инструментами, т.е. деривативами и не закрепляют за контрагентами, заключившими контракт никаких имущественных прав.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС 19.05.20 преодолел уровень сопротивления у отметки 115000, формировавшийся с середины апреля по середину мая, после чего уверенно направился вверх.
С открытием текущей торговой сессии сформирован, так называемый “шип”, то есть после интенсивного роста на открытии торговой сессии последовали продажи, все это сопровождалось уменьшением количества открытых позиций. Отсюда можно предположить, что началась фиксация прибыли участниками рынка. Если данные действия продолжаться, то цена инструмента продолжит корректироваться с целью теста уровня 115000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС 19.05.20 преодолел уровень сопротивления у отметки 115000, формировавшийся с середины апреля по середину мая, после чего уверенно направился вверх.
С открытием текущей торговой сессии сформирован, так называемый “шип”, то есть после интенсивного роста на открытии торговой сессии последовали продажи, все это сопровождалось уменьшением количества открытых позиций. Отсюда можно предположить, что началась фиксация прибыли участниками рынка. Если данные действия продолжаться, то цена инструмента продолжит корректироваться с целью теста уровня 115000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГАЗПРОМА ОДОБРИЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВЫПЛАТИТЬ ЗА 2019Г ПО 15,24 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ - ЭМИТЕНТ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС, сформировав “шип” у уровня 125000 пунктов на открытии торговой сессии 21.05.20, на открытии текущей торговой сессии, инструмент начал тестировать уровень 115000, бывший на протяжении месяца сопротивлением. Следует отметить, что снижение цены инструмента происходило на снижении количества открытых позиций, которое наблюдается и сейчас, то есть, очевидно, участники рынка будут пересматривать свое отношение к перспективе дальнейшего развития событий. Если снижение цены приостановится у уровня 115000, то данный уровень может стать поддержкой для “бычьих” настроений в дальнейшем, то есть в ближайшее время логично обратить внимание на формирование консолидации на уровнях, близких к текущим значениям.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС, сформировав “шип” у уровня 125000 пунктов на открытии торговой сессии 21.05.20, на открытии текущей торговой сессии, инструмент начал тестировать уровень 115000, бывший на протяжении месяца сопротивлением. Следует отметить, что снижение цены инструмента происходило на снижении количества открытых позиций, которое наблюдается и сейчас, то есть, очевидно, участники рынка будут пересматривать свое отношение к перспективе дальнейшего развития событий. Если снижение цены приостановится у уровня 115000, то данный уровень может стать поддержкой для “бычьих” настроений в дальнейшем, то есть в ближайшее время логично обратить внимание на формирование консолидации на уровнях, близких к текущим значениям.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Какие риски, если купить дивидендную акцию и продать на нее фьючерсы.
С целью получения дивидендов
Рассмотрим ситуацию, если незадолго до дивидендов купить акции и открыть шорт по фьючерсам на эти акции. Перед дивидендами, акции и фьючерсы на них, как правило, торгуются с бэквордацией, т.е. фьючерс дешевле соответствующего количества акций.
После отсечки по акциям, их цена снизится на размер дивидендов, а цена фьючерса не изменится, т.к. в цену фьючерса уже заложены дивиденды. На данном этапе, мы получаем, что цена акций снизилась, но это снижение нивелируется выплачиваемыми дивидендами. Если падение котировок по акциям будет продолжаться после отсечки, то этот убыток нивелируется прибылью от шорта по фьючерсу. Если же цена акций будет расти, то прибыль от роста акций будет нивелироваться убытком от шорта по фьючерсу. Но, прибыль от позиции все таки будет, т.к. после отсечки фьючерс и акции вернутся к состоянию контанго, а спред между фьючерсом и акциями будет уменьшаться и сведется к нулю к моменту экспирации.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Какие риски, если купить дивидендную акцию и продать на нее фьючерсы.
С целью получения дивидендов
Рассмотрим ситуацию, если незадолго до дивидендов купить акции и открыть шорт по фьючерсам на эти акции. Перед дивидендами, акции и фьючерсы на них, как правило, торгуются с бэквордацией, т.е. фьючерс дешевле соответствующего количества акций.
После отсечки по акциям, их цена снизится на размер дивидендов, а цена фьючерса не изменится, т.к. в цену фьючерса уже заложены дивиденды. На данном этапе, мы получаем, что цена акций снизилась, но это снижение нивелируется выплачиваемыми дивидендами. Если падение котировок по акциям будет продолжаться после отсечки, то этот убыток нивелируется прибылью от шорта по фьючерсу. Если же цена акций будет расти, то прибыль от роста акций будет нивелироваться убытком от шорта по фьючерсу. Но, прибыль от позиции все таки будет, т.к. после отсечки фьючерс и акции вернутся к состоянию контанго, а спред между фьючерсом и акциями будет уменьшаться и сведется к нулю к моменту экспирации.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, преодолев вниз 20.05.20 уровень 72,50, который являлся поддержкой, закрепляется ниже данного уровня. “Отскок” вверх от уровня 70,50 до уровня 72,00, произошедший 22.05.20, сформировал новое сопротивление от которого на сегодняшней торговой сессии возобновляется снижение. Если данное сопротивление, сформированное на уровне 72 рубля за доллар, в ближайшее время будет устойчиво, то снижение продолжится с обновлением предыдущего минимума. Вобщем ситуация по инструменту остается “медвежьей” с формированием понижательной тенденции, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB, преодолев вниз 20.05.20 уровень 72,50, который являлся поддержкой, закрепляется ниже данного уровня. “Отскок” вверх от уровня 70,50 до уровня 72,00, произошедший 22.05.20, сформировал новое сопротивление от которого на сегодняшней торговой сессии возобновляется снижение. Если данное сопротивление, сформированное на уровне 72 рубля за доллар, в ближайшее время будет устойчиво, то снижение продолжится с обновлением предыдущего минимума. Вобщем ситуация по инструменту остается “медвежьей” с формированием понижательной тенденции, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС 18.05.20 преодолел вверх сопротивление на уровне 115000, 22.05.20 протестировал данный уровень сверху вниз.
В настоящее время на первый план выходит повышательная тенденция, берущая свое начало с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов. Соответственно за ближайший спекулятивный уровень поддержки можно принять уровень 120000 , исходя из того, что после 11:00 МСК 27.05.20 от него происходит выкуп инструмента. Если данный уровень устоит в ближайшее время и не будет преодолен вниз, то рост цены инструмента,, в рамках повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20, продолжится.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС 18.05.20 преодолел вверх сопротивление на уровне 115000, 22.05.20 протестировал данный уровень сверху вниз.
В настоящее время на первый план выходит повышательная тенденция, берущая свое начало с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов. Соответственно за ближайший спекулятивный уровень поддержки можно принять уровень 120000 , исходя из того, что после 11:00 МСК 27.05.20 от него происходит выкуп инструмента. Если данный уровень устоит в ближайшее время и не будет преодолен вниз, то рост цены инструмента,, в рамках повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20, продолжится.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Часто в различных источниках приводят данные по цене нефти в рублях. Но контракты на нефть торгуются в долларах на Мосбирже. Как открыть лонг и шорт по нефти в рублях?
Для того чтобы создать позицию в лонг по нефти Brent в рублях, необходимо купить фьючерс на Br и купить фьючерс на доллар/рубль (Si). Чтобы создать позицию в шорт, нужно продать оба фьючерса. Количество контрактов по Br Si нужно подобрать таким образом, чтобы объем в деньгах совпадал по обоим фьючерсам. Например, 1 контракт Si-6.20 стоит $1000, а 1 контракт Br-6.20 при цене $36 за баррель стоит $360 (10 баррелей в 1 контракте). Чтобы купить нефть в рублях, можно купить 10 контрактов Si-6.20 за $1000 и 28 контрактов Br-6.20 за $10080. Эта позиция будет примерно соответствовать позиции в лонг по нефти в рублях на $10000. Вместо фьючерса Si можно использовать, например, USDRUBTOM, который торгуется на Валютном рынке Московской биржи. Также нужно учесть, что фьючерсы на нефть экспирируются раз в месяц, а фьючерс на доллар/рубль – раз в квартал. Необходимо вовремя перекладываться из ближнего фьючерса в дальний.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Часто в различных источниках приводят данные по цене нефти в рублях. Но контракты на нефть торгуются в долларах на Мосбирже. Как открыть лонг и шорт по нефти в рублях?
Для того чтобы создать позицию в лонг по нефти Brent в рублях, необходимо купить фьючерс на Br и купить фьючерс на доллар/рубль (Si). Чтобы создать позицию в шорт, нужно продать оба фьючерса. Количество контрактов по Br Si нужно подобрать таким образом, чтобы объем в деньгах совпадал по обоим фьючерсам. Например, 1 контракт Si-6.20 стоит $1000, а 1 контракт Br-6.20 при цене $36 за баррель стоит $360 (10 баррелей в 1 контракте). Чтобы купить нефть в рублях, можно купить 10 контрактов Si-6.20 за $1000 и 28 контрактов Br-6.20 за $10080. Эта позиция будет примерно соответствовать позиции в лонг по нефти в рублях на $10000. Вместо фьючерса Si можно использовать, например, USDRUBTOM, который торгуется на Валютном рынке Московской биржи. Также нужно учесть, что фьючерсы на нефть экспирируются раз в месяц, а фьючерс на доллар/рубль – раз в квартал. Необходимо вовремя перекладываться из ближнего фьючерса в дальний.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 120000, тем не менее сценарий с движением цены инструмента в повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов уже под вопросом.
С технической точки зрения, если отметка 122980, на которой был зафиксирован максимум торговой сессии от 27.05.20 не будет преодолена вверх в ближайшее время, то снижение может может оказаться более значительным.
Вместе с тем, на текущий момент, ближайшая поддержка лежит на уровне 119000, а движение от уровня 119000 до уровня 122000, произошедшее 27.05.20, расценивается как импульс, соответственно “быки” будут рассчитывать на еще, как минимум, одно аналогичное движение вверх, целью которого будет преодоление предыдущего максимума у уровня 124000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 120000, тем не менее сценарий с движением цены инструмента в повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов уже под вопросом.
С технической точки зрения, если отметка 122980, на которой был зафиксирован максимум торговой сессии от 27.05.20 не будет преодолена вверх в ближайшее время, то снижение может может оказаться более значительным.
Вместе с тем, на текущий момент, ближайшая поддержка лежит на уровне 119000, а движение от уровня 119000 до уровня 122000, произошедшее 27.05.20, расценивается как импульс, соответственно “быки” будут рассчитывать на еще, как минимум, одно аналогичное движение вверх, целью которого будет преодоление предыдущего максимума у уровня 124000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Если я куплю опцион пут на фьюч РТС по цене 3700 со страйком 122500, то сколько он будет стоить, к моменту экспирации цена фьюча будет 115000?
Цена опциона складывается из суммы его временной и внутренней стоимостей. На дату экспирации временная стоимость опциона равна нулю. Чем ближе к дате экспирации тем меньше временная стоимость опциона. Распад временной стоимости отражает коэффициент «тэта». Внутренняя стоимость по опционам PUT (пут) равна разности цены страйка опциона и цены базового актива (фьючерса), при условии, что цена фьючерса ниже цены страйка опциона, иначе говоря, когда опцион «в деньгах», в ином случае внутренняя стоимость опциона равна нулю. С теорией мы определились, теперь перейдем к Вашему примеру:
Если Вы купите опцион PUT (пут) со страйком 122500, а в дату экспирации 18.06.2020 цена базового актива (фьючерса) будет равна 115000, то цена опциона будет порядка 7500 пунктов (122500-115000). Т.к. Вы купите опцион по 3700, то Ваша прибыль составит 3800 пп.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Если я куплю опцион пут на фьюч РТС по цене 3700 со страйком 122500, то сколько он будет стоить, к моменту экспирации цена фьюча будет 115000?
Цена опциона складывается из суммы его временной и внутренней стоимостей. На дату экспирации временная стоимость опциона равна нулю. Чем ближе к дате экспирации тем меньше временная стоимость опциона. Распад временной стоимости отражает коэффициент «тэта». Внутренняя стоимость по опционам PUT (пут) равна разности цены страйка опциона и цены базового актива (фьючерса), при условии, что цена фьючерса ниже цены страйка опциона, иначе говоря, когда опцион «в деньгах», в ином случае внутренняя стоимость опциона равна нулю. С теорией мы определились, теперь перейдем к Вашему примеру:
Если Вы купите опцион PUT (пут) со страйком 122500, а в дату экспирации 18.06.2020 цена базового актива (фьючерса) будет равна 115000, то цена опциона будет порядка 7500 пунктов (122500-115000). Т.к. Вы купите опцион по 3700, то Ваша прибыль составит 3800 пп.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС на открытии торговой сессии 01.06.20 обновил предыдущий локальный максимум, таким образом, в настоящее время актуален повышательный тренд, формирующийся с 22.05.20 от уровня 117000. Данный тренд потеряет свою актуальность, если уровень 119000, где зафиксирован локальный минимум торговой сессии от 27.05.20 будет преодолен вниз. С “бычьей” точки зрения, этот тренд может продолжаться достаточно долго, а работать в нем считается рационально от предполагаемых границ при условии возникновения разворотных формаций, с помощью которых возможно ограничить риск.
Кроме того, отмеченный нами тренд, может играть роль конечной диагонали, после завершения которой произойдет снижение, как минимум на начало этой формации.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
фьючерсы, трейдинг, RTS
Фьючерс на индекс РТС на открытии торговой сессии 01.06.20 обновил предыдущий локальный максимум, таким образом, в настоящее время актуален повышательный тренд, формирующийся с 22.05.20 от уровня 117000. Данный тренд потеряет свою актуальность, если уровень 119000, где зафиксирован локальный минимум торговой сессии от 27.05.20 будет преодолен вниз. С “бычьей” точки зрения, этот тренд может продолжаться достаточно долго, а работать в нем считается рационально от предполагаемых границ при условии возникновения разворотных формаций, с помощью которых возможно ограничить риск.
Кроме того, отмеченный нами тренд, может играть роль конечной диагонали, после завершения которой произойдет снижение, как минимум на начало этой формации.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
фьючерсы, трейдинг, RTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у уровня 40 долларов за баррель. О движении цены к этому уровню, как о наиболее вероятном сценарии, было изложено в наших обзорах по данному инструменту 15.04.20, 21.04.20, 28.04.20, то есть во время панических распродаж.
В настоящее время на первом плане повышательная тенденция, развивающаяся с конца апреля от уровня 25 долларов за баррель. Цена приближается к верхней границе этой предполагаемой тенденции, ближайшая поддержка лежит на уровне 37 долларов за баррель, сопротивление пока не сформировано. Вместе с тем уровень 35 долларов за баррель, от которого начался рост цены с конца мая, может стать целью для ближайшей коррекции.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у уровня 40 долларов за баррель. О движении цены к этому уровню, как о наиболее вероятном сценарии, было изложено в наших обзорах по данному инструменту 15.04.20, 21.04.20, 28.04.20, то есть во время панических распродаж.
В настоящее время на первом плане повышательная тенденция, развивающаяся с конца апреля от уровня 25 долларов за баррель. Цена приближается к верхней границе этой предполагаемой тенденции, ближайшая поддержка лежит на уровне 37 долларов за баррель, сопротивление пока не сформировано. Вместе с тем уровень 35 долларов за баррель, от которого начался рост цены с конца мая, может стать целью для ближайшей коррекции.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, как неоднократно отмечалось в наших обзорах, движется в понижательной ценовой тенденции с верхней границей, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар со второй половины марта текущего года. Если следовать данной логике, то нижняя граница данной ценовой тенденции уходит несколько ниже текущих значений. Но следует отметить, что границы трендов являются некоторой условностью. Внешний фон, наполненный позитивом, способствует снижению цены данного инструмента.
Вместе с тем, на наш взгляд, ближайшие уровни, на которые “отскочит” вверх пара USDRUB лежат у отметок 70 рублей за доллар, затем 72.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB, как неоднократно отмечалось в наших обзорах, движется в понижательной ценовой тенденции с верхней границей, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар со второй половины марта текущего года. Если следовать данной логике, то нижняя граница данной ценовой тенденции уходит несколько ниже текущих значений. Но следует отметить, что границы трендов являются некоторой условностью. Внешний фон, наполненный позитивом, способствует снижению цены данного инструмента.
Вместе с тем, на наш взгляд, ближайшие уровни, на которые “отскочит” вверх пара USDRUB лежат у отметок 70 рублей за доллар, затем 72.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
