ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-12.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент обновляет минимум за минимумом. Тем не менее, наш взгляд на инструмент не меняется. По нашему мнению, в итоге произойдет, как минимум “отскок” к уровню 80 долларов за баррель. Если провести аналогию структуры текущего движения, то оно вполне похоже на февральское снижение. Но в любом случае в текущих движениях просматриваются растянутости, зачастую говорящие о возврате цены к определенным уровням. Если говорить о фигурах. которые “рисует” инструмент на сегодняшний день, то видна расходящаяся формация, которая, по нашему мнению является конечным диагональным треугольником. А если это так, то вся данная формация будет скорректирована вверх.
Фьючерс на нефть сорта Брент обновляет минимум за минимумом. Тем не менее, наш взгляд на инструмент не меняется. По нашему мнению, в итоге произойдет, как минимум “отскок” к уровню 80 долларов за баррель. Если провести аналогию структуры текущего движения, то оно вполне похоже на февральское снижение. Но в любом случае в текущих движениях просматриваются растянутости, зачастую говорящие о возврате цены к определенным уровням. Если говорить о фигурах. которые “рисует” инструмент на сегодняшний день, то видна расходящаяся формация, которая, по нашему мнению является конечным диагональным треугольником. А если это так, то вся данная формация будет скорректирована вверх.
Подробнее о Торгуем вместе фьючерсы со статистикой сделок и скриншотами с канала на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB сформировала поддержку на уровне 65 рублей за доллар США и преодолела уровень сопротивления 66, от которого практически месяц были видны продажи. Исходя из этой ситуации, сейчас актуально предположение о том, что цена направилась на тест следующего уровня сопротивления на отметке 67. Два раза, а именно 06.11.18 и 07.11.18 мы наблюдали выкуп инструмента при попытках провала от отметки 65.70 и 65.80. Следовательно рабочий сценарий на сегодняшний день, именно на текущий момент и тактику работы с этим инструментом можно построить от “лонга” с отменой сценария за пределами означенных уровней либо ждать формирования иных моментов, отражающих собственный взгляд на перспективы развития ситуации.
Валютная пара USDRUB сформировала поддержку на уровне 65 рублей за доллар США и преодолела уровень сопротивления 66, от которого практически месяц были видны продажи. Исходя из этой ситуации, сейчас актуально предположение о том, что цена направилась на тест следующего уровня сопротивления на отметке 67. Два раза, а именно 06.11.18 и 07.11.18 мы наблюдали выкуп инструмента при попытках провала от отметки 65.70 и 65.80. Следовательно рабочий сценарий на сегодняшний день, именно на текущий момент и тактику работы с этим инструментом можно построить от “лонга” с отменой сценария за пределами означенных уровней либо ждать формирования иных моментов, отражающих собственный взгляд на перспективы развития ситуации.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС формирует явную растущую тенденцию. Но весь вопрос в том как этим воспользоваться, ведь тенденция может прекратиться в любой момент. Многие наверное слышали про “ударные дни”. Многие думают, что в “ударный день” и надо торговать. Но, как правило, такой день виден только по его завершении и не раньше. Когда смотришь на “ударный день “ со стороны, как правило после его завершения, то определенно возникает мысль: “ ну вот в следующий раз, уж точно попаду…”. И как правило “попадание” происходит, но совсем иного характера… В связи с этим, можно отметить, что стратегия “Ударный день” действительно применима.Но на наш взгляд, чтобы успешно ей пользоваться, надо торговать именно эту стратегию и более никакую другую. В этом случае, будет целый ряд убыточных торговых сессий, но с небольшим контролируемым убытком, после чего с большой вероятностью будет “пойман” тот самый день в нужном направлении. Как применить эту стратегию? Для начала, очевидно, надо формализовать что такое “Ударный день”. Это 5; 15; а может быть 20%% изменения цены за сессию? Дело в том, что распознать заранее “ударный день” навряд ли удасться, а сделать предположение можно. Можно сделать следующим образом, а именно обратиться к классическому, если его так можно назвать, “свечному анализу” и посмотреть что такое “длинный день” или “марибозу” в интерпретации этого вида анализа. Далее посмотреть комбинации которые предусматривают такой вид “свечей” и сравнить их с текущей рыночной ситуацией на предмет “возможно - невозможно”. Свечи , естественно рассматриваются дневного формата. И если мы делаем вывод о том, что “ударный день возможен, то далее делаем предположение, что “наш день наступил” ,а начало дня является ортодоксальным экстремумом и он не будет пройден в обратном направлении, далее определяем допустимый риск, к примеру 0.5% и от этого риска выставляем заявку в предполагаемом направлении с соответствующим “стопом”, либо прецизионно следим за ценой на предмет сделки с необходимым риском. А теперь к практике применения… Может ли это день быть сегодня?.... - Запросто…,потому как все дни растущие и размах роста не уменьшается а максимум предыдущего дня “пробит”. А какая “свечная формация” может при этом образоваться?.. - Например идентичная “Три белых солдата”, либо, например, свеча “марибозу закрытия”, которая приведет цену к сопротивлению на отметке 119000. Тогда условия, которые применимы сегодня - минимум сегодняшнего дня должен устоять, соответственно от этого и строить тактику работы. Кстати, именно сейчас риск составляет около 100 пунктов. Но не факт, что именно так и будет сегодня, но зато есть четкая система действий и на дистанции такая системность скорее всего даст положительный результат(если ни на что другое не отвлекаться)
Фьючерс на индекс РТС формирует явную растущую тенденцию. Но весь вопрос в том как этим воспользоваться, ведь тенденция может прекратиться в любой момент. Многие наверное слышали про “ударные дни”. Многие думают, что в “ударный день” и надо торговать. Но, как правило, такой день виден только по его завершении и не раньше. Когда смотришь на “ударный день “ со стороны, как правило после его завершения, то определенно возникает мысль: “ ну вот в следующий раз, уж точно попаду…”. И как правило “попадание” происходит, но совсем иного характера… В связи с этим, можно отметить, что стратегия “Ударный день” действительно применима.Но на наш взгляд, чтобы успешно ей пользоваться, надо торговать именно эту стратегию и более никакую другую. В этом случае, будет целый ряд убыточных торговых сессий, но с небольшим контролируемым убытком, после чего с большой вероятностью будет “пойман” тот самый день в нужном направлении. Как применить эту стратегию? Для начала, очевидно, надо формализовать что такое “Ударный день”. Это 5; 15; а может быть 20%% изменения цены за сессию? Дело в том, что распознать заранее “ударный день” навряд ли удасться, а сделать предположение можно. Можно сделать следующим образом, а именно обратиться к классическому, если его так можно назвать, “свечному анализу” и посмотреть что такое “длинный день” или “марибозу” в интерпретации этого вида анализа. Далее посмотреть комбинации которые предусматривают такой вид “свечей” и сравнить их с текущей рыночной ситуацией на предмет “возможно - невозможно”. Свечи , естественно рассматриваются дневного формата. И если мы делаем вывод о том, что “ударный день возможен, то далее делаем предположение, что “наш день наступил” ,а начало дня является ортодоксальным экстремумом и он не будет пройден в обратном направлении, далее определяем допустимый риск, к примеру 0.5% и от этого риска выставляем заявку в предполагаемом направлении с соответствующим “стопом”, либо прецизионно следим за ценой на предмет сделки с необходимым риском. А теперь к практике применения… Может ли это день быть сегодня?.... - Запросто…,потому как все дни растущие и размах роста не уменьшается а максимум предыдущего дня “пробит”. А какая “свечная формация” может при этом образоваться?.. - Например идентичная “Три белых солдата”, либо, например, свеча “марибозу закрытия”, которая приведет цену к сопротивлению на отметке 119000. Тогда условия, которые применимы сегодня - минимум сегодняшнего дня должен устоять, соответственно от этого и строить тактику работы. Кстати, именно сейчас риск составляет около 100 пунктов. Но не факт, что именно так и будет сегодня, но зато есть четкая система действий и на дистанции такая системность скорее всего даст положительный результат(если ни на что другое не отвлекаться)
КУРС АКТИВНОГО ТРЕЙДИНГА
🎓Курс по активному трейдингу фьючерсными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться дей-трейдингу и свинг-трейдингу может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенджере telegram. Каждый участник курса сможет довести свой уровень торговли до заветной прибыли и научится постоянно уносить деньги с рынка.
✅Минимальный риск в сделке
✅Сделки внутри торговой сессии и с переносом позиций
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт в торговле фьючерсными контрактами
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
👤Каждый участник курса получит возможность совершать сделки на основе излагаемых принципов и вырабатывать систему торговли.
📞Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику.
📢Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
❓По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
🎓Курс по активному трейдингу фьючерсными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться дей-трейдингу и свинг-трейдингу может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенджере telegram. Каждый участник курса сможет довести свой уровень торговли до заветной прибыли и научится постоянно уносить деньги с рынка.
✅Минимальный риск в сделке
✅Сделки внутри торговой сессии и с переносом позиций
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт в торговле фьючерсными контрактами
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
👤Каждый участник курса получит возможность совершать сделки на основе излагаемых принципов и вырабатывать систему торговли.
📞Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику.
📢Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
❓По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС, с “медвежьей” точки зрения сформировал разворот вниз. Основание к такому предположению появились при прохождении вниз уровня 115000, на котором вчера был сформирован “фрактал на продажу”. С этой точки зрения все движения вниз, начиная с 12:00 МСК 08.11.12 носят импульсный характер и соответственно имеют целью снижение к минимумам года. Отменой данного сценария будет преодоление вверх отметки 115960. С “бычьей” точки зрения начало вчерашнего снижения является нормальной коррекцией к начавшемуся росту. Надо сказать, что в этом случае присутствуют несколько вариантов развития событий. Но самый позитивный вариант предполагает снижение цены не ниже текущей предполагаемой линии формирующейся восходящей тенденции, берущей свое начало 26.10.18. Кстати, “ударный день” вверх вчера по данному инструменту не получился, но и риск по применению этой стратегии был небольшим.
Фьючерс на индекс РТС, с “медвежьей” точки зрения сформировал разворот вниз. Основание к такому предположению появились при прохождении вниз уровня 115000, на котором вчера был сформирован “фрактал на продажу”. С этой точки зрения все движения вниз, начиная с 12:00 МСК 08.11.12 носят импульсный характер и соответственно имеют целью снижение к минимумам года. Отменой данного сценария будет преодоление вверх отметки 115960. С “бычьей” точки зрения начало вчерашнего снижения является нормальной коррекцией к начавшемуся росту. Надо сказать, что в этом случае присутствуют несколько вариантов развития событий. Но самый позитивный вариант предполагает снижение цены не ниже текущей предполагаемой линии формирующейся восходящей тенденции, берущей свое начало 26.10.18. Кстати, “ударный день” вверх вчера по данному инструменту не получился, но и риск по применению этой стратегии был небольшим.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB после консолидации и выхода за пределы этой зоны, выше отметки 66 рублей за доллар СЩА, тестирует уровень предыдущего максимума и сопротивления 67. Если говорить о продолжении тенденции, то пока можно сказать только одно, цена инструмента нацелена на преодоление уровня 67.
Кстати, поведение цены данного инструмента в начале торговой сессии, можно сказать, что отвечало критериям тактики “ударный день”, то есть на первом часе торгов был сформирован минимум, который не был преодолен впоследствии и цена пошла на тест ближайшего сопротивления на уровне 67, риски также были небольшими (риск это размер отмены сценария или “стоп-лосса”, но никак не вероятность изменения направления движения цены в чистом виде) и соответственно получился так называемый “ударный день”. То есть тактика вполне рабочая, но далеко не каждый день будет в прибыли, это кстати и ответ на вопрос о сверхдоходности, которую ожидают многие трейдеры, то есть доход может быть получен только через определенные затраты (и хорошо если они системные).
Валютная пара USDRUB после консолидации и выхода за пределы этой зоны, выше отметки 66 рублей за доллар СЩА, тестирует уровень предыдущего максимума и сопротивления 67. Если говорить о продолжении тенденции, то пока можно сказать только одно, цена инструмента нацелена на преодоление уровня 67.
Кстати, поведение цены данного инструмента в начале торговой сессии, можно сказать, что отвечало критериям тактики “ударный день”, то есть на первом часе торгов был сформирован минимум, который не был преодолен впоследствии и цена пошла на тест ближайшего сопротивления на уровне 67, риски также были небольшими (риск это размер отмены сценария или “стоп-лосса”, но никак не вероятность изменения направления движения цены в чистом виде) и соответственно получился так называемый “ударный день”. То есть тактика вполне рабочая, но далеко не каждый день будет в прибыли, это кстати и ответ на вопрос о сверхдоходности, которую ожидают многие трейдеры, то есть доход может быть получен только через определенные затраты (и хорошо если они системные).
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС, при снижении достиг предполагаемой линии формирующейся восходящей тенденции, берущей свое начало 26.10.18. и “отскакивает” от нее. На текущий момент и “бычий” и “медвежий” сценарии, отмеченные в предыдущем обзоре равнозначны. Но, если взять во внимание тот аспект, что целью практически всех движений рынка является разрушительное воздействие на размер подавляющего большинства “счетов”, то движение на снижение еще не завершено. Поэтому, на наш взгляд именно сейчас не следует предпринимать каких-то активных действий по данному инструменту.
Фьючерс на индекс РТС, при снижении достиг предполагаемой линии формирующейся восходящей тенденции, берущей свое начало 26.10.18. и “отскакивает” от нее. На текущий момент и “бычий” и “медвежий” сценарии, отмеченные в предыдущем обзоре равнозначны. Но, если взять во внимание тот аспект, что целью практически всех движений рынка является разрушительное воздействие на размер подавляющего большинства “счетов”, то движение на снижение еще не завершено. Поэтому, на наш взгляд именно сейчас не следует предпринимать каких-то активных действий по данному инструменту.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, как один из вариантов, выглядит следующим образом: все снижение от максимума на уровне 70600, достигнутого 10.09.18 до уровня 65000 можно принять как импульсное движение вниз, в этом случае текущий рост будет выглядеть как коррекция к этому снижению, который достиг своих коррекционных целей на уровне 68000 (кстати в нашем обзоре от 02.10.18 мы предполагали данное движение), тогда цену инструмента ждет еще одна фаза снижения с ближайшими целями на уровне 62000. (Часто слышим вопросы даже уже и не о целях предполагаемых движений, а о их сроках. Данное движение происходило около полутора месяцев.Более конкретный ответ на этот вопрос даст только сам рынок.).
Отменой такого сценария будет преодоление вверх максимума этого года. Но такой риск является очень большим по своему размеру. Да и если учитывать незакрытые гэпы, то можно отметить , что на часовом таймфрейме такой гэп присутствует около максимума. Поэтому для открытия коротких позиций, на наш взгляд следует пока понаблюдать за рынком с этой точки зрения. Для длинных позиций, открытых ниже. скорее всего, самым разумным вариантом будет хеджирование их при помощи опционов. В настоящий момент такая операция будет весьма недорогой при условии что хеджировать предполагается именно спотовый актив.
Валютная пара USDRUB, как один из вариантов, выглядит следующим образом: все снижение от максимума на уровне 70600, достигнутого 10.09.18 до уровня 65000 можно принять как импульсное движение вниз, в этом случае текущий рост будет выглядеть как коррекция к этому снижению, который достиг своих коррекционных целей на уровне 68000 (кстати в нашем обзоре от 02.10.18 мы предполагали данное движение), тогда цену инструмента ждет еще одна фаза снижения с ближайшими целями на уровне 62000. (Часто слышим вопросы даже уже и не о целях предполагаемых движений, а о их сроках. Данное движение происходило около полутора месяцев.Более конкретный ответ на этот вопрос даст только сам рынок.).
Отменой такого сценария будет преодоление вверх максимума этого года. Но такой риск является очень большим по своему размеру. Да и если учитывать незакрытые гэпы, то можно отметить , что на часовом таймфрейме такой гэп присутствует около максимума. Поэтому для открытия коротких позиций, на наш взгляд следует пока понаблюдать за рынком с этой точки зрения. Для длинных позиций, открытых ниже. скорее всего, самым разумным вариантом будет хеджирование их при помощи опционов. В настоящий момент такая операция будет весьма недорогой при условии что хеджировать предполагается именно спотовый актив.
Подробнее о Торгуем вместе опционы со статистикой сделок и скриншотами с канала на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-12.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент усилил темпы снижения. Вместе с тем, именно сейчас, мы видим только одну формацию, достойную внимания и пока идентифицируем ее как расходящийся конечный диагональный треугольник. Развивается эта формация от уровня 73 доллара за баррель. Данная фигура сформирована по всем правилам расходящейся диагонали, то есть все движущие фазы в ней практически полностью перекрыты последующими корректирующими(пока кроме завершающей естественно). В подавляющем большинстве случаев, которые нам довелось наблюдать и участвовать в которых, такие формы движения цены корректируются полностью. Также, движение, которое произошло 13.11.18 можно охарактеризовать как “бросок” и как мы неоднократно отмечали на этом канале, подобными движения часто завершаются текущие тренды. Это не является поводом для покупки инструмента с запредельной маржинальностью, так как минимумы могут быть обновлены и весьма существенно. Но цели движения вверх, пока даже коррекционные, просматриваются к уровням 73 - 78 долларов за баррель.
Фьючерс на нефть сорта Брент усилил темпы снижения. Вместе с тем, именно сейчас, мы видим только одну формацию, достойную внимания и пока идентифицируем ее как расходящийся конечный диагональный треугольник. Развивается эта формация от уровня 73 доллара за баррель. Данная фигура сформирована по всем правилам расходящейся диагонали, то есть все движущие фазы в ней практически полностью перекрыты последующими корректирующими(пока кроме завершающей естественно). В подавляющем большинстве случаев, которые нам довелось наблюдать и участвовать в которых, такие формы движения цены корректируются полностью. Также, движение, которое произошло 13.11.18 можно охарактеризовать как “бросок” и как мы неоднократно отмечали на этом канале, подобными движения часто завершаются текущие тренды. Это не является поводом для покупки инструмента с запредельной маржинальностью, так как минимумы могут быть обновлены и весьма существенно. Но цели движения вверх, пока даже коррекционные, просматриваются к уровням 73 - 78 долларов за баррель.
🎓📢Мы запустили курс по трейдингу опционными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться трейдингу опционными контрактами может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенждере telegram.
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Разберем опционы с нуля до нюансов практической торговли
✅Подойдет как рискованным трейдерам, так и с консервативным подходом
✅Тренд или флэт – опционные конструкции могут приносить прибыль в любой фазе рынка
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт использования опционов
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
⏰Срок прохождения – 1 месяц
📘Сначала изучаются теоретические материалы, далее будет практика - совершение сделок с опционами, построение опционных конструкций. Практика будет происходить в режиме реальных торгов, т.е. будут предлагаться и разъясняться сделки в текущей рыночной ситуации. Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке.
В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения.
Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета.
🔎Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
👤По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Разберем опционы с нуля до нюансов практической торговли
✅Подойдет как рискованным трейдерам, так и с консервативным подходом
✅Тренд или флэт – опционные конструкции могут приносить прибыль в любой фазе рынка
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт использования опционов
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
⏰Срок прохождения – 1 месяц
📘Сначала изучаются теоретические материалы, далее будет практика - совершение сделок с опционами, построение опционных конструкций. Практика будет происходить в режиме реальных торгов, т.е. будут предлагаться и разъясняться сделки в текущей рыночной ситуации. Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке.
В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения.
Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета.
🔎Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
👤По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
ЖИТЬ С РЫНКА.
КАЗИНО.
Нам встретилась рыночная неэффективность, которой мы воспользовались, соответственно покажем результат и дадим пояснения по сути.
Чтобы делать “ставки”, сравнимые с казино и получить тот или иной результат за непродолжительное время, мы выбрали самый волатильный инструмент, это “недельные” опционы, базовым активом которых является фьючерс RTS. Нам пришлось формализовать “неэффективность” рыночного движения цены. И мы это сделали, исключительно со своей точки зрения, применив для этого изучение трудов известных авторов и свои собственные наблюдения, равно как и участие в таких сделках, мягко говоря, на протяжении далеко не одного года.
Получилось следующее: к 12:00 было оценено состояние цены базового актива как неэффективное, оценен размер “отскока”, оценен размер риска(ставки) и потенциал дохода(чтобы он был сравним со “ставкой на шансы” в рулетку). Далее были куплены опционы Call с ближайшей ценой-страйк “вне денег”. Затем пришлось подождать несколько часов и “забрать выигрыш” в удовлетворяющем размере (100% от вложенных средств и немного более). Сделки отражены на графике, соответствующим образом торгового терминала.
Можно ждать и побольше и зафиксировать прибыль еще больше….но здесь есть много ”но”, с которыми у нас нет желания бороться в процессе рыночного движения, потому что о них хорошо знаем…
Здесь есть нюансы и их много:
- например, ограниченная ликвидность, но даже при невысокой ликвидности недельных опционов “сыграть” на несколько сот тысяч вполне реально;
- вопрос ликвидности решается переходом на более дальние серии экспираций и работой на нескольких страйках одновременно;
- нельзя на “ровном месте” осуществлять такие сделки, бывает, что приходится выжидать не одну неделю;
- бывают и минусы, но скорее они происходят от нежелания выжидать нужный момент и попробовать на удачу здесь и сейчас;
- можно увеличить надежность операции, но растянув ее во времени и применив инструменты дальних серий экспираций;
- необходимо знать все параметры “объекта инвестирования” и за этим процессом придется провести немало времени;
- и так далее…
Мы не видим конкуренции на этом поле, поэтому можем свободно общаться на эту тему. Конкуренция навряд ли возможна потому что каждый участник рынка видит рыночное движение исходя из своих задач и там где что-то подходящее увидели мы, другому это просто не надо….
По нашему мнению при работе с биржевыми инструментами вполне реально стать профессиональным игроком, но придется отработать некоторые правила, но ведь и профессиональные игроки в любой сфере готовят игру не один день...
КАЗИНО.
Нам встретилась рыночная неэффективность, которой мы воспользовались, соответственно покажем результат и дадим пояснения по сути.
Чтобы делать “ставки”, сравнимые с казино и получить тот или иной результат за непродолжительное время, мы выбрали самый волатильный инструмент, это “недельные” опционы, базовым активом которых является фьючерс RTS. Нам пришлось формализовать “неэффективность” рыночного движения цены. И мы это сделали, исключительно со своей точки зрения, применив для этого изучение трудов известных авторов и свои собственные наблюдения, равно как и участие в таких сделках, мягко говоря, на протяжении далеко не одного года.
Получилось следующее: к 12:00 было оценено состояние цены базового актива как неэффективное, оценен размер “отскока”, оценен размер риска(ставки) и потенциал дохода(чтобы он был сравним со “ставкой на шансы” в рулетку). Далее были куплены опционы Call с ближайшей ценой-страйк “вне денег”. Затем пришлось подождать несколько часов и “забрать выигрыш” в удовлетворяющем размере (100% от вложенных средств и немного более). Сделки отражены на графике, соответствующим образом торгового терминала.
Можно ждать и побольше и зафиксировать прибыль еще больше….но здесь есть много ”но”, с которыми у нас нет желания бороться в процессе рыночного движения, потому что о них хорошо знаем…
Здесь есть нюансы и их много:
- например, ограниченная ликвидность, но даже при невысокой ликвидности недельных опционов “сыграть” на несколько сот тысяч вполне реально;
- вопрос ликвидности решается переходом на более дальние серии экспираций и работой на нескольких страйках одновременно;
- нельзя на “ровном месте” осуществлять такие сделки, бывает, что приходится выжидать не одну неделю;
- бывают и минусы, но скорее они происходят от нежелания выжидать нужный момент и попробовать на удачу здесь и сейчас;
- можно увеличить надежность операции, но растянув ее во времени и применив инструменты дальних серий экспираций;
- необходимо знать все параметры “объекта инвестирования” и за этим процессом придется провести немало времени;
- и так далее…
Мы не видим конкуренции на этом поле, поэтому можем свободно общаться на эту тему. Конкуренция навряд ли возможна потому что каждый участник рынка видит рыночное движение исходя из своих задач и там где что-то подходящее увидели мы, другому это просто не надо….
По нашему мнению при работе с биржевыми инструментами вполне реально стать профессиональным игроком, но придется отработать некоторые правила, но ведь и профессиональные игроки в любой сфере готовят игру не один день...
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, от уровня 68 рублей за доллар возобновила снижение. Цена инструмента вновь пришла к предыдущему уровню консолидации 66 - 65 рублей за доллар. Основной поддержкой, для движения вверх пока, как и прежде, является восходящая тенденция, берущая свое начало 01.10.18. Где будет минимум в этом случае, либо появятся признаки перелома тенденции со снижения на рост, пока сказать нельзя, но для открытия длинных позиций именно с этой точки зрения и надо наблюдать за ценой данного инструмента. Следующий вариант развития ситуации предусматривает, что текущее снижение от уровня 68000 будет стремится к равенству по размерности с предыдущим снижением, которое было в сентябре от уровня 70000 до уровня 65000 и в итоге “пробьет” поддержку и приведет цену инструмента к уровню 62000, который был началом выхода из треугольника. Данный уровень, как мы говорили в предыдущих наших обзорах по этому инструменту и является целевым значением коррекционного движения к росту. Если цена инструмента придет к означенному уровню без значительных коррекций вверх, то инструмент будет очень интересен для покупки.
Валютная пара USDRUB, от уровня 68 рублей за доллар возобновила снижение. Цена инструмента вновь пришла к предыдущему уровню консолидации 66 - 65 рублей за доллар. Основной поддержкой, для движения вверх пока, как и прежде, является восходящая тенденция, берущая свое начало 01.10.18. Где будет минимум в этом случае, либо появятся признаки перелома тенденции со снижения на рост, пока сказать нельзя, но для открытия длинных позиций именно с этой точки зрения и надо наблюдать за ценой данного инструмента. Следующий вариант развития ситуации предусматривает, что текущее снижение от уровня 68000 будет стремится к равенству по размерности с предыдущим снижением, которое было в сентябре от уровня 70000 до уровня 65000 и в итоге “пробьет” поддержку и приведет цену инструмента к уровню 62000, который был началом выхода из треугольника. Данный уровень, как мы говорили в предыдущих наших обзорах по этому инструменту и является целевым значением коррекционного движения к росту. Если цена инструмента придет к означенному уровню без значительных коррекций вверх, то инструмент будет очень интересен для покупки.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, с начала текущей торговой сессии, протестировала поддержку на уровне 65 рублей за доллар США. Для движения вверх, как и прежде, основанием может являться восходящая тенденция, берущая свое начало 01.10.18. Но в целом, именно сейчас ситуация, для принятия каких-то решений, на наш взгляд, нейтральная. #фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB, с начала текущей торговой сессии, протестировала поддержку на уровне 65 рублей за доллар США. Для движения вверх, как и прежде, основанием может являться восходящая тенденция, берущая свое начало 01.10.18. Но в целом, именно сейчас ситуация, для принятия каких-то решений, на наш взгляд, нейтральная. #фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Подробнее о Торгуем вместе фьючерсы со статистикой сделок и скриншотами с канала на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ЖИТЬ С РЫНКА. СТОП ИЛИ НЕ СТОП
Так ли необходимо выставление стоп-заявок, пилят ли они депозит, защищают ли от убытков? Чтобы ответить на эти вопросы, очевидно, надо посмотреть на манеру своего поведения на “рынке”, собственный бенчмарк и решить так ли они нужны. Так или иначе, наблюдая за поведением и результатами наших партнеров на “рынке”, мы неоднократно замечали, что стабильно зарабатывать получается у тех, кто, в основном, применяет тактику “купил и держи”. Кстати, такую точку зрения подтверждают многие управляющие активами, потому как по их мнению, много заработать можно лишь долго находясь “в рынке”. Удержание позиции, в этом случае происходит до момента удовлетворительного результата. Нам известны немало случаев относительно длительного удержания волатильных активов, таких как фьючерсы на индекс РТС, на нефть сорта Брент, на пару USDRUB, которые в итоге принесли весьма существенные результаты, причем без лишних действий и в итоге были гораздо выше, чем при ежедневных спекуляциях. Скажем сразу по теме: стоп-заявки в этом случае не нужны. При таком стиле торговли возникает вопрос о ограничении убытков. Ответ здесь самый простой: пока убыток не зафиксирован, его нет. Следующий частый вопрос: “просадка”, пересиживание убытков. Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратить свой взгляд на бизнес в реальном секторе экономики. Нам ни разу не довелось слышать ни от владельцев бизнеса, ни от менеджмента компаний о каких-то “просадках”, более того, данный термин едва ли применим к реальному сектору экономики. Там, скорее всего, присутствуют какие-то конъюнктурные изменения, которые требуют определенных действий от менеджмента в ответ. Нам, также не приходилось слышать, что владелец стабильного бизнеса при некой неудачной временной конъюнктуре готов избавиться от него. Результат таких адекватных действий на дистанции, как правило, положительный. Что же мешает относиться к биржевым спекуляциям как к бизнесу в реальном секторе? Первое, это излишняя маржинальность, которая в итоге убивает счёт. (Кстати, ни разу не приходилось слышать, что владелец реального бизнеса, скажем малого, стоимостью несколько десятков миллионов рублей готов взять кредит в несколько сот миллионов. С этим можно спорить при некоторых обстоятельствах, но в основном это так) Второе, это неоправданно высокие ожидания, не имеющие ничего общего со стабильным доходом. Третье, это гипнотическое воздействие мелькающих котировок, порождающее постоянное чувство упущенной выгоды и соответственно толкающее на действия здесь и сейчас. Как стабильно зарабатывать? На наш взгляд, для этого достаточно работать с несколькими ликвидными и волатильными инструментами, не применять излишний леверидж, не покупать на максимумах и не продавать на минимумах, не ставить завышенные цели, выработать регламент собственных действий в ответ на изменяющиеся рыночные условия, не стремиться, чтобы открытая позиция “плюсовала”каждую минуту по отношению к предыдущей.
Как это сделать на практике мы говорим на нашем курсе активного трейдинга. Конечно же мы не оставляем без внимания и теоретическую часть. Подробнее о курсе на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Так ли необходимо выставление стоп-заявок, пилят ли они депозит, защищают ли от убытков? Чтобы ответить на эти вопросы, очевидно, надо посмотреть на манеру своего поведения на “рынке”, собственный бенчмарк и решить так ли они нужны. Так или иначе, наблюдая за поведением и результатами наших партнеров на “рынке”, мы неоднократно замечали, что стабильно зарабатывать получается у тех, кто, в основном, применяет тактику “купил и держи”. Кстати, такую точку зрения подтверждают многие управляющие активами, потому как по их мнению, много заработать можно лишь долго находясь “в рынке”. Удержание позиции, в этом случае происходит до момента удовлетворительного результата. Нам известны немало случаев относительно длительного удержания волатильных активов, таких как фьючерсы на индекс РТС, на нефть сорта Брент, на пару USDRUB, которые в итоге принесли весьма существенные результаты, причем без лишних действий и в итоге были гораздо выше, чем при ежедневных спекуляциях. Скажем сразу по теме: стоп-заявки в этом случае не нужны. При таком стиле торговли возникает вопрос о ограничении убытков. Ответ здесь самый простой: пока убыток не зафиксирован, его нет. Следующий частый вопрос: “просадка”, пересиживание убытков. Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратить свой взгляд на бизнес в реальном секторе экономики. Нам ни разу не довелось слышать ни от владельцев бизнеса, ни от менеджмента компаний о каких-то “просадках”, более того, данный термин едва ли применим к реальному сектору экономики. Там, скорее всего, присутствуют какие-то конъюнктурные изменения, которые требуют определенных действий от менеджмента в ответ. Нам, также не приходилось слышать, что владелец стабильного бизнеса при некой неудачной временной конъюнктуре готов избавиться от него. Результат таких адекватных действий на дистанции, как правило, положительный. Что же мешает относиться к биржевым спекуляциям как к бизнесу в реальном секторе? Первое, это излишняя маржинальность, которая в итоге убивает счёт. (Кстати, ни разу не приходилось слышать, что владелец реального бизнеса, скажем малого, стоимостью несколько десятков миллионов рублей готов взять кредит в несколько сот миллионов. С этим можно спорить при некоторых обстоятельствах, но в основном это так) Второе, это неоправданно высокие ожидания, не имеющие ничего общего со стабильным доходом. Третье, это гипнотическое воздействие мелькающих котировок, порождающее постоянное чувство упущенной выгоды и соответственно толкающее на действия здесь и сейчас. Как стабильно зарабатывать? На наш взгляд, для этого достаточно работать с несколькими ликвидными и волатильными инструментами, не применять излишний леверидж, не покупать на максимумах и не продавать на минимумах, не ставить завышенные цели, выработать регламент собственных действий в ответ на изменяющиеся рыночные условия, не стремиться, чтобы открытая позиция “плюсовала”каждую минуту по отношению к предыдущей.
Как это сделать на практике мы говорим на нашем курсе активного трейдинга. Конечно же мы не оставляем без внимания и теоретическую часть. Подробнее о курсе на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС. КОРРЕЛЯЦИЯ
Индекс РТС отражает среднюю арифметическую взвешенную по капитализации ТОП-50 компаний РФ, выраженную в долларах США. Соответственно, рыночная цена фьючерса на индекс РТС зависит от цены на доллар США, а также от цен на индексную корзину акций. Между ценой на доллар США и ценой на фьючерс на индекс РТС обратная корреляция, т.к. чем выше цена на доллар США, тем меньше цена на фьючерс. Между ценой фьючерса и ценой индексной корзины акций прямая корреляция, т.е. чем выше цена индексной корзины акций, тем выше цена фьючерса.
НО, нельзя утверждать, что если цена доллара США растет, то фьючерс будет дешеветь. В этот момент цена индексной корзины акций может расти, соответственно, цена фьючерса может существенно не измениться или даже вырасти. Возможна и обратная ситуация.
Подводя итог, можно отметить, что корреляция существует, между зависимыми в ценообразовании инструментами, но есть несколько факторов, влияющие на цену инструмента, а не один и нужно учитывать все факторы, влияющие на цену.
Ниже на рисунке можно увидеть, как с 22:00 4.10.2018 по 22:00 15.10.2018 цена на фьючерс на доллар снизилась, а цена на фьючерс на индекс РТС не изменилась за этот же период.
Индекс РТС отражает среднюю арифметическую взвешенную по капитализации ТОП-50 компаний РФ, выраженную в долларах США. Соответственно, рыночная цена фьючерса на индекс РТС зависит от цены на доллар США, а также от цен на индексную корзину акций. Между ценой на доллар США и ценой на фьючерс на индекс РТС обратная корреляция, т.к. чем выше цена на доллар США, тем меньше цена на фьючерс. Между ценой фьючерса и ценой индексной корзины акций прямая корреляция, т.е. чем выше цена индексной корзины акций, тем выше цена фьючерса.
НО, нельзя утверждать, что если цена доллара США растет, то фьючерс будет дешеветь. В этот момент цена индексной корзины акций может расти, соответственно, цена фьючерса может существенно не измениться или даже вырасти. Возможна и обратная ситуация.
Подводя итог, можно отметить, что корреляция существует, между зависимыми в ценообразовании инструментами, но есть несколько факторов, влияющие на цену инструмента, а не один и нужно учитывать все факторы, влияющие на цену.
Ниже на рисунке можно увидеть, как с 22:00 4.10.2018 по 22:00 15.10.2018 цена на фьючерс на доллар снизилась, а цена на фьючерс на индекс РТС не изменилась за этот же период.
ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ПО СРОЧНОМУ РЫНКУ
Есть вопрос по срочному рынку ФОРТС Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и мы ответим на него.
Есть вопрос по срочному рынку ФОРТС Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и мы ответим на него.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ЭКСПИРАЦИЯ. ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
Вопрос: Что произойдёт если выйти по фьючерсу типа Brent на дату экспирации? Как вы оцениваете перспективы у нефти на ближайший срок?
Ответ: фьючерсный контракт на Brent является расчетным, т.е. если по фьючерсу не будет закрыта сделка в день экспирации, то в этот день окончательный расчет по обязательствам происходит в ходе вечерней клиринговой сессии. Цена исполнения считается равной значению индекса на нефть сорта "BRENT" (The ICE Brent Index), опубликованному в сети Интернет по адресу https://www.theice.com/marketdata/reports/77/product/254/hub/403/isOption/false/isSpread/false в день исполнения Контракта
Вопрос: Добрый день. Первая сделка с опционом.На прошлой неделе я купил 2 пута BR64 за 1.1 для хэджа фьюча с 66.3. цель была 68.я закрыл фьюч на 67.5,а потом стал смотреть за опционом, который упал до 0.3-0.4. и стал думать, что мне с ним делать. Сначала ждал цену на 65.5 ,чтобы снова взять фьючерс, но не понравилось движение для Лонга, не стал брать. Цена упала до 65.7, а цена опциона выросла только до 0.7.я не знал , как поведет себя опцион и продал его. Но оказалось, что когда он вышел в деньги динамика выросла в разы.Вопрос: в сомощью чего можно оценить будущее движение опциона относительно цены?
Просто на каких то отрезках цены он ведёт себя линейно, а в какие то моменты нет.
Данная стратегия показала себя эффективно и главное спокойно, я не парился на счёт движения и сторона -этот большой плюс, главное найти точку входа с потенциалом . Какие ещё несложные стратегии порекомендуете использовать начинающему?
Спасибо
Ответ: 1. Для анализа опционов существуют соответствующие программы, в частности, в терминале QUIK, есть "конструктор опционов". С их помощью можно моделировать опционные позиции. 2. Если у вас в приоритете направленная торговля, то, на наш взгляд, стоит обратить внимание на спреды, если нейтральная, то, для начала - на длинные позиции по волатильности.
Вопрос: Что произойдёт если выйти по фьючерсу типа Brent на дату экспирации? Как вы оцениваете перспективы у нефти на ближайший срок?
Ответ: фьючерсный контракт на Brent является расчетным, т.е. если по фьючерсу не будет закрыта сделка в день экспирации, то в этот день окончательный расчет по обязательствам происходит в ходе вечерней клиринговой сессии. Цена исполнения считается равной значению индекса на нефть сорта "BRENT" (The ICE Brent Index), опубликованному в сети Интернет по адресу https://www.theice.com/marketdata/reports/77/product/254/hub/403/isOption/false/isSpread/false в день исполнения Контракта
Вопрос: Добрый день. Первая сделка с опционом.На прошлой неделе я купил 2 пута BR64 за 1.1 для хэджа фьюча с 66.3. цель была 68.я закрыл фьюч на 67.5,а потом стал смотреть за опционом, который упал до 0.3-0.4. и стал думать, что мне с ним делать. Сначала ждал цену на 65.5 ,чтобы снова взять фьючерс, но не понравилось движение для Лонга, не стал брать. Цена упала до 65.7, а цена опциона выросла только до 0.7.я не знал , как поведет себя опцион и продал его. Но оказалось, что когда он вышел в деньги динамика выросла в разы.Вопрос: в сомощью чего можно оценить будущее движение опциона относительно цены?
Просто на каких то отрезках цены он ведёт себя линейно, а в какие то моменты нет.
Данная стратегия показала себя эффективно и главное спокойно, я не парился на счёт движения и сторона -этот большой плюс, главное найти точку входа с потенциалом . Какие ещё несложные стратегии порекомендуете использовать начинающему?
Спасибо
Ответ: 1. Для анализа опционов существуют соответствующие программы, в частности, в терминале QUIK, есть "конструктор опционов". С их помощью можно моделировать опционные позиции. 2. Если у вас в приоритете направленная торговля, то, на наш взгляд, стоит обратить внимание на спреды, если нейтральная, то, для начала - на длинные позиции по волатильности.