ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС выглядит достаточно стабильно при всем внешнем негативе. Из этого пока можно сделать только одно предположение о том, что формируется движение целью которого является преодоление последовательно предыдущих максимумов на уровнях 114000, 116500, 119000. Отменой данного сценария будет преодоление уровня 110000 вниз.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС выглядит достаточно стабильно при всем внешнем негативе. Из этого пока можно сделать только одно предположение о том, что формируется движение целью которого является преодоление последовательно предыдущих максимумов на уровнях 114000, 116500, 119000. Отменой данного сценария будет преодоление уровня 110000 вниз.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
‼️КУРС ОПЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ‼️
🎓Для тех, кто хочет научиться торговать опционными контрактами у нас есть курсы по трейдингу опционами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться трейдингу опционными контрактами может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенждере telegram.
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета. на курсе большое значение уделяется практике применения опционных стратегий.
В ходе курса будут рассмотрены основные вопросы, тонкости и нюансы сделок с опционными контрактами, а именно:
1️⃣ Основные термины и определения
✅ Основные термины
✅ Типы опционов
✅ Состояния опционов
✅ Стоимость опционов
2️⃣ Ценовые характеристики опционов
✅ Теоретическая цена
✅ "Греки" опционов
✅ "Улыбка волатильности"
3️⃣ Направленные опционные стратегии
✅ Покупка опционов
✅ Продажа опционов
✅ "Спред" (прямой, обратный, обратно-пропорциональный)
4️⃣ Нейтральные опционные стратегии
✅ "Покупка волатильности"
✅ "Продажа волатильности"
✅ "Спред" (пропорциональный, календарный)
5️⃣ Принципы управления опционной позицией
✅ Рехеджирование
✅ Роллирование
6️⃣ Применение на практике
✅ Программы анализа опционной позиции
✅ Покупка волатильности
✅ Продажа волатильности
✅ Хеджирование рисков
✅ Парный трейдинг
⌛️Срок прохождения – 2 месяца
💵Цена - 15 000 рублей
🔎Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
👤По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
🎓Для тех, кто хочет научиться торговать опционными контрактами у нас есть курсы по трейдингу опционами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться трейдингу опционными контрактами может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенждере telegram.
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета. на курсе большое значение уделяется практике применения опционных стратегий.
В ходе курса будут рассмотрены основные вопросы, тонкости и нюансы сделок с опционными контрактами, а именно:
1️⃣ Основные термины и определения
✅ Основные термины
✅ Типы опционов
✅ Состояния опционов
✅ Стоимость опционов
2️⃣ Ценовые характеристики опционов
✅ Теоретическая цена
✅ "Греки" опционов
✅ "Улыбка волатильности"
3️⃣ Направленные опционные стратегии
✅ Покупка опционов
✅ Продажа опционов
✅ "Спред" (прямой, обратный, обратно-пропорциональный)
4️⃣ Нейтральные опционные стратегии
✅ "Покупка волатильности"
✅ "Продажа волатильности"
✅ "Спред" (пропорциональный, календарный)
5️⃣ Принципы управления опционной позицией
✅ Рехеджирование
✅ Роллирование
6️⃣ Применение на практике
✅ Программы анализа опционной позиции
✅ Покупка волатильности
✅ Продажа волатильности
✅ Хеджирование рисков
✅ Парный трейдинг
⌛️Срок прохождения – 2 месяца
💵Цена - 15 000 рублей
🔎Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
👤По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB находится в зоне консолидации 65 - 66 рублей за доллар США, соответственно пока в силе поддержка в данном диапазоне, формирующаяся с начала октября текущего года. При условии, что поддержка выполнит свою роль и устоит, цена направится на преодоление или тест максимумов года. Но, на наш взгляд, произойдет пробитие поддержки и снижение к уровню 62 рубля за доллар. #трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB находится в зоне консолидации 65 - 66 рублей за доллар США, соответственно пока в силе поддержка в данном диапазоне, формирующаяся с начала октября текущего года. При условии, что поддержка выполнит свою роль и устоит, цена направится на преодоление или тест максимумов года. Но, на наш взгляд, произойдет пробитие поддержки и снижение к уровню 62 рубля за доллар. #трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
КАК СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С ОПЦИОНАМИ В QUIK
Сделки с опционами в терминале QUIK совершаются через доску опционов. Загружается окно «Доска опционов» следующим образом: в меню выбираем «Создать окно», далее нажимаем «Все типы окон», находим раздел «Фьючерсы и опционы» и выбираем «Доска опционов». Появится окно «Создание доски опционов», в настройках которого можно ничего не менять, оставить как есть в стандартном виде и нажать ОК. Теперь доска опционов загружена.
В среднем столбце серого цвета отображаются цены страйка опционов.
Слева поле зеленого цвета – поле опционов CALL.
Справа поле красного цвета – поле опционов PUT.
В меню доски опционов можно выбирать базовый актив, дату экспирации и количество отображаемых страйков
В полях опционов PUT и CALL есть несколько столбцов, основные это «Спрос» - лучшая цена спроса, «Предложение» - лучшая цена предложения и Теоретическая цена. Теоретическая цена нам необходима как ориентир при выставлении заявки при больших спредах между лучшей ценой спроса и предложения.
Чтобы выставить заявку необходимо напротив необходимого страйка нажать левой кнопкой мыши два раза в поле опционов PUT, либо CALL, в зависимости от того, по какому опциону нужно совершить сделку. Далее откроется окно стакана в котором и выставляются заявки на покупку, либо продажу по выбранному опциону.
Сделки с опционами в терминале QUIK совершаются через доску опционов. Загружается окно «Доска опционов» следующим образом: в меню выбираем «Создать окно», далее нажимаем «Все типы окон», находим раздел «Фьючерсы и опционы» и выбираем «Доска опционов». Появится окно «Создание доски опционов», в настройках которого можно ничего не менять, оставить как есть в стандартном виде и нажать ОК. Теперь доска опционов загружена.
В среднем столбце серого цвета отображаются цены страйка опционов.
Слева поле зеленого цвета – поле опционов CALL.
Справа поле красного цвета – поле опционов PUT.
В меню доски опционов можно выбирать базовый актив, дату экспирации и количество отображаемых страйков
В полях опционов PUT и CALL есть несколько столбцов, основные это «Спрос» - лучшая цена спроса, «Предложение» - лучшая цена предложения и Теоретическая цена. Теоретическая цена нам необходима как ориентир при выставлении заявки при больших спредах между лучшей ценой спроса и предложения.
Чтобы выставить заявку необходимо напротив необходимого страйка нажать левой кнопкой мыши два раза в поле опционов PUT, либо CALL, в зависимости от того, по какому опциону нужно совершить сделку. Далее откроется окно стакана в котором и выставляются заявки на покупку, либо продажу по выбранному опциону.
👍1
ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ
📌Торгуем вместе фьючерсы - это информационный сервис по предоставлению торговых идей на предмет совершения сделок с фьючерсными контрактами срочного рынка Московской биржи в режиме онлайн через отдельный канал в Телеграмм.
📌Анализируемые биржевые инструменты
Ликвидные фьючерсные контракты срочного рынка FORTS (ФОРТС) Московской биржи, а именно: Ri - фьючерс на индекс РТС, Si - фьючерс на валютную пару USDRUB и Br - фьючерс на нефть марки Brent.
📌Используемый метод анализа
Сценарный анализ, основанный на смене фрактальности.
📌Риск-менеджмент
Выставление стоп-заявки при отмене сценария на уровне до 1% от точки входа.
Закрытие сделки производится в зависимости от принятого клиентом собственного подхода:
1.Краткосрочного спекулятивного, самостоятельно, исходя из принципа достаточности прибыли, ориентируясь на свой бенчмарк;
2.Трендового, при формировании фигуры завершения тенденции, на которую мы укажем при ее появлении.
📌Формат сделок
Сделки краткосрочные, осуществляемые внутри торговой сессии. В среднем 10-15 сделок в месяц.
Сделки среднесрочные трендовые, с удержанием позиции до момента завершения текущей тенденции.
📌Форма подачи информации
В закрытом канале публикуются скриншоты (снимки экрана) с выделением паттернов.
‼️В некоторых случаях скриншот не содержит выделенных паттернов. В таких случаях стоп-заявка не выставляется, а закрытие сделки комментируется, т.е. приходит сообщение о необходимости закрыть сделку в моменте, когда это необходимо, либо поставить стоп-заявку в безубыток. При отсутствии выделенного паттерна рекомендуем открывать позиции без использования левериджа.
📌Подробнее со скриншотами с канала и статистикой сделок можно ознакомиться на нашем сайте
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
📌Торгуем вместе фьючерсы - это информационный сервис по предоставлению торговых идей на предмет совершения сделок с фьючерсными контрактами срочного рынка Московской биржи в режиме онлайн через отдельный канал в Телеграмм.
📌Анализируемые биржевые инструменты
Ликвидные фьючерсные контракты срочного рынка FORTS (ФОРТС) Московской биржи, а именно: Ri - фьючерс на индекс РТС, Si - фьючерс на валютную пару USDRUB и Br - фьючерс на нефть марки Brent.
📌Используемый метод анализа
Сценарный анализ, основанный на смене фрактальности.
📌Риск-менеджмент
Выставление стоп-заявки при отмене сценария на уровне до 1% от точки входа.
Закрытие сделки производится в зависимости от принятого клиентом собственного подхода:
1.Краткосрочного спекулятивного, самостоятельно, исходя из принципа достаточности прибыли, ориентируясь на свой бенчмарк;
2.Трендового, при формировании фигуры завершения тенденции, на которую мы укажем при ее появлении.
📌Формат сделок
Сделки краткосрочные, осуществляемые внутри торговой сессии. В среднем 10-15 сделок в месяц.
Сделки среднесрочные трендовые, с удержанием позиции до момента завершения текущей тенденции.
📌Форма подачи информации
В закрытом канале публикуются скриншоты (снимки экрана) с выделением паттернов.
‼️В некоторых случаях скриншот не содержит выделенных паттернов. В таких случаях стоп-заявка не выставляется, а закрытие сделки комментируется, т.е. приходит сообщение о необходимости закрыть сделку в моменте, когда это необходимо, либо поставить стоп-заявку в безубыток. При отсутствии выделенного паттерна рекомендуем открывать позиции без использования левериджа.
📌Подробнее со скриншотами с канала и статистикой сделок можно ознакомиться на нашем сайте
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос: Добрый день! Как производить расчет го для сделок с опционами (по фьючерсам мы можем найти го на сайте мосбиржи), можете ли вы публиковать сделки в канале с указанием го на один опцион?
Ответ: К сожалению, не можем, так как в каждый момент придется искать справочную информацию, что приведет к значительной задержке в публикациях на канале. ГО на опционы рассчитывается и меняется биржей по собственным алгоритмам, которые не раскрыты. ГО на каждый момент времени есть на сайте Московской Биржи и в терминале OUIK. Надо учесть, что ГО продавца и ГО покупателя опционов отличаются значительно. ГО по опционной позиции в целом также отлично от простой суммы ГО опционов ,занятых в опционной конструкции. В настоящее время нет сервисов корректно вычисляющих ГО опционной позиции.
Вопрос: Добрый день! Как производить расчет го для сделок с опционами (по фьючерсам мы можем найти го на сайте мосбиржи), можете ли вы публиковать сделки в канале с указанием го на один опцион?
Ответ: К сожалению, не можем, так как в каждый момент придется искать справочную информацию, что приведет к значительной задержке в публикациях на канале. ГО на опционы рассчитывается и меняется биржей по собственным алгоритмам, которые не раскрыты. ГО на каждый момент времени есть на сайте Московской Биржи и в терминале OUIK. Надо учесть, что ГО продавца и ГО покупателя опционов отличаются значительно. ГО по опционной позиции в целом также отлично от простой суммы ГО опционов ,занятых в опционной конструкции. В настоящее время нет сервисов корректно вычисляющих ГО опционной позиции.
👍1
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB “отскочила” вверх от поддержки, сформированной на уровне 65 рублей за доллар США, что может говорить о ее “силе” и в случае, если поддержка действительно устоит, то движение вверх продолжится. Вместе с тем все движения вниз, а именно с 10.09.18 по 01.10.18 и с 14.11.18 по 19.11.18, носят импульсный характер, соответственно движения вверх, происходящие после данных снижений, можно охарактеризовать как коррекционные. В этом случае напрашивается вывод о наиболее вероятном сценарии, связанным с пробитием уровня поддержки 65 рублей за доллар вниз, а если принять во внимание, что снижение началось двумя заходными импульсами , то последующее снижение может стать ощутимым. Отметим еще один момент: текущая конфигурация изменения цены, отмеченная на графике двумя красными линиями, хотя и имеет сужающуюся амплитуду ценовых колебаний и похожа на “треугольник”, по своей сути и по внутренней структуре движений, пока таковым не является.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB “отскочила” вверх от поддержки, сформированной на уровне 65 рублей за доллар США, что может говорить о ее “силе” и в случае, если поддержка действительно устоит, то движение вверх продолжится. Вместе с тем все движения вниз, а именно с 10.09.18 по 01.10.18 и с 14.11.18 по 19.11.18, носят импульсный характер, соответственно движения вверх, происходящие после данных снижений, можно охарактеризовать как коррекционные. В этом случае напрашивается вывод о наиболее вероятном сценарии, связанным с пробитием уровня поддержки 65 рублей за доллар вниз, а если принять во внимание, что снижение началось двумя заходными импульсами , то последующее снижение может стать ощутимым. Отметим еще один момент: текущая конфигурация изменения цены, отмеченная на графике двумя красными линиями, хотя и имеет сужающуюся амплитуду ценовых колебаний и похожа на “треугольник”, по своей сути и по внутренней структуре движений, пока таковым не является.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
КУРС АКТИВНОГО ТРЕЙДИНГА
🎓Курс по активному трейдингу фьючерсными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться как торговле внутри торговой сессии, так и с переносом позиций может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенджере telegram. Каждый участник курса сможет довести свой уровень торговли до заветной прибыли и научится постоянно уносить деньги с рынка.
✅Минимальный риск в сделке
✅Сделки внутри торговой сессии и с переносом позиций
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт в торговле фьючерсными контрактами
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
👤Каждый участник курса получит возможность совершать сделки на основе излагаемых принципов и вырабатывать систему торговли.
📞Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику.
📢Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
❓По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
🎓Курс по активному трейдингу фьючерсными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться как торговле внутри торговой сессии, так и с переносом позиций может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенджере telegram. Каждый участник курса сможет довести свой уровень торговли до заветной прибыли и научится постоянно уносить деньги с рынка.
✅Минимальный риск в сделке
✅Сделки внутри торговой сессии и с переносом позиций
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт в торговле фьючерсными контрактами
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
👤Каждый участник курса получит возможность совершать сделки на основе излагаемых принципов и вырабатывать систему торговли.
📞Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику.
📢Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
❓По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС выглядит достаточно оптимистично. Если смотреть в сторону развивающейся тенденции, то в качестве приоритетного сценария можно сделать выбор в пользу следующего: с 10.09.18 от отметки 103530 по 01.10.18 до отметки 119220 развивалось импульсное движение вверх, затем последовало развитие нисходящего движения в соответствующем ценовом канале, а далее. следуя этой логике, можно ожидать движения, нацеленного на выход из нисходящего канала с целями в районе 123000, что будет по размерности сопостовимо с величиной предыдущего бычьего импульса. В этом случае сопротивлением станет максимум 114340 от 16.11.18, преодоление которого укажет на актуальность данного сценария в текущий момент времени.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС выглядит достаточно оптимистично. Если смотреть в сторону развивающейся тенденции, то в качестве приоритетного сценария можно сделать выбор в пользу следующего: с 10.09.18 от отметки 103530 по 01.10.18 до отметки 119220 развивалось импульсное движение вверх, затем последовало развитие нисходящего движения в соответствующем ценовом канале, а далее. следуя этой логике, можно ожидать движения, нацеленного на выход из нисходящего канала с целями в районе 123000, что будет по размерности сопостовимо с величиной предыдущего бычьего импульса. В этом случае сопротивлением станет максимум 114340 от 16.11.18, преодоление которого укажет на актуальность данного сценария в текущий момент времени.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
РАСЧЕТНЫЕ И ПОСТАВОЧНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ. ПОСТАВОЧНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА ДРАГМЕТАЛЛЫ
На Московской бирже торгуются как расчетные, так и поставочные фьючерсы.
Расчетные фьючерсы – в дату экспирации происходит перечисление вариационной маржи по цене исполнения фьючерса либо в вечерний, либо в промежуточный клиринг.
Поставочный фьючерс – происходит поставка базового актива, т.е. автоматическое заключение сделки по базовому активу в день, следующий за последним днем заключения фьючерса. Если базовый актив акции, то сделка будет в режиме Т+2 (поставка на 2-й день), если базовый актив ОФЗ, либо драгметаллы, то в Т+1 (поставка на следующий день).
Теперь о поставочных фьючерсах на драгметаллы.
Мы знаем, что есть расчетный фьючерс на золото, например, GOLD-12.18. А в октябре текущего года запустили торги и поставочными фьючерсами на золото GLD. Фьючерсные контракты котируются в рублях за грамм с ежемесячным сроком исполнения. Размер одного контракта - 10 грамм. Краткий код – GO, краткое наименование контракта - GLD. К торгам будут допущены серии фьючерсов с поставкой в ноябре и декабре 2018 года, а также с поставкой в январе 2019 года.
На Московской бирже торгуются как расчетные, так и поставочные фьючерсы.
Расчетные фьючерсы – в дату экспирации происходит перечисление вариационной маржи по цене исполнения фьючерса либо в вечерний, либо в промежуточный клиринг.
Поставочный фьючерс – происходит поставка базового актива, т.е. автоматическое заключение сделки по базовому активу в день, следующий за последним днем заключения фьючерса. Если базовый актив акции, то сделка будет в режиме Т+2 (поставка на 2-й день), если базовый актив ОФЗ, либо драгметаллы, то в Т+1 (поставка на следующий день).
Теперь о поставочных фьючерсах на драгметаллы.
Мы знаем, что есть расчетный фьючерс на золото, например, GOLD-12.18. А в октябре текущего года запустили торги и поставочными фьючерсами на золото GLD. Фьючерсные контракты котируются в рублях за грамм с ежемесячным сроком исполнения. Размер одного контракта - 10 грамм. Краткий код – GO, краткое наименование контракта - GLD. К торгам будут допущены серии фьючерсов с поставкой в ноябре и декабре 2018 года, а также с поставкой в январе 2019 года.
Подробнее о сервисе Торгуем вместе со статистикой сделок на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Торгуйте вместе с нами!
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Торгуйте вместе с нами!
Друзья, у нас есть идея провести бесплатный вебинар по основам использования опционных контрактов в торговле.
Вебинар планируем провести в середине декабря.
Кому интересно, напишите админу канала @stock_talk_admin
Вебинар планируем провести в середине декабря.
Кому интересно, напишите админу канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС пока подтверждает предположение. высказанное в предыдущем обзоре по этому инструменту, о выходе цены инструмента вверх из понижательного канала, сформированного от уровня 119000 до уровня 10700. Для принятия решения о сделке именно в текущей обстановке надо дождаться либо формирования поддержки на текущих уровнях и начала движения от поддержки, если она будет сформирована, либо работать от разворотных паттернов, ожидая коррекции к текущему росту.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС пока подтверждает предположение. высказанное в предыдущем обзоре по этому инструменту, о выходе цены инструмента вверх из понижательного канала, сформированного от уровня 119000 до уровня 10700. Для принятия решения о сделке именно в текущей обстановке надо дождаться либо формирования поддержки на текущих уровнях и начала движения от поддержки, если она будет сформирована, либо работать от разворотных паттернов, ожидая коррекции к текущему росту.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, судя по ряду понижающихся максимумов, пока стремится к своей поддержке на уровне 65 рублей за доллар. В текущей ситуации за сопротивление можно условно принять ценовой разрыв начала торговой сессии от 03.12.18 на уровне 67,00. В течении двух недель наблюдается сужающийся диапазон ценовых колебаний по данному инструменту. С одной стороны такое состояние может привести к сильному движению, с другой - может продолжаться относительно долго. Что-то более конкретное может быть сформировано в течении торговой сессии.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB, судя по ряду понижающихся максимумов, пока стремится к своей поддержке на уровне 65 рублей за доллар. В текущей ситуации за сопротивление можно условно принять ценовой разрыв начала торговой сессии от 03.12.18 на уровне 67,00. В течении двух недель наблюдается сужающийся диапазон ценовых колебаний по данному инструменту. С одной стороны такое состояние может привести к сильному движению, с другой - может продолжаться относительно долго. Что-то более конкретное может быть сформировано в течении торговой сессии.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС протестировал сверху вниз верхнюю границу понижательного ценового канала, сформированного с начала октября текущего года и по итогам первых часов текущей торговой сессии начал движение вверх. Данный сценарий на сегодня вполне можно принять за рабочий. В этом случае в качестве поддержки можно подразумевать нижнюю границу формирующегося повышательного ценового канала, берущего свое начало 26.11.18.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС протестировал сверху вниз верхнюю границу понижательного ценового канала, сформированного с начала октября текущего года и по итогам первых часов текущей торговой сессии начал движение вверх. Данный сценарий на сегодня вполне можно принять за рабочий. В этом случае в качестве поддержки можно подразумевать нижнюю границу формирующегося повышательного ценового канала, берущего свое начало 26.11.18.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ПО СРОЧНОМУ РЫНКУ
Есть вопрос по срочному рынку ФОРТС Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и мы ответим на него.
Есть вопрос по срочному рынку ФОРТС Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и мы ответим на него.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
❓Вопрос: Есть ли какая-то сезонность в волатильности фьючерсов в зависимости от срока до экспирации?
✔️Ответ: Волатильность фьючерсов не зависит от времени до экспирации.
❓Вопрос: Как рассчитать "честный" спрэд между Si и UsdTOD в зависимости от остатка дней до экспирации? Учитывать нужно только рабочие дни, или нет? И верно ли полагать, что спред формируется именно относительно UsdTOD, а не UsdTOM?
✔️Ответ: Точной формулой расчета спреда между спотом и фьючерсом никогда не интересовались, т.к. это не используется в торговле, поэтому в этом нет смысла. Но этот спред рассчитывается Московской биржей по определенной формуле, которую можно попробовать найте на их сайте, и расчеты по этой формуле являются теоретическими, что не является отражением действительности на практике. Единственно, что можно сказать по этому поводу, что размер так называемого спреда между фьючерсом и базовым активом ориентируется на ставку Моспрайм, а значит и на ставку ЦБ. Базовым инструментов фьючерса Si является спотовый инструмент USDRUBTOM
❓Вопрос: Как формируется (выбирается) набор ОФЗ к поставке по фьючам на корзину ОФЗ?
Если приобрести поставочный фьючерс на золото, то куда зачислят золото после экспирации? Необходимо открывать обезличенный металлический счёт в банке и сообщать о нём брокеру?
✔️Ответ: При поставке продавец контракта может выбрать любые бумаги для поставки, а покупатель обязан ему уплатить произведение фьючерсной цены на конверсионный коэффициент и накопленный купонный доход(НКД) на дату поставки. В предпоследний торговый день (T-2) фьючерса Биржа публикует на сайте, какие выпуски для продавцов будут выбраны по умолчанию, если в последний торговый день продавцы не сообщили Бирже о своем выборе. Такими облигациями будут наиболее дешевые к поставке облигации. Как сообщить бирже о выборе облигаций из корзины доступных, необходимо уточнить у брокера.
Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга, открытые в НКЦ (местом поставки для целей совершения неторговых операций с обеспечением в драгоценных металлах считается г. Москва). Важный вопрос, дает ли брокер возможность совершать операции с поставочным фьючерсом. Насколько нам известно далеко не все брокера дают такую возможность своим клиентам.
❓Вопрос: Есть ли какая-то сезонность в волатильности фьючерсов в зависимости от срока до экспирации?
✔️Ответ: Волатильность фьючерсов не зависит от времени до экспирации.
❓Вопрос: Как рассчитать "честный" спрэд между Si и UsdTOD в зависимости от остатка дней до экспирации? Учитывать нужно только рабочие дни, или нет? И верно ли полагать, что спред формируется именно относительно UsdTOD, а не UsdTOM?
✔️Ответ: Точной формулой расчета спреда между спотом и фьючерсом никогда не интересовались, т.к. это не используется в торговле, поэтому в этом нет смысла. Но этот спред рассчитывается Московской биржей по определенной формуле, которую можно попробовать найте на их сайте, и расчеты по этой формуле являются теоретическими, что не является отражением действительности на практике. Единственно, что можно сказать по этому поводу, что размер так называемого спреда между фьючерсом и базовым активом ориентируется на ставку Моспрайм, а значит и на ставку ЦБ. Базовым инструментов фьючерса Si является спотовый инструмент USDRUBTOM
❓Вопрос: Как формируется (выбирается) набор ОФЗ к поставке по фьючам на корзину ОФЗ?
Если приобрести поставочный фьючерс на золото, то куда зачислят золото после экспирации? Необходимо открывать обезличенный металлический счёт в банке и сообщать о нём брокеру?
✔️Ответ: При поставке продавец контракта может выбрать любые бумаги для поставки, а покупатель обязан ему уплатить произведение фьючерсной цены на конверсионный коэффициент и накопленный купонный доход(НКД) на дату поставки. В предпоследний торговый день (T-2) фьючерса Биржа публикует на сайте, какие выпуски для продавцов будут выбраны по умолчанию, если в последний торговый день продавцы не сообщили Бирже о своем выборе. Такими облигациями будут наиболее дешевые к поставке облигации. Как сообщить бирже о выборе облигаций из корзины доступных, необходимо уточнить у брокера.
Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга, открытые в НКЦ (местом поставки для целей совершения неторговых операций с обеспечением в драгоценных металлах считается г. Москва). Важный вопрос, дает ли брокер возможность совершать операции с поставочным фьючерсом. Насколько нам известно далеко не все брокера дают такую возможность своим клиентам.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB продолжает консолидацию в сужающемся диапазоне, таким образом, что уже можно “рисовать” несколько границ за пределами которых якобы начнется тренд. В таких условиях, с точки зрения практики трейдинга, а не с точки зрения прогнозирования, поиск трендовой сделки, нацеленной на выход из диапазона, может осуществляться от любой разворотной формации, которая ограничит риск, с дальнейшим перемещением стоп-заявки в безубыточное состояние и удержанием позиции в надежде на выход в предполагаемую сторону. В течении торговой сессии, в текущих условиях, такие формации образуются и как правило от них идет отскок к противоположной границе предполагаемого диапазона.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB продолжает консолидацию в сужающемся диапазоне, таким образом, что уже можно “рисовать” несколько границ за пределами которых якобы начнется тренд. В таких условиях, с точки зрения практики трейдинга, а не с точки зрения прогнозирования, поиск трендовой сделки, нацеленной на выход из диапазона, может осуществляться от любой разворотной формации, которая ограничит риск, с дальнейшим перемещением стоп-заявки в безубыточное состояние и удержанием позиции в надежде на выход в предполагаемую сторону. В течении торговой сессии, в текущих условиях, такие формации образуются и как правило от них идет отскок к противоположной границе предполагаемого диапазона.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
