Для тех, кому интересна торговля опционами и в частности многообразие опционных стратегий рекомендую книгу:
Всем отличной недели.
Опционную стратегию по доллар/рублю сегодня закрыл. Все-таки ожидаемое движение более чем на 1% произошло и принесло некоторую прибыль.
Кроме технических факторов, где добрались до сильного сопротивления (график ниже), сегодня также вышел большой блок макро статистики по ведущим мировым державам. В частности такой опережающий индикатор, как индекс деловой активности в сфере услуг за январь существенно вырос в США (59.9), Еврозоне (58) и в Китае (54.7). Это может немного увеличить спрос на рисковые активы, а соответственно снизить пару доллар/рубль. #позиции
Опционную стратегию по доллар/рублю сегодня закрыл. Все-таки ожидаемое движение более чем на 1% произошло и принесло некоторую прибыль.
Кроме технических факторов, где добрались до сильного сопротивления (график ниже), сегодня также вышел большой блок макро статистики по ведущим мировым державам. В частности такой опережающий индикатор, как индекс деловой активности в сфере услуг за январь существенно вырос в США (59.9), Еврозоне (58) и в Китае (54.7). Это может немного увеличить спрос на рисковые активы, а соответственно снизить пару доллар/рубль. #позиции
Мда... на рынках кровь и слезы 🙀. Впрочем, на мой взгляд, пока это не повод расстраиваться. Сам решил немного поработать на отскок. В районе 123800 по ri взял немного недельных опционов.#позиции
Вот собственно и все +1000 спекулятивных пунктов взято 🔥🔥🔥. Теперь в ожидании новых сигналов. #позиции
Четверг
Если вы торгуете опционами для вас очень полезной может оказаться следующая информация о четвергах... #знания
1. Каждый четверг происходит экспирация недельных опционов по Ri и Si. Что такое экспирация и как она проходит читайте здесь http://optionsworld.ru/main/ekspiraciya-opcionov
2. Также, как правило, уже в четверг участники начинают закладывать временной распад предстоящих выходных. Соответственно купленные опционы при прочих равных могут подешеветь несколько сильнее чем в предыдущие дни.
Если вы торгуете опционами для вас очень полезной может оказаться следующая информация о четвергах... #знания
1. Каждый четверг происходит экспирация недельных опционов по Ri и Si. Что такое экспирация и как она проходит читайте здесь http://optionsworld.ru/main/ekspiraciya-opcionov
2. Также, как правило, уже в четверг участники начинают закладывать временной распад предстоящих выходных. Соответственно купленные опционы при прочих равных могут подешеветь несколько сильнее чем в предыдущие дни.
OptionsWorld
Экспирация опционов | OptionsWorld
Экспирация – это исполнение опционов. Экспирация опционов на российском фондовом рынке происходит преимущественно каждую третью среду на фьючерсы на акции
Всем хорошей пятницы.
Несмотря на то, что юрики (крупные участники) уже не верят в рост фьючерса Ртс (табличка ниже), а на китайском рынке продолжается паника, вызванная очередным витком ослабления юаня (на фоне вчерашних данных по торговому балансу). На мой взгляд , сейчас неплохой момент для локальной игры на отскок в 2-3% по индексу Ртс. Открыл в этой связи бычий спрэд на недельных опционах.
С технической точки зрения растущий тренд в целом пока не сломлен, также добрались до сильной поддержки. При этом нефть скорректировалась уже более чем на 10% от максимумов. И это несмотря на то, что тот же Китай увеличил импорт черного золота в январе до новых максимумов. Т.е. бесспорно предложение растет, но растет и спрос. #позиции #ртс
Несмотря на то, что юрики (крупные участники) уже не верят в рост фьючерса Ртс (табличка ниже), а на китайском рынке продолжается паника, вызванная очередным витком ослабления юаня (на фоне вчерашних данных по торговому балансу). На мой взгляд , сейчас неплохой момент для локальной игры на отскок в 2-3% по индексу Ртс. Открыл в этой связи бычий спрэд на недельных опционах.
С технической точки зрения растущий тренд в целом пока не сломлен, также добрались до сильной поддержки. При этом нефть скорректировалась уже более чем на 10% от максимумов. И это несмотря на то, что тот же Китай увеличил импорт черного золота в январе до новых максимумов. Т.е. бесспорно предложение растет, но растет и спрос. #позиции #ртс
Банк России снизил ставку всего на 0.25 пунктов. Рубль растет #новости
Предыдущая неделя закончилась довольно интересно. В частности, по индексу РТС мы на вечерней сессии увидели доформирование такой разворотной свечи, как «молот» (график ниже). Посмотрим на сколько участники отыграют данный момент в ближайшие дни. Пока продолжаю удерживать позицию на отскок в район 122000. Подробнее про свечные модели разворота на падающем рынке в статье: http://optionsworld.ru/texnicheskij-analiz/svechnye-modeli-razvorota-na-padayushhem-rynke.
Также о других каналах для трейдеров узнавайте на: @InfoForTrader
Всем хорошей и плодотворной наступающей недели !!!!
Также о других каналах для трейдеров узнавайте на: @InfoForTrader
Всем хорошей и плодотворной наступающей недели !!!!
OptionsWorld
Свечные модели разворота на падающем рынке | OptionsWorld
“Молот” Главной особенностью данной фигуры свечного анализа является маленькое тело с большой нижней тенью – ее длина в два раза или более превышает длину самого тела. Верхняя тень небольшая или вообще может отсутствовать. Цвет молота не важен. Существует…
Решил не рисковать и закрыл большую часть длинной позиции из недельных опционов call в районе 121500. При этом окончательно преобразовал общую стратегию по Ri в купленную бабочку, которая направленна больше на движение в боковике чем на направленное движение. #позиции
Подробнее о стратегии "бабочка" http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-long-butterfly
Подробнее о стратегии "бабочка" http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-long-butterfly
OptionsWorld
Опционные стратегии: Long Butterfly | OptionsWorld
Купленная бабочка – стратегия достаточно универсальная и может быть направлена как на торговлю в диапазоне, так и на выходе из него в том случае если мы строим ее не на центральных страйках. Основным недостатком стратегии является то, что в ней три составляющих…
Закрыл парную идею !
Буквально месяц назад (18 января) открывал довольно интересную позицию по паре доллар/рубль и нефти. Основная ставка при этом делалось на то, что рубль уже не будет таким слабым относительно цен на нефть, каким был на момент публикации (https://smart-lab.ru/blog/445926.php).
Реализация производилась путем одновременной продажи фьючерса по нефти сорта Brent и продаже в 2 раза большего количества фьючерса на USDRUB.
Данная идея благополучно сработала.
На момент открытия позиции нефть сорта Brent стоила 69.17, фьючерс доллар/рубль – 57214. На момент закрытия: фьючерс на нефть – 62.75, фьючерс доллар/рубль – 58014. Итого, если рассматривать позицию без плеча, то доходность по данной практически безрисковой стратегии превысила 3% всего за месяц (или чуть более 36% годовых).#позиции
График открытия и закрытия совокупной позиции ниже
Буквально месяц назад (18 января) открывал довольно интересную позицию по паре доллар/рубль и нефти. Основная ставка при этом делалось на то, что рубль уже не будет таким слабым относительно цен на нефть, каким был на момент публикации (https://smart-lab.ru/blog/445926.php).
Реализация производилась путем одновременной продажи фьючерса по нефти сорта Brent и продаже в 2 раза большего количества фьючерса на USDRUB.
Данная идея благополучно сработала.
На момент открытия позиции нефть сорта Brent стоила 69.17, фьючерс доллар/рубль – 57214. На момент закрытия: фьючерс на нефть – 62.75, фьючерс доллар/рубль – 58014. Итого, если рассматривать позицию без плеча, то доходность по данной практически безрисковой стратегии превысила 3% всего за месяц (или чуть более 36% годовых).#позиции
График открытия и закрытия совокупной позиции ниже
smart-lab.ru
Идея: Доллар рубль и нефть
Доллар/рубль продолжает практически стоять на месте, несмотря на то, что нефть с начала года прибавила уже более 3,5% по
Ключевым риском для финансовых активов на финансовых рынках в текущем году, безусловно, является долговая проблема.#риски И она сейчас находится в достаточно острой фазе, т.к. доходности по американским облигациям продолжают свое движение вверх, делая обслуживание долга все более затратным занятием.
Переломным моментом в этом плане в частности вполне могут стать 3% по 10-летним трежерис США. Если данное значение будет пройдено, то вполне может последовать вторая волна распродаж на финансовых рынках. Поэтому будьте бдительны. Сегодня в этом плане произойдет довольно важное событие – публикация данных по индексу потребительских цен в США за январь (16.30 по мск.). Желательно, конечно, чтобы более 0.3% данный индекс не изменился, ведь иначе все может быть довольно печально.
Переломным моментом в этом плане в частности вполне могут стать 3% по 10-летним трежерис США. Если данное значение будет пройдено, то вполне может последовать вторая волна распродаж на финансовых рынках. Поэтому будьте бдительны. Сегодня в этом плане произойдет довольно важное событие – публикация данных по индексу потребительских цен в США за январь (16.30 по мск.). Желательно, конечно, чтобы более 0.3% данный индекс не изменился, ведь иначе все может быть довольно печально.