Минфин с 15 января по 6 февраля закупит валюты еще на 257.1 млрд. руб. В целом, умеренный объем, но все-таки небольшой негатив для рубля в этом есть.
Экспирация опционов
Уже завтра состоится экспирации опционов на фьючерс Ртс и некоторые любопытные участники начали интересоваться, что можно сделать с новогодней опционной позицией, статью по которой писал ранее (http://optionsworld.ru/opciony/novogodnyaya-opcionnaya-strategiya-po-fyuchersu-ri ).
Ответ прост господа: НИЧЕГО. Опционы там зашли в хорошие деньги и на 99.9% обратно не вернуться.
Подробнее о том как происходит исполнение опционов читайте в статье: http://optionsworld.ru/main/ekspiraciya-opcionov
Уже завтра состоится экспирации опционов на фьючерс Ртс и некоторые любопытные участники начали интересоваться, что можно сделать с новогодней опционной позицией, статью по которой писал ранее (http://optionsworld.ru/opciony/novogodnyaya-opcionnaya-strategiya-po-fyuchersu-ri ).
Ответ прост господа: НИЧЕГО. Опционы там зашли в хорошие деньги и на 99.9% обратно не вернуться.
Подробнее о том как происходит исполнение опционов читайте в статье: http://optionsworld.ru/main/ekspiraciya-opcionov
OptionsWorld
Новогодняя опционная стратегия по фьючерсу на индекс РТС (RI) | OptionsWorld
Несмотря на локальную перепроданность российского рынка, в данный момент я сделаю ставку на сильное движение. Реализовывать буду с помощью опционной ....
Всем доброго дня и хорошей торговой недели !
Сегодня хотел остановиться на ключевых событиях ближайших дней и сложившемся в целом внешнем фоне.
К текущему моменту риск аппетит инвесторов продолжает находиться у исторических максимумов (график ниже), что если честно немного пугает. В качестве основных причин стоит выделить отмену «shutdown» и налоговую реформу в США, хорошие данные из Китая (рост на 6,8% в 4-ом квартале), продолжающуюся сделку ОПЕК +, а также остающуюся крайне мягкой денежно-кредитную политику мировых ЦБ.
При этом, несмотря на искрометный позитив, риски все-таки присутствуют, и часть из них даже находится в самом ближайшем будущем:
- до 29 января казначейство США должно дать оценку потенциальным санкциям в отношении суверенного долга РФ. В случае введения санкций, вероятно, достаточно существенное снижение, как на облигационном рынке, так рубля и фондовых активов.
- 25 января нас ждет очередное заседание ЕЦБ. Если риторика европейского регулятора будет умеренно жесткой, то это также может привнести локальный негатив на рынки.
Сегодня хотел остановиться на ключевых событиях ближайших дней и сложившемся в целом внешнем фоне.
К текущему моменту риск аппетит инвесторов продолжает находиться у исторических максимумов (график ниже), что если честно немного пугает. В качестве основных причин стоит выделить отмену «shutdown» и налоговую реформу в США, хорошие данные из Китая (рост на 6,8% в 4-ом квартале), продолжающуюся сделку ОПЕК +, а также остающуюся крайне мягкой денежно-кредитную политику мировых ЦБ.
При этом, несмотря на искрометный позитив, риски все-таки присутствуют, и часть из них даже находится в самом ближайшем будущем:
- до 29 января казначейство США должно дать оценку потенциальным санкциям в отношении суверенного долга РФ. В случае введения санкций, вероятно, достаточно существенное снижение, как на облигационном рынке, так рубля и фондовых активов.
- 25 января нас ждет очередное заседание ЕЦБ. Если риторика европейского регулятора будет умеренно жесткой, то это также может привнести локальный негатив на рынки.
Российские акции и в частности индекс ММВБ (MOEX) начали год в крайне позитивном ключе. К текущему моменту рублевый индекс прибавил уже почти 10% и даже обновил исторические максимумы.
При этом схожие положительные первые 3 недели ранее наблюдались в 2011, 2012 и 2015 годах.
В 2011-ом после роста в январе началась коррекция, 2012-ом и 2015-ом рынок рос до конца февраля, прибавив 17% и 30,5% соответственно.
При этом схожие положительные первые 3 недели ранее наблюдались в 2011, 2012 и 2015 годах.
В 2011-ом после роста в январе началась коррекция, 2012-ом и 2015-ом рынок рос до конца февраля, прибавив 17% и 30,5% соответственно.
А вы верите в продолжение ралли на российском рынке?
Сам открыл сегодня спекулятивный шорт в районе 130950 на опционах RI (медвежий спрэд) с исполнением через неделю.
Пока предпосылки коррекции исключительно технические. Поэтому позиция достаточно маленькая. #позиции
Пока предпосылки коррекции исключительно технические. Поэтому позиция достаточно маленькая. #позиции
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!!!
Медвежий спрэд на недельных опционах RI сейчас благополучно закрыл в районе 128400 🎃
Теперь постепенно планирую перекладываваться в шорт по нефти #позиции
Медвежий спрэд на недельных опционах RI сейчас благополучно закрыл в районе 128400 🎃
Теперь постепенно планирую перекладываваться в шорт по нефти #позиции
Ключевые события недели:
До 29 января (хотя уже возможно (по некоторым источникам) и до 2 февраля), Казначейство США представит отчет о новых санкциях в отношении суверенного долга РФ. Если ведомство порекомендует санкции в отношении новых выпусков, то это может еще несколько усилить коррекцию на российском рынке
31 января в 22.00 ФРС США подведет очередные итоги по денежно-кредитной политике. Уже 3 февраля истекает срок полномочий нынешнего главы (Джанет Йеллен). При этом с текущего года вместо нескольких "по-голубинному" настроеных руководителей (Кашкари, Эванс), право голоса получат гораздо большие "ястребы" (Местер, Уильямс..). В дополнение, учитывая существенный рост доходностей гос. облигаций США в последнее время, жду в целом умеренно негативной реакции рынков на предстоящее заседание. Хотя повышения ставок на нем не ожидается.
Также 31 января будут опубликованы очередные данные по запасам и добычи «черного золота» в американских нефтехранилищах США. Учитывая постепенный рост количества буровых (+12 за прошедшую неделю), вероятность роста данных показателей довольно высокая. Что может оказать определенное давление на котировки нефти.
2 февраля Nonfarm Payrolls и заработная плата в США. Отчет с американского рынка труда традиционно оказывает сильное влияение на финансовые рынки, давая некие предпосылки к дальнейшим действиям ФРС. Сильные данные еще более увеличат вероятность повышения ставок на мартовском заседании, оказав поддержку доллару.
Исходя из вышеперечисленного работать все-таки планирую скорее вниз, чем вверх. #ключевые_события
До 29 января (хотя уже возможно (по некоторым источникам) и до 2 февраля), Казначейство США представит отчет о новых санкциях в отношении суверенного долга РФ. Если ведомство порекомендует санкции в отношении новых выпусков, то это может еще несколько усилить коррекцию на российском рынке
31 января в 22.00 ФРС США подведет очередные итоги по денежно-кредитной политике. Уже 3 февраля истекает срок полномочий нынешнего главы (Джанет Йеллен). При этом с текущего года вместо нескольких "по-голубинному" настроеных руководителей (Кашкари, Эванс), право голоса получат гораздо большие "ястребы" (Местер, Уильямс..). В дополнение, учитывая существенный рост доходностей гос. облигаций США в последнее время, жду в целом умеренно негативной реакции рынков на предстоящее заседание. Хотя повышения ставок на нем не ожидается.
Также 31 января будут опубликованы очередные данные по запасам и добычи «черного золота» в американских нефтехранилищах США. Учитывая постепенный рост количества буровых (+12 за прошедшую неделю), вероятность роста данных показателей довольно высокая. Что может оказать определенное давление на котировки нефти.
2 февраля Nonfarm Payrolls и заработная плата в США. Отчет с американского рынка труда традиционно оказывает сильное влияение на финансовые рынки, давая некие предпосылки к дальнейшим действиям ФРС. Сильные данные еще более увеличат вероятность повышения ставок на мартовском заседании, оказав поддержку доллару.
Исходя из вышеперечисленного работать все-таки планирую скорее вниз, чем вверх. #ключевые_события
Доллар/рубль продолжает торговаться вблизи многолетних минимумов. Не исключаю локального пробоя, хотя фундаментальная картина и выглядит достаточно противоречивой.
За разворот вверх выступают:
- слабые данные по нефти (+6,78 млн бар. запасов, +41 тыс. бар добыча в США) с возможным продолжением снижения котировок
- продолжающиеся покупки валюты Минфином РФ
О пробое вниз говорят:
- сезонность (график ниже), которая традиционно благоприятствует снижению пары доллар/рубль в феврале
- завершение крупных выплат по внешним заимствования в валюте
- из технических факторов: среднесрочный тренд
Сразу отмечу, что из опционных позиций в такой ситуации привлекательными, на мой взгляд, могут быть стратегии на выход из диапазона. #доллар_рубль$
За разворот вверх выступают:
- слабые данные по нефти (+6,78 млн бар. запасов, +41 тыс. бар добыча в США) с возможным продолжением снижения котировок
- продолжающиеся покупки валюты Минфином РФ
О пробое вниз говорят:
- сезонность (график ниже), которая традиционно благоприятствует снижению пары доллар/рубль в феврале
- завершение крупных выплат по внешним заимствования в валюте
- из технических факторов: среднесрочный тренд
Сразу отмечу, что из опционных позиций в такой ситуации привлекательными, на мой взгляд, могут быть стратегии на выход из диапазона. #доллар_рубль$
А как думаете, Вы, куда пойдет доллар / рубль в ближайшее время?
Всем доброго дня ! !!
Открыл сейчас проданную бабочку на доллар/рубль в ожидании сильного движения на нонфармах и в целом в ближайшем будущем. #позиции
Подробнее о том, что это за стратегия: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-short-butterfly
Открыл сейчас проданную бабочку на доллар/рубль в ожидании сильного движения на нонфармах и в целом в ближайшем будущем. #позиции
Подробнее о том, что это за стратегия: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-short-butterfly
OptionsWorld
Опционные стратегии: Short Butterfly | OptionsWorld
Проданная бабочка (short butterfly) – это стратегия, которая направлена в первую очередь на выход из диапазона и рост волатильности. При этом построение данной конструкции в преддверие важного события может быть вполне себе неплохой затеей. С технической…
Зафиксировал прибыль по шорту нефти, открытый в начале недели +2%. Спасибо отчету с американского рынка труда, а также опубликованному накануне отчету от EIA #позиции