Forwarded from TREND. TA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-3.21.
Фьючерс на индекс РТС обновил годовой максимум, подойдя к уровню 152000 пунктов, текущую ситуацию можно считать исключительно “бычьей”. Но, как мы знаем, зачастую за исключительно “бычьими” или исключительно “медвежьими” ситуациями следует разворот. На сегодняшний день можно отметить, что фьючерс на индекс РТС с исполнением в июне 2021 года RTS-6.21 торгуется на 2000 пунктов дешевле фьючерса RTS-3.21, вместе с тем общее количество открытых позиций по этим двум фьючерсам снизилось со своего пика на несколько десятков тысяч контрактов.
На сегодняшний день никаких разворотов не наблюдается, но состояние перекупленности рынка начинает присутствовать, вместе с тем, если на сегодняшних торгах будет выкуплено снижение, произошедшее с начала торгов, то за этим последует попытка увести цену инструмента на более высокие значения.
Фьючерс на индекс РТС обновил годовой максимум, подойдя к уровню 152000 пунктов, текущую ситуацию можно считать исключительно “бычьей”. Но, как мы знаем, зачастую за исключительно “бычьими” или исключительно “медвежьими” ситуациями следует разворот. На сегодняшний день можно отметить, что фьючерс на индекс РТС с исполнением в июне 2021 года RTS-6.21 торгуется на 2000 пунктов дешевле фьючерса RTS-3.21, вместе с тем общее количество открытых позиций по этим двум фьючерсам снизилось со своего пика на несколько десятков тысяч контрактов.
На сегодняшний день никаких разворотов не наблюдается, но состояние перекупленности рынка начинает присутствовать, вместе с тем, если на сегодняшних торгах будет выкуплено снижение, произошедшее с начала торгов, то за этим последует попытка увести цену инструмента на более высокие значения.
⚠️Новое видео: https://youtu.be/pjboM1SMzPU
Ситуация по РТС, доллару и нефти Brent в контексте прикладного анализа с точками входа.
Ситуация по РТС, доллару и нефти Brent в контексте прикладного анализа с точками входа.
YouTube
Прикладной анализ точки входа Доллар + Brent + РТС.
Разбираю ситуацию по фьючерсам на индекс РТС, доллар/рубль и нефть марки Brent в контексте прикладного анализа. Мои точки входа по данным инструментам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал STOCK_TALK, где публикуется прикладной анализ инструментов фондового…
Подписывайтесь на наш телеграм-канал STOCK_TALK, где публикуется прикладной анализ инструментов фондового…
Интересная ситуация по Сбербанку. Сегодня, около 13:00 на споте выставлялась крупная заявка на продажу объемом в районе 100 000 лотов. Заявку достаточно быстро исполнили и выкупили инструмент.
#интрадей
#интрадей
Forwarded from TREND. TA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-6.21.
Паттерн медвежьего характера, развивающийся в текущие минуты, по которому можно предположить, что после 14:20 МСК начинают преобладать продажи. В этом случае отрисовывается сценарий при котором если не будет преодолен вверх уровень 152800, то снижение пойдет в рамках формирования понижательной тенденции с отмеченной красным верхней границей. Паттерн можно считать медвежьим, так как в его рамках сформировано два понижающихся максимума и один минимум, который преодолевается вниз. Если движение пойдет в нужном направлении, то при условии открытия коротких позиций останется только его сопровождать.
Паттерн медвежьего характера, развивающийся в текущие минуты, по которому можно предположить, что после 14:20 МСК начинают преобладать продажи. В этом случае отрисовывается сценарий при котором если не будет преодолен вверх уровень 152800, то снижение пойдет в рамках формирования понижательной тенденции с отмеченной красным верхней границей. Паттерн можно считать медвежьим, так как в его рамках сформировано два понижающихся максимума и один минимум, который преодолевается вниз. Если движение пойдет в нужном направлении, то при условии открытия коротких позиций останется только его сопровождать.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB на торговой сессии 16.03.21 обновила минимум трехмесячной консолидации и достигла отметки 72530 рублей за 1000 долларов США. Однако на текущей торговой сессии начинается отскок вверх. Возможно упасть цене инструмента сильнее не дают интервенции ЦБ.
Исходя из данных Банка России, ЦБ РФ 15 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,7 млрд рублей, днем ранее объем покупки валюты составил 6,8 млрд рублей. Минфин с 5 марта по 6 апреля планирует приобрести валюту на 148,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составить 6,7 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в соответствии с бюджетным правилом, а именно: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В текущем 2021 году за цена отсечения принята цена $43,3 за баррель.
На наш взгляд технические цели отскока вверх лежат у уровня 74000.
Валютная пара USDRUB на торговой сессии 16.03.21 обновила минимум трехмесячной консолидации и достигла отметки 72530 рублей за 1000 долларов США. Однако на текущей торговой сессии начинается отскок вверх. Возможно упасть цене инструмента сильнее не дают интервенции ЦБ.
Исходя из данных Банка России, ЦБ РФ 15 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,7 млрд рублей, днем ранее объем покупки валюты составил 6,8 млрд рублей. Минфин с 5 марта по 6 апреля планирует приобрести валюту на 148,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составить 6,7 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в соответствии с бюджетным правилом, а именно: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В текущем 2021 году за цена отсечения принята цена $43,3 за баррель.
На наш взгляд технические цели отскока вверх лежат у уровня 74000.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB на текущей торговой сессии в 14:18 МСК выросла до отметки 74 рубля за доллар и таким образом выполнила техническую цель отскока вверх, которая отмечалась в нашем предыдущем обзоре по данному инструменту. Это произошло на фоне заявления президента США о России.
Валютная пара USDRUB на текущей торговой сессии в 14:18 МСК выросла до отметки 74 рубля за доллар и таким образом выполнила техническую цель отскока вверх, которая отмечалась в нашем предыдущем обзоре по данному инструменту. Это произошло на фоне заявления президента США о России.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. СРОЧНЫЙ РЫНОК,
На торговой сессии 16.03.21 около 12:00 МСК на срочном рынке Московской биржи во фьючерсных контрактах на акции Газпром и акции Сбербанк с исполнением в июне 2021 года были аномальные “шипы”, говорящие о покупке этих инструментов по рыночной цене, то есть практически по любой цене, предложение по которой присутствовало на рынке в тот момент. Объемы покупок были значительны. При этом таких покупок не наблюдалось ни на спотовом рынке, то есть непосредственно по акциям, ни по фьючерсам на эти акции с исполнением в марте.
Это могла быть и операция какого-то крупного игрока по переносу позиции в новый контракт, но перенести позицию по цене намного выше рынка очень странное решение. Это могла быть и ошибка трейдера крупного игрока, но временной лаг по этим операциям составил порядка пяти минут, то есть трейдер после первой операции вполне мог рассмотреть свою ошибку и не допустить ее в следующей операции.
Но так или иначе это событие может говорить о присутствии интереса к этим инструментам со стороны какого-то крупного игрока и его ожидании на значительный рост цены в этих инструментах.
То есть такое положение вещей можно учитывать при работе с данными инструментами, при этом учитывая одно “но”, а именно: данного крупного игрока вполне могут затащить на “маржин колл”.
На торговой сессии 16.03.21 около 12:00 МСК на срочном рынке Московской биржи во фьючерсных контрактах на акции Газпром и акции Сбербанк с исполнением в июне 2021 года были аномальные “шипы”, говорящие о покупке этих инструментов по рыночной цене, то есть практически по любой цене, предложение по которой присутствовало на рынке в тот момент. Объемы покупок были значительны. При этом таких покупок не наблюдалось ни на спотовом рынке, то есть непосредственно по акциям, ни по фьючерсам на эти акции с исполнением в марте.
Это могла быть и операция какого-то крупного игрока по переносу позиции в новый контракт, но перенести позицию по цене намного выше рынка очень странное решение. Это могла быть и ошибка трейдера крупного игрока, но временной лаг по этим операциям составил порядка пяти минут, то есть трейдер после первой операции вполне мог рассмотреть свою ошибку и не допустить ее в следующей операции.
Но так или иначе это событие может говорить о присутствии интереса к этим инструментам со стороны какого-то крупного игрока и его ожидании на значительный рост цены в этих инструментах.
То есть такое положение вещей можно учитывать при работе с данными инструментами, при этом учитывая одно “но”, а именно: данного крупного игрока вполне могут затащить на “маржин колл”.
Во вторник, 15 марта, мы отмечали, что в акциях Сбербанка была крупная заявка на продажу объемом примерно 100 000 лотов в ценовом диапазоне 289,7-290р (ссылка на пост - https://t.me/stock_talk/2343). Краткосрочно, акции выкупили в моменте. Та заявка, которая выделена на скрине от 15 марта, по сути, являлась неисполненной частью более крупной заявки. По мере исполнения заявки, она переставлялась ниже, видимо, с целью более скорого исполнения.
Не сказать, что данный объем феноменальный, но все же.
Через пару дней после этого, на фоне заявления президента США о России, наш рынок начал динамично снижаться, цена акций Сбербанка в моменте снижалась до 279р. Интересная ситуация, не правда ли?
Не сказать, что данный объем феноменальный, но все же.
Через пару дней после этого, на фоне заявления президента США о России, наш рынок начал динамично снижаться, цена акций Сбербанка в моменте снижалась до 279р. Интересная ситуация, не правда ли?
Последние несколько месяцев, акции Сбербанка торгуются в достаточно широком диапазоне примерно 260-290р. Учитывая ситуацию о которой мы писали ранее - https://t.me/stock_talk/2350, если уровень 291,5р устоит, то цена будет снижаться и может снижаться вплоть до нижнего уровня ценового диапазона -260р в среднесрочной перспективе.
Forwarded from TREND. TA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 77 рублей за доллар и формирует восходящее движение от уровня 72,5 с 16.03.21. Уровнем поддержки для продолжения движения будет служить нижняя граница, отмеченного восходящего движения, что, на текущий момент, достаточно далеко от достигнутых сегодня значений. Ближайшая поддержка, именно сейчас, сосредоточена у уровня 76 рублей за доллар и если этот уровень устоит и не будет преодолен вниз, то восходящее движение будет продолжено. Ситуация на текущий момент носит исключительно “бычий” характер, но вместе с тем следует иметь в виду, что ближайшие коррекционная цель для снижения, также находится ниже уровня 76.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 77 рублей за доллар и формирует восходящее движение от уровня 72,5 с 16.03.21. Уровнем поддержки для продолжения движения будет служить нижняя граница, отмеченного восходящего движения, что, на текущий момент, достаточно далеко от достигнутых сегодня значений. Ближайшая поддержка, именно сейчас, сосредоточена у уровня 76 рублей за доллар и если этот уровень устоит и не будет преодолен вниз, то восходящее движение будет продолжено. Ситуация на текущий момент носит исключительно “бычий” характер, но вместе с тем следует иметь в виду, что ближайшие коррекционная цель для снижения, также находится ниже уровня 76.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. АКЦИИ НОРНИКЕЛЬ.
Акции компании ГМК “Норильский никель” фактически являются лидером снижения среди голубых фишек на Московской бирже. На торговой сессии 24,03.21 снижение составило около 4%. Такое снижение связано с новостным фоном вокруг компании.
"Интеррос" предлагает снизить дивиденды "Норникеля" за 2020 год и пересмотреть дивидендную политику с учетом будущих инвестиций компании.
В июне 2020 года Потанин уже предлагал крупнейшим акционерам "Норникеля", в том числе из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, отказаться от дивидендов в течении года и по его итогам ограничить финальные выплаты размером в 1 миллиард долларов. Позднее Потанин также назвал не нужным для развития "Норникеля" акционерное соглашение с другим основным акционером компании - "Русалом".
Совет директоров "Норникеля" проведет 29 марта заседание, на котором планируется рассмотреть ориентиры по выплатам дивидендов в связи с инвестиционной стратегией до 2030 года.
Возможно что на текущий момент негативные новости не до конца отразились в котировках "Норникеля" и сейчас весьма рискованно осуществлять покупки до окончательного прояснения ситуации.
С технической точки зрения на вчерашней торговой сессии преодолен вниз фрактал на продажу у уровня 22000 рублей за акцию, что открывает дорогу для дальнейшего снижения цены акций.
Акции компании ГМК “Норильский никель” фактически являются лидером снижения среди голубых фишек на Московской бирже. На торговой сессии 24,03.21 снижение составило около 4%. Такое снижение связано с новостным фоном вокруг компании.
"Интеррос" предлагает снизить дивиденды "Норникеля" за 2020 год и пересмотреть дивидендную политику с учетом будущих инвестиций компании.
В июне 2020 года Потанин уже предлагал крупнейшим акционерам "Норникеля", в том числе из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, отказаться от дивидендов в течении года и по его итогам ограничить финальные выплаты размером в 1 миллиард долларов. Позднее Потанин также назвал не нужным для развития "Норникеля" акционерное соглашение с другим основным акционером компании - "Русалом".
Совет директоров "Норникеля" проведет 29 марта заседание, на котором планируется рассмотреть ориентиры по выплатам дивидендов в связи с инвестиционной стратегией до 2030 года.
Возможно что на текущий момент негативные новости не до конца отразились в котировках "Норникеля" и сейчас весьма рискованно осуществлять покупки до окончательного прояснения ситуации.
С технической точки зрения на вчерашней торговой сессии преодолен вниз фрактал на продажу у уровня 22000 рублей за акцию, что открывает дорогу для дальнейшего снижения цены акций.
Заметка по GOLD-6.21.
Цена фьючерса на золото несколько недель торгуется, преимущественно в диапазоне 1725-1745$. На этом фоне, волатильность центральных страйков достаточно низкая, например, волатильность страйка 1730$ в районе 15%. Так как цена фьючерса торгуется в узком диапазоне, то логично, что в обозримом будущем цена выйдет из него в какую-либо сторону. С точки зрения опционной торговли возникает интересная ситуация для торговли волатильностью, например, стратегии стрэдл или стрэнгл. Ранее, мы подробнее писали об этих стратегиях:
🔹Сравнение характеристик опционной стратегии СТРЭДЛ по датам экспирации
🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 1
🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 2
🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 3
Цена фьючерса на золото несколько недель торгуется, преимущественно в диапазоне 1725-1745$. На этом фоне, волатильность центральных страйков достаточно низкая, например, волатильность страйка 1730$ в районе 15%. Так как цена фьючерса торгуется в узком диапазоне, то логично, что в обозримом будущем цена выйдет из него в какую-либо сторону. С точки зрения опционной торговли возникает интересная ситуация для торговли волатильностью, например, стратегии стрэдл или стрэнгл. Ранее, мы подробнее писали об этих стратегиях:
🔹Сравнение характеристик опционной стратегии СТРЭДЛ по датам экспирации
🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 1
🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 2
🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 3
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 76 рублей за доллар. Этот уровень отмечался в прошлом обзоре по данному инструменту, как ближайшая коррекционная цель к предыдущему росту.
В настоящее время торговый диапазон, обозначившийся с 24.03.21 по сегодняшний день, сужается, это может говорить о скором выходе цены инструмента из диапазона 76 - 77 рублей за доллар. С технической точки зрения, закрепление за одной из границ отмеченного диапазона обозначит направление дальнейшего движения в инструменте.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 76 рублей за доллар. Этот уровень отмечался в прошлом обзоре по данному инструменту, как ближайшая коррекционная цель к предыдущему росту.
В настоящее время торговый диапазон, обозначившийся с 24.03.21 по сегодняшний день, сужается, это может говорить о скором выходе цены инструмента из диапазона 76 - 77 рублей за доллар. С технической точки зрения, закрепление за одной из границ отмеченного диапазона обозначит направление дальнейшего движения в инструменте.
Forwarded from TREND. TA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Серебро.
Серебро является одним из самых волатильных активов. Считается что, чем волатильнее актив, тем больше вероятность заработка на нем.
В качестве инструмента рассмотрим фьючерс на серебро, торгуемый на Московской бирже. В настоящее время на рынке главенствует нисходящая тенденция, берущая свое начало с февраля текущего года от уровня 30 долларов за тройскую унцию. Именно сейчас снижение происходит по снижающейся траектории, формирующейся с 26.03.21 от уровня 25,50, технической целью которого, станет закрепление за минимумом на отметке 24.47, сформированным 25.03.21 и далее, очевидно, является нижняя граница предполагаемой нами главенствующей нисходящей тенденции.
Вместе с тем, как мы не раз отмечали, движения могут быть как растянутыми, так и усеченными.
Ближайшее сопротивление по инструменту расположено у уровня 25,50, поддержка пока не сформирована. Для слома понижательной тенденции цене необходимо преодолеть верхнюю границу снижения, которое происходит с 25.03.21.
На наш взгляд, ближайшей целью отскока вверх является уровень 26,50.
Серебро является одним из самых волатильных активов. Считается что, чем волатильнее актив, тем больше вероятность заработка на нем.
В качестве инструмента рассмотрим фьючерс на серебро, торгуемый на Московской бирже. В настоящее время на рынке главенствует нисходящая тенденция, берущая свое начало с февраля текущего года от уровня 30 долларов за тройскую унцию. Именно сейчас снижение происходит по снижающейся траектории, формирующейся с 26.03.21 от уровня 25,50, технической целью которого, станет закрепление за минимумом на отметке 24.47, сформированным 25.03.21 и далее, очевидно, является нижняя граница предполагаемой нами главенствующей нисходящей тенденции.
Вместе с тем, как мы не раз отмечали, движения могут быть как растянутыми, так и усеченными.
Ближайшее сопротивление по инструменту расположено у уровня 25,50, поддержка пока не сформирована. Для слома понижательной тенденции цене необходимо преодолеть верхнюю границу снижения, которое происходит с 25.03.21.
На наш взгляд, ближайшей целью отскока вверх является уровень 26,50.
Заметка по BR-5.21
После формирования фигуры, похожей на перевернутую голову и плечи, цена остановилась возле уровня основания фигуры - 65$. На данный момент фьючерс торгуется в диапазоне 64,5-65,5$. При выходе из этого диапазона, ближайшими краткосрочными целевыми уровнями движения цены будут: район 67-68 при повышательном движении, и 62-63, если цена закрепиться ниже 64,5$
После формирования фигуры, похожей на перевернутую голову и плечи, цена остановилась возле уровня основания фигуры - 65$. На данный момент фьючерс торгуется в диапазоне 64,5-65,5$. При выходе из этого диапазона, ближайшими краткосрочными целевыми уровнями движения цены будут: район 67-68 при повышательном движении, и 62-63, если цена закрепиться ниже 64,5$
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-6.21.
Фьючерс на индекс РТС формирует поддержку у уровня 143000. Если данная поддержка устоит и не будет преодолена вниз, то последует повышательное движение, первой целью которого станет преодоление локального максимума, сформированного 01.04.21 на уровне 147000 пунктов. Основной целью повышательного движения, формирующегося с текущих уровней, станет уровень 150000.
Фьючерс на индекс РТС формирует поддержку у уровня 143000. Если данная поддержка устоит и не будет преодолена вниз, то последует повышательное движение, первой целью которого станет преодоление локального максимума, сформированного 01.04.21 на уровне 147000 пунктов. Основной целью повышательного движения, формирующегося с текущих уровней, станет уровень 150000.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB со второй половины торговой сессии 01.04.21 консолидировалась у уровня 76,50 рублей за доллар, в настоящее время происходит выход вниз из этой консолидации, таким образом у данного уровня сформировано сопротивление. Если в ближайшее время цена инструмента не вернется к уровню 76,50, то начнется снижение, целью которого станет коррекция повышательного движения от 31.03.21 и соответственно тест на устойчивость локального минимума, сформированного 21.03.21 на уровне 75,20.
Валютная пара USDRUB со второй половины торговой сессии 01.04.21 консолидировалась у уровня 76,50 рублей за доллар, в настоящее время происходит выход вниз из этой консолидации, таким образом у данного уровня сформировано сопротивление. Если в ближайшее время цена инструмента не вернется к уровню 76,50, то начнется снижение, целью которого станет коррекция повышательного движения от 31.03.21 и соответственно тест на устойчивость локального минимума, сформированного 21.03.21 на уровне 75,20.
Forwarded from TREND. TA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB преодолевает сопротивление, сформированное 01.04.21 у уровня 76,50 рублей за доллар, таким образом ближайшей целью роста по инструменту, в случае его продолжения, становится уровень 77, у которого был установлен локальный максимум 24.03.21. Ближайшей поддержкой является уровень 76, от которого возобновился рост 02.04.21 после небольшой коррекции.
Вместе с тем, коррекционная цель для снижения лежит у уровня 75.
Валютная пара USDRUB преодолевает сопротивление, сформированное 01.04.21 у уровня 76,50 рублей за доллар, таким образом ближайшей целью роста по инструменту, в случае его продолжения, становится уровень 77, у которого был установлен локальный максимум 24.03.21. Ближайшей поддержкой является уровень 76, от которого возобновился рост 02.04.21 после небольшой коррекции.
Вместе с тем, коррекционная цель для снижения лежит у уровня 75.
