​​АКЦИИ ГМК НОРНИКЕЛЬ.
Акции ГМКНорНикель на текущий момент смотрятся перепроданными. У уровня 23000 падение замедлилось, текущая торговая сессия начинается с некоторого повышения цены. Именно на текущий момент у уровня 23000 может начаться формирование поддержки и если данный уровень в ближайшее время устоит и не будет преодолен вниз, то целью отскока вверх станет уровень 24500.

⚠️Новое видео: https://youtu.be/rar7dLmZqnM

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-3.21.
Фьючерс на индекс РТС от уровня 140000, который является нижней границей повышательной тенденции, формирующейся с ноября 2020 года и который устоял на торговой сессии 01.03.21, отскочил вверх до уровня 144000 пунктов. Уровень 144000 отмечался в прошлом обзоре по данному инструменту как целевой уровень отскока вверх. В настоящее время формируется сопротивление у уровня 145000 пунктов, тем не менее, как и вчера, основное сопротивление сосредоточено у уровня 146000 пунктов и если оно не будет преодолено вверх, то произойдет снижение с целью пробития нижней границы отмеченной повышательной тенденции. Ближайшая цель снижения, при более детальном рассмотрении(на мелких таймфреймах) пока находится на уровне 142500, также уровень 142000 может оказать поддержку.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB с декабря 2020 года формирует поддержку у уровня 73 рубля за доллар США, от которой происходил рост цены инструмента до уровня 76. Таким образом, на сегодняшний день, можно отметить сформированные уровни поддержки и сопротивления при выходе за пределы которых произойдет движение размерностью, сопоставимой с размерностью диапазона 73 - 76, то есть порядка трех рублей.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Торгуйте вместе с нами!

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-3.21.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 146000 пунктов. В прошлом обзоре при цене инструмента 143400 мы говорили о коррекции к 142500 и уровне 142000 пунктов как о уровне возможном для формировании поддержки. Сегодня мы видим, что эти события предполагаемые на тот момент реализовались.
В настоящее время можно рассмотреть два варианта развития событий и как обычно это “бычий” и “медвежий” варианты.
С “бычьей” точки зрения инструмент оттолкнулся вверх от уровня 140000, который является и нижней границей длительной повышательной тенденции, что мы отмечали в предыдущих обзорах по этому инструменту, соответственно тенденция продолжается и можно ожидать очередного максимума. В этом сценарии ближайший уровень поддержки находится у уровня 142500, от которого происходит рост цены с 02.03.21. В этом же сценарии прямо сейчас ближайший спекулятивный уровень который можно принять во внимание преследуя идею роста это уровень 145000.
С “медвежьей” точки зрения движение вниз от уровня 151000 до уровня 140000 является “медвежьим” импульсным, сейчас происходит коррекция этого импульса и после завершения этой коррекции продолжится снижение с целью закрепления ниже уровня 140000. В этом сценарии не должен быть преодолен максимум 151200, установленный 16.02.21, а уровень 147000 пунктов или 146000 уже не рассматривается как сопротивление.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами!

​​Пример применения опционной стратегии медвежий пут спрэд
Сегодня поговорим о практике применения опционной стратегии «Медвежий пут спрэд» на примере, взятом из закрытого канала по опционной торговле в рамках услуги «Торгуем вместе опционы».
Вкратце, стратегия заключается в одновременной покупке опциона пут со страйком А и продаже опциона пут со страйком Б в равных количествах и одной датой экспирации, причем страйк Б должен быть ниже страйка А. Целью применения стратегии является получение прибыли на умеренном снижении цены базового актива, лежащего в основе используемых опционов.
По состоянию на 09.02.2021, фьючерс RTS-3.21 торговался в примерном диапазоне 145500-146500 пунктов. Предыдущий локальный максимум цены фьючерса примерно 151000 пунктов. Наши ожидания были следующие: цена будет снижаться, не достигнув предыдущего экстремума, и до даты экспирации 18.03.2021, в моменте, будет уходить ниже 142500, либо возможен ложный пробой локального максимума с дальнейшим снижением к уровню 142500 и ниже. Иначе говоря, ожидания были на умеренное снижении цены фьючерса на РТС до даты экспирации.
Соответственно, было принято решение о применении стратегии «Медвежий пут спрэд», с использованием покупки опциона пут «вне денег» с ближайшим страйком – 145000 пунктов (страйк А) и продажи опциона пут со страйком – 142500 пунктов (страйк Б). Экспирация опционов – 18.03.2021
По состоянию на открытии торгов 26.02.2021, цена фьючерса RTS-3.21 снижалась в район 141000 пунктов, т.е. за предел нижнего страйка стратегии (за страйк проданного опциона) 142500 пунктов и было принято решение о фиксации позиций. 👇👇👇В постах ниже указана конкретная информация с ценами опционов и расчетом результата.

МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД
Такая позиция заключается в одновременной покупке и продаже опционов ПУТ одной даты исполнения но разных страйков. Опцион ПУТ более высокого страйка покупается, а опцион ПУТ более низкого страйка продается. В такой позиции как риск так и прибыль ограничены. Позиция рассчитана на умеренное снижение базового актива до даты исполнения опционов.
1. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС
покупка опцион PUT страйк 145000, дата исполнения 18.03.21 по цене близкой к теоретической
2. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС
продажа опцион PUT страйк 142500, дата исполнения 18.03.21 по цене близкой к теоретической

МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД (от 08.02.21)
Цена базового актива вышла за предел нижнего страйка спрэда. Закрываем позиции.

МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД (от 08.02.21 )итог
Риск позиции (исходя из теоретических цен в пунктах) 4900 - 3940 = 960.
ГО позиции соответствует максимальному риску.
Текущая цена позиции в пунктах 5840 - 4420 = 1420.
Прибыль в пунктах 1420 - 960 = 460.
Доходность 460 : 960 x 100 = 47,92% от ГО.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB снова оттолкнулась от уровня поддержки, расположенного у уровня 73 рубля за доллар США. Можно отметить, что пока при любом позитиве на рынке USDRUB не снижается за уровень 73. Таким образом поддержка расположена у уровня 73 рубля за доллар, сопротивление обусловлено снижающимися максимумами начиная с 22.02.21 и сейчас находится у уровня 74,50. Вероятно поддержку инструменту оказывает, то что Минфин за период с 5 марта по 6 апреля направит на покупку валюты, в рамках бюджетного правила, 148,1 млрд рублей, это в среднем будет соответствовать ежедневным покупкам валюты на 6,7 млрд рублей. В феврале ведомство ежедневно приобретало валюту на 2,4 млрд рублей. Соответственно, объем ежедневных интервенций против рубля увеличится в 2,8 раза. Безусловно, это будет сдерживающим фактором для укрепления курса рубля.
С технической точки зрения, выход за какую-либо из границ диапазона обозначит дальнейшее направление движения цены инструмента.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. НЕФТЬ BRENT.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется у уровня 64. В настоящее время формируется сопротивление у уровня 65 долларов за баррель. Поддержка находится у уровня 63,50, от которого происходил отскок вверх в начале марта. Движение от уровня 67 с 25.02.2021 до уровня 62,50, достигнутого 02.03.21 является импульсным, согласно такой логике, в настоящее время происходит коррекция данного “медвежьего” импульса. Сейчас нельзя сказать, что коррекция завершилась, так как она может происходить в несколько этапов. В этом сценарии цена по завершению коррекции закрепится ниже уровня 62 доллара за баррель, после чего целевым значением снижения станет уровень 58. В этом сценарии не должен быть преодолен максимум, установленный 25.02.21.

☀️Поздравляем вас, наши дорогие подписчицы, с 8 Марта! Желаем вам прекрасного настроения, много позитивных эмоций и прибыльных инвестиций!

​​Пример применения опционной стратегии медвежий пут спрэд от 04.03.2021
Сегодня поговорим о практике применения опционной стратегии «Медвежий пут спрэд» на примере, взятом из закрытого канала по опционной торговле в рамках услуги «Торгуем вместе опционы».
Вкратце, стратегия заключается в одновременной покупке опциона пут со страйком А и продаже опциона пут со страйком Б в равных количествах и одной датой экспирации, причем страйк Б должен быть ниже страйка А. Целью применения стратегии является получение прибыли на умеренном снижении цены базового актива, лежащего в основе используемых опционов.
Последние пару недель фьючерс TRS-3.21 торгуется в районе страйков 142500-145000 пунктов. На вечерней торговой сессии 04.03.2021,по фьючерсу RTS-3.21 была идентифицирована разворотная формация (выделена красным прямоугольником на картинке ниже). Мы ожидали, что цена далее придет к уровню 142500 и несколько ниже. Соответственно, было принято решение о применении стратегии «Медвежий пут спрэд». Т.к. цена фьючерса на момент применения стратегии была примерно 144600 пунктов, то мы использовали покупку опциона пут «в деньгах» со страйком – 145000 пунктов (страйк А) и продажу опциона пут со страйком – 142500 пунктов (страйк Б). Экспирация опционов – 18.03.2021
На открытии торгов 05.03.2021, цена фьючерса RTS-3.21 снижалась в район 142000 пунктов, т.е. за предел нижнего страйка стратегии (за страйк проданного опциона) 142500 пунктов и было принято решение о фиксации позиций. 👇👇👇В постах ниже указана конкретная информация с ценами опционов и расчетом результата.

МЕДВЕЖИЙ ПУТ СПРЭД. RTS-3.21
Единица конструкции = ПОКУПКА ПУТ 145000 1шт + ПРОДАЖА ПУТ 142500 1шт
(одновременная покупка опциона ПУТ со страйком 145000 и продажа опциона ПУТ со страйком 142500)
Базовый актив – фьючерс RTS-3.21.
Дата экспирации - 18.03.2021.
Позиции по опционам открываются по ценам, максимально приближенным к теоретическим ценам опционов.

Профиль стратегии. Максимальный риск = ГО = 3470-2440=1030 пунктов.

МЕДВЕЖИЙ ПУТ СПРЭД (ОТ04.03.21) Цена базового актива вышла за нижний край спрэда закрываем позицию.

МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД (от 04.03.21)итог
Риск позиции (исходя из теоретических цен в пунктах) 3470 - 2440 = 1030.
ГО позиции соответствует максимальному риску.
Текущая цена позиции в пунктах 5060 - 3650 = 1410.
Прибыль в пунктах 1410 - 1030 = 380.
Доходность 380 : 1030 x 100 = 36,89% от ГО.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-3.21.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 148500 пунктов. На торговой сессии 09.03.21 была сформирована поддержка у уровня 147500, от которой со стороны участников рынка была предпринята попытка роста после 13:00 МСК в результате которой цена инструмента выросла до 149000 пунктов. В настоящее время ближайшая спекулятивная поддержка сосредоточена у уровня 148000 пунктов, также в силе остается повышательная тенденция, развивающаяся с 04.03.21 от уровня 141000. Ближайшее сопротивление расположено у уровня 149000 пунктов. Устойчивость уровня 148000 приведет к попытке преодоления сопротивления и дальнейшему росту цены, а преодоление вниз отмеченного уровня послужит триггером снижения к уровню 145000.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-3.21.
Фьючерс на индекс РТС, как и на открытии прошлой торговой сессии, торгуется у уровня 148500 пунктов. В прошлом обзоре отмечался уровень 148000, устойчивость которого укажет на дальнейшее развитие событий. После 10:00 МСК данный уровень был протестирован и от него произошел выкуп инструмента, соответственно данное обстоятельство привело к росту цены инструмента выше уровня сопротивления 149000.
На текущий момент наблюдаются два последовательно повышающихся минимума, отмеченных на скрине красным у уровня 147500, вместе с этим на открытии торговой сессии происходит выкуп от уровня 148000. Исходя из этого пока можно отметить преобладание “бычьих” настроений. Первый уровень сопротивления на текущий момент находится у уровня 149000, как и на прошлой торговой сессии. Соответственно закрепление цены выше 149000 обозначит попытку обновить и годовой максимум. Закрепление цены выше уровня можно идентифицировать как выкуп ценовых коррекций выше этого уровня.
Если цена не поднимется выше вчерашнего максимума и при этом снизится к уровню 147000, то в этом случае могут начать преобладать “медвежьи” настроения и тогда есть смысл идентифицировать “медвежьи” паттерны, как основу ограничения риска, с целью присоединиться к подразумеваемому за этим снижению.