Опубликовали новое видео на youtube канале о покупке волатильности на практике.
Мы выделили отдельный инвестиционный счет, на котором показываем логику принятие решений по открытию, закрытию и управлению позицией. Показываются все сделки по данному счету. Операции осуществляются по фьючерсным и опционным контрактам Срочного рынка Московской биржи.
Кому интересно следить за «судьбой» счета, подписывайтесь на канал, будем рады записывать материал для широкой аудитории.
Ссылка на видео: https://youtu.be/6kAYzC6uAgo

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется в рамках повышательной тенденции, развивающейся с 08.06.20 от уровня 68 рублей за доллар. От верхней границы данной тенденции цена инструмента начала коррекционное движение вниз. Об этом варианте мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту. С начала текущей торговой сессии происходит попытка формирования поддержки у уровня 70 рублей за доллар, если данный уровень устоит, то цена направится на тест максимума, сформированного 30.06.20 и соответствующую проторговку верхней границы подразумеваемой нами повышательной тенденции. Если уровень 70 рублей за доллар будет преодолен вниз, то целью снижения станет нижняя граница отмеченной повышательной тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot

​​На текущий момент по фьючерсу Br-8.20 наблюдаем повышательный тренд. Как видно на дневном графике цены, последние две коррекции к повышательному тренду начинались от целых значений цен, а именно: 43 и 44 доллара за баррель. Разница между экстремумами составила 1 доллар. Также наблюдаем «затухание» тренда, что в первом приближении может свидетельствовать о смене тренда или локальном коррекционном движении. Учитывая эти моменты, при достижении уровня в 45 долларов за баррель, можно ориентироваться на открытие шортовых позиций, НО при условии идентификации разворотной модели. Вряд ли будет так, что коррекционное движение начнется ровно от уровня 45 долларов.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB преодолевает вверх верхнюю границу повышательной тенденции, развивающейся с 08.06.20 от уровня 68 рублей за доллар. Размерность торгового канала данной тенденции составила около 2,5 долларов. Соответственно, с точки зрения технического анализа, дальнейшее движение вверх от уровня “пробития” ценового канала будет стремиться “сделать” еще одно движение аналогичной размерности в том же направлении. В данном сценарии ближайшей поддержкой для дальнейшего развития повышательного движения находится на уровне 71 рубль за доллар, от которого происходил выкуп после снижения в начале торговой сессии 06.07.20.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС c июня текущего года торгуется в диапазоне от 117000 до 127000. Если принять во внимание, что ближайшая поддержка расположена на уровне 119000 от которого произошел отскок вверх 02.07.20, а ближайшее сопротивление находится на уровне 124000 от которого началось снижение 06.07.20, то пока данный диапазон выглядит сужающимся.
С технической точки зрения, направление будущего движения определит выход и закрепление за одним из экстремумов данного торгового диапазона, а размерность движения будет сопоставима, как минимум, с размерностью проторговки в этом диапазоне.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot

​​Для активных спекулянтов, которые совершают торговые операции внутри сессии, есть вполне неплохая стратегия, основанная на скоплении относительно крупных активных заявок («плотностей») на ценовых уровнях, которые условно можно назвать границами коррекционного коридора.
Логика стратегии заключается в локальном развороте движения цены инструмента после исполнения активных заявок, образующих «плотность».
Стратегию целесообразно применять при идентификации флетового движения, иначе говоря, при формировании плоской коррекции.
Рассмотрим ситуацию 06.07.2020 по инструменту RTS-9.20. Как видно на картинке ниже в окне котировок выделено несколько активных заявок на покупку (снизу в зеленой области) и на продажу (сверху в красной области). Эти заявки имеют объем выше остальных активных заявок в окне котировок.
Когда крупные заявки начинают исполняться, например, заявки на продажу по ценам 122480, 122490, 122500 и 122520 (см. картинку), то с некоторым отступом, например, 7-10 тиков, выставляем собственные заявки на продажу. Отступ необходим, т.к. в большинстве случаев, после разъедания объема происходит микроимпульсное движение. В большинстве случаев не значит, что всегда, поэтому определенное количество выставленных заявок не исполнится.
Целевым уровнем, при котором фиксируется прибыль, является ценовой уровень условной средней линии флета. Размер стопа может быть равен, либо быть чуть меньше размера потенциальной прибыли, т.к. размер импульсного движения после разъедания плотностей может больше из-за его поддержки с помощью «накидывания» активных заявок.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС в течениии торговой сессий 07.07.20 и 08.07.20 консолидировался выше уровня 121000 пунктов. Вместе с тем количество открытых позиций с 07.07.20 по 08.07.20 выросло на 30000 контрактов. С началом торговой сессии 09.07.20 происходит выход вверх из данной консолидации. Такое положение вещей говорит о том, что на уровне 121000 сформирована поддержка, соответственно если данная поддержка устоит, то есть цена инструмента не опустится ниже минимума торгов от 07.07.20, то произойдет движение вверх с целью тестирования и преодоления максимума на уровне 127000, сформированного в начале июня. Первым сопротивлением в данной ситуации выступает уровень 124000 от которого последовали продажи 06.07.20. Вместе с тем можно отметить, что колебания количества открытых позиций в течении двух недель составляют плюс - минус 30000 контрактов и соответственно инструмент может еще на какое-то время “застрять” в “боковике”.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС, сформировав поддержку на уровне 121000, в рамках повышательного движения 09.07.20 подошел к первому сопротивлению на уровне 124000, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту, и достаточно быстро скорректировался от этого уровня вниз, при этом количество открытых позиций снизилось на те же самые 30000 контрактов, на которые увеличилось 07.07.20. Таким образом уровень 121000, в текущих условиях, вряд ли можно считать поддержкой, то есть ситуация на текущий момент нейтральна. а идея продолжения бокового движения пока в приоритете. Работу в “боковике”, на наш взгляд, рационально строить от идентификации разворотных формаций на предполагаемых границах диапазона.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot

​​Около двух месяцев назад, публиковали пост, в котором сравнивали динамику изменения значений SP500 и цены ETF XLK. ETF XLK - фонд на технологический сектор США. Technology Select Sector SPDR Fund (ETF XLK) торгуюется на площадке NYSE Arca (NYSEARCA:XLK). Инвестиционная стратегия фонда Technology Select Sector SPDR Fund заключается в следовании за индексом S&P Technology Select Sector Index. С описанием фонда и составом эмитентов, входящих в него, можно ознакомиться по ссылке: https://www.etf.com/XLK#overview
На данный момент, цена акций фонда показывает неплохую динамику роста. Цена полностью восстановились после падения и даже превысила свои максимальные значения (см. картинку ниже).

#ответы_на_вопросы_подписчиков
Какую опционную стратегию выбрать, при укреплении рубля с защитой от ослабления?
Если стоит задача обезопасить свои активы от неблагоприятного изменения курса доллара, а именно от его укрепления по отношению к рублю, иначе говоря от ослабления курса рубля, можно применить стратегию хеджирования с помощью опционных контрактов. В случае хеджирования от ослабления курса рубля, необходимо купить опцион CALL на фьючерс на пару доллар/рубль (Si).
Количество опционных контрактов напрямую зависит от объема хеджируемых средств. Базовым активом по опционам на Мосбирже являются фьючерсы, а объем 1 фьючерса Si равен 1000$. Значит, чтобы захеджировать активы в 1 млн. рублей от снижения курса рубля при курсе 70,7 рублей за доллар, необходимо открыть позицию по опционам CALL в количестве 14 контрактов.
Если же открыта позиция в шорт по доллару, либо шорт по фьючерсу Si, то количество опционов будет равняться количеству лотов, открытых по USDRUB, либо количеству контрактов по фьючерсу Si.
Для хеджирования можно использовать недельные, месячные, квартальные опционы, в общем все, что ликвидно.
Общую стоимость хеджа можно рассчитать как сумму:
цена опциона (опцион "вне денег") + разница между страйком опциона и текущей ценой хеджируемого инструмента в соответствующей лотности.
Страховка не бывает бесплатной, волшебных стратегий нет. За хедж придется заплатить. Чем меньше срок хеджа, тем дешевле он обойдется. Недельные опционы одного страйка и направления всегда дешевле квартальных.
Еще одним фактором, влияющим на цену хеджа – является страйк опциона. Используются, как правило опционы "вне денег". Чем дальше опцион «вне денег», тем он дешевле, но, в то же время, общая стоимость хеджа будет расти из-за того, что будет увеличиваться разница между страйком опциона и текущей ценой хеджируемого актива.
В итоге, хочется отметить, что в данном контексте поставленного вопроса, нельзя дать точный ответ, какой именно страйк опциона выбрать и какие опционы по сроку экспирации выбирать, т.к. все зависит от конкретного видения ситуации у частного инвестора по хеджируемому инструменту.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB по прежнему торгуется в повышательной тенденции, развивающейся с 08.06.20 от уровня 68 рублей за доллар. В настоящее время видно, что с 09.07.20 от уровня 70,50 происходят выкупы инструмента, а цена не идет ниже. Вместе с тем ближайшее сопротивление будет расположено у уровня 71,50, от которого последовали продажи 10.07.20. Таким образом, на текущий момент на протяжении трех торговых сессий мы видим торговый диапазон размерностью в один рубль от 70.50 до 71,50. Нижняя граница данного диапазона является поддержкой и если данный уровень устоит в ближайшее время, а цена не опустится ниже него, то последует рост к локальным максимумам на уровне 72,50 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot

Опубликовали новое видео на youtube-канале. Продолжаем работать с опционами, увеличивая объем позиции "Купленный стрэдл" в 2 раза. Обозначаем целевые уровни по базовому активу RTS-9.20.
Мы выделили отдельный инвестиционный счет, на котором показываем логику принятия решений по открытию, закрытию и управлению открытыми позициями. Показываются все сделки по данному счету. Операции осуществляются по фьючерсным и опционным контрактам Срочного рынка Московской биржи.
Кому интересно следить за «судьбой» счета, подписывайтесь на канал, будем рады видеть новых зрителей!
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=-7sgo6CGcK4&feature=youtu.be

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС на открытии сегодняшней торговой сессии преодолел фрактал на продажу, сформированный 15.07.20 у уровня 121500. Данная форма рынка говорит о преобладании “медвежьих” настроений именно на текущий момент времени и если уровень 122500 не будет в ближайшее время преодолен вверх или хотя бы протестирован снизу вверх, то цена инструмента будет снижаться характерным импульсным движением с целями преодоления вниз уровня 118500, на котором был сформирован локальный минимум 14.07.20.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot

#ответы_на_вопросы_подписчиков
При использовании стратегий покупки волатильности, какие есть способы снизить риски? Спасибо
Существует два наиболее простых способа снизить риски, но, при этом и потенциальная доходность также будет снижена. В любом случае, чем ниже риск мы готовы на себя принять, тем ниже будет наша потенциальная доходность. Попробуем доступным языком описать эти способы.
Первый способ. Если говорить о стратегиях купленный стрэнгл и купленных стрэдл, то дешевле строить купленный стрэнгл, т.к. данная стратегия строится на опционах более дальних страйках, относительно текущего. Иначе говоря, покупаются опционы «вне денег», которые дешевле опционов «на деньгах». А купленный стрэдл, в классическом виде, строится с помощью покупки опционов CALL и PUT текущего страйка (опционы «на деньгах»). Из-за того, что опционы «вне денег» дешевле опционов «на деньгах», то риск в стратегии купленный стрэнгл будет ниже на единицу конструкции. Кроме этого, чем дальше опцион «вне денег», тем меньше распад его временной стоимости, который отражается грек «тэта», иначе говоря, дальние опционы «распадаются» медленнее. Но и потенциальная прибыль будет ниже, чем более дальние опционы мы используем. Если проще выразится, то при изменении цены базового актива за одинаковый промежуток времени опционная позиция, построенная на деньках, покажет более существенный результат, чем построенная на опционах вне денег (на дальних страйках)
Второй способ. Если уже есть открытая позиция, пусть это будет стрэдл или стрэнг, то для снижения рисков, можно продавать опционы CALL и PUT с обеих сторон на более дальних страйках. Например, у нас есть открытая позиция стрэдл на базовый актив (БА) - фьючерс RTS-9.20 на 120 000 страйке. Чтобы снизить максимальный риск, можно одновременно продать опционы CALL на 125 000 страйке и опционы PUT на 115 000 страйке в равных количествах. Тем самым, мы снизим риски, если цена базового актива будет колебаться в узком диапазоне, но и потенциальная прибыль будет ограничена страйками, на которых продаются опционы. Если цена БА уйдет за страйки, на которых продавались опционы, то риск будет неограничен. Можно использовать недельные, месячные, квартальные опционы. Если покупается волатильность на квартальных опционах, а продаются опционы недельные, то при их экспирации можно продать следующие недельные опционы. В зависимости от движений цены БА, страйки также могут меняться. Страйки в проданных опционах подбираются исходя из собственного видения ситуации по инструменту. Данный метод используется, если ожидается движение цены БА в пределах страйков проданных опционов.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у верхней границы повышательной тенденции, развивающейся с 08.06.20 от уровня 68 рублей за доллар. Поддержка, сформированная на уровне 70,50 о которой мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту устояла, соответственно цена инструмента направилась вверх на тест локального максимума, зафиксированного 07.07.20 на отметке 72,3125.
В настоящее время ситуация имеет “бычий” характер, основная поддержка расположена у уровня 70,50. С “бычьей” точки зрения преодоление вверх предыдущего максимума на отметке 72,315 откроет дорогу для дальнейшего роста размерность которого будет стремиться к равенству с размерностью “бычьего” ценового канала, сформированного с 08.06.20 по сегодняшний день.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot

​​Общий взгляд на фьючерс RTS-9.20
Начиная с 4 июня, фьючерс на индекс РТС RTS-9.20 преимущественно торгуется внутри ценового диапазона 120 000 – 125 000 пп. Были и всплески, например, 15 июня цена проваливалась в моменте в район 116 000 и 13 июля поднималась практически до 127 000 пп. Так как цена фьючерса уже более полутора месяцев колеблется в ценовом диапазоне в 5000 пунктов, то напрашивается выход цены из этой коррекционной фазы. Мы не утверждаем, что прямо в ближайшие дни, цена инструмента сильно вырастет или упадет. Но, в обозримом будущем, скорее всего в текущей серии контракта мы увидим движение либо к 110 000, либо к 130 000 (значения указаны приблизительно). Как показывает практика, чем дольше по времени длится плоское коррекционное движение, тем выше размерность дальнейшего движения после выхода из коррекции. А вот направление выхода из коррекции прогнозировать нет смысла – это будет игра в" угадайку".

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
Фьючерс на индекс РТС тестирует уровень 127000, на котором был сформирован локальный максимум в начале июня, также данный уровень является верхней границей торгового диапазона, формирующегося на протяжении двух месяцев. С технической точки зрения, если цена инструмента выйдет вверх за пределы данного диапазона и в ближайшее время закрепится выше уровня 127000, то размерность движения вверх будет сравнима с размерностью торгового диапазона реализующегося с начала июня, то есть порядка 10000 пунктов от текущих значений.
Именно сейчас для того чтобы цена инструмента росла, ближайшей поддержкой выступает уровень 125000 и если он устоит, то движение вверх продолжится.
Если уровень 125000 будет пройден вниз, то движение внутри диапазона от 127000 до 117000 вновь будет в приоритете.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot

​​Прием торговли на «вкатывании» цены инструмента.
Данный прием не новый и применяется достаточно давно в скальпинге. У каждого скальпера есть свои «фишки» применения данного приема торговли.
В общих словах, суть торговли на вкатывании цены инструмента заключается в открытии сделки в шорт после относительно резкого роста цены инструмента с целью получения прибыли на снижении цены инструмента. Наиболее оптимальным является применение этого приема на открытии рынка, так как на открытии торгов, инструменты наиболее динамичны.
Есть несколько основных моментов, которым желательно придерживаться, торгую данный паттерн. Рассмотрим его применение во фьючерсе на индекс РТС (в частности RTS-9.20). Рост цены инструмента в первую минуту торгов должен быть примерно 600-900 пунктов. Чем больше размер движения, тем выше вероятность дальнейшего роста без существенной коррекции, либо образование флэта. Также должны отсутствовать внешние триггеры роста («спокойный» новостной фон).
После того, как прошла первая минута торгов и предыдущие условия были выполнены, можно искать точку входа в шорт. Супер точную точку входа не найти – это миф. Если видно по ленте сделок, что инициаторы сделок, которые продают инструмент двигают цену сильнее, чем инициаторы сделок покупатели, то можно зацепиться за круглую цену и открыть сделку в шорт. В стакане вряд ли что-то можно будет увидеть, размеры активных заявок на покупку и продажу будут примерно одинаковы. Но, если будет одна или группа активных заявок на продажу, размер которой/которых будет выше остальных, и при снижении цены инструмента они будут перемещаться на более низкие цены, то это хорошо, но так редко бывает.
Фиксировать прибыль желательно после того, как цена вкатит на 30-50% от размера движения первой минуты торгов. Нисходящее движение может продолжиться, но это уже не будет относиться к нашему паттерну.
Теперь об отмене сценария и выставлении стопа. Паттерн отрабатывается далеко не в 90% случаев. Но, управляя рисками, можно добиться статистического преимущества. Иначе говоря, на данный паттерн можно заложить риск, в 2 раза меньше потенциальной прибыли. В любом случае надо ориентироваться на динамику изменения цены инструмента и если видно, что инструмент не вкатывает, закрывать позицию. Те, кто занимается скальпингом, ставят стопы, когда можно зацепиться за плотность, ценовой уровень, либо, когда есть другая торговая ситуация, на которую надо переключить внимание, но в то же время контролировать риски по текущей позиции. В иных случаях сделки закрываются вручную.
На картинке ниже приведены примеры с пометками. В первом случае торговый сценарий был отмене из-за того, что вката не произошло, а во втором случае торговый сценарий был отработан.

Фьючерс на золото GOLD-9.20 растет 7-й день подряд, как видно из дневного графика цены. При этом открытый интерес (ОИ) за последние 7 торговых дней вырос с 155000 до 189000 контрактов ( примерно на 22%). ОИ отражает количество заключенных контрактов. Когда ОИ растет, это означает, что открываются новые позиции как в лонг, так и в шорт. С учетом того, что последнее время в инструменте наблюдается существенный рост, в ближайшее время логично наблюдать коррекционное движение.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB сформировала уровень сопротивления у значения 72 рубля за доллар и уровень поддержки у значения 70,50. Таким образом за июль текущего года обозначен торговый диапазон.
Если говорить о возможных вариантах работы с данным инструментом, то на первый план, очевидно, выходят два варианта.
Первый вариант диапазонный, который предполагает принятие решений по факту формирования разворотных моделей на уровнях близких к границам диапазона и дальнейшее развития движения от крайних уровней внутри сложившейся боковой тенденции.
Второй вариант предполагает принятие решений по факту выхода из диапазона.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot