ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС на протяжении месяца торгуется вблизи уровня 115000, который “на отлично” справляется с ролью сопротивления. В настоящее время происходит попытка слома восходящей ценовой тенденции, начавшейся 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. О сломе этой тенденции можно будет говорить в случае закрепления цены инструмента ниже отметки 106880, которая является минимумом от 04.05.20. Если это произойдет, то целями дальнейшего снижения станет тестирование уровня 100000 с последующим его преодолением вниз. Ближайшее сопротивление находится на уровне 112000.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, движение с 04.05.20 от отметки 106880 по 06.05.20 до отметки 113280 является импульсным, а сейчас происходит коррекция этого импульса. В этом сценарии, если отметка 106880 устоит от натиска “медведей”, то цена двинется вверх на преодоление уровней сопротивления 113000 и 115000, а ближайшей целью повышательного движения станет уровень 135000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС на протяжении месяца торгуется вблизи уровня 115000, который “на отлично” справляется с ролью сопротивления. В настоящее время происходит попытка слома восходящей ценовой тенденции, начавшейся 18.03.20 от уровня 80000 пунктов. О сломе этой тенденции можно будет говорить в случае закрепления цены инструмента ниже отметки 106880, которая является минимумом от 04.05.20. Если это произойдет, то целями дальнейшего снижения станет тестирование уровня 100000 с последующим его преодолением вниз. Ближайшее сопротивление находится на уровне 112000.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения, движение с 04.05.20 от отметки 106880 по 06.05.20 до отметки 113280 является импульсным, а сейчас происходит коррекция этого импульса. В этом сценарии, если отметка 106880 устоит от натиска “медведей”, то цена двинется вверх на преодоление уровней сопротивления 113000 и 115000, а ближайшей целью повышательного движения станет уровень 135000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Существуют ли стратегии в опционах, с помощью которых можно получить синтетические дивиденды?
Таких стратегий с помощью опционных контрактов не существует. Но, с помощью связки лонг по акции + шорт по фьючерсу на эту акцию можно создать так называемую «синтетическую облигацию». Разница между текущей ценой базового актива (акции в нашем случае)) и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Когда цена фьючерсного контракта выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный. К дате экспирации базис становится равном нулю, а размер положительного базиса на момент открытия синтетической позиции идет инвестору в качестве прибыли.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Существуют ли стратегии в опционах, с помощью которых можно получить синтетические дивиденды?
Таких стратегий с помощью опционных контрактов не существует. Но, с помощью связки лонг по акции + шорт по фьючерсу на эту акцию можно создать так называемую «синтетическую облигацию». Разница между текущей ценой базового актива (акции в нашем случае)) и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Когда цена фьючерсного контракта выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный. К дате экспирации базис становится равном нулю, а размер положительного базиса на момент открытия синтетической позиции идет инвестору в качестве прибыли.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент вышел вверх из сужающегося диапазона, сформированного с 06.05.20 по 13.05.20, который мы описывали в прошлом обзоре (https://t.me/stock_talk/1959). Можно сказать или хотелось бы сказать, что теперь исключительно “бычьи” настроения. С “бычьей” точки зрения, целевые значения текущего повышательного движения могут лежать на уровне 40 долларов за баррель.
Вместе с тем, как мы уже неоднократно говорили, фигура “горизонтальный треугольник”, в большинстве случаев, формируется перед завершающей фазой текущего движения после окончания которой происходит возврат цены к уровню начала формирования “треугольника”, а окончится завершающая фаза может в любой момент.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент вышел вверх из сужающегося диапазона, сформированного с 06.05.20 по 13.05.20, который мы описывали в прошлом обзоре (https://t.me/stock_talk/1959). Можно сказать или хотелось бы сказать, что теперь исключительно “бычьи” настроения. С “бычьей” точки зрения, целевые значения текущего повышательного движения могут лежать на уровне 40 долларов за баррель.
Вместе с тем, как мы уже неоднократно говорили, фигура “горизонтальный треугольник”, в большинстве случаев, формируется перед завершающей фазой текущего движения после окончания которой происходит возврат цены к уровню начала формирования “треугольника”, а окончится завершающая фаза может в любой момент.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Разрешите задать вопрос собственно по etf. Я купил фонд fxwo и fxus за рубли через брокера ВТБ. А могу продать за доллары. Собственно если доллар будет к примеру расти относительно рубля я буду в большем выигрыше. Правильно ли я понимаю?
ETF FXWO и FXUS котируются как в долларах США, так и в рублях. Но это два разных инструмента, и если Вы купили в рублях, то и продавать будете также в рублях. Касательно того, что если курс доллара США будет расти по отношению к рублю, Вы получите дополнительную прибыль – это верно, даже, если Вы купили рублевые ETF FXWO и FXUS, т.к. рублевая цена фонда зависит от курса доллара к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к доллару США, цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Разрешите задать вопрос собственно по etf. Я купил фонд fxwo и fxus за рубли через брокера ВТБ. А могу продать за доллары. Собственно если доллар будет к примеру расти относительно рубля я буду в большем выигрыше. Правильно ли я понимаю?
ETF FXWO и FXUS котируются как в долларах США, так и в рублях. Но это два разных инструмента, и если Вы купили в рублях, то и продавать будете также в рублях. Касательно того, что если курс доллара США будет расти по отношению к рублю, Вы получите дополнительную прибыль – это верно, даже, если Вы купили рублевые ETF FXWO и FXUS, т.к. рублевая цена фонда зависит от курса доллара к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к доллару США, цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Здравствуйте! Я хотел узнать, как можно использовать контанго и бэквордацию по фьючерсам и споту?
Контанго и бэквордация могут использоваться для арбитражных стратегий, получения безрисковой ставки.
Если дальний фьючерс торгуется дороже ближнего фьючерса или спот-рынка, то базис фьючерсного контрака положительный и такая ситуация называется контанго. Если же наоборот, дальний фьючерс дешевле ближнего или спота (базового актива), то базис отрицательный, и это состояние бэквордации. Для получения безрисковой ставки можно применять арбитражную стратегию, заключающуюся в покупке акций и открытии короткой позиции по фьючерсу при положительном базисе, т.е. при состоянии контанго. При приближении даты экспирации фьючерса, так называемый «спред» между ценой фьючерса и акций будет стремиться к нулю. Размер спреда между ценой акций и фьючерса на момент открытия позиций и будет являться прибылью по данной арбитражной стратегии, если держать позиции по даты экспирации. Объем позиций по акциям и фьючерсам должен быть одинаковый. Т.е., если фьючерс содержит в себе 100 акций, а один лот на споте по данному активу равен 10 акций, то чтобы открыть арбитражную позицию, нужно купить 10 лотов акций, и открыть шорт по 1 фьючерсу.
Нужно понимать, что в цене фьючерса уже учитываются дивиденды, поэтому цена фьючерса перед дивидендами, скорее всего, будет торговаться с бэквордацией, и данную стратегию применить не получится.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Здравствуйте! Я хотел узнать, как можно использовать контанго и бэквордацию по фьючерсам и споту?
Контанго и бэквордация могут использоваться для арбитражных стратегий, получения безрисковой ставки.
Если дальний фьючерс торгуется дороже ближнего фьючерса или спот-рынка, то базис фьючерсного контрака положительный и такая ситуация называется контанго. Если же наоборот, дальний фьючерс дешевле ближнего или спота (базового актива), то базис отрицательный, и это состояние бэквордации. Для получения безрисковой ставки можно применять арбитражную стратегию, заключающуюся в покупке акций и открытии короткой позиции по фьючерсу при положительном базисе, т.е. при состоянии контанго. При приближении даты экспирации фьючерса, так называемый «спред» между ценой фьючерса и акций будет стремиться к нулю. Размер спреда между ценой акций и фьючерса на момент открытия позиций и будет являться прибылью по данной арбитражной стратегии, если держать позиции по даты экспирации. Объем позиций по акциям и фьючерсам должен быть одинаковый. Т.е., если фьючерс содержит в себе 100 акций, а один лот на споте по данному активу равен 10 акций, то чтобы открыть арбитражную позицию, нужно купить 10 лотов акций, и открыть шорт по 1 фьючерсу.
Нужно понимать, что в цене фьючерса уже учитываются дивиденды, поэтому цена фьючерса перед дивидендами, скорее всего, будет торговаться с бэквордацией, и данную стратегию применить не получится.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 14.05.20 сформировал минимум на отметке 107610, что выше минимума 106880 сессии от 04.05.20. В настоящее время преодолевается уровень сопротивления 113500. Вместе с ростом цены инструмента, с началом сегодняшней торговой сессии, увеличивается и количество открытых позиций по данному инструменту. Все это пока говорит о превалирующих “бычьих” настроениях на рынке и настрое участников преодолеть уровень 115000 вверх. В настоящее время в качестве ближайшей поддержки выступает уровень 107000, что достаточно далеко на сегодняшний день.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии 14.05.20 сформировал минимум на отметке 107610, что выше минимума 106880 сессии от 04.05.20. В настоящее время преодолевается уровень сопротивления 113500. Вместе с ростом цены инструмента, с началом сегодняшней торговой сессии, увеличивается и количество открытых позиций по данному инструменту. Все это пока говорит о превалирующих “бычьих” настроениях на рынке и настрое участников преодолеть уровень 115000 вверх. В настоящее время в качестве ближайшей поддержки выступает уровень 107000, что достаточно далеко на сегодняшний день.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.
❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия. Наш девиз: «Партнерские отношения – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества».
Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграмм.
3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.
📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.
‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB обновила минимумы, которые формировались с апреля текущего года. Таким образом, как и прежде, на сегодняшний день, главенствует нисходящая тенденция, берущая свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар. Для продолжения нисходящей тенденции необходимо закрепление цены инструмента ниже уровня 72,50, который на протяжении двух месяцев выполнял роль поддержки. Вместе с тем, в “медвежьем” варианте дальнейшего развития событий, вполне нормальным будет смотреться “отскок” вверх к уровня 75 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB обновила минимумы, которые формировались с апреля текущего года. Таким образом, как и прежде, на сегодняшний день, главенствует нисходящая тенденция, берущая свое начало с 19.03.20 от уровня 82 рубля за доллар. Для продолжения нисходящей тенденции необходимо закрепление цены инструмента ниже уровня 72,50, который на протяжении двух месяцев выполнял роль поддержки. Вместе с тем, в “медвежьем” варианте дальнейшего развития событий, вполне нормальным будет смотреться “отскок” вверх к уровня 75 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
НАБСОВЕТ СБЕРБАНКА ОТОЗВАЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 2019Г В 18,7 РУБ. НА АКЦИЮ, ДАСТ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА - ГРЕФ
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Добрый день. У меня открыт шорт по фьючерсу SBRF-6.20 по цене 18900 и я продал опцион Call со страйком 19000 и погашением 17.06. Если цена вырастет до 20000 какие будут списания / зачисления при экспирации?
При экспирации опциона 17.06.2020 будет открыт шорт по 1 фьючерсу SBRF-6.20 по цене страйка 19000 руб., т.к. опцион будет «в деньгах». Также держатель опциона может потребовать досрочного исполнения опциона (на Мосбирже торгуются опционы американского типа). При экспирации фьючерса 18.06.2020 у Вас уже будет на балансе короткая позиция по 2 фьючерсным контрактам. После экспирации фьючерсных контрактов, 19.06.2020 у Вас будет открыт шорт по акциям Сбербанка в размере 200 шт. (1 фьючерс «содержит» 100 шт. акций) с поставкой Т+2. То есть после экспирации опциона и фьючерсов у вас на счету будет -200 шт. акций Сбербанка. Также стоит учитывать размер комиссий.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Добрый день. У меня открыт шорт по фьючерсу SBRF-6.20 по цене 18900 и я продал опцион Call со страйком 19000 и погашением 17.06. Если цена вырастет до 20000 какие будут списания / зачисления при экспирации?
При экспирации опциона 17.06.2020 будет открыт шорт по 1 фьючерсу SBRF-6.20 по цене страйка 19000 руб., т.к. опцион будет «в деньгах». Также держатель опциона может потребовать досрочного исполнения опциона (на Мосбирже торгуются опционы американского типа). При экспирации фьючерса 18.06.2020 у Вас уже будет на балансе короткая позиция по 2 фьючерсным контрактам. После экспирации фьючерсных контрактов, 19.06.2020 у Вас будет открыт шорт по акциям Сбербанка в размере 200 шт. (1 фьючерс «содержит» 100 шт. акций) с поставкой Т+2. То есть после экспирации опциона и фьючерсов у вас на счету будет -200 шт. акций Сбербанка. Также стоит учитывать размер комиссий.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB 19.05.20 торговалась на уровне 72.50, являющимся уровнем поддержки и уровнем на котором было сформировано потенциальное “тройное дно”, о котором мы говорили в обзоре от 12.05.20. В настоящее время происходит выход вниз от уровня 72,50, соответственно, с технической точки зрения, “медвежьи” настроения по инструменту будут усиливаться. Потенциал снижения цены инструмента от текущих уровней можно определить как соразмерный с величиной снижения с 18.03.20 по 30.04.20.
Вместе с тем, если снижение продолжится, то от текущих уровней, на наш взгляд, будет формироваться, так называемая перепроданность, которая в итоге приведет цену инструмента вновь на уровень 73 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB 19.05.20 торговалась на уровне 72.50, являющимся уровнем поддержки и уровнем на котором было сформировано потенциальное “тройное дно”, о котором мы говорили в обзоре от 12.05.20. В настоящее время происходит выход вниз от уровня 72,50, соответственно, с технической точки зрения, “медвежьи” настроения по инструменту будут усиливаться. Потенциал снижения цены инструмента от текущих уровней можно определить как соразмерный с величиной снижения с 18.03.20 по 30.04.20.
Вместе с тем, если снижение продолжится, то от текущих уровней, на наш взгляд, будет формироваться, так называемая перепроданность, которая в итоге приведет цену инструмента вновь на уровень 73 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
На сайте биржи есть информация по открытым позициям по фьючерсам на акции. Что является единицей позиции? Почему количество открытых позиций меняется, если в обращении количество фьючерсов на акции не меняется, а просто меняется держатель актива?
Единицей позиции является 1 контракт. В отличие от ограниченной эмиссии акций, количество заключаемых срочных контрактов не ограничено. При заключении нового фьючерсного контракта между двумя контрагентами, количество открытых позиций меняет на +2. Чтобы было понятно, +2 будет в том случае, противоположные заявки (одна на покупку, вторая на продажу) по 1 контракту от двух контрагентов сводятся в сделку, при этом оба контрагента открывают новые позиции.
Если же заключения нового контракта не происходит, а один контрагент передает контракт другому, то количество открытых позиций не меняется. Например, один контрагент выставляет заявку на открытие лонга, а второй выставляет заявку на закрытие длинной позиции, т.е. заявку на продажу. В итоге новый контракт не заключается, но и имеющийся никуда не исчезает, а значит количество открытых позиций не меняется.
Количество открытых позиций также может измениться на -2. Это происходит, когда оба контрагента по сделке закрывают ранее открытые позиции. Например, одному контрагенту нужно закрыть лонг, выставив заявку на продажу, а другому закрыть шорт, выставив заявку на покупку. Если эти две заявки сведутся в сделку, то количество открытых позиций уменьшится на 2 единицы, так как оба контрагента закрыли по 1 контракту.
Внесем поправку, касательно актива. Срочные контракты не являются активов, а являются производными от базового актива инструментами, т.е. деривативами и не закрепляют за контрагентами, заключившими контракт никаких имущественных прав.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
На сайте биржи есть информация по открытым позициям по фьючерсам на акции. Что является единицей позиции? Почему количество открытых позиций меняется, если в обращении количество фьючерсов на акции не меняется, а просто меняется держатель актива?
Единицей позиции является 1 контракт. В отличие от ограниченной эмиссии акций, количество заключаемых срочных контрактов не ограничено. При заключении нового фьючерсного контракта между двумя контрагентами, количество открытых позиций меняет на +2. Чтобы было понятно, +2 будет в том случае, противоположные заявки (одна на покупку, вторая на продажу) по 1 контракту от двух контрагентов сводятся в сделку, при этом оба контрагента открывают новые позиции.
Если же заключения нового контракта не происходит, а один контрагент передает контракт другому, то количество открытых позиций не меняется. Например, один контрагент выставляет заявку на открытие лонга, а второй выставляет заявку на закрытие длинной позиции, т.е. заявку на продажу. В итоге новый контракт не заключается, но и имеющийся никуда не исчезает, а значит количество открытых позиций не меняется.
Количество открытых позиций также может измениться на -2. Это происходит, когда оба контрагента по сделке закрывают ранее открытые позиции. Например, одному контрагенту нужно закрыть лонг, выставив заявку на продажу, а другому закрыть шорт, выставив заявку на покупку. Если эти две заявки сведутся в сделку, то количество открытых позиций уменьшится на 2 единицы, так как оба контрагента закрыли по 1 контракту.
Внесем поправку, касательно актива. Срочные контракты не являются активов, а являются производными от базового актива инструментами, т.е. деривативами и не закрепляют за контрагентами, заключившими контракт никаких имущественных прав.
Каждый день мы будем отвечать на один вопрос от подписчиков. Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС 19.05.20 преодолел уровень сопротивления у отметки 115000, формировавшийся с середины апреля по середину мая, после чего уверенно направился вверх.
С открытием текущей торговой сессии сформирован, так называемый “шип”, то есть после интенсивного роста на открытии торговой сессии последовали продажи, все это сопровождалось уменьшением количества открытых позиций. Отсюда можно предположить, что началась фиксация прибыли участниками рынка. Если данные действия продолжаться, то цена инструмента продолжит корректироваться с целью теста уровня 115000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС 19.05.20 преодолел уровень сопротивления у отметки 115000, формировавшийся с середины апреля по середину мая, после чего уверенно направился вверх.
С открытием текущей торговой сессии сформирован, так называемый “шип”, то есть после интенсивного роста на открытии торговой сессии последовали продажи, все это сопровождалось уменьшением количества открытых позиций. Отсюда можно предположить, что началась фиксация прибыли участниками рынка. Если данные действия продолжаться, то цена инструмента продолжит корректироваться с целью теста уровня 115000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГАЗПРОМА ОДОБРИЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВЫПЛАТИТЬ ЗА 2019Г ПО 15,24 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ - ЭМИТЕНТ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС, сформировав “шип” у уровня 125000 пунктов на открытии торговой сессии 21.05.20, на открытии текущей торговой сессии, инструмент начал тестировать уровень 115000, бывший на протяжении месяца сопротивлением. Следует отметить, что снижение цены инструмента происходило на снижении количества открытых позиций, которое наблюдается и сейчас, то есть, очевидно, участники рынка будут пересматривать свое отношение к перспективе дальнейшего развития событий. Если снижение цены приостановится у уровня 115000, то данный уровень может стать поддержкой для “бычьих” настроений в дальнейшем, то есть в ближайшее время логично обратить внимание на формирование консолидации на уровнях, близких к текущим значениям.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС, сформировав “шип” у уровня 125000 пунктов на открытии торговой сессии 21.05.20, на открытии текущей торговой сессии, инструмент начал тестировать уровень 115000, бывший на протяжении месяца сопротивлением. Следует отметить, что снижение цены инструмента происходило на снижении количества открытых позиций, которое наблюдается и сейчас, то есть, очевидно, участники рынка будут пересматривать свое отношение к перспективе дальнейшего развития событий. Если снижение цены приостановится у уровня 115000, то данный уровень может стать поддержкой для “бычьих” настроений в дальнейшем, то есть в ближайшее время логично обратить внимание на формирование консолидации на уровнях, близких к текущим значениям.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Какие риски, если купить дивидендную акцию и продать на нее фьючерсы.
С целью получения дивидендов
Рассмотрим ситуацию, если незадолго до дивидендов купить акции и открыть шорт по фьючерсам на эти акции. Перед дивидендами, акции и фьючерсы на них, как правило, торгуются с бэквордацией, т.е. фьючерс дешевле соответствующего количества акций.
После отсечки по акциям, их цена снизится на размер дивидендов, а цена фьючерса не изменится, т.к. в цену фьючерса уже заложены дивиденды. На данном этапе, мы получаем, что цена акций снизилась, но это снижение нивелируется выплачиваемыми дивидендами. Если падение котировок по акциям будет продолжаться после отсечки, то этот убыток нивелируется прибылью от шорта по фьючерсу. Если же цена акций будет расти, то прибыль от роста акций будет нивелироваться убытком от шорта по фьючерсу. Но, прибыль от позиции все таки будет, т.к. после отсечки фьючерс и акции вернутся к состоянию контанго, а спред между фьючерсом и акциями будет уменьшаться и сведется к нулю к моменту экспирации.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Какие риски, если купить дивидендную акцию и продать на нее фьючерсы.
С целью получения дивидендов
Рассмотрим ситуацию, если незадолго до дивидендов купить акции и открыть шорт по фьючерсам на эти акции. Перед дивидендами, акции и фьючерсы на них, как правило, торгуются с бэквордацией, т.е. фьючерс дешевле соответствующего количества акций.
После отсечки по акциям, их цена снизится на размер дивидендов, а цена фьючерса не изменится, т.к. в цену фьючерса уже заложены дивиденды. На данном этапе, мы получаем, что цена акций снизилась, но это снижение нивелируется выплачиваемыми дивидендами. Если падение котировок по акциям будет продолжаться после отсечки, то этот убыток нивелируется прибылью от шорта по фьючерсу. Если же цена акций будет расти, то прибыль от роста акций будет нивелироваться убытком от шорта по фьючерсу. Но, прибыль от позиции все таки будет, т.к. после отсечки фьючерс и акции вернутся к состоянию контанго, а спред между фьючерсом и акциями будет уменьшаться и сведется к нулю к моменту экспирации.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, преодолев вниз 20.05.20 уровень 72,50, который являлся поддержкой, закрепляется ниже данного уровня. “Отскок” вверх от уровня 70,50 до уровня 72,00, произошедший 22.05.20, сформировал новое сопротивление от которого на сегодняшней торговой сессии возобновляется снижение. Если данное сопротивление, сформированное на уровне 72 рубля за доллар, в ближайшее время будет устойчиво, то снижение продолжится с обновлением предыдущего минимума. Вобщем ситуация по инструменту остается “медвежьей” с формированием понижательной тенденции, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB, преодолев вниз 20.05.20 уровень 72,50, который являлся поддержкой, закрепляется ниже данного уровня. “Отскок” вверх от уровня 70,50 до уровня 72,00, произошедший 22.05.20, сформировал новое сопротивление от которого на сегодняшней торговой сессии возобновляется снижение. Если данное сопротивление, сформированное на уровне 72 рубля за доллар, в ближайшее время будет устойчиво, то снижение продолжится с обновлением предыдущего минимума. Вобщем ситуация по инструменту остается “медвежьей” с формированием понижательной тенденции, берущей свое начало от уровня 82 рубля за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС 18.05.20 преодолел вверх сопротивление на уровне 115000, 22.05.20 протестировал данный уровень сверху вниз.
В настоящее время на первый план выходит повышательная тенденция, берущая свое начало с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов. Соответственно за ближайший спекулятивный уровень поддержки можно принять уровень 120000 , исходя из того, что после 11:00 МСК 27.05.20 от него происходит выкуп инструмента. Если данный уровень устоит в ближайшее время и не будет преодолен вниз, то рост цены инструмента,, в рамках повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20, продолжится.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС 18.05.20 преодолел вверх сопротивление на уровне 115000, 22.05.20 протестировал данный уровень сверху вниз.
В настоящее время на первый план выходит повышательная тенденция, берущая свое начало с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов. Соответственно за ближайший спекулятивный уровень поддержки можно принять уровень 120000 , исходя из того, что после 11:00 МСК 27.05.20 от него происходит выкуп инструмента. Если данный уровень устоит в ближайшее время и не будет преодолен вниз, то рост цены инструмента,, в рамках повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20, продолжится.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
#ответы_на_вопросы_подписчиков
Часто в различных источниках приводят данные по цене нефти в рублях. Но контракты на нефть торгуются в долларах на Мосбирже. Как открыть лонг и шорт по нефти в рублях?
Для того чтобы создать позицию в лонг по нефти Brent в рублях, необходимо купить фьючерс на Br и купить фьючерс на доллар/рубль (Si). Чтобы создать позицию в шорт, нужно продать оба фьючерса. Количество контрактов по Br Si нужно подобрать таким образом, чтобы объем в деньгах совпадал по обоим фьючерсам. Например, 1 контракт Si-6.20 стоит $1000, а 1 контракт Br-6.20 при цене $36 за баррель стоит $360 (10 баррелей в 1 контракте). Чтобы купить нефть в рублях, можно купить 10 контрактов Si-6.20 за $1000 и 28 контрактов Br-6.20 за $10080. Эта позиция будет примерно соответствовать позиции в лонг по нефти в рублях на $10000. Вместо фьючерса Si можно использовать, например, USDRUBTOM, который торгуется на Валютном рынке Московской биржи. Также нужно учесть, что фьючерсы на нефть экспирируются раз в месяц, а фьючерс на доллар/рубль – раз в квартал. Необходимо вовремя перекладываться из ближнего фьючерса в дальний.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
Часто в различных источниках приводят данные по цене нефти в рублях. Но контракты на нефть торгуются в долларах на Мосбирже. Как открыть лонг и шорт по нефти в рублях?
Для того чтобы создать позицию в лонг по нефти Brent в рублях, необходимо купить фьючерс на Br и купить фьючерс на доллар/рубль (Si). Чтобы создать позицию в шорт, нужно продать оба фьючерса. Количество контрактов по Br Si нужно подобрать таким образом, чтобы объем в деньгах совпадал по обоим фьючерсам. Например, 1 контракт Si-6.20 стоит $1000, а 1 контракт Br-6.20 при цене $36 за баррель стоит $360 (10 баррелей в 1 контракте). Чтобы купить нефть в рублях, можно купить 10 контрактов Si-6.20 за $1000 и 28 контрактов Br-6.20 за $10080. Эта позиция будет примерно соответствовать позиции в лонг по нефти в рублях на $10000. Вместо фьючерса Si можно использовать, например, USDRUBTOM, который торгуется на Валютном рынке Московской биржи. Также нужно учесть, что фьючерсы на нефть экспирируются раз в месяц, а фьючерс на доллар/рубль – раз в квартал. Необходимо вовремя перекладываться из ближнего фьючерса в дальний.
Если у Вас возник вопрос, напишите его админу канала @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.20.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 120000, тем не менее сценарий с движением цены инструмента в повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов уже под вопросом.
С технической точки зрения, если отметка 122980, на которой был зафиксирован максимум торговой сессии от 27.05.20 не будет преодолена вверх в ближайшее время, то снижение может может оказаться более значительным.
Вместе с тем, на текущий момент, ближайшая поддержка лежит на уровне 119000, а движение от уровня 119000 до уровня 122000, произошедшее 27.05.20, расценивается как импульс, соответственно “быки” будут рассчитывать на еще, как минимум, одно аналогичное движение вверх, целью которого будет преодоление предыдущего максимума у уровня 124000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 120000, тем не менее сценарий с движением цены инструмента в повышательной тенденции, развивающейся с 14.05.20 от уровня 108000 пунктов уже под вопросом.
С технической точки зрения, если отметка 122980, на которой был зафиксирован максимум торговой сессии от 27.05.20 не будет преодолена вверх в ближайшее время, то снижение может может оказаться более значительным.
Вместе с тем, на текущий момент, ближайшая поддержка лежит на уровне 119000, а движение от уровня 119000 до уровня 122000, произошедшее 27.05.20, расценивается как импульс, соответственно “быки” будут рассчитывать на еще, как минимум, одно аналогичное движение вверх, целью которого будет преодоление предыдущего максимума у уровня 124000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
