Самые простые стратегии покупки волатильности – это купленный СТРЭНГЛ и СТРЭДЛ. Данные стратегии заключаются в покупке опционов CALL и PUT в равном количестве. Отличия этих двух стратегий в плане построения в том, что в купленном СТРЭДЛе опционы PUT и CALL покупаются на одном и том же страйке, а в купленном СТРЭНГЛе на разных страйках.
Задача покупки волатильности, следуя из названия, получение прибыли на волатильности инструмента.
Ниже на картинке приведен профиль стратегий для их сравнения.
Красная линия функции на графике – профиль стратегии на 27.11, синяя линия функции на графике – профиль стратегии на 19.12 (на дату погашения).
Задача покупки волатильности, следуя из названия, получение прибыли на волатильности инструмента.
Ниже на картинке приведен профиль стратегий для их сравнения.
Красная линия функции на графике – профиль стратегии на 27.11, синяя линия функции на графике – профиль стратегии на 19.12 (на дату погашения).
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Сбербанк.
Акции Сбербанк, на сегодняшний день, продолжают снижаться в цене, а уровень 240 рублей за акцию, который был отмечен в предыдущем обзоре, выполняет роль ближайшего сопротивления. Паттерн, на который мы обратили внимание в обзоре от 15.11.19, также выполнил роль текущей закономерности, указывающей на предстоящее снижение цены инструмента. Таким образом, при условии работы и принятия решений от идентификации текущих закономерностей, остается лишь сопровождать свои позиции в плане контроля риска, так как понятно, что любое движение рынка может быть в любой момент пересмотрено основными участниками рынка, соответственно в компетенции управляющего активами только контроль собственных рисков и принятие решений на основе системности.
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
Акции Сбербанк, на сегодняшний день, продолжают снижаться в цене, а уровень 240 рублей за акцию, который был отмечен в предыдущем обзоре, выполняет роль ближайшего сопротивления. Паттерн, на который мы обратили внимание в обзоре от 15.11.19, также выполнил роль текущей закономерности, указывающей на предстоящее снижение цены инструмента. Таким образом, при условии работы и принятия решений от идентификации текущих закономерностей, остается лишь сопровождать свои позиции в плане контроля риска, так как понятно, что любое движение рынка может быть в любой момент пересмотрено основными участниками рынка, соответственно в компетенции управляющего активами только контроль собственных рисков и принятие решений на основе системности.
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
ОПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ. КОНДОР
Продолжаем тему опционных стратегий. Сегодня рассмотрим стратегию продажи волатильности – купленный «КОНДОР». Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе. Стратегия может состоять из четырех опционов CALL, четырех опционов PUT, либо четырех опционов CALL и PUT. Все опционы одной даты исполнения, но с разными ценами исполнения. Опционы с ближними страйками продаются, с дальними покупаются. Количество опционов одинаковое.
На скриншоте построена стратегия покупки кондора, через опционы CALL, где ближние страйки 145000 и 142500 проданы, а дальние 147500 и 140000 куплены. Как видно на картинке, риск и прибыль ограничены. Задача в данной стратегии состоит в том, чтобы остаться под «шапкой» (выделено красным прямоугольником), в этом случае мы получим прибыль.
Это краткое описание стратегии продажи волатильности – купленный «КОНДОР». На картинке можно посмотреть профиль данной стратегии. Следует отметить, что стратегия имеет свои нюансы, как по подбору страйков опционов, по выбору типов опционов (CALL/PUT), так и по методам управления позицией в зависимости от изменения цены базового актива.
Кому интересно управление своими активами с помощью опционных контрактов, вся необходимая информация с описанием стратегий, нюансами и практикой их применения есть в курсе опционной торговли. Описание курса по ссылке на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/
В связи с «ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЕЙ», на курс опционной торговли 29 и 30 ноября действует скидка в размере 20%.
По вопросам обращайтесь к админу канала Сергею @stock_talk_admin.
Продолжаем тему опционных стратегий. Сегодня рассмотрим стратегию продажи волатильности – купленный «КОНДОР». Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе. Стратегия может состоять из четырех опционов CALL, четырех опционов PUT, либо четырех опционов CALL и PUT. Все опционы одной даты исполнения, но с разными ценами исполнения. Опционы с ближними страйками продаются, с дальними покупаются. Количество опционов одинаковое.
На скриншоте построена стратегия покупки кондора, через опционы CALL, где ближние страйки 145000 и 142500 проданы, а дальние 147500 и 140000 куплены. Как видно на картинке, риск и прибыль ограничены. Задача в данной стратегии состоит в том, чтобы остаться под «шапкой» (выделено красным прямоугольником), в этом случае мы получим прибыль.
Это краткое описание стратегии продажи волатильности – купленный «КОНДОР». На картинке можно посмотреть профиль данной стратегии. Следует отметить, что стратегия имеет свои нюансы, как по подбору страйков опционов, по выбору типов опционов (CALL/PUT), так и по методам управления позицией в зависимости от изменения цены базового актива.
Кому интересно управление своими активами с помощью опционных контрактов, вся необходимая информация с описанием стратегий, нюансами и практикой их применения есть в курсе опционной торговли. Описание курса по ссылке на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/
В связи с «ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЕЙ», на курс опционной торговли 29 и 30 ноября действует скидка в размере 20%.
По вопросам обращайтесь к админу канала Сергею @stock_talk_admin.
Кто интересуется активной торговлей фьючерсными контрактами, приглашаем пройти наш курс активного трейдинга. Методы нашего анализа носят прикладной характер, и направлены на поиск удобных моментов для совершения эффективных операций. В ходе прохождения курса активного трейдинга участник получает возможность изучить все методы нашего подхода к анализу рыночной ситуации.
На просторах интернета можно найти много разных курсов по торговле биржевыми инструментами. Большинство говорят, что дадут готовые торговые стратегии. Если предоставлять формализованные стратегии, то к ним необходимо еще предоставлять исследования на статистических данных, подтверждающие целесообразность использования этих стратегий. Но никто из тех, кто предоставляет стратегии, этого не делает.
Наш же подход заключается в предоставлении принципов построения торговой стратегии с прикладной точки зрения, паттернов, используемых при построении торговой стратегии. Каждый, освоивший предоставленные материалы, сможет сформировать свою формализованную стратегию и выработать подход к рынку, исходя из собственного бенчмарка. Данный подход является более гибким и не превращает человека в бота, который использует чужие стратегии, а дает возможность формирования собственного взгляда на рынок.
Стоимость курса составляет 19 000 рублей.
Материалы курса опубликованы на отдельном закрытом канале в Telegram. Доступ к каналу курса бессрочный, соответственно, график изучения материалов свободный.
Материалы опубликованы как в текстовом, так и в формате видео. Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы автору курса.
Какая информация дается на курсе активного трейдинга.
Принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском, разбор рабочих паттернов, принципы идентификации фрактальности, риск-менеджмент, анализ текущей ситуации с прикладной точки зрения.
Ознакомиться с подробным описанием курса можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-aktivnogo-trejdinga/
По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь админу канала Сергею @stock_talk_admin
На просторах интернета можно найти много разных курсов по торговле биржевыми инструментами. Большинство говорят, что дадут готовые торговые стратегии. Если предоставлять формализованные стратегии, то к ним необходимо еще предоставлять исследования на статистических данных, подтверждающие целесообразность использования этих стратегий. Но никто из тех, кто предоставляет стратегии, этого не делает.
Наш же подход заключается в предоставлении принципов построения торговой стратегии с прикладной точки зрения, паттернов, используемых при построении торговой стратегии. Каждый, освоивший предоставленные материалы, сможет сформировать свою формализованную стратегию и выработать подход к рынку, исходя из собственного бенчмарка. Данный подход является более гибким и не превращает человека в бота, который использует чужие стратегии, а дает возможность формирования собственного взгляда на рынок.
Стоимость курса составляет 19 000 рублей.
Материалы курса опубликованы на отдельном закрытом канале в Telegram. Доступ к каналу курса бессрочный, соответственно, график изучения материалов свободный.
Материалы опубликованы как в текстовом, так и в формате видео. Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы автору курса.
Какая информация дается на курсе активного трейдинга.
Принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском, разбор рабочих паттернов, принципы идентификации фрактальности, риск-менеджмент, анализ текущей ситуации с прикладной точки зрения.
Ознакомиться с подробным описанием курса можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-aktivnogo-trejdinga/
По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь админу канала Сергею @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-1.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент протестировал отметку в 61 доллар за баррель на устойчивость,соответственно цена инструмента скорректировалась после роста на уровень, о котором мы говорили в нашем обзоре 22.11.19.
В настоящее время, по-прежнему в силе повышательная тенденция, берущая свое начало с октября этого года. Границы тенденции несколько видоизменяются, но это нормально. В настоящее время снята некоторая перепроданность инструмента, а ситуация при подходе цены инструмента к средним значениям тенденции становится нейтральной.
Если в ближайшее время будут формироваться признаки снижения(“медвежьи” паттерны), то цена вновь отправится на тест нижней границы ценового канала.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
Фьючерс на нефть сорта Брент протестировал отметку в 61 доллар за баррель на устойчивость,соответственно цена инструмента скорректировалась после роста на уровень, о котором мы говорили в нашем обзоре 22.11.19.
В настоящее время, по-прежнему в силе повышательная тенденция, берущая свое начало с октября этого года. Границы тенденции несколько видоизменяются, но это нормально. В настоящее время снята некоторая перепроданность инструмента, а ситуация при подходе цены инструмента к средним значениям тенденции становится нейтральной.
Если в ближайшее время будут формироваться признаки снижения(“медвежьи” паттерны), то цена вновь отправится на тест нижней границы ценового канала.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-1.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у нижней границы повышательной тенденции, начавшейся с октября. Если ценовой уровень 60,5 долларов за баррель не будет пройден вниз, то это будет говорить о поддержке на данном уровне, а движение в текущем ценовом коридоре продолжится. В этом случае ближайшее сопротивление будет сосредоточено на серединной части повышательной ценовой тенденции, то есть у значений близких к 62 долларам за баррель. Это пока самый “очевидный” сценарий, так как он виден всем.
Вместе с тем, форма движения цены инструмента, развивающаяся с 22.11.19 по 28.11.19 может стать завершающей стадией рассматриваемой повышательной тенденции. В этом случае в ближайшее время произойдет “пробой” нижней границы тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у нижней границы повышательной тенденции, начавшейся с октября. Если ценовой уровень 60,5 долларов за баррель не будет пройден вниз, то это будет говорить о поддержке на данном уровне, а движение в текущем ценовом коридоре продолжится. В этом случае ближайшее сопротивление будет сосредоточено на серединной части повышательной ценовой тенденции, то есть у значений близких к 62 долларам за баррель. Это пока самый “очевидный” сценарий, так как он виден всем.
Вместе с тем, форма движения цены инструмента, развивающаяся с 22.11.19 по 28.11.19 может стать завершающей стадией рассматриваемой повышательной тенденции. В этом случае в ближайшее время произойдет “пробой” нижней границы тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
CALL - PUT ПАРИТЕТ
CALL - PUT паритет – это соотношение, которое существует между ценами на опцион PUT и опцион CALL европейского типа на одно и то же количество базового актива, с одинаковой датой и ценой исполнения. Оно показывает принципы арбитража, которые дают возможность создать позицию из опционов эквивалентную позиции непосредственно по базовому активу.
Следует отметить, что для опционов американского типа CALL - PUT паритет бывает под вопросом, поскольку их исполнение возможно в любой момент времени до наступления даты исполнения. Вместе с тем, нижеприведенные формулы, с некоторой долей приближения, вполне можно использовать для хеджирования своих позиций или для формирования синтетических позиций, что зачастую более удобно, нежели обычная покупка или продажа.
Fut = Call – Put
Call = Fut + Put
Put = Call-Fut
Исходя из этого принципа, можно заменить, к примеру, покупку фьючерса, покупкой опциона CALL с одновременной продажей опциона PUT. На скриншоте мы отобразили профиль синтетической позиции по покупке фьючерса на индекс РТС, используя формулу CALL – PUT паритета, получив линейную функцию зависимости цены базового актива и финансового результата.
CALL - PUT паритет – это соотношение, которое существует между ценами на опцион PUT и опцион CALL европейского типа на одно и то же количество базового актива, с одинаковой датой и ценой исполнения. Оно показывает принципы арбитража, которые дают возможность создать позицию из опционов эквивалентную позиции непосредственно по базовому активу.
Следует отметить, что для опционов американского типа CALL - PUT паритет бывает под вопросом, поскольку их исполнение возможно в любой момент времени до наступления даты исполнения. Вместе с тем, нижеприведенные формулы, с некоторой долей приближения, вполне можно использовать для хеджирования своих позиций или для формирования синтетических позиций, что зачастую более удобно, нежели обычная покупка или продажа.
Fut = Call – Put
Call = Fut + Put
Put = Call-Fut
Исходя из этого принципа, можно заменить, к примеру, покупку фьючерса, покупкой опциона CALL с одновременной продажей опциона PUT. На скриншоте мы отобразили профиль синтетической позиции по покупке фьючерса на индекс РТС, используя формулу CALL – PUT паритета, получив линейную функцию зависимости цены базового актива и финансового результата.
ОБНОВИЛИ СТАТИСТИКУ «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
Друзья, у нас есть информационный сервис, в котором мы транслируем в режиме онлайн сделки с фьючерсными контрактами Срочного рынка Московской биржи.
Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени.
Значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Результат: +114,88%
Всего месяцев 22 шт.
Закрытых сделок 389 шт.
Положительных сделок 238 шт. (61,18%).
Отрицательных сделок 151 шт. (38,82%).
Максимальный положительный результат в закрытой сделке +7,24%.
Максимальный отрицательный результат в закрытой сделке -0,91%.
Среднемесячный результат +5,22%.
Статистика сделок «Торгуем вместе фьючерсы»
https://yadi.sk/i/yYEplEYMtxIpzA
🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
Друзья, у нас есть информационный сервис, в котором мы транслируем в режиме онлайн сделки с фьючерсными контрактами Срочного рынка Московской биржи.
Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени.
Значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Результат: +114,88%
Всего месяцев 22 шт.
Закрытых сделок 389 шт.
Положительных сделок 238 шт. (61,18%).
Отрицательных сделок 151 шт. (38,82%).
Максимальный положительный результат в закрытой сделке +7,24%.
Максимальный отрицательный результат в закрытой сделке -0,91%.
Среднемесячный результат +5,22%.
Статистика сделок «Торгуем вместе фьючерсы»
https://yadi.sk/i/yYEplEYMtxIpzA
🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
Yandex.Disk
Фьючерсы 29.11.2019.pdf
View and download from Yandex.Disk
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, как отмечалось в нашем предыдущем обзоре по этому инструменту от 20.11.19, сформировала поддержку на уровне 63,50 рублей за доллар и соответственно цена отправилась выше. В настоящее время формируется ближайшее сопротивление у уровня 64,50, от которого начинаются продажи. Соответственно, в “бычьем” варианте развития событий, если текущая локальная тенденция, развивающаяся с 21.11.19 в ближайшее время не будет нарушена, то произойдет “пробой” сопротивления на уровне 64,50 и следующим целевым значением ценового движения станет уровень 65,50.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
Валютная пара USDRUB, как отмечалось в нашем предыдущем обзоре по этому инструменту от 20.11.19, сформировала поддержку на уровне 63,50 рублей за доллар и соответственно цена отправилась выше. В настоящее время формируется ближайшее сопротивление у уровня 64,50, от которого начинаются продажи. Соответственно, в “бычьем” варианте развития событий, если текущая локальная тенденция, развивающаяся с 21.11.19 в ближайшее время не будет нарушена, то произойдет “пробой” сопротивления на уровне 64,50 и следующим целевым значением ценового движения станет уровень 65,50.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
АЛЬТЕРНАТИВА СТОП-ЗАЯВКЕ
Как правило, стандартный способ ограничивать убыток в сделке является выставление стоп-заявки в торговом терминале, также можно держать уровень стоп-цены «в голове» и при достижении этой цены вручную закрывать позицию.
Но, можно рассмотреть и такой способ ограничения риска в сделке, как покупку опциона. Иначе говоря, хеджирование позиции через покупку опционов на базовый актив (БА). Если у нас позиция по БА в лонг, то покупается опцион PUT, если позиция в шорт, то опцион CALL. Сделки по опционам открываются в том же количестве контрактов, что и по БА. Так как БА по опционным контрактам на Московской бирже является фьючерсные контракты, то рассмотрим ограничение риска по сделке по фьючерсному контракту на индекс РТС с помощью опционов на него.
Обратимся к картинке внизу. Предположим, что, на основании каких-либо факторов, было принято решение открыть лонг по фьючерсу на индекс РТС и стоп-цену условно определена на уровне 140300-140500. Это не торговая рекомендация, это условная сделка, целью которой является показать, как можно использовать опционы. В данном случае, вместо стоп-заявки можно использовать покупку опциона PUT со страйком 142500 при текущей цене БА в районе 142100-142200. Максимальный риск на дату экспирции составит примерно 1800 пунктов, как видно по профилю на картинке ниже. При выставлении стоп-заявки риск будет примерно тот же самый, и при достижении стоп-цены сделка будет закрыта с убытком. Но, как часто бывает на практике, после того, как выбьет стоп, цена разворачивается в необходимую сторону, скорее всего с этим многие сталкиваются. Поэтому, если риски одинаковые в обоих случаях, почему бы не использовать опционы.
Как правило, стандартный способ ограничивать убыток в сделке является выставление стоп-заявки в торговом терминале, также можно держать уровень стоп-цены «в голове» и при достижении этой цены вручную закрывать позицию.
Но, можно рассмотреть и такой способ ограничения риска в сделке, как покупку опциона. Иначе говоря, хеджирование позиции через покупку опционов на базовый актив (БА). Если у нас позиция по БА в лонг, то покупается опцион PUT, если позиция в шорт, то опцион CALL. Сделки по опционам открываются в том же количестве контрактов, что и по БА. Так как БА по опционным контрактам на Московской бирже является фьючерсные контракты, то рассмотрим ограничение риска по сделке по фьючерсному контракту на индекс РТС с помощью опционов на него.
Обратимся к картинке внизу. Предположим, что, на основании каких-либо факторов, было принято решение открыть лонг по фьючерсу на индекс РТС и стоп-цену условно определена на уровне 140300-140500. Это не торговая рекомендация, это условная сделка, целью которой является показать, как можно использовать опционы. В данном случае, вместо стоп-заявки можно использовать покупку опциона PUT со страйком 142500 при текущей цене БА в районе 142100-142200. Максимальный риск на дату экспирции составит примерно 1800 пунктов, как видно по профилю на картинке ниже. При выставлении стоп-заявки риск будет примерно тот же самый, и при достижении стоп-цены сделка будет закрыта с убытком. Но, как часто бывает на практике, после того, как выбьет стоп, цена разворачивается в необходимую сторону, скорее всего с этим многие сталкиваются. Поэтому, если риски одинаковые в обоих случаях, почему бы не использовать опционы.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-1.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент, с момента нашего прошлого обзора от 03.12.19., выбрал самый “очевидный” сценарий, то есть уровень 60,50 устоял, сыграв тем самым роль поддержки и цена инструмента продолжила свое движение в прежней повышательной тенденции.
На наш взгляд, в настоящее время, формируется структура ценового движения, аналогичная структуре, сформированной с 22.11.19 по 28.11.19, но не обязательно с доскональной точностью повторения. Такое движение может продолжиться несколько дней и это может говорить о “доработке”, в текущем движении, верхней границы диапазона. Соответственно, если с точки зрения технического анализа далее говорить о том, что тенденция скорее продолжится, чем изменится, напрашивается вывод о последующем движении вниз и снова с минимальной целью у уровня 62 доллара за баррель, либо к нижней границе текущей тенденции. Для принятия участия в таком сценарии с ограниченным риском рационально отслеживать формирование разворотных паттернов.
Второй вариант может развиваться в направлении преодоления предыдущего максимума на уровне 63,50 и постепенного закрепления цены инструмента выше данного уровня. В этом сценарии, рационально уже будет отслеживать будут ли происходить выкупы от уровня 63 доллара за баррель и стараться принимать участие в таких выкупах, так как пока данный уровень является самой ближайшей поддержкой.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
Фьючерс на нефть сорта Брент, с момента нашего прошлого обзора от 03.12.19., выбрал самый “очевидный” сценарий, то есть уровень 60,50 устоял, сыграв тем самым роль поддержки и цена инструмента продолжила свое движение в прежней повышательной тенденции.
На наш взгляд, в настоящее время, формируется структура ценового движения, аналогичная структуре, сформированной с 22.11.19 по 28.11.19, но не обязательно с доскональной точностью повторения. Такое движение может продолжиться несколько дней и это может говорить о “доработке”, в текущем движении, верхней границы диапазона. Соответственно, если с точки зрения технического анализа далее говорить о том, что тенденция скорее продолжится, чем изменится, напрашивается вывод о последующем движении вниз и снова с минимальной целью у уровня 62 доллара за баррель, либо к нижней границе текущей тенденции. Для принятия участия в таком сценарии с ограниченным риском рационально отслеживать формирование разворотных паттернов.
Второй вариант может развиваться в направлении преодоления предыдущего максимума на уровне 63,50 и постепенного закрепления цены инструмента выше данного уровня. В этом сценарии, рационально уже будет отслеживать будут ли происходить выкупы от уровня 63 доллара за баррель и стараться принимать участие в таких выкупах, так как пока данный уровень является самой ближайшей поддержкой.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
БИРЖЕВОЙ КЛУБ
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз, и с 6 по 9 декабря размер взноса 52 000 рублей, вместо 78 000 рублей. За эту сумму участник получает:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по фьючерсным контрактам с результатом в 114,88% за 22 месяца.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по опционным контрактам с результатом в 687,3% от ГО за 19 месяцев.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 08.11.2019 составляет +13,36%
Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз, и с 6 по 9 декабря размер взноса 52 000 рублей, вместо 78 000 рублей. За эту сумму участник получает:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по фьючерсным контрактам с результатом в 114,88% за 22 месяца.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по опционным контрактам с результатом в 687,3% от ГО за 19 месяцев.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 08.11.2019 составляет +13,36%
Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB вновь торгуется у уровня 63,50, после того как локальная восходящая тенденция, начавшая развиваться с 21.11.19 была сломлена. Таким образом, на сегодняшний день сформирован уровень поддержки у значений 63,50 и уровень сопротивления 64,50. То есть текущее движение между данными уровнями можно определить как диапазонное и соответственно принимать решения по поводу открытия позиций. Дальнейшее развитие ситуации, очевидно будет связано с преодолением одной из границ диапазона с движением цены за соответствующий преодоленный уровень.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Валютная пара USDRUB вновь торгуется у уровня 63,50, после того как локальная восходящая тенденция, начавшая развиваться с 21.11.19 была сломлена. Таким образом, на сегодняшний день сформирован уровень поддержки у значений 63,50 и уровень сопротивления 64,50. То есть текущее движение между данными уровнями можно определить как диапазонное и соответственно принимать решения по поводу открытия позиций. Дальнейшее развитие ситуации, очевидно будет связано с преодолением одной из границ диапазона с движением цены за соответствующий преодоленный уровень.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
СТОП-ЗАЯВКА (СТОП-ЛИМИТ) В QUIK. ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ.
Разные источники пишут о проскальзывании цены при исполнении стоп-заявки (стоп-лимит). На первой странице в поисковых системах можно найти такие определения проскальзывания:
«Проскальзывание ордера (на англ. slippage) – это исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной вами при установке ордера. Например, мы поставили стоп-лосс по цене 9 300, а исполнился он по цене 9 290. Эта разница и будет называться проскальзыванием.»
Или
«Представим, что это произошло и в момент активации стоп-заявки на биржу попадет новая заявка на продажу ценных бумаг Сбербанка по рыночной цене. В данном случае ситуация превращается в ту, что описывалась выше в пункте 1. И если рынок обладает достаточной ликвидностью, то бумаги продадутся по близкой к 93р. цене, т.е. часть по 92,9р., часть по 92,8р. и т.д., а значит, проскальзывание в рамках нормы».
Теперь обратимся к первоисточнику, а именно к инструкции пользователя ПО QUIK:
Условная заявка (стоп-заявка) – заранее подготовленная лимитированная заявка, передаваемая в торговую систему биржи при наступлении условия (стоп-цены). Стоп-заявка используется для ограничения величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой. Стоп-цена – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.
Первое, что важно знать, стоп-заявка не рыночная, а лимитированная.
Ниже на картинке приведено окно выставления стоп-заявки. Цена, которая указывается в поле «1» (см. картинку) является граничной. То есть, если рынок преодолеет это значение, то стоп-заявка активируется. Цена, которая указывается в поле «2» (см. картинку) является ценой лимитированной заявки, которая выставится после активации стоп-заявки.
Разберем исполнение стоп-заявки (стоп-лимит) на примере. Предположим, что мы открыли лонг по инструменту по цене 110 и выставили стоп-заявку стоп-лимит, которая активируется при цене 100 и цена в лимитированной стоп-заявке указана 96. При достижении цены 100 наша стоп-заявка стоп-лимит активируется и выставится лимитированная заявка по цене 96. По правилам торгов на Срочном рынке Московской биржи при наличие встречных заявок по ценам 99, 98, 97, сначала будут сведены они с нашей стоп-заявкой в сделки.
Никакого «Проскальзывания» тут нет. Если рынок достиг цены, указанной в стоп-заявке, то она активируется и выставляется обычная лимитированная заявка с указанной ценой.
Разные источники пишут о проскальзывании цены при исполнении стоп-заявки (стоп-лимит). На первой странице в поисковых системах можно найти такие определения проскальзывания:
«Проскальзывание ордера (на англ. slippage) – это исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной вами при установке ордера. Например, мы поставили стоп-лосс по цене 9 300, а исполнился он по цене 9 290. Эта разница и будет называться проскальзыванием.»
Или
«Представим, что это произошло и в момент активации стоп-заявки на биржу попадет новая заявка на продажу ценных бумаг Сбербанка по рыночной цене. В данном случае ситуация превращается в ту, что описывалась выше в пункте 1. И если рынок обладает достаточной ликвидностью, то бумаги продадутся по близкой к 93р. цене, т.е. часть по 92,9р., часть по 92,8р. и т.д., а значит, проскальзывание в рамках нормы».
Теперь обратимся к первоисточнику, а именно к инструкции пользователя ПО QUIK:
Условная заявка (стоп-заявка) – заранее подготовленная лимитированная заявка, передаваемая в торговую систему биржи при наступлении условия (стоп-цены). Стоп-заявка используется для ограничения величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой. Стоп-цена – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.
Первое, что важно знать, стоп-заявка не рыночная, а лимитированная.
Ниже на картинке приведено окно выставления стоп-заявки. Цена, которая указывается в поле «1» (см. картинку) является граничной. То есть, если рынок преодолеет это значение, то стоп-заявка активируется. Цена, которая указывается в поле «2» (см. картинку) является ценой лимитированной заявки, которая выставится после активации стоп-заявки.
Разберем исполнение стоп-заявки (стоп-лимит) на примере. Предположим, что мы открыли лонг по инструменту по цене 110 и выставили стоп-заявку стоп-лимит, которая активируется при цене 100 и цена в лимитированной стоп-заявке указана 96. При достижении цены 100 наша стоп-заявка стоп-лимит активируется и выставится лимитированная заявка по цене 96. По правилам торгов на Срочном рынке Московской биржи при наличие встречных заявок по ценам 99, 98, 97, сначала будут сведены они с нашей стоп-заявкой в сделки.
Никакого «Проскальзывания» тут нет. Если рынок достиг цены, указанной в стоп-заявке, то она активируется и выставляется обычная лимитированная заявка с указанной ценой.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-1.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент формирует структуру ценового движения, аналогичную структуре, сформированной с 22.11.19 по 28.11.19., тем самым происходит проторговка верхней границы растущей тенденции. Ближайшая поддержка, для продолжения ценового роста, находится на уровне 63 доллара за баррель. Если поддержка в ближайшее время устоит, то рост или, по крайней мере консолидация цены у текущих уровней продолжится.
Вместе с тем характер текущего движения говорит о близком завершении движения. В таком случае, ближайшей коррекционной целью вновь станет уровень 62 доллара за баррель, а далее - нижняя граница растущей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
Фьючерс на нефть сорта Брент формирует структуру ценового движения, аналогичную структуре, сформированной с 22.11.19 по 28.11.19., тем самым происходит проторговка верхней границы растущей тенденции. Ближайшая поддержка, для продолжения ценового роста, находится на уровне 63 доллара за баррель. Если поддержка в ближайшее время устоит, то рост или, по крайней мере консолидация цены у текущих уровней продолжится.
Вместе с тем характер текущего движения говорит о близком завершении движения. В таком случае, ближайшей коррекционной целью вновь станет уровень 62 доллара за баррель, а далее - нижняя граница растущей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
Друзья, с 10 по 31 декабря 🎄 текущего года, для новых клиентов мы даем скидку в размере 20% на все услуги, а именно:
1️⃣ Торгуем вместе
2️⃣ Курс активного трейдинга
3️⃣ Курс опционной торговли
4️⃣ Биржевой клуб
5️⃣ Канал портфельного инвестирования
Описание услуг есть на нашем сайте: www.o-n-i-s.ru. Цены на сайте указаны без учета скидки. По вопросам обращайтесь к админу канала Сергею @stock_talk_admin, либо пишите на [email protected], а также с нами можно связаться по телефону +7 (8512) 29-62-28.
1️⃣ Торгуем вместе
2️⃣ Курс активного трейдинга
3️⃣ Курс опционной торговли
4️⃣ Биржевой клуб
5️⃣ Канал портфельного инвестирования
Описание услуг есть на нашем сайте: www.o-n-i-s.ru. Цены на сайте указаны без учета скидки. По вопросам обращайтесь к админу канала Сергею @stock_talk_admin, либо пишите на [email protected], а также с нами можно связаться по телефону +7 (8512) 29-62-28.
ПРОДАЖА ВОЛАТИЛЬНОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ.
В прошлой публикации мы рассматривали опционную стратегию продажи волатильности «Купленный кондор». Стратегия состоит из проданных опционов ближних страйков в равном количестве и купленных опционов страйков более дальних, также в равном количестве. Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе.
Мы строили стратегию на опционах на фьючерс РТС типа CALL , где покупали страйки 147500 и 140000, а продавали страйки 145000 и 142500. Сегодня мы рассмотрим, как можно управлять стратегией в зависимости от ситуации по базовому активу.
Цена на базовый актив на текущей момент находится в районе 145000 (см. картинку 1), а согласно нашей позиции мы продавали опцион CALL со страйком 145000, т.е. цена подошла к правому краю стратегии, и дальнейшее движение выше 145000 будет приносить нам убыток по всей позиции (см. картинку 2).
В данной ситуации может появиться вопрос об управлении позицией, чтобы не получить убыток.
Одним из вариантов управления позицией для нивелирования отрицательного результата является перенос одного из краев стратегии на более дальние страйки. Так как цена базового актива подошла к правому краю, то можно закрыть позиции по страйкам 145000 (откупить CALL со страйком 145000) и 147500 (продать CALL со страйком 147500) и открыть позиции по страйкам 147500 (продать CALL) и 150000 (купить CALL), соответственно. Профиль нашей стратегии изменится, как показано на картинке 3. В данном случае «шапка» опустится, т.е. потенциальная доходность стратегии снизится, а максимально возможный убыток увеличится. Но мы получим более широкий диапазон движения базового актива, внутри которого наша стратегия будет прибыльна. Это можно увидеть, сравнив профили стратегий на картинке 2 и 3.
Мы описали один из возможных вариантов управления опционной позицией, но необходимо понимать, что не в каждом случае нужно прибегать к нему. Многое зависит от ряда факторов, например, от размера позиции по отношению к общему размеру активов на счете, от времени до экспирации, от видения рынка и т.д.
В прошлой публикации мы рассматривали опционную стратегию продажи волатильности «Купленный кондор». Стратегия состоит из проданных опционов ближних страйков в равном количестве и купленных опционов страйков более дальних, также в равном количестве. Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе.
Мы строили стратегию на опционах на фьючерс РТС типа CALL , где покупали страйки 147500 и 140000, а продавали страйки 145000 и 142500. Сегодня мы рассмотрим, как можно управлять стратегией в зависимости от ситуации по базовому активу.
Цена на базовый актив на текущей момент находится в районе 145000 (см. картинку 1), а согласно нашей позиции мы продавали опцион CALL со страйком 145000, т.е. цена подошла к правому краю стратегии, и дальнейшее движение выше 145000 будет приносить нам убыток по всей позиции (см. картинку 2).
В данной ситуации может появиться вопрос об управлении позицией, чтобы не получить убыток.
Одним из вариантов управления позицией для нивелирования отрицательного результата является перенос одного из краев стратегии на более дальние страйки. Так как цена базового актива подошла к правому краю, то можно закрыть позиции по страйкам 145000 (откупить CALL со страйком 145000) и 147500 (продать CALL со страйком 147500) и открыть позиции по страйкам 147500 (продать CALL) и 150000 (купить CALL), соответственно. Профиль нашей стратегии изменится, как показано на картинке 3. В данном случае «шапка» опустится, т.е. потенциальная доходность стратегии снизится, а максимально возможный убыток увеличится. Но мы получим более широкий диапазон движения базового актива, внутри которого наша стратегия будет прибыльна. Это можно увидеть, сравнив профили стратегий на картинке 2 и 3.
Мы описали один из возможных вариантов управления опционной позицией, но необходимо понимать, что не в каждом случае нужно прибегать к нему. Многое зависит от ряда факторов, например, от размера позиции по отношению к общему размеру активов на счете, от времени до экспирации, от видения рынка и т.д.
‼️Telegram сжимает большие картинки, и некоторые объекты на иллюстрации выше неудобно рассматривать в мессенджере. Кроме Telegram мы публикуем наши статьи в блоге на сайте. Ссылка на статью, опубликованную выше - https://www.o-n-i-s.ru/2019/12/11/prodazha-volatilnosti-upravlenie-poziciej/. Также на наш блог на сайте можно подписаться, и, при выходе новой публикации, вам будет приходить уведомление на e-mail.
Интересна ли Вам тема опционов, опционных стратегий и применение их на практике?
Anonymous Poll
80%
Да
20%
Нет
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Сбербанк.
Акции Сбербанк, на сегодняшний день, отработали паттерн, на который мы обратили внимание в обзоре от 15.11.19, соответственно последовало снижение к нижней границе повышательной тенденции, формирующейся с сентября этого года. Движение заняло чуть меньше месяца. В настоящее время цена акций “отскочила” от нижней границы тенденции и вновь торгуется у уровня 245 рублей за акцию. Данный уровень вновь выполняет роль сопротивления, то есть от текущих значений могут последовать продажи.
Если говорить о том, что движение нацелено на преодоление указанного уровня сопротивления, то вся сложность в принятии решения состоит в определении уровня риска и потенциала движения.
Для принятие каких-либо решений по данному инструменту рационально отслеживать формирование паттернов либо разворота либо продолжения.
Акции Сбербанк, на сегодняшний день, отработали паттерн, на который мы обратили внимание в обзоре от 15.11.19, соответственно последовало снижение к нижней границе повышательной тенденции, формирующейся с сентября этого года. Движение заняло чуть меньше месяца. В настоящее время цена акций “отскочила” от нижней границы тенденции и вновь торгуется у уровня 245 рублей за акцию. Данный уровень вновь выполняет роль сопротивления, то есть от текущих значений могут последовать продажи.
Если говорить о том, что движение нацелено на преодоление указанного уровня сопротивления, то вся сложность в принятии решения состоит в определении уровня риска и потенциала движения.
Для принятие каких-либо решений по данному инструменту рационально отслеживать формирование паттернов либо разворота либо продолжения.
