СТАТИСТИКА СДЕЛОК «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
Друзья, у нас есть информационный сервис, в котором мы транслируем в режиме онлайн сделки с фьючерсными контрактами Срочного рынка Московской биржи.
Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени.

Значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Результат: +114,88%
Всего месяцев 22 шт.
Закрытых сделок 389 шт.
Положительных сделок 238 шт. (61,18%).
Отрицательных сделок 151 шт. (38,82%).
Максимальный положительный результат в закрытой сделке +7,24%.
Максимальный отрицательный результат в закрытой сделке -0,91%.
Среднемесячный результат +5,22%.

Статистика сделок «Торгуем вместе фьючерсы»
https://yadi.sk/i/yYEplEYMtxIpzA

🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/

❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin

В прошлой публикации от 27 ноября, на тему стратегий покупки волатильности, мы приводили пример построения стратегий СТРЭНГЛ и СТРЭДЛ. Ссылка на предыдущую публикацию: https://t.me/stock_talk/1603. Цель данных стратегий – прибыль на волатильности базового актива.
Цена базового актива (фьючерс на индекс РТС) на 27.11 составляла порядка 144 000, сейчас, спустя 2 недели, примерно, 150 000. Если сравнить теоретические цены опционов на 27.11 с текущими, указанными на картинке, то мы можем увидеть, что сумма опционных премий изменилась не существенно, +-100 пп., хотя базовый актив вырос, примерно, на 6000 пп. Это обусловлено тем, что чем ближе к экспирации, тем выше временной распад (коэффициент ТЭТТА). И, если цена базового актива не имеет достаточной волатильности, то внутри определенного диапазона цены базового актива, ТЭТТА будет перекрывать коэффициент ДЕЛЬТА. А ДЕЛЬТА, как мы знаем показывает, на сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт.

Друзья, с 10 по 31 декабря 🎄 текущего года, для новых клиентов мы даем скидку в размере 20% на все услуги, а именно:

1️⃣ Торгуем вместе
2️⃣ Курс активного трейдинга
3️⃣ Курс опционной торговли
4️⃣ Биржевой клуб
5️⃣ Канал портфельного инвестирования

Описание услуг есть на нашем сайте: www.o-n-i-s.ru. Цены на сайте указаны без учета скидки. По вопросам обращайтесь к админу канала Сергею @stock_talk_admin, либо пишите на [email protected], а также с нами можно связаться по телефону +7 (8512) 29-62-28.

📅Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники 2020.
31 декабря 2019 года торги на всех рынках Биржи проводиться не будут.
1, 2, 4, 5 и 7 января 2020 года – выходные праздничные дни, торги в указанные дни не проводятся.
Ссылка на сайт Московской биржи с вышеуказанной информацией: https://www.moex.com/n25096/?nt=113

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-1.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолевает уровень 65 долларов за баррель и максимум от 06.12.19, таким образом, максимумы и минимумы становятся выше и соответственно есть все шансы на продолжение роста цены. Роль основной поддержки, в текущих условиях, выполняет уровень 63 доллара за баррель. Если придерживаться трендовой логике технического анализа, то цена инструмента, в случае закрепления выше уровня 65 долларов за баррель, может подняться на величину равную размерности повышательной тенденции, складывающейся с начала октября, то есть еще около 3 - 5 долларов, в зависимости от продолжительности движения.
Вместе с тем фигура, формирующаяся с 05.12.19 по сегодняшний день, вполне может сыграть роль расходящегося КДТ. Такие формы ценовых движений мы не раз показывали в режиме реального времени на нашем канале и все такие формации приводили к последующему движению цены на уровень начала такой формации.
#фьючерсы #трейдинг #нефть

​​​​​​Сегодня продолжим говорить о стоп-заявках, в продолжение публикации https://t.me/stock_talk/1623.
Кому интересно более подробней разобраться, что происходит в торгах, прочтите внимательно данный пост до конца.
Как было рассказано в предыдущей публикации, стоп-заявка в торговом терминале QUIK – это лимитированная заявка, выставленная на определенную цену, после ее активации. Мы рассматриваем выставление заявок, именно на Срочном рынке Московской биржи.
В торговом терминале QUIK есть возможность поставить галочку «по рыночной цене», в этом случае стоп-заявка стоп-лимит будет выставлена лимитированной заявкой на цену верхнего, либо нижнего лимита колебания цен по инструменту, в зависимости от того, на продажу или на покупку эта стоп-заявка стоп-лимит. Большинство торговых терминалов работают в плане выставления стоп-заявок стоп-лимит именно по такому принципу. Если говорить, в частности о QUIK, то стоп-заявка стоп-лимит может быть выставлена как на указанную цену, так и на верхний/нижний лимит по инструменту, иначе говоря на «планку».
Как видно на картинке ниже, после промежуточного клиринга по инструменту RTS-12.19 нижний лимит был равен 143 000 пп., верхний лимит 158 020 пп.
Теперь обратимся к рыночной информации о ходе торгов виде полного журнала сделок за 16.12.2019. Смотрим на картинку внизу. Найдем первую попавшуюся лимитированную заявку на продажу, выставленную по цене нижнего лимита, т.е. на цену 143 000 пп. Нашли. В 14:00:13.082 выставлена котировочная (quote=котировочная=лимитированная) заявка на продажу 1 контракта с ценой 143 000 пп. Данная заявка сводится в сделку с противоположной лимитированной заявкой на покупку 3 контрактов с ценой 150570 пп. Один контракт из трех в заявке сводится в сделку по цене 150570 пп. Итог, стоп-заявка стоп-лимит, выставленная на планку свелась в сделку. Следует выделить тот факт, что утверждение о том, что только рыночная заявка с лимитированной могут свестись в сделку неверное. Как видно, что и лимитированная заявка может свестись в сделку с лимитированной заявкой.
Также следует отметить, что работая с QUIK, можно выставить как заявку на открытие позиции, так и на закрытие с помощью стоп-заявки стоп-лимит. Обратимся к опять к картинке и видим, что в нашем случае открытый интерес (ОИ) после сведения заявок в сделку изменился на -2 (был 263122, в стал 263120). Поэтому мы можем сказать, что оба участника вышеприведенной сделки закрыли позиции на 1 контракт каждый. И в случае с лимитированной заявкой на продажу, выставленной на цену 143 000 пп. сработала стоп-заявка стоп-лимит на фиксацию убытка. В случае, если бы ОИ не изменился, то говорить, что стоп-заявка была закрытием позиции нельзя. Т.к. стоп-заявка может быть и заявкой на открытием позиции.
Анализировать информацию о торгах, на предмет поиска моментов, где чаще всего выставляются стоп-заявки на фиксацию убытка может и стоит. Но нужно понимать, что не все стоп-заявки выставляются лимитированными заявками на планку, они могут быть выставлены как лимитированные заявки на определенную цену (в частности через QUIK), а учитывая наш опыт работы в качестве представителя брокерской компании, большинство спекулянтов выставляют стоп-заявки на определенную цену, как было описано в предыдущем посте на данную тему. То есть, данный анализ будет иметь большую погрешность.

Кто интересуется активной торговлей фьючерсными контрактами, приглашаем пройти наш курс активного трейдинга. Методы нашего анализа носят прикладной характер, и направлены на поиск удобных моментов для совершения эффективных операций. В ходе прохождения курса активного трейдинга участник получает возможность изучить все методы нашего подхода к анализу рыночной ситуации.
Наш подход заключается в предоставлении принципов построения торговой стратегии с прикладной точки зрения, паттернов, используемых при построении торговой стратегии. Каждый, освоивший предоставленные материалы, сможет сформировать свою формализованную стратегию и выработать подход к рынку, исходя из собственного бенчмарка. Данный подход является более гибким и не превращает человека в бота, который использует чужие стратегии, а дает возможность формирования собственного взгляда на рынок.

Стоимость курса до 31 декабря составляет 15 200 рублей.

Материалы курса опубликованы на отдельном закрытом канале в Telegram. Доступ к каналу курса бессрочный, соответственно, график изучения материалов свободный.
Материалы опубликованы как в текстовом, так и в формате видео. Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы автору курса.

Какая информация дается на курсе активного трейдинга.
Принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском, разбор рабочих паттернов, принципы идентификации фрактальности, риск-менеджмент, анализ текущей ситуации с прикладной точки зрения.

Ознакомиться с подробным описанием курса можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-aktivnogo-trejdinga/

По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь админу канала Сергею @stock_talk_admin

Любой анализ, например, анализ биржевых инструментов, сводится к обработке статистической информации. Будь то анализ отчетов МСФО, РСБУ публичной компании, анализ статистических показателей по отрасли или по всему рынку в целом. Будь то анализ цены, объемов или анализ хода торгов.
Сегодня мы поговорим о подходах к анализу биржевых инструментов, которые в большей степени подходят для спекулятивного метода работы.
Можем выделить два основных подхода к анализу биржевых инструментов – анализ цен и объемов, и анализ хода торгов. Любой из методов сводится к сбору и обработке информации с целью поиска торговых стратегий, способных приносить прибыль.
Если анализируются цены и объем, то вероятно, торговля будет представлять из себя работу по графическим паттернам (уровни, фигуры, свечные модели и т.д.). Задачей является разработка стратегии, которая будет прибыльна на статистике, затем, полученная стратегия используется на деньгах. Если говорить об объяснении рыночных процессов, в контексте поведения участников торгов, то с помощью анализа массива данных, состоящего из цен и объемов, это сделать вряд ли получится. Целью данного подхода является разработка статистически профитной стратегии, что вполне можно реализовать. Ранее, на примере фьючерсного контракта Si Срочного рынка Московской биржи, мы показывали, как можно работать со статистическими данными, в контексте поиска профитной стратегии (ссылка - https://t.me/stock_talk/1388).
Второй подход к анализу – изучение торгов, используя разные виды датафидов, в частности полный журнал заявок (orders_log), где содержится вся информация о заявках и транзакциях. Здесь мы можем проанализировать действия любого участника торгов. Ранее, мы показывали, как с помощью данного метода можно найти стоп-заявки участников торгов (ссылка - https://t.me/stock_talk/1643).
Любой их подходов сводится к сбору и анализу статистических данных и ни одни из подходов не лучше и не хуже другого. Это дело выбора каждого, какому из подходов отдать свое предпочтение.

БИРЖЕВОЙ КЛУБ
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз. До 31.12 действует скидка 20% на взнос. В биржевой клуб входят следующие услуги:

1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по фьючерсным контрактам с результатом в 114,88% за 22 месяца.

2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по опционным контрактам с результатом в 687,3% от ГО за 19 месяцев.

3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.

4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.

5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.

6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 08.11.2019 составляет +13,36%

Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/

Анализ статистических данных с целью поиска рабочей торговой стратегии.

Единственным способом для получения рабочей торговой стратегии, является анализ статистических массивов данных. Это может быть работа как с ценами, объемами, так и с потоком ордеров.
Приведем пример, как работать со статистикой. Мы провели анализ данных OHLC по инструменту Si ( фьючерсный контракт на доллар/рубль) с периодом 60 минут (часовые свечи). Мы взяли данные с 21.12.2015 по 20.12.2019. Количество анализируемых свечей составило более 14 000 шт.
Стратегия основана на свечном паттерне «поглощение». После определения паттерна «медвежье поглощение» по цене открытия следующей свечи открывается сделка шорт. Уровень ограничения риска в сделке – цена максимума свечи «поглощение». Закрытие позиции осуществляется либо по уровню ограничения риска, либо по цене закрытия третьей свечи.
Уровень риска не должен превышать 300 пп. Поэтому сделки, где риск превышает данный размер, исключаются.
Вышеприведенную стратегию можно оптимизировать с целью получения лучшего результата, поэтому, кому интересно, может провести дальнейшие исследования по оптимизации стратегии.

XLS-файл с проведенным анализом можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/PMxAf7sDBWEROA

О результатах.
Был определен 371 сигнал для входа в сделку.
Количество не исполненных сигналов 44 шт. (12%).
Количество исполненных сигналов 327 шт. (88%).
Результат в пунктах – 12179.
Если взять депозит объемом 1 000 000 рублей и совершать операции с объемом в 100 контрактов, то результат составляет 1 217 900 рублей или 121,79%.
Максимальная просадка в моменте составила 16 900 рублей.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. СБЕРБАНК.
Акции Сбербанк торгуются у уровня 245 рублей за акцию, от которого с мая этого года следовали продажи, соответственно данный уровень является сопротивлением. Если в ближайшее время с текущих уровней возобновятся продажи по инструменту, то его цена вновь отправится к нижней границе восходящей тенденции, развивающейся с 11.09.2018.
Если же, в ближайшие дни, будет происходить консолидация цены не ниже уровня 240 рублей за акцию, то за этим может последовать попытка участников рынка “пробить” “сопротивление” вверх и возобновить ценовой рост с целями обновления максимумов.

Друзья, с 10 по 31 декабря 🎄 текущего года, для новых клиентов мы даем скидку в размере 20% на все услуги, а именно:

1️⃣ Торгуем вместе
2️⃣ Курс активного трейдинга
3️⃣ Курс опционной торговли
4️⃣ Биржевой клуб
5️⃣ Канал портфельного инвестирования

Описание услуг есть на нашем сайте: www.o-n-i-s.ru. Цены на сайте указаны без учета скидки. По вопросам обращайтесь к админу канала Сергею @stock_talk_admin, либо пишите на [email protected], а также с нами можно связаться по телефону +7 (8512) 29-62-28.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-1.20.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел уровень 65 долларов за баррель и закрепился выше верхней границы повышательной тенденции, развивающейся с октября текущего года. Таким образом, исходя из принципов технического анализа, ценовая линия, которая ранее являлась верхней границей повышательной тенденции, в настоящее время, приобретает смысл серединной линии, развивающегося в настоящее время, ценового движения. Соответственно ближайшей целью данного движения становится новая верхняя граница предполагаемой тенденции. Если строить работу от данного сценария, то логично на “провалах” иметь ввиду покупки при условии формирования признаков выкупа инструмента.
Следующий момент, который можно отметить: движение с уровня 66 долларов за баррель развивается в форме “луча”, который зачастую формируется в завершающей стадии движения и в последующем корректируется полностью. Если отталкиваться от данного предположения, то следует обращать внимание на формирование разворотных паттернов, которые обычно имеют свойство образовываться у верхней границы тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #нефть

​​РЫНОЧНЫЕ ЗАЯВКИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

Сегодня мы поговорим о рыночных заявках, которые частный инвестор выставляет для покупки/продажи биржевого инструмента. Начнем с того, что заявки, подаваемые частным инвестором через торговый терминал, обрабатываются брокером, и далее брокер их выставляет на биржу, в частности, в торгово-клиринговую систему (ТКС) биржи, являющуюся ее ядром, где выставляются заявки, и эти заявки сводятся в сделки. В рамках Срочного рынка Московской биржи, биржевые заявки поступают в ТКС SPECTRA. В рамках Фондового и Валютного рынка Московской биржи – это ТКС ASTS. Речь пойдет о рыночных заявках на Срочном рынке Московской биржи. Согласно правилам организованных торгов на Срочном рынке заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию. Существует две категории рыночных заявок, а именно:
1. Рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене/лучшей величине спреда в объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных Активных заявок с ценой / величиной спреда не хуже цены / величины спреда, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы;
2. Рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда в объеме Заявки (если Заявка не может быть исполнена полностью, она немедленно удаляется Биржей из Торговой системы).
Как мы видим из определений рыночных заявок на Срочном рынке выше, рыночная заявка имеет цену выставления, иначе говоря, лимитирована в цене исполнения. Технологически, в ТКС SPECTRA нет рыночных заявок, т.к. рыночная заявка не должна быть лимитирована в цене ее исполнения, как например, в ТКС ASTS.
Теперь определим, какой же ценой лимитированы рыночные заявки в ТКС SPECTRA. При выставлении рыночной заявки через торговый терминал, брокер получая такую заявку выставляет ее на биржу по цене одной из границ ценового коридора. Ценовой коридор - диапазон цен между минимальной (нижний лимит) и максимальной (верхний лимит) ценой на конкретный инструмент, иначе говоря, рыночная заявка выставляется на цену планки. Также, в ТКС SPECTRA, есть техническая возможность выставления рыночных заявок на определенную цену/размер спреда.
На картинке ниже приведены данные из полного журнала заявок (orderslog) за 16.12.2019 по инструменту RTS-12.19. Рассмотрено 2 рыночные заявки. Отметим пару моментов, касательно понимания данных, представленных в orderslog, а именно:
Рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение = Counter (встречная заявка);
Рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения = FillOrKill.

СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ «ФИКСИРОВАННЫЙ КУПОН».
Большинству тех, кто открывал инвестиционный счет в офисе брокера/банка предлагали инвестировать в структурные продукты. Структурные продукты можно разделить на две категории – защитные и купонные («фиксированный купон», «доход на акции»). Если говорить о структурном продукте «Фиксированный купон», то клиенту начисляется фиксированная ставка годовых, которая выплачивается вне зависимости от рыночных условий по базовому активу – так называемый «купон», отсюда и название данного продукта. Клиент выбирает порог цены определенной акции, к которой будет привязан продукт, чем выше этот порог – тем выше выплачиваемый купон. Обычно порог ниже текущей цены акции на дату заключения продукта или равен ей. Выше делать, как правило, не рекомендуется – это даст высокий купон, но будет соответствовать высокому риску.
Если цена акции на дату погашения продукта окажется выше выбранного порога, то инвестор получает купон и обратно первоначально инвестируемую сумму.
Если цена акции на конец срока жизни продукта окажется ниже выбранного порога, то инвестор получает купон, но на всю первоначально инвестированную сумму ему поставляют акции по цене порога. Купон выплачивается в любом случае!
Принимая решение об инвестировании в структурный продукт «Фиксированный купон», частный инвестор должен определить для себя, по какой цене, он готов приобрести акции, для определения ценового порога структурного продукта. Например, текущая цена акций Сбербанк-ао составляет примерно 250 рублей. Предположим, что инвестор готов приобрести акции по 245 рублей, соответственно, ценовой порог по «фиксированному купону» можно определить в 245 рублей. Соответственно, если цена акции на момент погашения продукта, будет ниже 245 рублей, то инвестору выплатят купон, и поставят акции по цене 245 рублей, то есть по той цене, за которую инвестор был готов купить базовый актив.
Структурный продукт «Фиксированный купон» представляет собой по сути проданный опцион PUT. При покупке «коробочного» продукта у брокера используются внебиржевые опционы. Но, можно построить данный продукт самому, использую биржевые опционы. Базовым активом по опционам, которые торгуются на Московской бирже, являются фьючерсы. Опционы поставочные. Фьючерсные контракты на акции также поставочные. Продавец опциона PUT, если на дату экспирации цена базового актива ниже цены страйка проданного опциона, должен поставить шорт по фьючерсу на базовый актив покупателю опциона по цене страйка, иначе говоря у продавца опциона PUT открывается лонг по фьючерсу по цене страйка. Опционы погашаются за 1 рабочий день до экспирации по фьючерсам. Соответственно, на следующий день произойдет экспирация фьючерсного контракта, открытого в лонг, путем открытия сделки в лонг на фондовом рынке в режиме Т+2 по базовому активу. Поэтому на фондовом рынке должна быть сумма свободных денежных средств для открытия лонга по акциям.
В следующей публикации на данную тему, мы разберем пример построения структурного продукта «фиксированный купон» на инвестиционном счете, используя биржевые квартальные опционы.

​​КАНАЛ ПО ПОРТФЕЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ

С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты фондового рынка Московской биржи, доступные частному инвестору, такие как акции (др), облигации, etf .

На канале мы публикуем информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств. А также мы отслеживаем рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля происходит не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива.

Результат с 18.06.2019 по 27.12.2019 составляет +13,82% (см. скриншот)

Стоимость подписки с учетом скидки составляет 8 000 рублей. Подписка бессрочная. Скидка действует по 31.12.19

По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin

Друзья, поздравляем вас с наступающий Новым годом!