Кто интересуется активной торговлей фьючерсными контрактами, приглашаем пройти наш курс активного трейдинга.

С нашей точки зрения, для того, чтобы выработать системность собственных действий на рынке и получить возможность извлечения дохода из волатильности рыночных инструментов, мало изучения одной теории, а лучше теоретические аспекты увязывать с практикой. Практика приобретается только при анализе текущей ситуации в режиме реального времени и соответствующего совершения операций. Методы нашего анализа носят прикладной характер и направлены на поиск удобных моментов для совершения эффективных операций. В ходе прохождения курса активного трейдинга участник получает возможность изучить все методы нашего подхода к анализу рыночной ситуации, а также получает возможность наработки собственного опыта и стиля торговли.

Наш курс по активной торговле фьючерсными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи является постоянно действующим. Это означает, что материалы курса постоянно дополняются. Это продиктовано тем, что на рынке происходят изменения каждый день.

✅Свободный график изучения материалов. Доступ к материалам бессрочный.
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы автору.
✅Торговые паттерны, отработанные на практике. Теория без воды, упор на практику.
✅Материал подается в форме видео и текста. Материалы курса дополняются новыми.

🎓Разделы курса:
1️⃣Принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском
2️⃣Разбор рабочих паттернов
3️⃣Принципы идентификации фрактальности
4️⃣Риск-менеджмент
5️⃣Хеджирование рисков

Ознакомиться с подробным описанием курса можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-aktivnogo-trejdinga/

❓По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь админу канала Сергею @stock_talk_admin

​​На Московской бирже торгуются недельные опционы с погашением каждый четверг. Новые серии недельных опционов добавляются в среду за 2 недели до экспирации.
На скриншоте приведены доски опционов по фьючерсу на индекс РТС с погашением 14.11.2019 (недельный опцион) и 19.12.2019.

Как видно, цена недельных опционов «вне денег» и цена опционов «в деньгах» первых страйков значительно ниже цен аналогичных опционов с погашением 19.12.2019.

«Дельта» недельных опционов «в деньгах» значительно выше, чем у дальних опционов с погашением в декабре. «Дельта» опциона показывает, на сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт. Иначе говоря, цена недельных опционов «в деньгах» будет изменяться больше, чем цена опционов с погашением 19.12.2019. Однако, «Дельта» недельных опционов «вне денег» значительно ниже, чем у дальних опционов.

«Тэтта» недельных опционов значительно выше, чем у опционов с погашением в декабре. «Тэтта» показывает временной распад опционной премии.

Учитывая вышеизложенное, недельные опционы вполне можно применять в краткосрочных спекулятивных сделках из-за высокого временного распада, а также при краткосрочном хеджировании позиции, т.к. премия недельных опционов значительно ниже дальних, а также «дельта» недельных опционов «в деньгах» выше, чему у опционов с погашением в декабре.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-12.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии от 08.11.19 достиг уровня 61 доллар за баррель, тем самым откорректировав предыдущий рост. Данную коррекцию мы предполагали, о чем писали в обзоре инструмента от 06.11.19.
В настоящее время, после повышения цены и теста уровня 63, происходит снижение цены и соответственно попытка теста на устойчивость ценового уровня 61.
Тем самым формируются ближайшие поддержка и сопротивление на уровнях 61 и 63 доллара за баррель соответственно.
Основной поддержкой для движения цены вверх пока является уровень 59,50, то есть пока ситуацию можно оценивать таким образом, что все падения выкупаются от уровней, которые становятся выше по отношению к предыдущему выкупу.
Вместе с тем, следует учесть, что от уровня 63 во второй половине сентября начиналось снижение.
В настоящее время, наиболее рациональным, на наш взгляд, будет отслеживание формирование моделей локальных разворотов, которые могут в итоге оказаться, так называемыми “ловушками”, от которых будут происходить определенные движения.
#фьючерсы #трейдинг #brent

ЧТО МЕШАЕТ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС
Жадность — самая опасная и вредная эмоция, которую испытывают многие участники рынка. Думаю, не стоит путать жадность с желанием приумножить капитал. Жадность, заставляет принимать неправильные решения, открывать сделки, которые обречены на провал, и нести убытки. Жадность затуманивает весь здравый смысл и подталкивает действовать наугад. Такой подход, на наш взгляд, совершенно недопустим. Главная опасность заключается в том, что не каждому удается распознать эту пагубную эмоцию. Останавливайтесь сразу после того, как распознаете в своем поведении хотя бы один из следующих признаков:
🔹 Открытие сделки без наличия заранее составленного плана;
🔹 Желание отыграться путем увеличения размера рабочего объема в сделке;
🔹 Вы не можете остановиться и подумать над происходящим;
🔹 Вы вошли в рынок с опозданием;
🔹 Размер позиции значительно превышает размер активов на торговом счете.

В таких ситуациях может оказаться практически каждый. Исключения не составляют даже те, кто имеет за плечами многолетний опыт работы на рынке. Рынок, конечно, непредсказуем, но, если вы ловите себя на таких симптомах жадного поведения, просто попробуйте остановиться и взвесить свои действия. Рынок никуда не денется.
Что предпринять в случае, когда потенциально успешная сделка уходит? Ответ прост - подождать.

Ещё один немаловажный момент: трезво определить для себя эталонную доходность - бенчмарк. Завышенные ожидания (бенчмарк) будут большим препятствием к достижению стабильной доходности. Возьмём, к примеру фьючерс на индекс РТС. Каждый скажет, что делать в среднем 200 пунктов или 0,15% в день, плевое дело. На практике оказывается, что проще зафиксировать убыток 1000 пунктов или даже не одну тысячу, или маржин-колл, чем зафиксировать прибыль в 200. Что такое в среднем 200 пунктов в день? А это ни много ни мало (247 рабочих дней в году) 35% годовых без левериджа. При работе с фьючерсами вполне нормальным считается применение левериджа 1 : 3, 1 :5, в таком случае умножайте ваши 35% на соответствующее число. Достаточно ли это? Вполне. Многие скажут, есть же успешные примеры разгона депозитов на сотни и даже тысячи процентов за короткое время. Да есть. Но в подавляющем большинстве стратегия "Разгон депозита" заканчивается полным сливом разгоняемого депозита. Ставьте перед собой реальные цели.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB предположительно начинает формировать повышательную тенденцию. Данное предположение возможно исходя из того, что заметен выкуп “провалов” цены от уровня 63,50 рубля за доллар. Такое состояние инструмента вполне может реализоваться в ценовой рост, аналогичный августовскому. Исходя из этого, для принятия решений, с нашей точки зрения, наиболее рационально наблюдать будут ли продолжаться выкупы “провалов” цены от уровней близких к текущим.
#фьючерсы #трейдинг #доллар

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.19.
Фьючерс на индекс РТС в прошлом обзоре от 06.11.19 отмечался в связи с предположением о появлении расходящейся формации, которая по нашему мнению, является предвестником последующего разворота.
С 08.11.19 начинает складываться понижательная тенденция, которая, на сегодняшний день, состоит из двух последовательных снижений, разделенных коррекцией, примерно равных по размерности. В настоящее время идет проторговка нижней границы предполагаемой понижательной тенденции.
Если, в ближайшее время, нижняя граница, складывающейся с 08.11.19 тенденции не устоит, то цена инструмента продолжит снижение с очередной ближайшей целью в 140000 пунктов.
#фьючерсы #трейдинг #RTS

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С НАШЕГО КАНАЛА
1. С КАКОЙ СУММЫ НАЧИНАТЬ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖЕ
2. КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА РЫНКЕ
3. ЛОВУШКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЧЕТОВ
4. КРУПНЫЙ ИГРОК
5. СВЕДЕНИЕ ЗАЯВОК В ТКС БИРЖИ
6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
7. ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС (ОИ)
8. ПОЧЕМУ ПОВЫШАЮТ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ГО) ПО ФЬЮЧЕРСАМ
9. ФЬЮЧЕРСЫ. ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА
10. СТОИМОСТЬ ПЛЕЧА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
11. СПОСОБ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИИ НА НОВЫЙ ФЬЮЧЕРС (РОЛЛИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ)
12. КОРРЕЛЯЦИЯ SI и RI
13. ИЗ КАКИХ ШАГОВ СОСТОИТ РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
14. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТТЕРНА «МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ» НА ИНСТРУМЕНТЕ SI-9.19
15. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТТЕРНА «МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ» НА ИНСТРУМЕНТЕ RTS-9.19
16. АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПАТТЕРНА «МЕДВЕЖЬЕ И БЫЧЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ» НА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ИНСТРУМЕНТУ RTS-9.19
17. ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА СДЕЛОК
18. КАК СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С ОПЦИОНАМИ В QUIK
19. НА КАКУЮ ЧАСТЬ ДЕПОЗИТА ПОКУПАТЬ ОПЦИОНЫ?
20. ПОКУПКА И ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ. ОПЦИОНЫ CALL И PUT
21. КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ОПЦИОНЫ
22. СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРС НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT
23. СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС И СТОИМОСТЬ 1 ПУНКТА
24. ОПЦИОНЫ. ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
25. ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ПО АКЦИЯМ
26. ЕВРООБЛИГАЦИИ. КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ КУПОН
27. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ТРЕЙДЕРА
28. ВЛИЯНИЕ НОВОСТНОГО ФОНА
29. О ЧЕМ МОЛЧАТ БРОКЕРА
30. ВНУТРЕННЯЯ И ВРЕМЕННАЯ СТОИМОСТИ ОПЦИОНА
31. НЕДЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
32. ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ. ВИДЕО

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Сбербанк.
Акции Сбербанк в настоящее время формируют паттерн, аналогичный, сформированному 10.07.19., от которого цена инструмента отправилась вниз, причем на том же самом уровне. То есть, можно сказать, что сформирован уровень сопротивления в районе отметки 245 рублей за акцию.
Вместе с тем, в настоящее время, остается в силе повышательная тенденция, берущая свое начало с сентября этого года.
Исходя из этого вполне реальна реализация сценария в котором цена инструмента отправится на пробой или тест нижней границы текущей повышательной тенденции при условии, что уровень сопротивления устоит и не будет преодолен вверх (собственно говоря, это и есть оценка вероятности реализации и соотношения риск-доходность, в сценарном анализе, на основе чего принимаются решения о участии либо не участии в сделке).

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-12.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется на уровнях, близких к средним значениям повышательной тенденции, развивающейся с начала октября. Если следовать логике, что тенденция скорее продолжится, чем изменится (во всяком случае, так гласит один из тезисов технического анализа), то, в текущей ситуации, логично дождаться достижения ценой инструмента значений, близких к какой-либо (верхней или нижней) границы тенденции и у этих значений, в зависимости от того каким образом произойдет движение, уже принимать решения о действиях либо на сохранение тенденции, либо на выход цены за ее пределы..
#фьючерсы #трейдинг #нефть

​​ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ. ПОКУПКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ

При помощи определенных опционных стратегий можно получить прибыль, вне зависимости от направления движения цены базового актива. Такие стратегии получили название дельта- нейтральные.
"Покупка волатильности". Эта стратегия используется, если ожидается сильное движение цены базового актива. В рамках этой стратегии покупаются опционы колл и пут, либо один вид опционов заменяется синтетически. Возможны
несколько вариантов покупки волатильности. Покупатель волатильности изначально рассчитывает на то, чтобы на рынке произошло какое-то движение вверх или вниз, не важно куда, главное, чтобы оно было. Для открытия позиций и фиксации прибыли используется коэффициент чувствительности опционов — дельта. Недостатком «покупки волатильности», является то, что на стратегию очень сильно влияет другой коэффициент чувствительности опционов — тэтта. Временной распад может сильно снизить прибыль и даже принести убытки, если волатильность снизится. В целом, стратегии по покупке волатильности - это стратегии с ограниченным риском и неограниченной доходностью. На картинке представлен профиль стратегии "покупка волатильности".

​​ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ. ПРОДАЖА ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Используют эту стратегию, когда существует вероятность того, что цена базового актива не изменится сильно. Для этого можно продать опционы колл и пут одновременно. В этом случае очень важен именно спокойный рынок. Период времени, когда цена базового актива не изменяется или изменяется в заданном диапазоне, будет периодом потери временной стоимости опциона и заработком "продавца волатильности". То есть рынок может стоять на месте, но это принесет прибыль продавцу волатильности, хотя и ограниченную. Другими словами можно сказать, что время играет на стороне продавца волатильности. В случае если же изменения цены актива будет очень существенными, то инвестор понесет убытки, как при росте, так и при падении цены базового актива. В таких стратегиях прибыль ограничена и известна заранее, но риск, как правило, превышает потенциальную прибыль.
Стратегии по продаже волатильности являются более рикованными по сравнению с покупкой волатильности и требуют навыков управления позицией.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB предположительно начинает формировать поддержку на уровне 63,50 рубля за доллар. То есть от данного уровня, на сегодняшний день, происходят выкупы инструмента. Если поддержка устоит, то цена инструмента направится на тестирование уровня сопротивления у отметки 65,50.
#фьючерсы #трейдинг #доллар

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-12.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент “пробил” нижнюю границу повышательной тенденции, складывающейся с начала октября, таким образом снижение может быть продолжено с целями обновления минимумов. Первой целью снижения цены инструмента можно считать уровень 59 долларов за баррель, то есть тест значений, откуда начинался интенсивный рост с начала ноября.
Вместе с тем, на наш взгляд, вполне вероятно коррекционное движение вверх к уровню 62 доллара за баррель, но не обязательно именно с текущих уровней.
#фьючерсы #трейдинг #нефть

​​БОЛЬШИЕ СПРЕДЫ В ОПЦИОНАХ. КАК ВЫСТАВИТЬ ЗАЯВКУ.


При высокой волатильности в инструменте и в дальних опционах частым явлением бывают большие спреды между лучшей ценой спроса и предложения, которые мы наблюдаем в стакане. И многим непонятно, по какой цене выставить заявку. Есть высокий риск купить опцион сильно выше рынка и при снижении волатильности потерять немало денег. От же какой цены исходить при ее выставлении?
Теоретическая цена опциона является своего рода поводырем при выставлении заявки на покупку/продажу опциона. Ориентироваться нужно именно на теоретическую цену опциона.
В формулы расчета мы углубляться не будем, т.к. нет смысла самим считать, теоретическая цена указывается напротив каждого страйка в доске опционов в QUIK (см. на картинке снизу). Теоретическая цена опциона рассчитывается Московской биржей.
Открыв стакан через доску опционов, мы выставляем заявку по теоретической цене опциона.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-12.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент “пробил” предыдущий максимум в рамках, складывающейся с начала октября повышательной тенденции , достигнув значения 64 доллара за баррель. Таким образом, если следовать логике, говорящей , что цена будет расти в случае повышающихся максимумов, то рост может быть продолжен с целями достижения верхней границы растущей тенденции.
Вместе с тем, на наш взгляд, вполне вероятно коррекционное движение вниз к уровню 62 доллара за баррель, но не обязательно именно с текущих уровней.
То есть дальнейшее развитие событий вполне может стать зеркальным отображением ситуации, развивающейся с 15,11.19.
#фьючерсы #трейдинг #нефть

Что полезного посмотреть на выходных? - Наше видео на тему: "Диагональные треугольники и их применение в торговле".

БИРЖЕВОЙ КЛУБ
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз, и с 25 по 28 ноября размер взноса 52 000 рублей, вместо 78 000 рублей. За эту сумму участник получает:

1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по фьючерсным контрактам с результатом в 112,66% за 21 месяц.

2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сигналы по опционным контрактам с результатом в 687,3% от ГО за 19 месяцев.

3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.

4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.

5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.

6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 08.11.2019 составляет +13,36%

Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/

​​ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ИДЕИ

Задача: превратить торговую идею в статистически прибыльную стратегию.

Этапы.
Подбор паттерна;
Определение параметров сделки;
Проведение тестирования стратегии.

Подбор торговой идеи заключается в поиске закономерностей в инструментах, а не в получении «понимания» рынка и объяснении, почему цена пошла в ту или иную сторону. Цена движется вправо и это факт, а почему цена пошла вниз или вверх с уверенностью сказать нельзя, так как выяснить, почему тот или иной участник совершил определенную операцию практически невозможно, имея ограниченную информацию. Поэтому вряд ли стоит тратить время на объяснение причин того или иного движения с точки зрения поведения участников рынка. Все равно объективно аргументированного ответа не будет.
Наша задача состоит в выявлении торговой идеи и ее трансформации в статистически прибыльную формализованную торговую систему, которая бы устраивала нашему пониманию бенчмарка, эталонной доходности.

Паттерн – это не обязательно графическая ценовая модель, паттерн может быть хоть на основании погоды, т.е. тип паттерна (закономерности) зависит от анализируемого массива данных. Кто-то анализирует только цену, кто-то цену и объем, а кто-то анализирует более расширенный массив биржевых данных.

После того, как определили торговую идею, переходим к параметрам сделки, т.е. риск-менеджменту. Здесь закладываем условия, при которых будем закрывать позицию как при отмене нашего сценария, так и с прибылью. Закрытие сделки по частям имеет свои плюсы. Рациональней оставить меньшую часть объема сделки не закрытой с целью получения сверхприбыли при попадании в трендовое движение. А, если тренд не получил своего развития, мы недополучаем совсем небольшую часть прибыли, если сравнивать с закрытием всего объема позиции целиком.

Тестирование стратегии можно проводить на прошлых периодах в Excel, т.е. без использования дополнительных специализированных ПО. Функционал Excel позволяет описать с помощью формул паттерн и протестировать его. На текущем рынке можно проводить тест с помощью автоматизации алгоритма, например, с помощью ботов, написанных на Lua для терминала QUIK. При нахождении паттерна, бот записывает виртуальную сделку в отдельный текстовый файл, с которым в дальнейшем работаем при анализе эффективности стратегии. Проводя тестирование системы с помощью ботов на текущем рынке, задаем разные параметры настроек риска-менеджмента для определения оптимального набора условий, который бы соответствовал по эффективности нашему бенчмарку, иначе говоря, проводим оптимизацию стратегии. По сути, тест можно проводить и вручную, но это трудозатратней.

После проведения всех вышеперечисленных действий вполне можем получить статистически прибыльную торговую стратегию, удовлетворяющую нашему бенчмарку.

Ссылка на блог:
https://www.o-n-i-s.ru/category/blog/

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Сбербанк.
Акции Сбербанк по прежнему формируют сопротивление у уровня 245 рублей за акцию. Как мы отмечали в прошлом обзоре по данному инструменту, реализация сценария с сопротивлением на уровне 245 рублей приведет цену инструмента к нижней границе текущей повышательной тенденции, то есть уровню 220 рублей за акцию.
Вместе с тем за ближайший спекулятивный уровень сопротивления, в текущей ситуации, можно принять уровень 240 рублей за акцию, от которого с 18.11.19 наблюдаются продажи. Соответственно преодоление этого уровня вверх будет означать настрой участников рынка преодолеть и уровень 245, нарушив тем самым “медвежий” сценарий. Если же уровень 240 в ближайшее время будет удержан “медведями”, то снижение продолжится.

​​КАНАЛ ПО ПОРТФЕЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ

С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты фондового рынка Московской биржи, доступные частному инвестору, такие как акции (др), облигации, etf .

На канале мы публикуем информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств. А также мы отслеживаем рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля происходит не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива.

Результат с 18.06.2019 по 08.11.2019 составляет +13,36% (см. скриншот)
Ссылка на xlsx-файл с составом портфеля и результатами на 30.09.2019:
https://yadi.sk/i/fqedz54azRtMVw

Стоимость подписки 10 000 рублей. Подписка бессрочная.

По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin