ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-11.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент с 08.10.19 сформировал поддержку у уровня 57,50 долларов за баррель и соответственно отправился к уровням, отмеченным в предыдущем нашем обзоре по данному инструменту. До открытия торговой сессии Московской биржи цена вплотную приближалась к отметке 60,50. В связи с интенсивным ростом в настоящее время может сложиться впечатление о дальнейшем безудержном повышении цены.
По нашему мнению движение вверх с 03.10.19, в целом, развивается в коррекционном стиле. А это говорит о том, что цена инструмента в скором времени будет ниже текущих значений. Ближайшие цели снижения мы видим на уровнях близких к 59 долларам за баррель, а в целом вполне могут быть протестированы и уровни близкие к минимумам.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Фьючерс на нефть сорта Брент с 08.10.19 сформировал поддержку у уровня 57,50 долларов за баррель и соответственно отправился к уровням, отмеченным в предыдущем нашем обзоре по данному инструменту. До открытия торговой сессии Московской биржи цена вплотную приближалась к отметке 60,50. В связи с интенсивным ростом в настоящее время может сложиться впечатление о дальнейшем безудержном повышении цены.
По нашему мнению движение вверх с 03.10.19, в целом, развивается в коррекционном стиле. А это говорит о том, что цена инструмента в скором времени будет ниже текущих значений. Ближайшие цели снижения мы видим на уровнях близких к 59 долларам за баррель, а в целом вполне могут быть протестированы и уровни близкие к минимумам.
#фьючерсы #трейдинг #brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB не продолжила восходящую тенденцию, начавшуюся с 04.10.19 от уровня 64,60, хотя и протестировал в рамках этой тенденции уровень 65,50. В настоящее время ситуация складывается таким образом, что “отскок” вверх смотрится к уровню 65 рублей за доллар.
В общем и целом движение вниз с 02.10.19 приобретает форму плоской коррекции (по формуле 3-3-5). Если это так, то в скором времени начнется движение вверх на преодоление уровня 65,50. Необходимым условием для такого движения будет устойчивость уровня 63,60.
Если уровень 63,60 будет пройден вниз, то в итоге, на наш взгляд, цена инструмента все равно окажется у уровня 65,50.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Валютная пара USDRUB не продолжила восходящую тенденцию, начавшуюся с 04.10.19 от уровня 64,60, хотя и протестировал в рамках этой тенденции уровень 65,50. В настоящее время ситуация складывается таким образом, что “отскок” вверх смотрится к уровню 65 рублей за доллар.
В общем и целом движение вниз с 02.10.19 приобретает форму плоской коррекции (по формуле 3-3-5). Если это так, то в скором времени начнется движение вверх на преодоление уровня 65,50. Необходимым условием для такого движения будет устойчивость уровня 63,60.
Если уровень 63,60 будет пройден вниз, то в итоге, на наш взгляд, цена инструмента все равно окажется у уровня 65,50.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Новостной фон влияют на цену биржевых инструментов.
Чем сильнее новостной фон, тем выше волатильность на рынке. Конечно, не сами по себе новости и события влияют на рынок. Они влияют на настроения участников рынка, которые совершают операции. И в такие моменты есть хорошая возможность получить сверхприбыль, но также возрастают и риски.
Вспомним две ситуации по нефти, прошедшие совсем недавно. Это увеличение цен 16 сентября на нефть сорта Brent, когда был скачок, примерно, на 10-12%. А также вспомним ситуацию по той же нефти 6-7 августа. Цены на нефть марки Brent снижались на 8-9% в те дни. Все эти ценовые изменения произошли под эгидой определенных событий, повлиявших на настроения участников рынка.
После того, как участники рынка агрессивно отреагировали на те события, вызвав сильное изменение цен, новостной фон в обоих случаях начал усиливаться. В первом случае, многие ресурсы друг за другом публиковали аналитические статьи о том, что цена на нефть возможно вырастет до 100$ за баррель. А во втором случае (7-8 августа) публикации о падении цен ниже 50$ за баррель.
И в том и в другом случаях, как только цена достигла района локальных экстремумов при усилении новостного фона, происходил сильный отскок цен (выделены на графике).
Вывод: если цены снижаются/растут и доходят в район какого-либо значимого уровня, при этом негативный/позитивный новостной фон усиливается, то это к развороту.
Чем сильнее новостной фон, тем выше волатильность на рынке. Конечно, не сами по себе новости и события влияют на рынок. Они влияют на настроения участников рынка, которые совершают операции. И в такие моменты есть хорошая возможность получить сверхприбыль, но также возрастают и риски.
Вспомним две ситуации по нефти, прошедшие совсем недавно. Это увеличение цен 16 сентября на нефть сорта Brent, когда был скачок, примерно, на 10-12%. А также вспомним ситуацию по той же нефти 6-7 августа. Цены на нефть марки Brent снижались на 8-9% в те дни. Все эти ценовые изменения произошли под эгидой определенных событий, повлиявших на настроения участников рынка.
После того, как участники рынка агрессивно отреагировали на те события, вызвав сильное изменение цен, новостной фон в обоих случаях начал усиливаться. В первом случае, многие ресурсы друг за другом публиковали аналитические статьи о том, что цена на нефть возможно вырастет до 100$ за баррель. А во втором случае (7-8 августа) публикации о падении цен ниже 50$ за баррель.
И в том и в другом случаях, как только цена достигла района локальных экстремумов при усилении новостного фона, происходил сильный отскок цен (выделены на графике).
Вывод: если цены снижаются/растут и доходят в район какого-либо значимого уровня, при этом негативный/позитивный новостной фон усиливается, то это к развороту.
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета.
Те, кто желает научиться торговле опционными контрактами на Московской бирже, могут пройти наш курс опционной торговли. Прохождение курса, где изучаются уже готовые материалы, проверенные опытом, в любом случае быстрее и дешевле самостоятельного изучения.
График изучения материалов курса свободный, материалы курса уже опубликованы в отдельном канале в Telegram. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение опционных стратегий. Форма подачи информации – статьи и видеоматериалы. Подключение к курсу опционной торговли бессрочное, мы не ограничиваем по времени изучения материалов. Также мы периодически добавляем новые материалы на канал. Участники курса имеют обратную связь с автором, т.е. могут обращаться к нему по вопросам, касательно курса.
До 15 октября на курс опционной торговли действует скидка в 20%, т.е. вместо 25 000 рублей, цена курса 20 000 рублей.
С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/курс-опционной-торговли/
По вопросам также можно обращаться к админу канала @stock_talk_admin
Те, кто желает научиться торговле опционными контрактами на Московской бирже, могут пройти наш курс опционной торговли. Прохождение курса, где изучаются уже готовые материалы, проверенные опытом, в любом случае быстрее и дешевле самостоятельного изучения.
График изучения материалов курса свободный, материалы курса уже опубликованы в отдельном канале в Telegram. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение опционных стратегий. Форма подачи информации – статьи и видеоматериалы. Подключение к курсу опционной торговли бессрочное, мы не ограничиваем по времени изучения материалов. Также мы периодически добавляем новые материалы на канал. Участники курса имеют обратную связь с автором, т.е. могут обращаться к нему по вопросам, касательно курса.
До 15 октября на курс опционной торговли действует скидка в 20%, т.е. вместо 25 000 рублей, цена курса 20 000 рублей.
С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/курс-опционной-торговли/
По вопросам также можно обращаться к админу канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС с 26.09.19 сформировал уровень сопротивления у отметки 135000, о котором мы говорили, затем с начала октября до уровня 129000 формировалось состояние перепроданности инструмента, в настоящее время перепроданность снята.
С “медвежьей” точки зрения, движение вверх с 03.10.19 по 11.10.19 носит коррекционный характер. В этом сценарии на уровне 134000 сформировано еще одно сопротивление, которое ниже предыдущего (135000) и от которого возобновились продажи. На этом движение вверх, как коррекция к падению, вполне может быть закончено. В этом случае уровень 134000 приобретает роль основного сопротивления и при условии, что данный уровень не будет в ближайшее время пройден вверх, цена инструмента отправится на новые минимумы.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС с 26.09.19 сформировал уровень сопротивления у отметки 135000, о котором мы говорили, затем с начала октября до уровня 129000 формировалось состояние перепроданности инструмента, в настоящее время перепроданность снята.
С “медвежьей” точки зрения, движение вверх с 03.10.19 по 11.10.19 носит коррекционный характер. В этом сценарии на уровне 134000 сформировано еще одно сопротивление, которое ниже предыдущего (135000) и от которого возобновились продажи. На этом движение вверх, как коррекция к падению, вполне может быть закончено. В этом случае уровень 134000 приобретает роль основного сопротивления и при условии, что данный уровень не будет в ближайшее время пройден вверх, цена инструмента отправится на новые минимумы.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-11.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент после интенсивного роста 11.10.19 откоректировался к уровню о котором мы говорили в прошлом обзоре по этому инструменту, а именно 59 долларов за баррель. Таким образом в настоящее время складывается ситуация при которой, с “бычьей” точки зрения, формируется восходящая тенденция от уровня 56 долларов за баррель. В этом сценарии цена направится на преодоление локального максимума и соответственно к уровню 62 доллара за баррель, откуда начиналось снижение с конца сентября. В этом сценарии для поступательного движения цены вверх ближайшей поддержкой будет уровень 58 долларов за баррель.
С “медвежьей” точки зрения рост цены, произошедший к 11.09.19, вполне достаточен для технической коррекции. Соответственно снижение от 14.10.19 вполне может рассматриваться как первый импульс вниз. В этом случае “медведи” уже постараются не допустить роста цены выше 61 доллара за баррель и направить ее вниз. Ближайшее сопротивление в настоящее время находится на уровне 61.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Фьючерс на нефть сорта Брент после интенсивного роста 11.10.19 откоректировался к уровню о котором мы говорили в прошлом обзоре по этому инструменту, а именно 59 долларов за баррель. Таким образом в настоящее время складывается ситуация при которой, с “бычьей” точки зрения, формируется восходящая тенденция от уровня 56 долларов за баррель. В этом сценарии цена направится на преодоление локального максимума и соответственно к уровню 62 доллара за баррель, откуда начиналось снижение с конца сентября. В этом сценарии для поступательного движения цены вверх ближайшей поддержкой будет уровень 58 долларов за баррель.
С “медвежьей” точки зрения рост цены, произошедший к 11.09.19, вполне достаточен для технической коррекции. Соответственно снижение от 14.10.19 вполне может рассматриваться как первый импульс вниз. В этом случае “медведи” уже постараются не допустить роста цены выше 61 доллара за баррель и направить ее вниз. Ближайшее сопротивление в настоящее время находится на уровне 61.
#фьючерсы #трейдинг #brent
ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Высокомаржинальные сделки на рынке связаны с высоким риском. Любая статистически прибыльная стратегия когда-нибудь покажет «провал» доходности. Чем краткосрочней совершаются сделки, тем быстрей будут появляться «провалы». Также, следует отметить, что при краткосрочных сделках, например, при торговле без переноса сделки через день, сводится к минимуму возможность управления позицией. В высокомаржинальных операциях важно управление открытой позицией, что может существенно снизить риск в сделке, либо свести его к нулю.
Кому интересно осуществление высокомаржинальных сделкок, предлагаем пройти нашу программу “С нуля до высокомаржинальных операций”.
Описание программы:
1️⃣Основы биржевой торговли.
✔️Инструменты фондового, валютного, срочного рынков;
✔️Характеристики биржевых инструментов;
✔️Стратегии: портфельное инвестирование, дивиденды,
арбитраж, хеджирование;
✔️Маржинальность;
✔️Риск менеджмент.
2️⃣Технический анализ.
✔️Фрактальность;
✔️Принципы идентификации фигур технического анализа;
✔️Выбор рабочих моделей принятия решений на основе “свечных” графиков;
✔️Практика применения фигур для сценарного анализа;
3️⃣Опционы.
✔️Основные определения;
✔️Стратегии покупки и продажи опционов;
✔️Направленные и нейтральные стратегии;
✔️Хеджирование;
4️⃣Сценарный анализ. Принципы построения сценария.
✔️Принципы ограничения рисков (хедж, цена риска);
✔️Парный трейдинг;
✔️Вопросы неэффективности ценовых изменений с практической точки зрения;
❗️Материалы программы публикуются на отдельном канале в Telegram в текстовом и видео формате. Подключение к этому каналу бессрочное.
➕Каждого участника программы мы дополнительно подключаем к каналам Торгуем вместе фьючерсами и опционами для получения практики в режиме онлайн и возможности участия в рынке.
➕Обратная связь с автором программы через Telegram.
СКИДКА!!! Цена до 20.10 составляет 40 000 рублей, вместо 50 000 рублей.
По вопросам участия в программе обращаться к @stock_talk_admin.
Высокомаржинальные сделки на рынке связаны с высоким риском. Любая статистически прибыльная стратегия когда-нибудь покажет «провал» доходности. Чем краткосрочней совершаются сделки, тем быстрей будут появляться «провалы». Также, следует отметить, что при краткосрочных сделках, например, при торговле без переноса сделки через день, сводится к минимуму возможность управления позицией. В высокомаржинальных операциях важно управление открытой позицией, что может существенно снизить риск в сделке, либо свести его к нулю.
Кому интересно осуществление высокомаржинальных сделкок, предлагаем пройти нашу программу “С нуля до высокомаржинальных операций”.
Описание программы:
1️⃣Основы биржевой торговли.
✔️Инструменты фондового, валютного, срочного рынков;
✔️Характеристики биржевых инструментов;
✔️Стратегии: портфельное инвестирование, дивиденды,
арбитраж, хеджирование;
✔️Маржинальность;
✔️Риск менеджмент.
2️⃣Технический анализ.
✔️Фрактальность;
✔️Принципы идентификации фигур технического анализа;
✔️Выбор рабочих моделей принятия решений на основе “свечных” графиков;
✔️Практика применения фигур для сценарного анализа;
3️⃣Опционы.
✔️Основные определения;
✔️Стратегии покупки и продажи опционов;
✔️Направленные и нейтральные стратегии;
✔️Хеджирование;
4️⃣Сценарный анализ. Принципы построения сценария.
✔️Принципы ограничения рисков (хедж, цена риска);
✔️Парный трейдинг;
✔️Вопросы неэффективности ценовых изменений с практической точки зрения;
❗️Материалы программы публикуются на отдельном канале в Telegram в текстовом и видео формате. Подключение к этому каналу бессрочное.
➕Каждого участника программы мы дополнительно подключаем к каналам Торгуем вместе фьючерсами и опционами для получения практики в режиме онлайн и возможности участия в рынке.
➕Обратная связь с автором программы через Telegram.
СКИДКА!!! Цена до 20.10 составляет 40 000 рублей, вместо 50 000 рублей.
По вопросам участия в программе обращаться к @stock_talk_admin.
🎓Ранее мы записали и опубликовали на этом канале серию видео на тему формализации собственного подхода к рынку. Кто не смотрел, рекомендуем! Чтобы перейти к видео, нажмите на название. Всего 4 видео, а именно:
1️⃣Основы биржевой торговли
2️⃣Принципы работы с биржевыми инструментами
3️⃣Принципы операций на основе анализа неэффективностей на рынке
4️⃣Принципы формализации рыночных движений
1️⃣Основы биржевой торговли
2️⃣Принципы работы с биржевыми инструментами
3️⃣Принципы операций на основе анализа неэффективностей на рынке
4️⃣Принципы формализации рыночных движений
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-11.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент пока сохраняет уровень поддержки у отметки 58 долларов за баррель, так что с “бычьей” точки зрения повышательная тенденция, берущая свое начало с уровня 56 долларов за баррель еще в силе, а инструмент торгуется у нижней границе этой тенденции. В настоящее время отмену сценария роста можно технически определить при прохождении вниз минимума вчерашней торговой сессии 58,39 (в российской версии торгов). Вместе с тем при общем внешнем позитиве на рынках цена инструмента не стремится вверх.
Ближайшее сопротивление, пока не сформирована новая зона начала продаж, находится на уровне 61 доллар за баррель.
Ситуация по инструменту именно сейчас, на наш взгляд, выглядит нейтрально.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Фьючерс на нефть сорта Брент пока сохраняет уровень поддержки у отметки 58 долларов за баррель, так что с “бычьей” точки зрения повышательная тенденция, берущая свое начало с уровня 56 долларов за баррель еще в силе, а инструмент торгуется у нижней границе этой тенденции. В настоящее время отмену сценария роста можно технически определить при прохождении вниз минимума вчерашней торговой сессии 58,39 (в российской версии торгов). Вместе с тем при общем внешнем позитиве на рынках цена инструмента не стремится вверх.
Ближайшее сопротивление, пока не сформирована новая зона начала продаж, находится на уровне 61 доллар за баррель.
Ситуация по инструменту именно сейчас, на наш взгляд, выглядит нейтрально.
#фьючерсы #трейдинг #brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС формирует повышательную тенденцию, соответственно дается намек на аналогию с сентябрьским “бычьим” трендом и цели можно иметь в виду далеко идущие. Вместе с тем общая картина говорит о реальной возможности формирования в итоге фигуры “голова и плечи”.
Ближайшая поддержка в “бычьем” сценарии находится у уровня 132000, а сопротивление, на наш взгляд, будет формироваться в скором времени.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС формирует повышательную тенденцию, соответственно дается намек на аналогию с сентябрьским “бычьим” трендом и цели можно иметь в виду далеко идущие. Вместе с тем общая картина говорит о реальной возможности формирования в итоге фигуры “голова и плечи”.
Ближайшая поддержка в “бычьем” сценарии находится у уровня 132000, а сопротивление, на наш взгляд, будет формироваться в скором времени.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА.
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков. Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика. У нас также есть отдельный канал по опционным сделкам в рамках услуги Торгуем вместе опционы, где подписчик платит ежемесячную абонентскую плату. Поэтому мы решили еще сделать плату за результат.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Нижний порог входа составляет 1 миллион рублей, это размер свободных активов, необходимый на счете.
Статистику сделок можно посмотреть здесь https://yadi.sk/i/BCjTUBXD3QQrlA
Кому интересно поработать с нами, по вопросам пишите @stock_talk_admin
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков. Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика. У нас также есть отдельный канал по опционным сделкам в рамках услуги Торгуем вместе опционы, где подписчик платит ежемесячную абонентскую плату. Поэтому мы решили еще сделать плату за результат.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Нижний порог входа составляет 1 миллион рублей, это размер свободных активов, необходимый на счете.
Статистику сделок можно посмотреть здесь https://yadi.sk/i/BCjTUBXD3QQrlA
Кому интересно поработать с нами, по вопросам пишите @stock_talk_admin
О ЧЕМ МОЛЧАТ БРОКЕРА
При открытии инвестиционного счета мало кто читает подписываемые договора на брокерское и депозитарное обслуживание. В общем-то все договора у брокеров типовые и практически не отличаются. При открытии счета все узнают только стоимость обслуживания и комиссии. Но мало кто знает, что в подавляющем большинстве договора на брокерское обслуживание имеют такой пункт, как «Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера». Вообще все деньги клиентов на брокерских счетах находятся на обособленных счетах у брокера, к которыми он не имеет право пользоваться в своих целях, но вышеупомянутый пункт дает право на использование денег клиентов в своих целях. Этот пункт есть в договорах практически у всех брокеров и он написан НЕ мелким шрифтом, а нормальным. Брокера это делают для того, чтобы обслуживание счета стоило недорого, либо бесплатно.
Теперь о ценных бумагах. Брокер вправе использовать ценные бумаги клиентов для сделок РЕПО для своих нужд, получая при этом прибыль от таких операций.
Чем это может грозить клиенту? При банкротстве брокера, у клиента может по факту не быть на счете ни бумаг (на клиента в депозитарии) ни денег и тогда нечего будет забирать или переводить в другой депозитарий к другому брокеру.
Как избежать такой ситуации – обслуживаться у крупного надежного брокера и написать заявление по форме брокера об отзывы права брокера на использование своих денег и бумаг.
При открытии инвестиционного счета мало кто читает подписываемые договора на брокерское и депозитарное обслуживание. В общем-то все договора у брокеров типовые и практически не отличаются. При открытии счета все узнают только стоимость обслуживания и комиссии. Но мало кто знает, что в подавляющем большинстве договора на брокерское обслуживание имеют такой пункт, как «Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера». Вообще все деньги клиентов на брокерских счетах находятся на обособленных счетах у брокера, к которыми он не имеет право пользоваться в своих целях, но вышеупомянутый пункт дает право на использование денег клиентов в своих целях. Этот пункт есть в договорах практически у всех брокеров и он написан НЕ мелким шрифтом, а нормальным. Брокера это делают для того, чтобы обслуживание счета стоило недорого, либо бесплатно.
Теперь о ценных бумагах. Брокер вправе использовать ценные бумаги клиентов для сделок РЕПО для своих нужд, получая при этом прибыль от таких операций.
Чем это может грозить клиенту? При банкротстве брокера, у клиента может по факту не быть на счете ни бумаг (на клиента в депозитарии) ни денег и тогда нечего будет забирать или переводить в другой депозитарий к другому брокеру.
Как избежать такой ситуации – обслуживаться у крупного надежного брокера и написать заявление по форме брокера об отзывы права брокера на использование своих денег и бумаг.
Решили опубликовать ответ на вопрос одного из наших подписчиков. Вопрос частозадаваемый: "Зависит ли результат от количества денег?"
Плюсы минимального капитала:
1️⃣ Вы тренируетесь в полевых условиях в режиме реального времени на реальных деньгах. Вы быстрее вникаете в суть финансового рынка, понимаете, что происходит. В зависимости от этого выстраиваете собственную торговую систему, шлифуете ее и отрабатываете на практике все приемы торговли.
2️⃣ Вы теряете минимальные суммы, нет опасности слить последние деньги и нет «трагедий» по этому поводу. Если конечно, торгуете не на последние и не на заемные.
3️⃣ У вас отличная и вполне безопасная возможность проверить выбранного брокера, его платформу, качество поддержки, скорость обработки заявок и пр.
Недостатки минимального капитала:
1️⃣ Ваша прибыль от каждой сделки до смешного мала, официанты в ресторанах получают больше чаевых, чем вы доход от биржи. У вас будет очень ограниченный выбор активов и торговых стратегий. Это демотивирует. Вы постепенно сходите с рельсов, совершая необдуманные действия.
2️⃣ Маленький депозит провоцирует на большое количество сделок, зачастую не системных, что в итоге, не позволяет выработать свою систему действий.
3️⃣ Маленький депозит провоцирует завышенные ожидания доходности, не отвечающие действительности. В связи с этим, в подавляющем большинстве, маленькие депозиты "сливаются".
✅Вывод: доходность, может быть, и не напрямую зависит от размера депозита, но косвенное влияние размер активов оказывает на доходность.
Плюсы минимального капитала:
1️⃣ Вы тренируетесь в полевых условиях в режиме реального времени на реальных деньгах. Вы быстрее вникаете в суть финансового рынка, понимаете, что происходит. В зависимости от этого выстраиваете собственную торговую систему, шлифуете ее и отрабатываете на практике все приемы торговли.
2️⃣ Вы теряете минимальные суммы, нет опасности слить последние деньги и нет «трагедий» по этому поводу. Если конечно, торгуете не на последние и не на заемные.
3️⃣ У вас отличная и вполне безопасная возможность проверить выбранного брокера, его платформу, качество поддержки, скорость обработки заявок и пр.
Недостатки минимального капитала:
1️⃣ Ваша прибыль от каждой сделки до смешного мала, официанты в ресторанах получают больше чаевых, чем вы доход от биржи. У вас будет очень ограниченный выбор активов и торговых стратегий. Это демотивирует. Вы постепенно сходите с рельсов, совершая необдуманные действия.
2️⃣ Маленький депозит провоцирует на большое количество сделок, зачастую не системных, что в итоге, не позволяет выработать свою систему действий.
3️⃣ Маленький депозит провоцирует завышенные ожидания доходности, не отвечающие действительности. В связи с этим, в подавляющем большинстве, маленькие депозиты "сливаются".
✅Вывод: доходность, может быть, и не напрямую зависит от размера депозита, но косвенное влияние размер активов оказывает на доходность.
ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ В ТРЕЙДИНГЕ
Одной из прикладных задач, которую можно решать с помощью опционов является страхование рисков от неблагоприятного изменения цен на приобретенные активы. Это можно сделать двумя основными способами.
Первый способ. Покупка опциона PUT или CALL в зависимости от нашей текущей позиции (лонг или шорт, соответственно). В этом случае, уплаченная нами премия за приобретенный опцион, будет являться максимальным риском. Такой метод можно применять и в трейдинге - опцион вместо стопа.
Покупка опциона с целью хеджирования позиции имеет свои преимущества перед выставлением стоп-заявки, так как при относительно крупной позиции "стопы" могут "размазать" при их срабатывании на неприлично большую величину. Опционы же позволяют увеличить маржинальность сделки, так как заранее известен максимальный риск. При маржинальной торговле, к примеру, фьючерсом возникает риск форс-мажора. Это, например, падение серверов брокера (у нас такое было) - брокер принимает заявки по телефону в этом случае, но не исполняет их, мотивируя отсутствием связи с биржей, причем длительное время. Будьте уверены, что ни одна стоп-заявка не сработает, так как хранятся они на серверах брокера, а не на бирже. Кто-то скажет, что это только с "кухней" такое может быть или с маленьким брокером. Нет, эта история была с крупным брокером.
Второй форс-мажор это открытие торгов с большим гэпом. Такое тоже бывает, тогда просто не о кого крыть ваши позиции и можно остаться в должниках. Пример, пресловутый "Крымский гэп" и не только он один.
Третий форс-мажор - это сбой на самой бирже. Такое тоже бывает и в этом случае биржа откроет торги исходя из текущих рыночных условий, а не с того места, где их остановила. Если мы посмотрим на формулу Call - Put паритета, то станет понятным, что фьючерс + опцион является по своему значению тоже опционом, только синтетическим. Не проще ли купить просто опцион? Нет, говорим это исходя из своего опыта. Фьючерс + опцион является позицией с "двумя ногами", которой проще управлять по сравнению с голым опционом, по крайней мере, нам проще и комфортней. Это позволяет разгрузить позицию в разное время и получить итоговый положительный результат. И еще один нюанс, мы предпочитаем квартальные опционы, так как чем дальше срок экспирации, тем меньше временной распад.
Второй способ хеджирования - это продажа опциона на уже имеющийся базовый актив. К примеру, мы удерживаем фьючерс Si (фьючерс на доллар/рубль), и в какой-то момент времени понимаем, что в течение, скажем, месяца он навряд ли будет выше определенной цены, тогда можно продать опцион Call, со страйком той цены выше которой, как мы считаем, фьючерс Si не поднимется и соответствующей даты экспирации. Таким образом, мы осуществляем продажу покрытого опциона. Кстати, при продаже покрытого опциона гарантийное обеспечение на общую позицию сильно не изменится. В этом случае мы вправе рассчитывать на дополнительный доход в размере временной стоимости от проданного опциона. Если удерживать в портфеле базовый актив в надежде на то, что его цена когда-то поднимется до цены, хотя бы, его покупки, то почему бы не попробовать получить дополнительный доход за это время.
Целью хеджирования является защита от неблагоприятных изменений цен и оптимизация рисков, но никак не извлечение прибыли. К тому же, надо иметь ввиду, что результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и снижение возможной прибыли.
Мы говорили, что покупая опцион, наш риск ограничен премией, уплаченной при его покупке. Иногда на рынке складывается ситуация, когда интуитивно можно предположить, что напрашивается коррекция. Но не хочется получать постоянно срабатывающие стоп-заявки, осуществляя контртрендовые сделки. В этом случае, также можно обратить свое внимание на опционы.
Приглашаем на наш курс опционной торговли: www.o-n-i-s.ru/курс-опционной-торговли
Одной из прикладных задач, которую можно решать с помощью опционов является страхование рисков от неблагоприятного изменения цен на приобретенные активы. Это можно сделать двумя основными способами.
Первый способ. Покупка опциона PUT или CALL в зависимости от нашей текущей позиции (лонг или шорт, соответственно). В этом случае, уплаченная нами премия за приобретенный опцион, будет являться максимальным риском. Такой метод можно применять и в трейдинге - опцион вместо стопа.
Покупка опциона с целью хеджирования позиции имеет свои преимущества перед выставлением стоп-заявки, так как при относительно крупной позиции "стопы" могут "размазать" при их срабатывании на неприлично большую величину. Опционы же позволяют увеличить маржинальность сделки, так как заранее известен максимальный риск. При маржинальной торговле, к примеру, фьючерсом возникает риск форс-мажора. Это, например, падение серверов брокера (у нас такое было) - брокер принимает заявки по телефону в этом случае, но не исполняет их, мотивируя отсутствием связи с биржей, причем длительное время. Будьте уверены, что ни одна стоп-заявка не сработает, так как хранятся они на серверах брокера, а не на бирже. Кто-то скажет, что это только с "кухней" такое может быть или с маленьким брокером. Нет, эта история была с крупным брокером.
Второй форс-мажор это открытие торгов с большим гэпом. Такое тоже бывает, тогда просто не о кого крыть ваши позиции и можно остаться в должниках. Пример, пресловутый "Крымский гэп" и не только он один.
Третий форс-мажор - это сбой на самой бирже. Такое тоже бывает и в этом случае биржа откроет торги исходя из текущих рыночных условий, а не с того места, где их остановила. Если мы посмотрим на формулу Call - Put паритета, то станет понятным, что фьючерс + опцион является по своему значению тоже опционом, только синтетическим. Не проще ли купить просто опцион? Нет, говорим это исходя из своего опыта. Фьючерс + опцион является позицией с "двумя ногами", которой проще управлять по сравнению с голым опционом, по крайней мере, нам проще и комфортней. Это позволяет разгрузить позицию в разное время и получить итоговый положительный результат. И еще один нюанс, мы предпочитаем квартальные опционы, так как чем дальше срок экспирации, тем меньше временной распад.
Второй способ хеджирования - это продажа опциона на уже имеющийся базовый актив. К примеру, мы удерживаем фьючерс Si (фьючерс на доллар/рубль), и в какой-то момент времени понимаем, что в течение, скажем, месяца он навряд ли будет выше определенной цены, тогда можно продать опцион Call, со страйком той цены выше которой, как мы считаем, фьючерс Si не поднимется и соответствующей даты экспирации. Таким образом, мы осуществляем продажу покрытого опциона. Кстати, при продаже покрытого опциона гарантийное обеспечение на общую позицию сильно не изменится. В этом случае мы вправе рассчитывать на дополнительный доход в размере временной стоимости от проданного опциона. Если удерживать в портфеле базовый актив в надежде на то, что его цена когда-то поднимется до цены, хотя бы, его покупки, то почему бы не попробовать получить дополнительный доход за это время.
Целью хеджирования является защита от неблагоприятных изменений цен и оптимизация рисков, но никак не извлечение прибыли. К тому же, надо иметь ввиду, что результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и снижение возможной прибыли.
Мы говорили, что покупая опцион, наш риск ограничен премией, уплаченной при его покупке. Иногда на рынке складывается ситуация, когда интуитивно можно предположить, что напрашивается коррекция. Но не хочется получать постоянно срабатывающие стоп-заявки, осуществляя контртрендовые сделки. В этом случае, также можно обратить свое внимание на опционы.
Приглашаем на наш курс опционной торговли: www.o-n-i-s.ru/курс-опционной-торговли
Чистая прибыль X5 Retail (MOEX: FIVE) Group в III квартале 2019 года снизилась на 72,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 2,238 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA ритейлера выросла на 3,5%, до 28,645 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,8% по сравнению с 7,4% годом ранее.
Следует отметить, что цена гдр FIVE достигла зоны накопления, т.е. есть высокая вероятность, что цена бумаги может колебаться определенное время в диапазоне 1800-1950.
Следует отметить, что цена гдр FIVE достигла зоны накопления, т.е. есть высокая вероятность, что цена бумаги может колебаться определенное время в диапазоне 1800-1950.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 63,6, который выступал в качестве поддержки в сентябре текущего года и номинально “пробила” этот уровень. Если смотреть на данный инструмент с этой точки зрения, то его ждет снижение к следующему уровню, то есть 62,50 и так далее….
На наш взгляд цена инструмента, в рамках “отскока”, в скором времени может оказаться у уровня 65 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/торгуем-опционами-вместе
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 63,6, который выступал в качестве поддержки в сентябре текущего года и номинально “пробила” этот уровень. Если смотреть на данный инструмент с этой точки зрения, то его ждет снижение к следующему уровню, то есть 62,50 и так далее….
На наш взгляд цена инструмента, в рамках “отскока”, в скором времени может оказаться у уровня 65 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/торгуем-опционами-вместе
АКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ
Очевидно, такой вид работы с биржевыми инструментами предполагает относительно частые сделки. Возникает вопрос: с какой целью и какие задачи можно поставить перед собой, осуществляя активные операции.
Первая задача решаемая таким способом торговли это достижение положительного результата за текущую торговую сессию с небольшим риском. Небольшой риск, в этом случае, заключается не в том, что трейдер не угадал направление движения выбранного инструмента, а в определенном алгоритме действий, подразумевающих безоговорочный вход в сделку при появлении конкретного паттерна и короткий стоп, зачастую выставляемый автоматически, чтобы исключить влияние "человеческого фактора" и сомнения трейдера. Паттерн выбирается исходя из анализа текущих закономерностей. Сделки осуществляются вплоть до появления положительного результата, соответствующего бенчмарку.
Следующая задача соответствует трендовому способу торговли. Такой подход заключается в поиске, так называемых "ловушек", которые участники рынка используют для локирования определенных позиций в рынке. Используется каждая такая потенциальная возможность. В приоритете здесь так же сделки с коротким "стопом", "железным" алгоритмом поиска, дальнейшим переставлением "стопа" в безубыток и ожиданием трендового движения, если оно будет. Такой способ поиска тренда трудозатратен, так как такие движения бывают не так часто, да и вероятность ошибок обязательно присутствует, но это обосновано небольшим риском и большим потенциалом в случае попадания в тренд.
Парный трейдинг. Мы подразумеваем под этим не торговлю несколькими инструментами с разной корреляцией, а торговлю определенной опционной стратегии с одновременной торговлей соответствующего фьючерса. К примеру продажа волатильности считается самой изысканной стратегией, генерирующей доход от распада временной стоимости. Но и риски в такой стратегии самые большие. Если трейдер торгует активно, то совмещение продажи волатильности с активной торговлей фьючерсами, одновременно заключающую в себе хеджирующие действия будет одной из самых эффективных стратегий. Также и покупка волатильности с рехеджем фьючерсами, также является эффективным методом торговли, не требующим выставления стоп-заявок.
Все эти способы торговли биржевыми инструментами трудозатратны и требуют наработки алгоритмических действий, но, вместе с тем, весьма эффективны из-за возможностей маржинальной торговли, одновременного контроля за рисками и имеют возможность автоматизировать процесс.
Кому интересно развиваться в стиле активного трейдинга, приглашаем пройти наш курс активного трейдинга, подробная информация на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/курс-активного-трейдинга/
Очевидно, такой вид работы с биржевыми инструментами предполагает относительно частые сделки. Возникает вопрос: с какой целью и какие задачи можно поставить перед собой, осуществляя активные операции.
Первая задача решаемая таким способом торговли это достижение положительного результата за текущую торговую сессию с небольшим риском. Небольшой риск, в этом случае, заключается не в том, что трейдер не угадал направление движения выбранного инструмента, а в определенном алгоритме действий, подразумевающих безоговорочный вход в сделку при появлении конкретного паттерна и короткий стоп, зачастую выставляемый автоматически, чтобы исключить влияние "человеческого фактора" и сомнения трейдера. Паттерн выбирается исходя из анализа текущих закономерностей. Сделки осуществляются вплоть до появления положительного результата, соответствующего бенчмарку.
Следующая задача соответствует трендовому способу торговли. Такой подход заключается в поиске, так называемых "ловушек", которые участники рынка используют для локирования определенных позиций в рынке. Используется каждая такая потенциальная возможность. В приоритете здесь так же сделки с коротким "стопом", "железным" алгоритмом поиска, дальнейшим переставлением "стопа" в безубыток и ожиданием трендового движения, если оно будет. Такой способ поиска тренда трудозатратен, так как такие движения бывают не так часто, да и вероятность ошибок обязательно присутствует, но это обосновано небольшим риском и большим потенциалом в случае попадания в тренд.
Парный трейдинг. Мы подразумеваем под этим не торговлю несколькими инструментами с разной корреляцией, а торговлю определенной опционной стратегии с одновременной торговлей соответствующего фьючерса. К примеру продажа волатильности считается самой изысканной стратегией, генерирующей доход от распада временной стоимости. Но и риски в такой стратегии самые большие. Если трейдер торгует активно, то совмещение продажи волатильности с активной торговлей фьючерсами, одновременно заключающую в себе хеджирующие действия будет одной из самых эффективных стратегий. Также и покупка волатильности с рехеджем фьючерсами, также является эффективным методом торговли, не требующим выставления стоп-заявок.
Все эти способы торговли биржевыми инструментами трудозатратны и требуют наработки алгоритмических действий, но, вместе с тем, весьма эффективны из-за возможностей маржинальной торговли, одновременного контроля за рисками и имеют возможность автоматизировать процесс.
Кому интересно развиваться в стиле активного трейдинга, приглашаем пройти наш курс активного трейдинга, подробная информация на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/курс-активного-трейдинга/
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС преодолевает предыдущий ценовой максимум, зафиксированный в сентябре, соответственно видимых сопротивлений на пути роста уже не будет…. Тем не менее, на наш взгляд, присутствуют признаки перекупленности и “отрисовываются” целевые значения снижения для снятия этого состояния.
В принципе, по инструменту может быть сформирован “корнер”, то есть дальнейший некоторый рост, но, по нашему мнению, в итоге, цена инструмента снизится до значений 135000, затем 130000 и ниже.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/торгуем-опционами-вместе
Фьючерс на индекс РТС преодолевает предыдущий ценовой максимум, зафиксированный в сентябре, соответственно видимых сопротивлений на пути роста уже не будет…. Тем не менее, на наш взгляд, присутствуют признаки перекупленности и “отрисовываются” целевые значения снижения для снятия этого состояния.
В принципе, по инструменту может быть сформирован “корнер”, то есть дальнейший некоторый рост, но, по нашему мнению, в итоге, цена инструмента снизится до значений 135000, затем 130000 и ниже.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/торгуем-опционами-вместе
Один из подписчиков задал вопрос, почему данные по открытому интересу за день на сайте Московской бирже отличаются от данных из QUIK. Это можно увидеть на приведенном ниже скрине.
А дело в том, что Московская биржа формирует данные по открытому интересу за промежуток времени с начала вечерней сессии до начала вечернего клиринга следующего дня – с 19:00 по 18:45. В QUIK же дневной период формируется с 10:00 до 23:50. Из-за такой разницы в расчетах и отличаются данные по открытому интересу на сайте и в QUIK.
А дело в том, что Московская биржа формирует данные по открытому интересу за промежуток времени с начала вечерней сессии до начала вечернего клиринга следующего дня – с 19:00 по 18:45. В QUIK же дневной период формируется с 10:00 до 23:50. Из-за такой разницы в расчетах и отличаются данные по открытому интересу на сайте и в QUIK.