КАНАЛ ПО ПОРТФЕЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты всех доступных частному инвестору секций Московской биржи, такие как акции, облигации, etf, валюта, а также фьючерсные и опционные контракты как хедж. Частых операций на рынке не будет.
На канале мы будем публиковать информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств и основание для совершения сделки по инструменту. А также мы будем отслеживать рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля будет происходить не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива. Сделки на канале нечастые.
Цена подписки на год 5000 рублей.
Цена бессрочной подписки 10000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты всех доступных частному инвестору секций Московской биржи, такие как акции, облигации, etf, валюта, а также фьючерсные и опционные контракты как хедж. Частых операций на рынке не будет.
На канале мы будем публиковать информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств и основание для совершения сделки по инструменту. А также мы будем отслеживать рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля будет происходить не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива. Сделки на канале нечастые.
Цена подписки на год 5000 рублей.
Цена бессрочной подписки 10000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
‼️Обновили статистику закрытых сделок по услугам «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы».
Файлы со статистикой разместили на яндекс диск, ссылки ниже, результаты следующие:
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Итоговая доходность +100,65%
Всего месяцев 18 шт.
Закрытых сделок 325 шт.
Прибыльных сделок 204 шт. (62,7%).
Убыточных сделок 121 шт. (37,3%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +7,24%
Максимальный убыток в закрытой сделке -0,91%
Средняя прибыль в сделке 0,6%
Средний убыток в сделке 0,2%
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из гарантийного обеспечения позиции.
Итоговая доходность +645,3%
Всего месяцев 17 шт.
Закрытых сделок 39 шт.
Прибыльных сделок 33 шт. (84,6%).
Убыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Безубыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +152,38%
Максимальный убыток в закрытой сделке -100%
Статистика «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/NC60XUrRoLzDGw
Статистика «Торгуем вместе фьючерсы» - https://yadi.sk/i/ZcyzyWUTwlXH0Q
🎓Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie.
❓Если есть вопрос по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
❗️Важно учитывать при совершении торговых операций на рынке то, что частный инвестор никак не может повлиять на движение рынка и предсказать его, а может исключительно контролировать свои риски. И исходя из контроля рисков складывается положительный финансовый результат. На вопрос, почему у Вас максимальный убыток в Торгуем вместе опционы -100%, при том, что написано про контроль рисков. -100% убыток от ГО по позиции, Касательно того, какой размер счета задействовать в опционной сделке мы делали публикацию - https://t.me/stock_talk/1323
Файлы со статистикой разместили на яндекс диск, ссылки ниже, результаты следующие:
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Итоговая доходность +100,65%
Всего месяцев 18 шт.
Закрытых сделок 325 шт.
Прибыльных сделок 204 шт. (62,7%).
Убыточных сделок 121 шт. (37,3%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +7,24%
Максимальный убыток в закрытой сделке -0,91%
Средняя прибыль в сделке 0,6%
Средний убыток в сделке 0,2%
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из гарантийного обеспечения позиции.
Итоговая доходность +645,3%
Всего месяцев 17 шт.
Закрытых сделок 39 шт.
Прибыльных сделок 33 шт. (84,6%).
Убыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Безубыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +152,38%
Максимальный убыток в закрытой сделке -100%
Статистика «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/NC60XUrRoLzDGw
Статистика «Торгуем вместе фьючерсы» - https://yadi.sk/i/ZcyzyWUTwlXH0Q
🎓Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie.
❓Если есть вопрос по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
❗️Важно учитывать при совершении торговых операций на рынке то, что частный инвестор никак не может повлиять на движение рынка и предсказать его, а может исключительно контролировать свои риски. И исходя из контроля рисков складывается положительный финансовый результат. На вопрос, почему у Вас максимальный убыток в Торгуем вместе опционы -100%, при том, что написано про контроль рисков. -100% убыток от ГО по позиции, Касательно того, какой размер счета задействовать в опционной сделке мы делали публикацию - https://t.me/stock_talk/1323
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент “пробил” все возможные уровни поддержки, соответственно, как отмечается в СМИ, сформировался “медвежий” тренд по инструменту. О глубине падения цены можно только гадать. Принципиально можно размечать движения, измерять их соотношения и делать прогнозы. Если все это соотносить с риском, то будет определенный результат.
С нашей точки зрения, вполне вероятен вариант движения цены в широком диапазоне 50 - 80 долларов за баррель и сейчас цена близка к нижней границе диапазона.. С практической стороны, тем более в высокомаржинальных операциях, это предположение мало полезно. Тем не менее, на наш взгляд. цена инструмента в скором времени двинется вверх. Первой целью будет движение к уровню 63 доллара за баррель. Вместе с тем, не исключается и новый минимум, либо “утаптывание” текущего ценового уровня.
Выводы, с практической точки зрения, однозначны : высокомаржинальная торговля допустима только по одной - двум формациям(выбор формации это персонализация. в зависимости от приоритета управляющего), ограничивающих риск; немаржинальная торговля вполне может вестись от лонгов.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент “пробил” все возможные уровни поддержки, соответственно, как отмечается в СМИ, сформировался “медвежий” тренд по инструменту. О глубине падения цены можно только гадать. Принципиально можно размечать движения, измерять их соотношения и делать прогнозы. Если все это соотносить с риском, то будет определенный результат.
С нашей точки зрения, вполне вероятен вариант движения цены в широком диапазоне 50 - 80 долларов за баррель и сейчас цена близка к нижней границе диапазона.. С практической стороны, тем более в высокомаржинальных операциях, это предположение мало полезно. Тем не менее, на наш взгляд. цена инструмента в скором времени двинется вверх. Первой целью будет движение к уровню 63 доллара за баррель. Вместе с тем, не исключается и новый минимум, либо “утаптывание” текущего ценового уровня.
Выводы, с практической точки зрения, однозначны : высокомаржинальная торговля допустима только по одной - двум формациям(выбор формации это персонализация. в зависимости от приоритета управляющего), ограничивающих риск; немаржинальная торговля вполне может вестись от лонгов.
#фьючерсы #трейдинг # brent
КРУПНЫЙ ИГРОК.
Принято считать, что поняв, как действует крупный игрок на рынке и вычислив его алгоритм, можно зарабатывать на том, что открывать сделки в ту же сторону, что и крупный игрок. Но, на основании каких данных, исследований принято считать, что крупный игрок всегда или в большинстве случаев зарабатывает? И кого можно считать крупным игроком, кто он?
Чтобы сделать выводы, нужно знать, что из себя представляет крупный игрок, кто он. По сути, через анализ биржевых данных можно определить алгоритм работы участника с капиталов, намного превышающим среднестатистический размер депо частного инвестора. Но сделать однозначный вывод эффективности его действий нельзя, иначе говоря следовать за крупным игроком далеко не всегда прибыльное занятие.
Сегодня с вами поделимся одним из случаев, когда действия относительно крупного игрока на рынке не приводят к прибыли. Это реальная история. Летом 2016 года, когда Роснефть стоила в районе 330 рублей, один из клиентов одной брокерской компании по чьей-то рекомендации или, исходя из самостоятельного анализа, открыл позицию в шорт по Роснефти. Идея заключалась в том, что после того, как закончится боковик, цена уйдет ниже 300 рублей. Изначальный объем позиции был в районе 100 млн. рублей. Позиция набиралась не в моменте, а несколько дней равными частями (равными лимитированными заявками). Но цена пошла не вниз, как предполагалось, а вверх. Через несколько месяцев, цена была 350 рублей, а далее доходила до 400. Частный инвестор усреднялся, увеличивая объем позиции (объем позиции доходил до 250 млн. рублей). Было неоднократно, когда УДС становился меньше 1, и инвестор довносил деньги для поддержания позиции. В итоге, уже в первом квартале 2017 года позиция была закрыта с небольшим профитом.
Вывод: получение прибыли крупным игроком, в основном, объясняется не пониманием куда пойдёт рынок в данный момент (этого никто не знает), а наличием достаточного капитала для пережидания локальных убытков и поддержания открытой позиции. В нашей истории важно то, что у инвестора было достаточный объем средств для поддержания позиции, когда цена шла не в нужную сторону. Все таки главной причиной потери депозита является высокий уровень левериджа, при отсутствии ограничения убытков. Если не ставить стоп, то объем позиции должен быть равен размеру собственных средств на счете, либо должна быть возможность довнести денежные средства для поддержания позиции, если операция с левериджем и без ограничения риска.
Принято считать, что поняв, как действует крупный игрок на рынке и вычислив его алгоритм, можно зарабатывать на том, что открывать сделки в ту же сторону, что и крупный игрок. Но, на основании каких данных, исследований принято считать, что крупный игрок всегда или в большинстве случаев зарабатывает? И кого можно считать крупным игроком, кто он?
Чтобы сделать выводы, нужно знать, что из себя представляет крупный игрок, кто он. По сути, через анализ биржевых данных можно определить алгоритм работы участника с капиталов, намного превышающим среднестатистический размер депо частного инвестора. Но сделать однозначный вывод эффективности его действий нельзя, иначе говоря следовать за крупным игроком далеко не всегда прибыльное занятие.
Сегодня с вами поделимся одним из случаев, когда действия относительно крупного игрока на рынке не приводят к прибыли. Это реальная история. Летом 2016 года, когда Роснефть стоила в районе 330 рублей, один из клиентов одной брокерской компании по чьей-то рекомендации или, исходя из самостоятельного анализа, открыл позицию в шорт по Роснефти. Идея заключалась в том, что после того, как закончится боковик, цена уйдет ниже 300 рублей. Изначальный объем позиции был в районе 100 млн. рублей. Позиция набиралась не в моменте, а несколько дней равными частями (равными лимитированными заявками). Но цена пошла не вниз, как предполагалось, а вверх. Через несколько месяцев, цена была 350 рублей, а далее доходила до 400. Частный инвестор усреднялся, увеличивая объем позиции (объем позиции доходил до 250 млн. рублей). Было неоднократно, когда УДС становился меньше 1, и инвестор довносил деньги для поддержания позиции. В итоге, уже в первом квартале 2017 года позиция была закрыта с небольшим профитом.
Вывод: получение прибыли крупным игроком, в основном, объясняется не пониманием куда пойдёт рынок в данный момент (этого никто не знает), а наличием достаточного капитала для пережидания локальных убытков и поддержания открытой позиции. В нашей истории важно то, что у инвестора было достаточный объем средств для поддержания позиции, когда цена шла не в нужную сторону. Все таки главной причиной потери депозита является высокий уровень левериджа, при отсутствии ограничения убытков. Если не ставить стоп, то объем позиции должен быть равен размеру собственных средств на счете, либо должна быть возможность довнести денежные средства для поддержания позиции, если операция с левериджем и без ограничения риска.
БИРЖЕВОЙ КЛУБ
Друзья, приглашаем вас вступить в наш биржевой клуб.
Участник клуба получает бессрочный доступ сразу ко всем нашим услугам по цене на 50% ниже, чем при покупке всех услуг по отдельности. Размер взноса 70 000 рублей, вместо 152 800 рублей. За эту сумму получаете:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграм транслируются сигналы по фьючерсным контрактам с доходностью в 100,65% за 18 месяцев.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграм транслируются сигналы по опционным контрактам с доходностью в 643,5% от ГО за 17 месяцев.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по паттернам, риск-менеджменту, а также будут добавляться материалы по исследованию статистических данных на предмет эффективности применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель.
По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin.
Друзья, приглашаем вас вступить в наш биржевой клуб.
Участник клуба получает бессрочный доступ сразу ко всем нашим услугам по цене на 50% ниже, чем при покупке всех услуг по отдельности. Размер взноса 70 000 рублей, вместо 152 800 рублей. За эту сумму получаете:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграм транслируются сигналы по фьючерсным контрактам с доходностью в 100,65% за 18 месяцев.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграм транслируются сигналы по опционным контрактам с доходностью в 643,5% от ГО за 17 месяцев.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по паттернам, риск-менеджменту, а также будут добавляться материалы по исследованию статистических данных на предмет эффективности применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель.
По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент от уровня 56 долларов за баррель начал “отскок” вверх. 09.08.19 после 16:00 МСК ситуация стала приобретать “бычий” характер.
В настоящее время, после преодоления уровня 58,50 вниз, ситуация становится “медвежьей”.
Вместе с тем, цель, по крайней мере, коррекционного движения вверх, на наш взгляд, лежит на уровне 63 доллара за баррель (и при условии преодоления минимума в том числе).
Соответственно есть вероятность тестирования “бычьих” настроений на устойчивость.
Ближайший уровень сопротивления за которым, очевидно, будет сосредоточена активация стоп-заявок “медведей” лежит за уровнем 59 долларов за баррель.
Ближайшая поддержка формируется от уровня 56 и если начнется выкуп инструмента в ближайшие часы, то это и будет означать продолжение отскока вверх с текущих значений.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент от уровня 56 долларов за баррель начал “отскок” вверх. 09.08.19 после 16:00 МСК ситуация стала приобретать “бычий” характер.
В настоящее время, после преодоления уровня 58,50 вниз, ситуация становится “медвежьей”.
Вместе с тем, цель, по крайней мере, коррекционного движения вверх, на наш взгляд, лежит на уровне 63 доллара за баррель (и при условии преодоления минимума в том числе).
Соответственно есть вероятность тестирования “бычьих” настроений на устойчивость.
Ближайший уровень сопротивления за которым, очевидно, будет сосредоточена активация стоп-заявок “медведей” лежит за уровнем 59 долларов за баррель.
Ближайшая поддержка формируется от уровня 56 и если начнется выкуп инструмента в ближайшие часы, то это и будет означать продолжение отскока вверх с текущих значений.
#фьючерсы #трейдинг # brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС, в общем, выглядит таким образом, что цена будет уходить ниже значения 127500, у которого был обозначен локальный минимум. На какой уровень будет снижение говорить об этом не имеет смысла. После чего цена, с большой вероятностью вернется к значениям у уровня 131000. Но это общий взгляд на текущую конфигурацию ценовых изменений.
С практической же стороны, для формирования роста с текущих значений, необходимо, чтобы цена инструмента не “пробивала” вниз значение 128090. В этом случае можно считать , что с уровня 127500 сформирована формация “1-2-1-2”, то есть два последовательных заходных импульса вверх и при условии, что эта формация устоит, начнется движение вверх с целью преодоления или тестирования максимумов.
С “медвежьей” точки зрения, ближайшее сопротивление лежит на уровне 131000, соответственно от этих значений будут продолжаться продажи, целью которых является достижение новых минимумов.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС, в общем, выглядит таким образом, что цена будет уходить ниже значения 127500, у которого был обозначен локальный минимум. На какой уровень будет снижение говорить об этом не имеет смысла. После чего цена, с большой вероятностью вернется к значениям у уровня 131000. Но это общий взгляд на текущую конфигурацию ценовых изменений.
С практической же стороны, для формирования роста с текущих значений, необходимо, чтобы цена инструмента не “пробивала” вниз значение 128090. В этом случае можно считать , что с уровня 127500 сформирована формация “1-2-1-2”, то есть два последовательных заходных импульса вверх и при условии, что эта формация устоит, начнется движение вверх с целью преодоления или тестирования максимумов.
С “медвежьей” точки зрения, ближайшее сопротивление лежит на уровне 131000, соответственно от этих значений будут продолжаться продажи, целью которых является достижение новых минимумов.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА.
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков.
Формат сделок заключается в построении как направленных, так и нейтральных опционных конструкций (стратегий). Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения как для нижнего, так и для верхнего порога входа, а также по количеству участников.
Кому интересно поработать с нами, то по вопросам данной темы пишите @stock_talk_admin
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков.
Формат сделок заключается в построении как направленных, так и нейтральных опционных конструкций (стратегий). Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения как для нижнего, так и для верхнего порога входа, а также по количеству участников.
Кому интересно поработать с нами, то по вопросам данной темы пишите @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-9.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент от уровня 56 до уровня 58 долларов за баррель сформировал импульсное движение вверх, тем самым обозначив фрактал на покупку на уровне 58 долларов за баррель. В настоящее время можем наблюдать консолидацию цены в зоне “фрактала” на покупку и соответственно преодоление его вверх, а в частности наблюдаются покупки от значения 57,80 уже третью торговую сессию, что является “бычьим” признаком. С “бычьей” точки зрения, чем дольше будет консолидация, тем сильнее будет рост. Точкой отмены “бычьего” сценария является минимум от 07.08.19 на отметке 55,89.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент от уровня 56 до уровня 58 долларов за баррель сформировал импульсное движение вверх, тем самым обозначив фрактал на покупку на уровне 58 долларов за баррель. В настоящее время можем наблюдать консолидацию цены в зоне “фрактала” на покупку и соответственно преодоление его вверх, а в частности наблюдаются покупки от значения 57,80 уже третью торговую сессию, что является “бычьим” признаком. С “бычьей” точки зрения, чем дольше будет консолидация, тем сильнее будет рост. Точкой отмены “бычьего” сценария является минимум от 07.08.19 на отметке 55,89.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Из каких шагов состоит разработка торговой стратегии.
Основная проблема с которой сталкивается все, кто приходит на рынок – отсутствие четко формализованного поведения на рынке, иначе говоря, отсутствие торговой стратегии. По нашему мнению для создания формализованной торговой стратегии необходимо совершить следующие действия:
1. Поиск торговой идеи. Торговая идея – это набор правил и условий с помощью которых мы находим оптимальные моменты для открытия и закрытия сделки. Это могут быть как графические паттерны, различные математические модели и т.д.
2. Создание предварительного торгового алгоритма с четкими условиями входа и выхода. Задача – описать алгоритм с указанием правил, условий открытия и закрытия сделки на основании торговой идеи для дальнейшего тестирования стратегии.
3. Отработка предварительного алгоритма на статистических данных. Отработка не должна сводиться к анализу картинки графика, где визуально будет происходить поиск паттернов, а необходимо произвести расчеты на основании массивов данных, которые мы использовали при поиске торговой идеи.
4. Оптимизация алгоритма, целью которой является улучшение финансового результата. Это можно добиться с помощью снижения среднего убытка, увеличения средней прибыли, снижения количества убыточных сделок или увеличения количества прибыльных сделок. Оптимизация торгового алгоритма происходит через введение дополнительных фильтров к открытию/закрытию сделок по стратегии и так далее.
5. Дальнейшая отработка стратегии на текущем рынке в режиме реальных торгов.
На канале курса активного трейдинга будем проводить поквартальный анализ паттернов, которые мы предлагаем к использованию, а также будем показывать как создать торговые стратегии на основе этих паттернов и как их оптимизировать. Цена курса всего 15 000 рублей. По вопросам обращайтесь к админу канала @stock_talk_admin. Также заявку на приобретение курса можно подать на нашем сайте.
Основная проблема с которой сталкивается все, кто приходит на рынок – отсутствие четко формализованного поведения на рынке, иначе говоря, отсутствие торговой стратегии. По нашему мнению для создания формализованной торговой стратегии необходимо совершить следующие действия:
1. Поиск торговой идеи. Торговая идея – это набор правил и условий с помощью которых мы находим оптимальные моменты для открытия и закрытия сделки. Это могут быть как графические паттерны, различные математические модели и т.д.
2. Создание предварительного торгового алгоритма с четкими условиями входа и выхода. Задача – описать алгоритм с указанием правил, условий открытия и закрытия сделки на основании торговой идеи для дальнейшего тестирования стратегии.
3. Отработка предварительного алгоритма на статистических данных. Отработка не должна сводиться к анализу картинки графика, где визуально будет происходить поиск паттернов, а необходимо произвести расчеты на основании массивов данных, которые мы использовали при поиске торговой идеи.
4. Оптимизация алгоритма, целью которой является улучшение финансового результата. Это можно добиться с помощью снижения среднего убытка, увеличения средней прибыли, снижения количества убыточных сделок или увеличения количества прибыльных сделок. Оптимизация торгового алгоритма происходит через введение дополнительных фильтров к открытию/закрытию сделок по стратегии и так далее.
5. Дальнейшая отработка стратегии на текущем рынке в режиме реальных торгов.
На канале курса активного трейдинга будем проводить поквартальный анализ паттернов, которые мы предлагаем к использованию, а также будем показывать как создать торговые стратегии на основе этих паттернов и как их оптимизировать. Цена курса всего 15 000 рублей. По вопросам обращайтесь к админу канала @stock_talk_admin. Также заявку на приобретение курса можно подать на нашем сайте.
Стоимость опциона на фьючерс на нефть марки BRENT
Для того, чтобы понять, сколько стоит 1 опцион CALL в рублях с котировкой 0,75 из таблицы котировок (стакана), приведенной на скриншоте, обратимся к спецификации фьючерса на нефть марки BRENT, который является базовым активом по опциону.
Цена Контракта в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в долларах США за 1 (один) баррель. Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – минимальный шаг цены) составляет 0,01 (одну сотую) доллара США. Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях и составляет 0,1 (одну десятую) доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативного курса доллара США к российскому рублю, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет по ссылке: https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB. Согласно методики расчета индикативного курса доллара США к рублю за основу берется курс USDRUBTOM. Лот Контракта составляет 10 (десять) баррелей.
Исходя из этого, если котировка опциона 0,75, а индикативный курс доллара на текущий момент 65,2462 рублей, то 1 опцион стоит:
0,75 х 10 х 65,2462 = 489,34 рублей
Ранее мы делали публикацию по стоимости опциона на фьючерс на индекс РТС - https://t.me/stock_talk/1318
Для того, чтобы понять, сколько стоит 1 опцион CALL в рублях с котировкой 0,75 из таблицы котировок (стакана), приведенной на скриншоте, обратимся к спецификации фьючерса на нефть марки BRENT, который является базовым активом по опциону.
Цена Контракта в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в долларах США за 1 (один) баррель. Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – минимальный шаг цены) составляет 0,01 (одну сотую) доллара США. Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях и составляет 0,1 (одну десятую) доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативного курса доллара США к российскому рублю, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет по ссылке: https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB. Согласно методики расчета индикативного курса доллара США к рублю за основу берется курс USDRUBTOM. Лот Контракта составляет 10 (десять) баррелей.
Исходя из этого, если котировка опциона 0,75, а индикативный курс доллара на текущий момент 65,2462 рублей, то 1 опцион стоит:
0,75 х 10 х 65,2462 = 489,34 рублей
Ранее мы делали публикацию по стоимости опциона на фьючерс на индекс РТС - https://t.me/stock_talk/1318
Один из участников Курса опционной торговли прислал нам скрин результата своей сделки по опционам на фьючерс Br, которую закрыл вчера. Объем активов, выделенный под опционные сделки совсем небольшой, но это только первые шаги. Агитировать не будем, кому интересно, ссылка на описание курса ниже. Либо можете задать вопрос админу канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС преодолел минимум на отметке 127430 от 05.08.19 и достиг зоны своих коррекционных целей, о которых мы говорили в июне. Роль начальной диагонали, которая развивалась от уровня 139000 до уровня 135000 в середине июля, о которой мы также говорили, принципиально выполнена.
На сегодняшний день, цели движения вверх, в рамках коррекции к падению, лежат на уровне 131000. Ближайший “отскок” вверх просматривается на уровень 128500.
Если падение цены актива остановится не ниже уровня 121000, то вполне реален еще один заход вверх к тестированию максимумов.
Сегодня возможно такие рассуждения выглядят несколько странно, но не более, чем выдвинутое в июне предположение о коррекции РТС к уровням 122000 - 125000 и движении пары USDRUD к уровню 65 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС преодолел минимум на отметке 127430 от 05.08.19 и достиг зоны своих коррекционных целей, о которых мы говорили в июне. Роль начальной диагонали, которая развивалась от уровня 139000 до уровня 135000 в середине июля, о которой мы также говорили, принципиально выполнена.
На сегодняшний день, цели движения вверх, в рамках коррекции к падению, лежат на уровне 131000. Ближайший “отскок” вверх просматривается на уровень 128500.
Если падение цены актива остановится не ниже уровня 121000, то вполне реален еще один заход вверх к тестированию максимумов.
Сегодня возможно такие рассуждения выглядят несколько странно, но не более, чем выдвинутое в июне предположение о коррекции РТС к уровням 122000 - 125000 и движении пары USDRUD к уровню 65 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Текущий момент U500-9.19.
Фьючерс на индекс акций американских эмитентов. Базовый актив данного контракта - индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR). По утверждению Московской биржи US 500 на 99,9% коррелирует с индексом S&P500.
Фьючерс на индекс US 500 достиг зоны начала формирования “бычьего флага” на “бычьем” рынке, то есть произошло именно, то, что бывает в подавляющем большинстве случаев в ликвидных активах. Эту ситуацию мы описывали здесь в середине июня. То есть можно сделать вывод, что произошла минимально необходимая коррекция в данном инструменте.
В настоящее время, на наш взгляд, ситуация нейтральная, но, с технической стороны, есть все шансы на рост цены в некоторой перспективе.
Фьючерс на индекс акций американских эмитентов. Базовый актив данного контракта - индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR). По утверждению Московской биржи US 500 на 99,9% коррелирует с индексом S&P500.
Фьючерс на индекс US 500 достиг зоны начала формирования “бычьего флага” на “бычьем” рынке, то есть произошло именно, то, что бывает в подавляющем большинстве случаев в ликвидных активах. Эту ситуацию мы описывали здесь в середине июня. То есть можно сделать вывод, что произошла минимально необходимая коррекция в данном инструменте.
В настоящее время, на наш взгляд, ситуация нейтральная, но, с технической стороны, есть все шансы на рост цены в некоторой перспективе.
‼️Обновили статистику закрытых сделок по услугам «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы».
Файлы со статистикой разместили на яндекс диск, ссылки ниже, результаты следующие:
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Итоговая доходность +100,65%
Всего месяцев 18 шт.
Закрытых сделок 325 шт.
Прибыльных сделок 204 шт. (62,7%).
Убыточных сделок 121 шт. (37,3%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +7,24%
Максимальный убыток в закрытой сделке -0,91%
Средняя прибыль в сделке 0,6%
Средний убыток в сделке 0,2%
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из гарантийного обеспечения позиции.
Итоговая доходность +645,3%
Всего месяцев 17 шт.
Закрытых сделок 39 шт.
Прибыльных сделок 33 шт. (84,6%).
Убыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Безубыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +152,38%
Максимальный убыток в закрытой сделке -100%
Статистика «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/NC60XUrRoLzDGw
Статистика «Торгуем вместе фьючерсы» - https://yadi.sk/i/ZcyzyWUTwlXH0Q
🎓Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie.
❓Если есть вопрос по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
Файлы со статистикой разместили на яндекс диск, ссылки ниже, результаты следующие:
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Итоговая доходность +100,65%
Всего месяцев 18 шт.
Закрытых сделок 325 шт.
Прибыльных сделок 204 шт. (62,7%).
Убыточных сделок 121 шт. (37,3%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +7,24%
Максимальный убыток в закрытой сделке -0,91%
Средняя прибыль в сделке 0,6%
Средний убыток в сделке 0,2%
✅ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ. Значения доходности/убыточности рассчитаны исходя из гарантийного обеспечения позиции.
Итоговая доходность +645,3%
Всего месяцев 17 шт.
Закрытых сделок 39 шт.
Прибыльных сделок 33 шт. (84,6%).
Убыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Безубыточных сделок 3 шт. (7,7%).
Максимальная прибыль в закрытой сделке +152,38%
Максимальный убыток в закрытой сделке -100%
Статистика «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/NC60XUrRoLzDGw
Статистика «Торгуем вместе фьючерсы» - https://yadi.sk/i/ZcyzyWUTwlXH0Q
🎓Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie.
❓Если есть вопрос по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
Исследование паттерна «Медвежье поглощение» на инструменте Si-9.19
Провели исследование стратегии, построенной на основании паттерна «Медвежье поглощение» на фьючерсном контракте Si-9.19 за период с 20.06.2019 по 15.08.2019.
Стратегия заключается в том, чтобы открыть сделку шорт по цене открытия первой свечи после поглощения. Закрытие позиции происходит по цене закрытия пятой свечи, после поглощения, либо по стопу, если движение пошло не в нашу сторону. Выбор пал на пятую свечу, т.к. суть поглощения – разворот тренда, и, чтобы дать тренду немного развиться, сделали закрытие на пятой свече. По сути, можно применять в качестве закрытия позиции принцип достаточности прибыли по отношению к риску в сделке и т.д. Также, если поступает новый сигнал, а мы еще находимся в открытой сделке, то новая не осуществляется, а данный сигнал будет неисполненным.
Результаты следующие:
Общий итог +709 рублей.
Всего сигналов 55 шт.
Исполненных 40 шт.
Прибыльных сделок 12 шт.
Убыточных сделок 28 шт.
Средняя прибыль в сделке +199 рублей.
Средний убыток в сделке -60 рублей.
Максимальная прибыль +470 рублей.
Максимальный убыток -131 рубль.
ГО контракта, примерно, 4300-4400 рублей. Доходность за указанный выше период по отношению к ГО 16%. Комиссии брокера и биржи мы не учитывали. По нашему мнению результат более чем приемлемый, даже используя 30-50% от депозита в сделках.
Ссылка на xlsx файл https://yadi.sk/i/03Zin6n-AhCNjw
Провели исследование стратегии, построенной на основании паттерна «Медвежье поглощение» на фьючерсном контракте Si-9.19 за период с 20.06.2019 по 15.08.2019.
Стратегия заключается в том, чтобы открыть сделку шорт по цене открытия первой свечи после поглощения. Закрытие позиции происходит по цене закрытия пятой свечи, после поглощения, либо по стопу, если движение пошло не в нашу сторону. Выбор пал на пятую свечу, т.к. суть поглощения – разворот тренда, и, чтобы дать тренду немного развиться, сделали закрытие на пятой свече. По сути, можно применять в качестве закрытия позиции принцип достаточности прибыли по отношению к риску в сделке и т.д. Также, если поступает новый сигнал, а мы еще находимся в открытой сделке, то новая не осуществляется, а данный сигнал будет неисполненным.
Результаты следующие:
Общий итог +709 рублей.
Всего сигналов 55 шт.
Исполненных 40 шт.
Прибыльных сделок 12 шт.
Убыточных сделок 28 шт.
Средняя прибыль в сделке +199 рублей.
Средний убыток в сделке -60 рублей.
Максимальная прибыль +470 рублей.
Максимальный убыток -131 рубль.
ГО контракта, примерно, 4300-4400 рублей. Доходность за указанный выше период по отношению к ГО 16%. Комиссии брокера и биржи мы не учитывали. По нашему мнению результат более чем приемлемый, даже используя 30-50% от депозита в сделках.
Ссылка на xlsx файл https://yadi.sk/i/03Zin6n-AhCNjw
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-9.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент от уровня 56, c 07.08.19, формирует повышательную ценовую тенденцию. В данных условиях ближайшей поддержкой выступает уровень 58 долларов за баррель, на котором цена инструмента консолидировалась в течении двух торговых сессий. Если данный уровень в ближайшее время устоит, то тенденция продолжится с локальной целью обновления максимума от 13.08.19 на уровне 61,50.
“Медвежий” сценарий предусматривает формирование зоны сопротивления с последовательно понижающимися максимумами от 02.08.19 и от 13.08.19. В “медвежьем” сценарии целью движения, очевидно, будет являться пробитие или тестирование ближайшего ценового минимума, после чего, на наш взгляд, вновь последует “отскок” вверх.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент от уровня 56, c 07.08.19, формирует повышательную ценовую тенденцию. В данных условиях ближайшей поддержкой выступает уровень 58 долларов за баррель, на котором цена инструмента консолидировалась в течении двух торговых сессий. Если данный уровень в ближайшее время устоит, то тенденция продолжится с локальной целью обновления максимума от 13.08.19 на уровне 61,50.
“Медвежий” сценарий предусматривает формирование зоны сопротивления с последовательно понижающимися максимумами от 02.08.19 и от 13.08.19. В “медвежьем” сценарии целью движения, очевидно, будет являться пробитие или тестирование ближайшего ценового минимума, после чего, на наш взгляд, вновь последует “отскок” вверх.
#фьючерсы #трейдинг # brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС после преодоления поддержки на отметке 127430 и от уровня 127000 с 15.08.19 начал формирование фигуры завершения нисходящей тенденции в виде конечной диагонали. Пока не преодолен уровень 127000 вверх, есть вероятность продолжения формирования нисходящей тенденции в рамках выше отмеченной формации, либо консолидации цены инструмента в диапазоне 123000 - 127000.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения в настоящее время происходит слом “медвежьих” настроений и начало формирования новой восходящей тенденции, первой целью которой, как мы отмечали в нашем обзоре ранее, будет достижение уровня 131000 пунктов.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС после преодоления поддержки на отметке 127430 и от уровня 127000 с 15.08.19 начал формирование фигуры завершения нисходящей тенденции в виде конечной диагонали. Пока не преодолен уровень 127000 вверх, есть вероятность продолжения формирования нисходящей тенденции в рамках выше отмеченной формации, либо консолидации цены инструмента в диапазоне 123000 - 127000.
Вместе с тем, с “бычьей” точки зрения в настоящее время происходит слом “медвежьих” настроений и начало формирования новой восходящей тенденции, первой целью которой, как мы отмечали в нашем обзоре ранее, будет достижение уровня 131000 пунктов.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
