ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ.
Сургутнефтегаз -п.
По привелигерованным акциям Сургутнефтегаз дивиденды в этом году составляют 7,62 руб. На сегодняшний день цена акции после даты “отсечки” Т-2 снизилась на 10,60 руб. Наверняка те, кто покупал акции в расчете на высокую дивидендную доходность, надеются на закрытие “дивидендного гэпа”.
Исходя из этого покупка данных ценных бумаг, в расчете на закрытие гэпа, на сегодняшний день, выглядит более оправданно, чем их покупка непосредственно перед закрытием реестра акционеров.
Сургутнефтегаз -п.
По привелигерованным акциям Сургутнефтегаз дивиденды в этом году составляют 7,62 руб. На сегодняшний день цена акции после даты “отсечки” Т-2 снизилась на 10,60 руб. Наверняка те, кто покупал акции в расчете на высокую дивидендную доходность, надеются на закрытие “дивидендного гэпа”.
Исходя из этого покупка данных ценных бумаг, в расчете на закрытие гэпа, на сегодняшний день, выглядит более оправданно, чем их покупка непосредственно перед закрытием реестра акционеров.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС с уровня 139500 сформировал снижение в виде диагонального треугольника, по крайней мере все движения внутри этой формации отвечают правилам такой фигуры. В настоящее время цена инструмента выходит вниз за экстремум данной формации. Таким образом такая фигура вполне может являться начальным диагональным треугольником и возможно мы наблюдаем начало “медвежьего” тренда или, по крайней мере, значимого движения вниз.
Одним из свойств начальных диагональных треугольников является то, что после преодоления его экстремума, в нашем случае минимума, начинается сильное движение в сторону преодоленного экстремума.
Ближайшее сопротивление, от которого наблюдаются продажи сосредоточено на уровне 135500, о котором мы говорили в прошлом нашем обзоре по этому инструменту.
Поддержи пока не видно, но гипотетически, с “бычьей” точки зрения, могут начаться покупки от уровня 134000, с целью утащить цену на следующий уровень сопротивления 137000.
Мы придерживаемся “медвежьего” взгляда на данный инструмент в текущих условиях.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС с уровня 139500 сформировал снижение в виде диагонального треугольника, по крайней мере все движения внутри этой формации отвечают правилам такой фигуры. В настоящее время цена инструмента выходит вниз за экстремум данной формации. Таким образом такая фигура вполне может являться начальным диагональным треугольником и возможно мы наблюдаем начало “медвежьего” тренда или, по крайней мере, значимого движения вниз.
Одним из свойств начальных диагональных треугольников является то, что после преодоления его экстремума, в нашем случае минимума, начинается сильное движение в сторону преодоленного экстремума.
Ближайшее сопротивление, от которого наблюдаются продажи сосредоточено на уровне 135500, о котором мы говорили в прошлом нашем обзоре по этому инструменту.
Поддержи пока не видно, но гипотетически, с “бычьей” точки зрения, могут начаться покупки от уровня 134000, с целью утащить цену на следующий уровень сопротивления 137000.
Мы придерживаемся “медвежьего” взгляда на данный инструмент в текущих условиях.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА.
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков.
Формат сделок заключается в построении как направленных, так и нейтральных опционных конструкций (стратегий). Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения как для нижнего, так и для верхнего порога входа, а также по количеству участников.
Кому интересно поработать с нами, то по вопросам данной темы пишите @stock_talk_admin
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков.
Формат сделок заключается в построении как направленных, так и нейтральных опционных конструкций (стратегий). Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения как для нижнего, так и для верхнего порога входа, а также по количеству участников.
Кому интересно поработать с нами, то по вопросам данной темы пишите @stock_talk_admin
ГАЗПРОМ В МОМЕНТЕ
Дочерние структуры «Газпрома» Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited разместят 693,63 млн акций материнской компании на Московской бирже, говорится в сообщении «Газпрома».
Всего у «Газпрома» выпущено более 23,67 млрд акций. Таким образом, «дочки» газовой монополии реализуют около 2,93% акций компании.
В сообщении отмечается, что продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Сбор заявок пройдет 25 июля.
Владельцы акций будут принимать решение об удовлетворении заявок и итоговом распределении бумаг. Организатором размещения выступает Газпромбанк.
На фоне этого акции снизились на открытии рынка на 1,8% с ГЭПом. Но, на данным момент падение отыгрывается.
Дочерние структуры «Газпрома» Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited разместят 693,63 млн акций материнской компании на Московской бирже, говорится в сообщении «Газпрома».
Всего у «Газпрома» выпущено более 23,67 млрд акций. Таким образом, «дочки» газовой монополии реализуют около 2,93% акций компании.
В сообщении отмечается, что продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Сбор заявок пройдет 25 июля.
Владельцы акций будут принимать решение об удовлетворении заявок и итоговом распределении бумаг. Организатором размещения выступает Газпромбанк.
На фоне этого акции снизились на открытии рынка на 1,8% с ГЭПом. Но, на данным момент падение отыгрывается.
Друзья, хотим поинтересоваться вашим мнением, на какие темы вам хотелось бы видеть контент. Мы предложим несколько тематик, а вас просим выбрать те, которые считаете более интересными. Это нужно, чтобы мы смогли делать более полезный контент для вас.
Список тем:
Список тем:
‼️Совет директоров Банка России 26 июля 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых.
КАНАЛ ПО ПОРТФЕЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты всех доступных частному инвестору секций Московской биржи, такие как акции, облигации, etf, валюта, а также фьючерсные и опционные контракты как хедж. Частых операций на рынке не будет.
На канале мы будем публиковать информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств и основание для совершения сделки по инструменту. А также мы будем отслеживать рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля будет происходить не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива. Сделки на канале нечастые.
❗️На картинке ниже приведена одна из сделок с канала для примера.
Цена подписки на год 5000 рублей.
Цена бессрочной подписки 10000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты всех доступных частному инвестору секций Московской биржи, такие как акции, облигации, etf, валюта, а также фьючерсные и опционные контракты как хедж. Частых операций на рынке не будет.
На канале мы будем публиковать информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств и основание для совершения сделки по инструменту. А также мы будем отслеживать рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля будет происходить не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива. Сделки на канале нечастые.
❗️На картинке ниже приведена одна из сделок с канала для примера.
Цена подписки на год 5000 рублей.
Цена бессрочной подписки 10000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС, обновив минимум 25.07.19, “отскочил” к уровню 137000. В настоящее время мы наблюдаем некоторую консолидацию. Соответственно, в текущих условиях, ближайшее сопротивление лежит на уровне 137000, выше которого пытаются утащить цену “быки”. Вместе с тем, на наш взгляд, ближайший “фрактал на продажу” находится на уровне 134500, то есть преодоление ценой инструмента уровня 134500 вниз вызовет движение с целью обновления или тестирования минимума на уровне 133000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС, обновив минимум 25.07.19, “отскочил” к уровню 137000. В настоящее время мы наблюдаем некоторую консолидацию. Соответственно, в текущих условиях, ближайшее сопротивление лежит на уровне 137000, выше которого пытаются утащить цену “быки”. Вместе с тем, на наш взгляд, ближайший “фрактал на продажу” находится на уровне 134500, то есть преодоление ценой инструмента уровня 134500 вниз вызовет движение с целью обновления или тестирования минимума на уровне 133000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ТОРГУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
Друзья, у нас есть информационный сервис в котором мы транслируем анализ инструментов Срочного рынка на предмет совершения сделок. Каждый подписчик этого сервиса может следовать сделкам, предложенным нами.
Мы предлагаем сделки как с фьючерсными, так и с опционными контрактами. Есть статистика сделок (статистику обновляем, примерно раз в два месяца), которую мы разместили на нашем сайте, ниже будет ссылка. В своих сделках мы используем паттерны, основанные на принципах смены фрактальности рынка. Информационный сервис называется «Торгуем вместе». Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита с минимальных сумм, здесь этого не получить. Наша цель – получение адекватной для рынка доходности на продолжительном участке времени.
Данный сервис «Торгуем вместе» делится на два направления «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы». Из названий понятно, как инструменты используются. В торгуем вместе фьючерсы используем как краткосрочные сделки с коротким стопом, так и более долгосрочные сделки, которые рекомендуем заключать без использования левериджа (эффекта плеча). В «Торгуем вместе опционы» мы предлагаем как высокорисковые сделки с опционами, так и построение опционных конструкций, нейтральных и направленных.
На июль, также действует ограниченное предложение на бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы и Торгуем вместе опционы, а именно: бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы стоит 20 000 рублей к Торгуем вместе опционы – 25 000 рублей.
По бессрочному подключению обращаться к админу канала @stock_talk_admin.
Кому интересно, с более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Друзья, у нас есть информационный сервис в котором мы транслируем анализ инструментов Срочного рынка на предмет совершения сделок. Каждый подписчик этого сервиса может следовать сделкам, предложенным нами.
Мы предлагаем сделки как с фьючерсными, так и с опционными контрактами. Есть статистика сделок (статистику обновляем, примерно раз в два месяца), которую мы разместили на нашем сайте, ниже будет ссылка. В своих сделках мы используем паттерны, основанные на принципах смены фрактальности рынка. Информационный сервис называется «Торгуем вместе». Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита с минимальных сумм, здесь этого не получить. Наша цель – получение адекватной для рынка доходности на продолжительном участке времени.
Данный сервис «Торгуем вместе» делится на два направления «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы». Из названий понятно, как инструменты используются. В торгуем вместе фьючерсы используем как краткосрочные сделки с коротким стопом, так и более долгосрочные сделки, которые рекомендуем заключать без использования левериджа (эффекта плеча). В «Торгуем вместе опционы» мы предлагаем как высокорисковые сделки с опционами, так и построение опционных конструкций, нейтральных и направленных.
На июль, также действует ограниченное предложение на бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы и Торгуем вместе опционы, а именно: бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы стоит 20 000 рублей к Торгуем вместе опционы – 25 000 рублей.
По бессрочному подключению обращаться к админу канала @stock_talk_admin.
Кому интересно, с более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент движется у нижней границы предполагаемой повышательной тенденции, берущей свое начало с 05.06.19. В текущем движении можно отметить некоторую идентичность формаций 03.07.19 - 09.07.19 и 18.07.19 - 29.07.19.
Исходя из нашего опыта участия в рынке (мы не предсказываем будущее, а говорим о том, что видим), мы можем отметить следующие признаки движений: чем дольше происходит консолидация цены инструмента у границы тенденции, тем сильнее происходит последующее движение в направлении этой тенденции к противоположной ее границе(то есть в текущей ситуации от нижней границы к верхней).
Ближайшей поддержкой в текущих условиях является уровень 63 доллара за баррель. За формированием ближайшего сопротивления придется наблюдать дополнительно .
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент движется у нижней границы предполагаемой повышательной тенденции, берущей свое начало с 05.06.19. В текущем движении можно отметить некоторую идентичность формаций 03.07.19 - 09.07.19 и 18.07.19 - 29.07.19.
Исходя из нашего опыта участия в рынке (мы не предсказываем будущее, а говорим о том, что видим), мы можем отметить следующие признаки движений: чем дольше происходит консолидация цены инструмента у границы тенденции, тем сильнее происходит последующее движение в направлении этой тенденции к противоположной ее границе(то есть в текущей ситуации от нижней границы к верхней).
Ближайшей поддержкой в текущих условиях является уровень 63 доллара за баррель. За формированием ближайшего сопротивления придется наблюдать дополнительно .
#фьючерсы #трейдинг # brent
ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ.
Телеграф-п.
На нашем канале 14.06.19 мы говорили о данной акции и о нашей тактике в отношении перспектив работы с ней. Напомним еще раз, что с нашей точки зрения, исходя из высокой дивидендной доходности, была оправдана покупка данной бумаги после закрытия реестра акционеров и соответственно только после снижения цены сравнимого с размером дивидендов.
18.06.19 мы обращали внимание именно на этот факт. Цена была в районе 12,40.
На сегодняшний день прошло чуть более месяца со дня рациональности принятия решения и мы видим, что цена 16,30 и выросла на 30% с того дня. Сегодня уже можно принимать следующее решение, а именно: удерживать ли актив и дальше, либо фиксировать позицию, либо выбирать компромиссный вариант с частичным высвобождением средств для дальнейшего поиска аналогичных операций и ограничением риска по текущей сделке.
То есть работа по принципу выбора ценных бумаг исходя из уровня дивидендов и дат закрытия реестра акционеров вполне может оправдывать себя на дистанции и дает определенные возможности..
Телеграф-п.
На нашем канале 14.06.19 мы говорили о данной акции и о нашей тактике в отношении перспектив работы с ней. Напомним еще раз, что с нашей точки зрения, исходя из высокой дивидендной доходности, была оправдана покупка данной бумаги после закрытия реестра акционеров и соответственно только после снижения цены сравнимого с размером дивидендов.
18.06.19 мы обращали внимание именно на этот факт. Цена была в районе 12,40.
На сегодняшний день прошло чуть более месяца со дня рациональности принятия решения и мы видим, что цена 16,30 и выросла на 30% с того дня. Сегодня уже можно принимать следующее решение, а именно: удерживать ли актив и дальше, либо фиксировать позицию, либо выбирать компромиссный вариант с частичным высвобождением средств для дальнейшего поиска аналогичных операций и ограничением риска по текущей сделке.
То есть работа по принципу выбора ценных бумаг исходя из уровня дивидендов и дат закрытия реестра акционеров вполне может оправдывать себя на дистанции и дает определенные возможности..
Наш курс по активной торговле фьючерсными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи является постоянно действующим. Это решение продиктовано тем, что на рынке происходят изменения каждый день. С нашей точки зрения, для того, чтобы выработать системность собственных действий на рынке и получить возможность извлечения дохода из волатильности рыночных инструментов, мало изучения одной теории, а лучше теоретические аспекты увязывать с практикой. Практика приобретается только при анализе текущей ситуации в режиме реального времени и соответствующего совершения операций. Методы нашего анализа носят исключительно прикладной характер и направлены на поиск удобных моментов для совершения эффективных операций. Каждый желающий, в ходе прохождения курса активного трейдинга получает возможность изучить все методы нашего подхода к анализу рыночной ситуации, а также получает возможность наработки собственного опыта и стиля торговли.
✅Свободный график изучения материалов. Доступ к материалам бессрочный.
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы автору.
✅Торговые паттерны, отработанные на практике. Теория без воды, упор на практику.
✅Материал подается в форме видео и текста. Материалы курса дополняются новыми.
🎓Разделы курса:
1️⃣Принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском
2️⃣Разбор рабочих паттернов
3️⃣Принципы идентификации фрактальности
4️⃣Риск-менеджмент
5️⃣Хеджирование рисков
‼️СКИДКА! ДО 10 АВГУСТА ЦЕНА НА КУРС СОСТАВЛЯЕТ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ВМЕСТО 15 ТЫСЯЧ‼️
📢Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
❓По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
✅Свободный график изучения материалов. Доступ к материалам бессрочный.
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы автору.
✅Торговые паттерны, отработанные на практике. Теория без воды, упор на практику.
✅Материал подается в форме видео и текста. Материалы курса дополняются новыми.
🎓Разделы курса:
1️⃣Принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском
2️⃣Разбор рабочих паттернов
3️⃣Принципы идентификации фрактальности
4️⃣Риск-менеджмент
5️⃣Хеджирование рисков
‼️СКИДКА! ДО 10 АВГУСТА ЦЕНА НА КУРС СОСТАВЛЯЕТ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ВМЕСТО 15 ТЫСЯЧ‼️
📢Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
❓По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Провели анализ статистических данных OHLC за период c 20.07 по 29.08 по инструменту RTS-9.19 (фьючерс на индекс РТС) на предмет оценки профитности стратегий с использованием графического паттерна «медвежье поглощение». В конце данного поста размещены ссылки на файлы с самим исследованием в формате xlsx (файл Excel), визуализацией паттерна на графике за указанный выше период и варианты отработки графической модели (паттерна) «медвежье поглощение».
В анализе участвовало 392 свечи с периодом 60 (часовик). Сначала мы выгрузили данные и привели их в более читабельный вид (см. Исследование, группа столбцов №2). В столбце №5 мы выявили рассматриваемый нами паттерн. Ценой входа в сделку является цена открытия свечи, следующая за свечой поглощения, полученные данные рассчитаны и записаны в столбце №7. После открытия сделки выставляется стоп-заявка с указанной стоп-ценой – столбец №8. В нашем случае стоп-ценой является цена открытия свечи поглощения. В столбце №7 мы выявили те сигналы на открытие позиции, которые не будут исполнены по причине уже открытой позиции ранее. Т.е. не открывается новая сделка, пока не закроется предыдущая. В столбце №10 рассчитана цена закрытия позиции. Закрытие позиции происходит либо на цене закрытия третьей свечи после свечи поглощения, либо по стоп-цене. Варианты отработки модели «медвежье поглощения» мы привели в графическом файле Паттерн, ссылка внизу. Почему мы использовали закрытие позиции на цене закрытия третьей свечи после свечи поглощения? Чтобы провести исследование с расчетами, нужно «упаковать» стратегию в алгоритм, иначе говоря, формализовать ее на 100%. А такое закрытие позиции было одно из самых простых в плане формализации.
Теперь перейдем к итогам:
Общая доходность +1180 пп.
Всего сделок 29 шт.
Прибыльных сделок 12 шт. (41,4%).
Убыточных сделок 17 шт. (58,6%).
Максимальная прибыль в сделке +850 пп.
Максимальный убыток в сделке -720 пп.
Средняя прибыль в сделке +410 пп.
Средний убыток в сделке -220 пп.
Следует отметить, что за период с 20.07 по 29.08 не было выраженного трендового движения.
Для визуализации мы отметили найденные паттерны на графике (см. Визуализация на графике). Но, по сути нам не нужен график как для анализа, так и для совершения операций. График - это визуализация таблицы обезличенных сделок по инструменту. Наша торговая идея, в контексте данного паттерны, строится на предположении о том, что если за текущий период цена падала больше чем за предыдущий, то цена будет падать дальше определенное количество времени, не поднимаясь выше цены начала предыдущего периода. А если так происходит, то мы закрываем нашу сделку, т.к. наш сценарий не оправдался.
В дальнейшем мы периодически будем проводить исследования статистических данных по различным инструментам с целью выявления профитных стратегий.
Но в общий доступ не будем выкладывать результаты всех исследований.
А в полном объеме мы будем публиковать наши исследования и анализ паттернов на предмет выявления профитных стратегий на канале Курса активного трейдинга. Кто хочет присоединиться к каналу курса пишите админу @stock_talk_admin. Такую информацию вряд ли где можно найти, так как такого рода анализ мало кто делает, либо не раскрывает свои наработки.
Исследование xlsx https://yadi.sk/i/c5mPO-mNcwnQ0A
Визуализация на графике https://yadi.sk/i/9aMhbZMtX5j3Og
Паттерн https://yadi.sk/i/9Ru-egErXXiFzA
Провели анализ статистических данных OHLC за период c 20.07 по 29.08 по инструменту RTS-9.19 (фьючерс на индекс РТС) на предмет оценки профитности стратегий с использованием графического паттерна «медвежье поглощение». В конце данного поста размещены ссылки на файлы с самим исследованием в формате xlsx (файл Excel), визуализацией паттерна на графике за указанный выше период и варианты отработки графической модели (паттерна) «медвежье поглощение».
В анализе участвовало 392 свечи с периодом 60 (часовик). Сначала мы выгрузили данные и привели их в более читабельный вид (см. Исследование, группа столбцов №2). В столбце №5 мы выявили рассматриваемый нами паттерн. Ценой входа в сделку является цена открытия свечи, следующая за свечой поглощения, полученные данные рассчитаны и записаны в столбце №7. После открытия сделки выставляется стоп-заявка с указанной стоп-ценой – столбец №8. В нашем случае стоп-ценой является цена открытия свечи поглощения. В столбце №7 мы выявили те сигналы на открытие позиции, которые не будут исполнены по причине уже открытой позиции ранее. Т.е. не открывается новая сделка, пока не закроется предыдущая. В столбце №10 рассчитана цена закрытия позиции. Закрытие позиции происходит либо на цене закрытия третьей свечи после свечи поглощения, либо по стоп-цене. Варианты отработки модели «медвежье поглощения» мы привели в графическом файле Паттерн, ссылка внизу. Почему мы использовали закрытие позиции на цене закрытия третьей свечи после свечи поглощения? Чтобы провести исследование с расчетами, нужно «упаковать» стратегию в алгоритм, иначе говоря, формализовать ее на 100%. А такое закрытие позиции было одно из самых простых в плане формализации.
Теперь перейдем к итогам:
Общая доходность +1180 пп.
Всего сделок 29 шт.
Прибыльных сделок 12 шт. (41,4%).
Убыточных сделок 17 шт. (58,6%).
Максимальная прибыль в сделке +850 пп.
Максимальный убыток в сделке -720 пп.
Средняя прибыль в сделке +410 пп.
Средний убыток в сделке -220 пп.
Следует отметить, что за период с 20.07 по 29.08 не было выраженного трендового движения.
Для визуализации мы отметили найденные паттерны на графике (см. Визуализация на графике). Но, по сути нам не нужен график как для анализа, так и для совершения операций. График - это визуализация таблицы обезличенных сделок по инструменту. Наша торговая идея, в контексте данного паттерны, строится на предположении о том, что если за текущий период цена падала больше чем за предыдущий, то цена будет падать дальше определенное количество времени, не поднимаясь выше цены начала предыдущего периода. А если так происходит, то мы закрываем нашу сделку, т.к. наш сценарий не оправдался.
В дальнейшем мы периодически будем проводить исследования статистических данных по различным инструментам с целью выявления профитных стратегий.
Но в общий доступ не будем выкладывать результаты всех исследований.
А в полном объеме мы будем публиковать наши исследования и анализ паттернов на предмет выявления профитных стратегий на канале Курса активного трейдинга. Кто хочет присоединиться к каналу курса пишите админу @stock_talk_admin. Такую информацию вряд ли где можно найти, так как такого рода анализ мало кто делает, либо не раскрывает свои наработки.
Исследование xlsx https://yadi.sk/i/c5mPO-mNcwnQ0A
Визуализация на графике https://yadi.sk/i/9aMhbZMtX5j3Og
Паттерн https://yadi.sk/i/9Ru-egErXXiFzA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС с середины июля обозначил ближайшие границы диапазона проторговки. От уровня 133000 участники рынка начинают выкупать инструмент, а от уровня 137000 начинаются продажи.
Вместе с тем, значение снижения с 11.01.19 по 18.07.19 не теряет смысл начальной диагонали. Мы говорили, что одним из свойств диагональных треугольников является относительно сильная коррекция практически к началу данной формации (в нашем случае к 139000), но такой коррекции не было. Исходя из этого, с “медвежьей” точки зрения, в настоящее время происходит движение, корректирующее первый этап снижения(начальную диагональ), после завершения которого, при пробитии уровня 133000, начнется более значимое снижение. В этом сценарии ближайшее сопротивление находится у уровня 137000. Принципиально, в “медвежьем” сценарии или для подтверждения этого сценария, можно дождаться закрепления цены ниже 133000 и в этом случае уже открывать соответствующие позиции, так как начальные диагонали имеют еще одно свойство о котором мы также говорили, а именно: после пробития экстремума начальной диагонали начинается сильное движение в сторону этого пробития (в нашем случае вниз)
С “бычьей” точки зрения уровень 133000 является поддержкой , так как от данного уровня заметна активизация “покупателей” и при условии, что данный уровень устоит, движение цены инструмента продолжится. В “бычьем” сценарии рационально обращать внимание на возможные выкупы снижения цены.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС с середины июля обозначил ближайшие границы диапазона проторговки. От уровня 133000 участники рынка начинают выкупать инструмент, а от уровня 137000 начинаются продажи.
Вместе с тем, значение снижения с 11.01.19 по 18.07.19 не теряет смысл начальной диагонали. Мы говорили, что одним из свойств диагональных треугольников является относительно сильная коррекция практически к началу данной формации (в нашем случае к 139000), но такой коррекции не было. Исходя из этого, с “медвежьей” точки зрения, в настоящее время происходит движение, корректирующее первый этап снижения(начальную диагональ), после завершения которого, при пробитии уровня 133000, начнется более значимое снижение. В этом сценарии ближайшее сопротивление находится у уровня 137000. Принципиально, в “медвежьем” сценарии или для подтверждения этого сценария, можно дождаться закрепления цены ниже 133000 и в этом случае уже открывать соответствующие позиции, так как начальные диагонали имеют еще одно свойство о котором мы также говорили, а именно: после пробития экстремума начальной диагонали начинается сильное движение в сторону этого пробития (в нашем случае вниз)
С “бычьей” точки зрения уровень 133000 является поддержкой , так как от данного уровня заметна активизация “покупателей” и при условии, что данный уровень устоит, движение цены инструмента продолжится. В “бычьем” сценарии рационально обращать внимание на возможные выкупы снижения цены.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Обновили статистику закрытых сделок по услугам «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы».
Файлы со статистикой разместили на яндекс диск, ссылки ниже:
Статистика «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/NC60XUrRoLzDGw
Статистика «Торгуем вместе фьючерсы» - https://yadi.sk/i/ZcyzyWUTwlXH0Q
Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie.
Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
Файлы со статистикой разместили на яндекс диск, ссылки ниже:
Статистика «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/NC60XUrRoLzDGw
Статистика «Торгуем вместе фьючерсы» - https://yadi.sk/i/ZcyzyWUTwlXH0Q
Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie.
Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB достигла уровня 65 рублей за доллар США, но пока текущее движение укладывается в рамки “отскока” вверх с целевыми значениями, о которых мы говорили в обзоре 19.06.19. Надо сказать, что движение вниз получилось растянутым и заняло практически месяц с того момента, но тем не менее закономерности срабатывают раз за разом и цена “отскочила” на предполагаемый уровень.
В настоящее время может начать развиваться тренд вверх. На наш взгляд, в этом случае сформируется ценовой канал, который обозначит максимумы и минимумы, от которых вполне можно будет принимать решения и ограничивать риск в сделках.
Если же текущее движение является только отскоком, то в скором времени начнется распределение актива между покупателями и цена отправится в “боковик”.
Валютная пара USDRUB достигла уровня 65 рублей за доллар США, но пока текущее движение укладывается в рамки “отскока” вверх с целевыми значениями, о которых мы говорили в обзоре 19.06.19. Надо сказать, что движение вниз получилось растянутым и заняло практически месяц с того момента, но тем не менее закономерности срабатывают раз за разом и цена “отскочила” на предполагаемый уровень.
В настоящее время может начать развиваться тренд вверх. На наш взгляд, в этом случае сформируется ценовой канал, который обозначит максимумы и минимумы, от которых вполне можно будет принимать решения и ограничивать риск в сделках.
Если же текущее движение является только отскоком, то в скором времени начнется распределение актива между покупателями и цена отправится в “боковик”.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел минимум от 18.07.19 на уровне 61 доллар за баррель. С “медвежьей” точки зрения данный факт может говорить о продолжении снижения. В этом случае ближайшим сопротивлением является уровень 63 доллара за баррель. Текущие настроения участников рынка могут быть связаны с направлением движения в сторону тестирования уровня 58 долларов за баррель. По целям “отскоков” вверх можно сказать, что их значения пока лежат на уровне 64 - 65 доллара за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел минимум от 18.07.19 на уровне 61 доллар за баррель. С “медвежьей” точки зрения данный факт может говорить о продолжении снижения. В этом случае ближайшим сопротивлением является уровень 63 доллара за баррель. Текущие настроения участников рынка могут быть связаны с направлением движения в сторону тестирования уровня 58 долларов за баррель. По целям “отскоков” вверх можно сказать, что их значения пока лежат на уровне 64 - 65 доллара за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПАТТЕРНА «ПОГЛОЩЕНИЕ» НА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Публикуем проведенное нами исследование торгового алгоритма на основе паттерна «Поглощение». В данном исследовании мы соединили в стратегии паттерны «бычье поглощение» и «медвежье поглощение».
Описание стратегии есть в предыдущей публикации на эту тему (https://t.me/stock_talk/1356).
Проведя анализ статистических данных за период с 20.06 по 29.07 по фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.19) мы получили следующие результаты:
Всего сделок 39 шт.
Прибыльных сделок 12 шт. (30,8%).
Убыточных сделок 27 шт. (69,2%).
Максимальная прибыль в сделке +1320 пп.
Максимальный убыток в сделке -870 пп.
Средний убыток в сделке -240 пп.
Средняя прибыль в сделке + 500 пп.
Общий результат за период -520 пп.
Следует отметить, что всего было 54 сигнала, 15 из которых были не исполнены по причине уже открытой позиции на момент выхода нового сигнала. Также учитываем, что за период с 20.06 по 29.07 отсутствовало трендовое движение, а в зависимости от фазы рынка результаты будут существенно меняться. Стратегию можно оптимизировать, вводя дополнительные фильтры, тем самым снижая количество убыточных сделок.
Больше исследований будет публиковаться на канале курса активного трейдинга. Описание курса есть на нашем сайте, ссылка https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal. До 10 августа сделали скидку на курс активного трейдинга. Стоимость 10 000 рублей, вместо 15 000 рублей. По вопросам касательно курса, обращайтесь к админу канала @stock_talk_admin.
Скачать xlsx-файл с исследованием можно по ссылке на яндекс диске: https://yadi.sk/i/10mgAJw4aN-HCA
Публикуем проведенное нами исследование торгового алгоритма на основе паттерна «Поглощение». В данном исследовании мы соединили в стратегии паттерны «бычье поглощение» и «медвежье поглощение».
Описание стратегии есть в предыдущей публикации на эту тему (https://t.me/stock_talk/1356).
Проведя анализ статистических данных за период с 20.06 по 29.07 по фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.19) мы получили следующие результаты:
Всего сделок 39 шт.
Прибыльных сделок 12 шт. (30,8%).
Убыточных сделок 27 шт. (69,2%).
Максимальная прибыль в сделке +1320 пп.
Максимальный убыток в сделке -870 пп.
Средний убыток в сделке -240 пп.
Средняя прибыль в сделке + 500 пп.
Общий результат за период -520 пп.
Следует отметить, что всего было 54 сигнала, 15 из которых были не исполнены по причине уже открытой позиции на момент выхода нового сигнала. Также учитываем, что за период с 20.06 по 29.07 отсутствовало трендовое движение, а в зависимости от фазы рынка результаты будут существенно меняться. Стратегию можно оптимизировать, вводя дополнительные фильтры, тем самым снижая количество убыточных сделок.
Больше исследований будет публиковаться на канале курса активного трейдинга. Описание курса есть на нашем сайте, ссылка https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal. До 10 августа сделали скидку на курс активного трейдинга. Стоимость 10 000 рублей, вместо 15 000 рублей. По вопросам касательно курса, обращайтесь к админу канала @stock_talk_admin.
Скачать xlsx-файл с исследованием можно по ссылке на яндекс диске: https://yadi.sk/i/10mgAJw4aN-HCA
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС в завершении вчерашней торговой сессии сформировал признаки перепроданности. На сегодняшней сессии эта перепроданность нивелируется “отскоком” вверх. Если текущий “отскок” будет носить импульсный характер (что уже наблюдается), то после коррекции первого “бычьего” импульса последует еще одно движение вверх. Таким образом, с “бычьей” точки зрения, движение вверх, с целями обновления максимумов, вполне может быть продолжено. В данном сценарии поддержка будет формироваться от уровня 127500.
Уровень сопротивления пока лежит достаточно далеко от текущих значений, а формирование нового сопротивления придется отслеживать.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС в завершении вчерашней торговой сессии сформировал признаки перепроданности. На сегодняшней сессии эта перепроданность нивелируется “отскоком” вверх. Если текущий “отскок” будет носить импульсный характер (что уже наблюдается), то после коррекции первого “бычьего” импульса последует еще одно движение вверх. Таким образом, с “бычьей” точки зрения, движение вверх, с целями обновления максимумов, вполне может быть продолжено. В данном сценарии поддержка будет формироваться от уровня 127500.
Уровень сопротивления пока лежит достаточно далеко от текущих значений, а формирование нового сопротивления придется отслеживать.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
