ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел локальный максимум 65,12, достигнутый 08.07.19. С одной стороны это “бычий” признак и движение может быть продолжено. В данном сценарии роста ближайшая поддержка уже сосредоточена на уровне 64 доллара за баррель. Вместе с тем, движение с 03.08.19 по сегодняшний день может являться первым заходным движением вверх после коррекции, начавшейся 01.07.19. В этом случае, вполне реальна коррекция к уровню 63 доллара за баррель. “Бычий” сценарий не будет нарушен при снижении цены вплоть до минимума от 03.07.19 на отметке 62,09.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел локальный максимум 65,12, достигнутый 08.07.19. С одной стороны это “бычий” признак и движение может быть продолжено. В данном сценарии роста ближайшая поддержка уже сосредоточена на уровне 64 доллара за баррель. Вместе с тем, движение с 03.08.19 по сегодняшний день может являться первым заходным движением вверх после коррекции, начавшейся 01.07.19. В этом случае, вполне реальна коррекция к уровню 63 доллара за баррель. “Бычий” сценарий не будет нарушен при снижении цены вплоть до минимума от 03.07.19 на отметке 62,09.
#фьючерсы #трейдинг # brent
КУРСЫ ПО ТРЕЙДИНГУ ФЬЮЧЕРСНЫМИ И ОПЦИОННЫМИ КОНТРАКТАМИ
Те, кто желает научиться торговле фьючерсными или опционными контрактами, можем предложить пройти наши курсы. У нас есть Курс активного трейдинга и курс опционной торговли. В каждом курсе выложено более 100 материалов в форме статей и видео. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение стратегий/паттернов.
График изучения материалов курсов свободный, т.е. материалы уже опубликованы. Подключение к курсам бессрочное, мы не ограничиваем никого по времени изучения. Также мы периодически добавляем новые материалы на каналы курсов.
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета. С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
В курсе активного трейдинга будут изложены принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском, предоставлен набор рабочих паттернов, которые мы применяем в своей торговле, изложены принципы идентификации фрактальности, изложены принципы риск-менеджмента. С подробной информацией о курсе активного трейдинга можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Материалы курсов опубликованы в отдельных каналах в Telegram.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
Те, кто желает научиться торговле фьючерсными или опционными контрактами, можем предложить пройти наши курсы. У нас есть Курс активного трейдинга и курс опционной торговли. В каждом курсе выложено более 100 материалов в форме статей и видео. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение стратегий/паттернов.
График изучения материалов курсов свободный, т.е. материалы уже опубликованы. Подключение к курсам бессрочное, мы не ограничиваем никого по времени изучения. Также мы периодически добавляем новые материалы на каналы курсов.
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета. С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
В курсе активного трейдинга будут изложены принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском, предоставлен набор рабочих паттернов, которые мы применяем в своей торговле, изложены принципы идентификации фрактальности, изложены принципы риск-менеджмента. С подробной информацией о курсе активного трейдинга можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Материалы курсов опубликованы в отдельных каналах в Telegram.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ
Продолжение поста от 24.06.2019 - https://t.me/stock_talk/1273
Мы открывали длинную позицию (лонг) на 1000 акций Сбербанк-ао по 239,85 рублей за акцию и короткую позицию (шорт) на 10 фьючерсов на акции Сбербанк-ао по цене 24 446 рублей.
Текущие цены на момент составления поста видны из скриншота, а именно: цена акции 244,34 рублей, цена фьючерсного контракта 24798 рублей.
Финрез на текущий момент = (244,34-239,85)х1000 + (24446-24798)х10 = 970 рублей.
Доходность в процентах составляет порядка 0,34% за 17 дней или 7,3% годовых с учетом текущего размера ГО продавца в 4602,43 руб. Размер комиссий брокера/биржи не учтены.
Оборот одной из самых ликвидных облигации ОФЗ-29012 на 11-30 МСК составляет 650 млн. руб., а размер купона 39,59 рублей при цене облигации 100,64, при этом оборот фьючерса на Сбербанк на тоже самое время 2,5 млрд. и оборот акции Сбербанк-ао 2 млрд. руб.
Что выгодней решать каждому, мы лишь приводим данные.
Продолжение поста от 24.06.2019 - https://t.me/stock_talk/1273
Мы открывали длинную позицию (лонг) на 1000 акций Сбербанк-ао по 239,85 рублей за акцию и короткую позицию (шорт) на 10 фьючерсов на акции Сбербанк-ао по цене 24 446 рублей.
Текущие цены на момент составления поста видны из скриншота, а именно: цена акции 244,34 рублей, цена фьючерсного контракта 24798 рублей.
Финрез на текущий момент = (244,34-239,85)х1000 + (24446-24798)х10 = 970 рублей.
Доходность в процентах составляет порядка 0,34% за 17 дней или 7,3% годовых с учетом текущего размера ГО продавца в 4602,43 руб. Размер комиссий брокера/биржи не учтены.
Оборот одной из самых ликвидных облигации ОФЗ-29012 на 11-30 МСК составляет 650 млн. руб., а размер купона 39,59 рублей при цене облигации 100,64, при этом оборот фьючерса на Сбербанк на тоже самое время 2,5 млрд. и оборот акции Сбербанк-ао 2 млрд. руб.
Что выгодней решать каждому, мы лишь приводим данные.
📈БИРЖЕВОЙ КЛУБ🔥
Осталось 2️⃣ места
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Количество мест ограничено, т.к. выгода биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
Осталось 2️⃣ места
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Количество мест ограничено, т.к. выгода биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
Завтра, 13 июля в 12:00МСК мы проведем вебинар, на котором продолжим говорить о принципах формализации собственного подхода к рынку.
✅Ссылка для участия в вебинаре для ПК: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8739540683
✅Чтобы участвовать в вебинаре на мобильных устройствах, необходимо скачать на него приложение MVR Mobile через App Store или Google Play. После чего, в приложении ввести код вебинара: 8739540683
Вебинарная комната откроется за 1 час до начала вебинара.
Кто будет участвовать, ставьте 👍
✅Ссылка для участия в вебинаре для ПК: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8739540683
✅Чтобы участвовать в вебинаре на мобильных устройствах, необходимо скачать на него приложение MVR Mobile через App Store или Google Play. После чего, в приложении ввести код вебинара: 8739540683
Вебинарная комната откроется за 1 час до начала вебинара.
Кто будет участвовать, ставьте 👍
В конце мая, как уже большинство из вас знает, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц. Всего предлагается 4 категории. Подробнее о категориях можно ознакомиться в статье РБК.
Скорее всего, в законопроект будут внесены определенные поправки из предложенных от профучастников и СРО, т.к. при принятии законопроекта в текущей редакции, существенно снизится выручка профучастников от розничных клиентов, что может, с большой долей вероятности, вызвать повышение комиссионного вознаграждения брокеру за операции и/или обслуживание инвестиционного счета. Также, не топовым брокерам, видимо, придется объединяться, чтобы остаться «на плаву» в этом бизнесе. Курс ЦБ направлен на монополизацию брокерского бизнеса или на заботу о незащищенном частном инвесторе?
Но, это всего лишь предположения, исходя из текущей ситуации, за которой будем наблюдать.
Скорее всего, в законопроект будут внесены определенные поправки из предложенных от профучастников и СРО, т.к. при принятии законопроекта в текущей редакции, существенно снизится выручка профучастников от розничных клиентов, что может, с большой долей вероятности, вызвать повышение комиссионного вознаграждения брокеру за операции и/или обслуживание инвестиционного счета. Также, не топовым брокерам, видимо, придется объединяться, чтобы остаться «на плаву» в этом бизнесе. Курс ЦБ направлен на монополизацию брокерского бизнеса или на заботу о незащищенном частном инвесторе?
Но, это всего лишь предположения, исходя из текущей ситуации, за которой будем наблюдать.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видео о принципах формализации рыночных движений
С 1 августа в течение месяца проведем курс по трейдингу фьючерсными контрактами на Московской бирже. Курс будет проведен в форме вебинаров продолжительностью 1,5-2,5 часа каждый. Количество вебинаров 8 шт. Каждый вебинар будет записан и записи будут предоставлены участникам курса. Вебинары будут проводиться 2 раза в неделю в вечернее время. Ниже приведена программа курса.
Производим набор на курс, по вопросам касательно курса пишите админу канала @stock_talk_admin. Стоимость участия – 20 000 рублей.
Программа курса:
Первое занятие. Тема: Основы биржевой торговли
Инструменты фондового, валютного, срочного рынков Московской биржи. Волатильность рынка. Маржинальность (использование "плеча"). Риск – менеджмент. Бенчмарк. Методы анализа.
Второе занятие. Тема: Свечной анализ
Принципы анализа цен на основе графиков японских свечей. Разворотные модели. Модели продолжения. Формации и практика их применения.
Третье занятие. Тема: Движущие фазы ценовых изменений
Начальный диагональный треугольник. Конечный диагональный треугольник. Ипульсные движения.
Четвертое занятие. Тема: Корректирующие фазы ценовых изменений
Плоская коррекция. Зигзаг. Коррекционные треугольники. Коррекционные комбинации.
Пятое занятие. Тема: Тренд. Принципы сделок
Определение тенденции движения. Формация 1-2. Формация 3-4. Ловушки. Прорывы.
Шестое занятие. Тема: Контртренд. Принципы сделок
Формации завершения тенденции. Разворотные модели. Коррекционные цели.
Седьмое занятие.
Разбор трендовых моделей. Ответы на вопросы
Восьмое занятие.
Разбор контртрендовых моделей. Ответы на вопросы
Производим набор на курс, по вопросам касательно курса пишите админу канала @stock_talk_admin. Стоимость участия – 20 000 рублей.
Программа курса:
Первое занятие. Тема: Основы биржевой торговли
Инструменты фондового, валютного, срочного рынков Московской биржи. Волатильность рынка. Маржинальность (использование "плеча"). Риск – менеджмент. Бенчмарк. Методы анализа.
Второе занятие. Тема: Свечной анализ
Принципы анализа цен на основе графиков японских свечей. Разворотные модели. Модели продолжения. Формации и практика их применения.
Третье занятие. Тема: Движущие фазы ценовых изменений
Начальный диагональный треугольник. Конечный диагональный треугольник. Ипульсные движения.
Четвертое занятие. Тема: Корректирующие фазы ценовых изменений
Плоская коррекция. Зигзаг. Коррекционные треугольники. Коррекционные комбинации.
Пятое занятие. Тема: Тренд. Принципы сделок
Определение тенденции движения. Формация 1-2. Формация 3-4. Ловушки. Прорывы.
Шестое занятие. Тема: Контртренд. Принципы сделок
Формации завершения тенденции. Разворотные модели. Коррекционные цели.
Седьмое занятие.
Разбор трендовых моделей. Ответы на вопросы
Восьмое занятие.
Разбор контртрендовых моделей. Ответы на вопросы
СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС И СТОИМОСТЬ 1 ПУНКТА
Нам часто задают вопросы о том, сколько стоит опцион на фьючерс на индекс РТС. Цены спроса, предложения и теоретическая цена опциона указаны на доске опционов в QUIK. Цены (иначе говоря, размер опционной премии) указаны в пунктах. Так как опцион на фьючерс на индекс РТС, то стоимость 1 пункта по опциону равна 1 пункту по фьючерсу. Чтобы понять сколько стоит 1 пункт, обратимся к спецификации фьючерсного контракта на индекс РТС, размещенной на сайте Московской бирже. В спецификации есть следующий текст:
Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях и составляет 0,2 доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет.
Исходя из спецификации понятно, стоимость минимального шага цены равна 20% от курса доллара США, а минимальный шаг цены 10 пунктов, то 1 пункт равен 2% (2 цента) от индикативного курса доллара США. К сведению, если речь идет о начислении/списании вариационной маржи, то фиксинг курса доллара для проведения расчетов в клиринг происходит 2 раза в день, в 13:45 и в 18:30 МСК, т.е. перед промежуточным и основным клирингом, соответственно. Согласно методике расчета индикативного курса доллара США за основу берется инструмент USDRUBTOM валютной секции.
Подведем итог, в виде примера расчета стоимости опциона. Предположим, заявка на покупку опциона исполнилась по цене 1000 пунктов при индикативном курсе доллара США 65 рублей. Значит опцион стоит 1000 х 0,02 х 65 = 1300 рублей.
Нам часто задают вопросы о том, сколько стоит опцион на фьючерс на индекс РТС. Цены спроса, предложения и теоретическая цена опциона указаны на доске опционов в QUIK. Цены (иначе говоря, размер опционной премии) указаны в пунктах. Так как опцион на фьючерс на индекс РТС, то стоимость 1 пункта по опциону равна 1 пункту по фьючерсу. Чтобы понять сколько стоит 1 пункт, обратимся к спецификации фьючерсного контракта на индекс РТС, размещенной на сайте Московской бирже. В спецификации есть следующий текст:
Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях и составляет 0,2 доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет.
Исходя из спецификации понятно, стоимость минимального шага цены равна 20% от курса доллара США, а минимальный шаг цены 10 пунктов, то 1 пункт равен 2% (2 цента) от индикативного курса доллара США. К сведению, если речь идет о начислении/списании вариационной маржи, то фиксинг курса доллара для проведения расчетов в клиринг происходит 2 раза в день, в 13:45 и в 18:30 МСК, т.е. перед промежуточным и основным клирингом, соответственно. Согласно методике расчета индикативного курса доллара США за основу берется инструмент USDRUBTOM валютной секции.
Подведем итог, в виде примера расчета стоимости опциона. Предположим, заявка на покупку опциона исполнилась по цене 1000 пунктов при индикативном курсе доллара США 65 рублей. Значит опцион стоит 1000 х 0,02 х 65 = 1300 рублей.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется в “бычьем” ценовом канале, и та повышательная тенденция о которой мы лишь предположительно писали на нашем канале, начиная с 03.07.19, приобрела осязаемый характер. Цена инструмента, после обновления максимума от 01.07.19, сформированного на уровне 66,50, начала консолидацию с медленным сползанием цены вниз. По итогам вчерашней торговой сессии, можно заметить, что от уровня 67 долларов за баррель начинаются продажи. В этом случае, первой коррекционной целью будет уровень 65 долларов за баррель, который, в итоге, может стать поддержкой. Вместе с тем и коррекция к уровню 62 доллара за баррель может считаться нормальной в сценарии роста.
Исходя из текущего положения вещей, уровень сопротивления формируется у отметки 67,50, соответственно этот уровень можно взять за основу действий участникам рынка, настроенным “по-медвежьи”, выстраивая сценарий снижения цены инструмента при условии, что уровень 67,50 не будет пройден вверх.
Про ближайший уровень поддержки и соответствующее открытие длинных позиций можно будет говорить по итогам наблюдений за рынком в ближайшие часы. Вполне возможно, что от текущих значений возобновятся покупки.
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется в “бычьем” ценовом канале, и та повышательная тенденция о которой мы лишь предположительно писали на нашем канале, начиная с 03.07.19, приобрела осязаемый характер. Цена инструмента, после обновления максимума от 01.07.19, сформированного на уровне 66,50, начала консолидацию с медленным сползанием цены вниз. По итогам вчерашней торговой сессии, можно заметить, что от уровня 67 долларов за баррель начинаются продажи. В этом случае, первой коррекционной целью будет уровень 65 долларов за баррель, который, в итоге, может стать поддержкой. Вместе с тем и коррекция к уровню 62 доллара за баррель может считаться нормальной в сценарии роста.
Исходя из текущего положения вещей, уровень сопротивления формируется у отметки 67,50, соответственно этот уровень можно взять за основу действий участникам рынка, настроенным “по-медвежьи”, выстраивая сценарий снижения цены инструмента при условии, что уровень 67,50 не будет пройден вверх.
Про ближайший уровень поддержки и соответствующее открытие длинных позиций можно будет говорить по итогам наблюдений за рынком в ближайшие часы. Вполне возможно, что от текущих значений возобновятся покупки.
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА.
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков.
Формат сделок заключается в построении как направленных, так и нейтральных опционных конструкций (стратегий). Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения как для нижнего, так и для верхнего порога входа, а также по количеству участников.
Кому интересно поработать с нами, то по вопросам данной темы пишите @stock_talk_admin
Друзья, у нас действует партнерская программа. По данной программе осуществляется предоставление нами торговых идей по опционным контрактам Московской биржи.
Мы торгуем в большей степени опцион на фьючерс на индекс РТС, в меньшей степени опцион на фьючерс на валютную пару доллар/рубль и на нефть марки Brent. Мы используем сценарный анализ, основанный на смене фрактальности. Риск в сделке ограничен опционной премией, также используем методы роллирования и хеджирование позиций для ограничения рисков.
Формат сделок заключается в построении как направленных, так и нейтральных опционных конструкций (стратегий). Форма подачи сделок включает в себя информацию по инструменту (код CALL/код PUT), по типу операции (long, short), оптимальной цене совершения сделки и количество контрактов относительно размера активов.
Суть партнерской программы заключается в том, что подписчик не платит за обслуживание, а размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли подписчика.
В настоящее время есть возможность присоединиться к данной программе, но существуют ограничения как для нижнего, так и для верхнего порога входа, а также по количеству участников.
Кому интересно поработать с нами, то по вопросам данной темы пишите @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент на вчерашней торговой сессии “пробил” нижнюю границу повышательной ценовой тенденции. берущей свое начало от 05.06.19. На первый взгляд это может означать слом тенденции. Вместе с тем бывают и ложные пробои ценовых каналов, которые впоследствии приводят к возврату цены в прежнюю тенденцию, а в дальнейшем и более сильному движению в направлении тенденции. На наш взгляд, это тот самый случай.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент на вчерашней торговой сессии “пробил” нижнюю границу повышательной ценовой тенденции. берущей свое начало от 05.06.19. На первый взгляд это может означать слом тенденции. Вместе с тем бывают и ложные пробои ценовых каналов, которые впоследствии приводят к возврату цены в прежнюю тенденцию, а в дальнейшем и более сильному движению в направлении тенденции. На наш взгляд, это тот самый случай.
#фьючерсы #трейдинг # brent
На какую часть депозита покупать опционы?
Чтобы ответить на этот вопрос, проведем анализ статистики «Торгуем вместе опционы», размещенной на сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie. В результате анализа сделок мы должны сделать вывод об оптимальной и безопасной части средств, используемой в опционной сделке от размера депозита.
Всего 36 сделок, из них 30 прибыльных, 3 безубыточные и 3 убыточные сделки. Доходность по сделкам определялась как отношение размера прибыли (убытка) в сделке к опционной премии или гарантийному обеспечению позиции. Каждый подписчик сам определяет комфортный для него объем сделки по отношению к размеру депозита.
В таблице, приведенной ниже в скриншоте сделки расположены от старых к новым по вертикали и помечены цветами, а именно: зеленый – прибыльная сделка, оранжевый – безубыточная сделка, красный – убыточная сделка. В каждом из последующих столбцов произведены расчеты доходности, в зависимости от доли используемой в сделке от начального депозита. Рабочий объем мы определяем изначально, иначе говоря, если депозит - 100 рублей и мы совершаем сделки, задействую 100% от начального депозита, то и в 1-й сделке и в 36-й сделке мы будем заходить объемом 100 рублей. Также можно произвести расчеты с учетом капитализации, т.е. от сделки к сделке увеличивать рабочий объем, исходя из прибыли, полученной в предыдущей сделке. Рассчитать и проанализировать это не сложно, но не в рамках данного поста, чтобы не затягивать его.
Исходя из таблицы мы видим, что случаются убыточные сделки, от этого никуда не деться, а в нашем случае, это сделки №22, 24 и 25 с риском в 100% от опционной премии. Если предположить, что это не 22-я, 24-я и 25-я по счету сделки, а 1-я, 3-я и 4-я сделки (т.е. этим сделкам не предшествовала бы серия прибыльных сделок), то используя 100% или 50% от депозита в опционные сделки было бы губительно для счета. Поэтому мы придерживаемся мнения, что оптимально использовать в опционных сделках, особенно в высокорисковых сделках 20-30% от размера депозита, если стратегией не предусмотрено иного.
Даже используя 20% от размера депозита, можно добиться адекватных результатов, как мы видим из таблицы.
Чтобы ответить на этот вопрос, проведем анализ статистики «Торгуем вместе опционы», размещенной на сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie. В результате анализа сделок мы должны сделать вывод об оптимальной и безопасной части средств, используемой в опционной сделке от размера депозита.
Всего 36 сделок, из них 30 прибыльных, 3 безубыточные и 3 убыточные сделки. Доходность по сделкам определялась как отношение размера прибыли (убытка) в сделке к опционной премии или гарантийному обеспечению позиции. Каждый подписчик сам определяет комфортный для него объем сделки по отношению к размеру депозита.
В таблице, приведенной ниже в скриншоте сделки расположены от старых к новым по вертикали и помечены цветами, а именно: зеленый – прибыльная сделка, оранжевый – безубыточная сделка, красный – убыточная сделка. В каждом из последующих столбцов произведены расчеты доходности, в зависимости от доли используемой в сделке от начального депозита. Рабочий объем мы определяем изначально, иначе говоря, если депозит - 100 рублей и мы совершаем сделки, задействую 100% от начального депозита, то и в 1-й сделке и в 36-й сделке мы будем заходить объемом 100 рублей. Также можно произвести расчеты с учетом капитализации, т.е. от сделки к сделке увеличивать рабочий объем, исходя из прибыли, полученной в предыдущей сделке. Рассчитать и проанализировать это не сложно, но не в рамках данного поста, чтобы не затягивать его.
Исходя из таблицы мы видим, что случаются убыточные сделки, от этого никуда не деться, а в нашем случае, это сделки №22, 24 и 25 с риском в 100% от опционной премии. Если предположить, что это не 22-я, 24-я и 25-я по счету сделки, а 1-я, 3-я и 4-я сделки (т.е. этим сделкам не предшествовала бы серия прибыльных сделок), то используя 100% или 50% от депозита в опционные сделки было бы губительно для счета. Поэтому мы придерживаемся мнения, что оптимально использовать в опционных сделках, особенно в высокорисковых сделках 20-30% от размера депозита, если стратегией не предусмотрено иного.
Даже используя 20% от размера депозита, можно добиться адекватных результатов, как мы видим из таблицы.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС с 11.07.19 по 16.07.19 сформировал снижение с отметки 139540 до отметки 135360. Данное снижение вполне укладывается в формат движущего треугольника, то есть имеет пять движений: три в направлении снижения и два корректирующих и имеет четкое направление вниз c сужающейся амплитудой. Все движения вниз, в рамках данного снижения носят импульсный характер.
Движущих треугольников бывает два типа: начальный диагональный треугольник (НДТ) и конечный диагональный треугольник (КДТ).
На КДТ данное движение не тянет, так как КДТ, на данном ценовом уровне, двигался бы вверх. То есть, вполне вероятно, мы видим формирование начальной диагонали вниз. Если это так, то в настоящее время происходит коррекция этой начальной диагонали, причем минимально необходимый уровень коррекции лежит на уровне 136000 пунктов и уже достигнут. Вместе с тем принято считать, что “диагональные треугольники” корректируются быстро и на максимально возможный уровень, то есть коррекция вверх может достичь и уровня 138000 -139000.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при закреплении цены инструмента ниже уровня 135500 начнется серьезное движение вниз.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС с 11.07.19 по 16.07.19 сформировал снижение с отметки 139540 до отметки 135360. Данное снижение вполне укладывается в формат движущего треугольника, то есть имеет пять движений: три в направлении снижения и два корректирующих и имеет четкое направление вниз c сужающейся амплитудой. Все движения вниз, в рамках данного снижения носят импульсный характер.
Движущих треугольников бывает два типа: начальный диагональный треугольник (НДТ) и конечный диагональный треугольник (КДТ).
На КДТ данное движение не тянет, так как КДТ, на данном ценовом уровне, двигался бы вверх. То есть, вполне вероятно, мы видим формирование начальной диагонали вниз. Если это так, то в настоящее время происходит коррекция этой начальной диагонали, причем минимально необходимый уровень коррекции лежит на уровне 136000 пунктов и уже достигнут. Вместе с тем принято считать, что “диагональные треугольники” корректируются быстро и на максимально возможный уровень, то есть коррекция вверх может достичь и уровня 138000 -139000.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при закреплении цены инструмента ниже уровня 135500 начнется серьезное движение вниз.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ТОРГУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
Друзья, у нас есть информационный сервис в котором мы транслируем анализ инструментов Срочного рынка на предмет совершения сделок. Каждый подписчик этого сервиса может следовать сделкам, предложенным нами.
Мы предлагаем сделки как с фьючерсными, так и с опционными контрактами. Есть статистика сделок (статистику обновляем, примерно раз в два месяца), которую мы разместили на нашем сайте, ниже будет ссылка. В своих сделках мы используем паттерны, основанные на принципах смены фрактальности рынка. Информационный сервис называется «Торгуем вместе». Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита с минимальных сумм, здесь этого не получить. Наша цель – получение адекватной для рынка доходности на продолжительном участке времени.
Данный сервис «Торгуем вместе» делится на два направления «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы». Из названий понятно, как инструменты используются. В торгуем вместе фьючерсы используем как краткосрочные сделки с коротким стопом, так и более долгосрочные сделки, которые рекомендуем заключать без использования левериджа (эффекта плеча). В «Торгуем вместе опционы» мы предлагаем как высокорисковые сделки с опционами, так и построение опционных конструкций, нейтральных и направленных.
На июль, также действует ограниченное предложение на бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы и Торгуем вместе опционы, а именно: бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы стоит 20 000 рублей к Торгуем вместе опционы – 25 000 рублей.
По бессрочному подключению обращаться к админу канала @stock_talk_admin.
Кому интересно, с более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Друзья, у нас есть информационный сервис в котором мы транслируем анализ инструментов Срочного рынка на предмет совершения сделок. Каждый подписчик этого сервиса может следовать сделкам, предложенным нами.
Мы предлагаем сделки как с фьючерсными, так и с опционными контрактами. Есть статистика сделок (статистику обновляем, примерно раз в два месяца), которую мы разместили на нашем сайте, ниже будет ссылка. В своих сделках мы используем паттерны, основанные на принципах смены фрактальности рынка. Информационный сервис называется «Торгуем вместе». Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита с минимальных сумм, здесь этого не получить. Наша цель – получение адекватной для рынка доходности на продолжительном участке времени.
Данный сервис «Торгуем вместе» делится на два направления «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы». Из названий понятно, как инструменты используются. В торгуем вместе фьючерсы используем как краткосрочные сделки с коротким стопом, так и более долгосрочные сделки, которые рекомендуем заключать без использования левериджа (эффекта плеча). В «Торгуем вместе опционы» мы предлагаем как высокорисковые сделки с опционами, так и построение опционных конструкций, нейтральных и направленных.
На июль, также действует ограниченное предложение на бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы и Торгуем вместе опционы, а именно: бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы стоит 20 000 рублей к Торгуем вместе опционы – 25 000 рублей.
По бессрочному подключению обращаться к админу канала @stock_talk_admin.
Кому интересно, с более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
КАНАЛ ПО ПОРТФЕЛЬНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты всех доступных частному инвестору секций Московской биржи, такие как акции, облигации, etf, валюта, а также фьючерсные и опционные контракты как хедж. Частых операций на рынке не будет.
На канале мы будем публиковать информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств и основание для совершения сделки по инструменту. А также мы будем отслеживать рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля будет происходить не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива. Сделки на канале нечастые.
Цена подписки на год 5000 рублей.
Цена бессрочной подписки 10000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
С 18 июня мы запустили закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты всех доступных частному инвестору секций Московской биржи, такие как акции, облигации, etf, валюта, а также фьючерсные и опционные контракты как хедж. Частых операций на рынке не будет.
На канале мы будем публиковать информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств и основание для совершения сделки по инструменту. А также мы будем отслеживать рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля будет происходить не сразу, а при наличии удобного момента к покупке актива. Сделки на канале нечастые.
Цена подписки на год 5000 рублей.
Цена бессрочной подписки 10000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии 18.07.19 сформировал локальный минимум у уровня 61 доллар за баррель. С данного минимума 19.07.19 был сформирован “фрактал на покупку” на уровне 63 доллара, который преодолен вверх в настоящее время, что указывает на “бычий” характер текущего движения. Таким образом, при “бычьем” взгляде на данный инструмент, граница растущей ценовой тенденции, берущей свое начало с 05.06.19, несколько расширилась, но сама тенденция не потеряла актуальности. В принципе, мы писали об этом ранее в наших обзорах, что в рамках растущей тенденции вполне нормальной будет коррекция на уровни, близкие к 60 долларам за баррель, при которой “бычьи” настроения не пропадут. Исходя из этого, можно предположить, что в целом, текущее движение направлено на тестирование уровня 68 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии 18.07.19 сформировал локальный минимум у уровня 61 доллар за баррель. С данного минимума 19.07.19 был сформирован “фрактал на покупку” на уровне 63 доллара, который преодолен вверх в настоящее время, что указывает на “бычий” характер текущего движения. Таким образом, при “бычьем” взгляде на данный инструмент, граница растущей ценовой тенденции, берущей свое начало с 05.06.19, несколько расширилась, но сама тенденция не потеряла актуальности. В принципе, мы писали об этом ранее в наших обзорах, что в рамках растущей тенденции вполне нормальной будет коррекция на уровни, близкие к 60 долларам за баррель, при которой “бычьи” настроения не пропадут. Исходя из этого, можно предположить, что в целом, текущее движение направлено на тестирование уровня 68 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
КУРС ОПЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета.
Те, кто желает научиться торговле опционными контрактами на Московской бирже, могут пройти наш курс опционной торговли. Прохождение курса, где изучаются уже готовые материалы, проверенные опытом, в любом случае быстрее и дешевле самостоятельного изучения.
График изучения материалов курса свободный, материалы курса уже опубликованы в отдельном канале в Telegram. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение опционных стратегий. Форма подачи информации – статьи и видеоматериалы. Подключение к курсу опционной торговли бессрочное, мы не ограничиваем по времени изучения материалов. Также мы периодически добавляем новые материалы на канал. Участники курса имеют обратную связь с автором, т.е. могут обращаться к нему по вопросам, касательно курса.
С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
По вопросам также можно обращаться к админу канала @stock_talk_admin
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета.
Те, кто желает научиться торговле опционными контрактами на Московской бирже, могут пройти наш курс опционной торговли. Прохождение курса, где изучаются уже готовые материалы, проверенные опытом, в любом случае быстрее и дешевле самостоятельного изучения.
График изучения материалов курса свободный, материалы курса уже опубликованы в отдельном канале в Telegram. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение опционных стратегий. Форма подачи информации – статьи и видеоматериалы. Подключение к курсу опционной торговли бессрочное, мы не ограничиваем по времени изучения материалов. Также мы периодически добавляем новые материалы на канал. Участники курса имеют обратную связь с автором, т.е. могут обращаться к нему по вопросам, касательно курса.
С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
По вопросам также можно обращаться к админу канала @stock_talk_admin
СТОИМОСТЬ ПЛЕЧА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ
Принято считать, что за использование плеча на срочном рынке брокера плату не взимают. И это действительно так, кроме одной ситуации.
На Срочном рынке по каждому фьючерсному контракту есть гарантийное обеспечение (ГО), которое составляет в среднем 8-12% от полной стоимости фьючерсного контракта. Поэтому, имея на своем счете свободных средств в объеме 8-12% от стоимости фьючерса, можно заключить сделку и за плечо платить не надо. Подробнее о ГО и полной стоимости контракта мы писали ранее в этом посте. Введем термин «Начальная маржа». Начальная маржа на Срочном рынке = ГО. И, если в клиринг размер активов на счете на срочном рынке меньше уровня начальной маржи, то брокер будет списывать около 0,1% в день (размер платы зависит от брокера) от разницы между уровнем начальной маржи и текущим размером активов.
Рассмотрим, пример. ГО (начальная маржа) = 10 000 рублей. На счете изначально пусть будет тоже 10 000 рублей. Покупаем 1 контракт. Предположим, цена инструмента пошла не в нашу сторону и размер активов уменьшился до 8 000 рублей перед клирингом. Т.е. активов стало меньше размера ГО на 2000 рублей. Так вот, именно с 2000 рублей брокер будет удерживать плату за поддержание позиции через клиринг.
Принято считать, что за использование плеча на срочном рынке брокера плату не взимают. И это действительно так, кроме одной ситуации.
На Срочном рынке по каждому фьючерсному контракту есть гарантийное обеспечение (ГО), которое составляет в среднем 8-12% от полной стоимости фьючерсного контракта. Поэтому, имея на своем счете свободных средств в объеме 8-12% от стоимости фьючерса, можно заключить сделку и за плечо платить не надо. Подробнее о ГО и полной стоимости контракта мы писали ранее в этом посте. Введем термин «Начальная маржа». Начальная маржа на Срочном рынке = ГО. И, если в клиринг размер активов на счете на срочном рынке меньше уровня начальной маржи, то брокер будет списывать около 0,1% в день (размер платы зависит от брокера) от разницы между уровнем начальной маржи и текущим размером активов.
Рассмотрим, пример. ГО (начальная маржа) = 10 000 рублей. На счете изначально пусть будет тоже 10 000 рублей. Покупаем 1 контракт. Предположим, цена инструмента пошла не в нашу сторону и размер активов уменьшился до 8 000 рублей перед клирингом. Т.е. активов стало меньше размера ГО на 2000 рублей. Так вот, именно с 2000 рублей брокер будет удерживать плату за поддержание позиции через клиринг.
БИРЖЕВОЙ КЛУБ
Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на Московской бирже. Участник клуба делает взнос только один раз при вступлении. Дополнительных платежей нет.
Смысл вступления в биржевой клуб заключается в том, что член клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам по цене более чем в 2 раза ниже, если покупать все услуги по отдельности, а именно:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы.
2️⃣Торгуем вместе опционы.
3️⃣Курс активного трейдинга.
4️⃣Курс опционной торговли.
5️⃣Тренер по трейдингу (консультации через Skype).
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования.
Подробное описание вышеперечисленных услуг со статистиками сделок, с описанием структуры курсов и т.д. есть на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru. По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin.
Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на Московской бирже. Участник клуба делает взнос только один раз при вступлении. Дополнительных платежей нет.
Смысл вступления в биржевой клуб заключается в том, что член клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам по цене более чем в 2 раза ниже, если покупать все услуги по отдельности, а именно:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы.
2️⃣Торгуем вместе опционы.
3️⃣Курс активного трейдинга.
4️⃣Курс опционной торговли.
5️⃣Тренер по трейдингу (консультации через Skype).
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования.
Подробное описание вышеперечисленных услуг со статистиками сделок, с описанием структуры курсов и т.д. есть на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru. По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin.