СКИДКИ НА ИЮНЬ
Друзья, на весь июнь сделали достаточно неплохие скидки на наши услуги. В июне будут действовать скидки на следующие услуги:
Бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы в июне будет стоить 20 000 рублей, обычная цена 33 600 рублей за год или 2800 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Бессрочное подключение к Торгуем вместе опционы в июне будет стоить 25 000 рублей, обычная цена 43 200 рублей за год или 3600 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Доступ к Курсу активного трейдинга и Курсу опционной торговли на Срочном рынке Московской биржи в июне будет стоить 20 000 рублей, вместо 30 000 рублей (стоимость каждого курса 15 000 рублей). Доступ к материалам курсов бессрочный. Материалы периодически добавляются новыми.
Описание Курса активного трейдинга - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Описание Курса опционной торговли - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
NEW! Индивидуальное обучение трейдингу фьючерсными, либо опционными контрактами на Срочном рынке Московской биржи. Включает в себя четыре двухчасовых занятия в месяц через Скайп. Программа может быть составлена индивидуально, либо занятия проводятся по уже составленной программе. Стоимость индивидуального обучения 20 000 рублей в месяц.
По вопросам пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
Друзья, на весь июнь сделали достаточно неплохие скидки на наши услуги. В июне будут действовать скидки на следующие услуги:
Бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы в июне будет стоить 20 000 рублей, обычная цена 33 600 рублей за год или 2800 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Бессрочное подключение к Торгуем вместе опционы в июне будет стоить 25 000 рублей, обычная цена 43 200 рублей за год или 3600 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Доступ к Курсу активного трейдинга и Курсу опционной торговли на Срочном рынке Московской биржи в июне будет стоить 20 000 рублей, вместо 30 000 рублей (стоимость каждого курса 15 000 рублей). Доступ к материалам курсов бессрочный. Материалы периодически добавляются новыми.
Описание Курса активного трейдинга - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Описание Курса опционной торговли - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
NEW! Индивидуальное обучение трейдингу фьючерсными, либо опционными контрактами на Срочном рынке Московской биржи. Включает в себя четыре двухчасовых занятия в месяц через Скайп. Программа может быть составлена индивидуально, либо занятия проводятся по уже составленной программе. Стоимость индивидуального обучения 20 000 рублей в месяц.
По вопросам пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
ПЕРЕНОС ПОЗИЦИИ НА НОВЫЙ ФЬЮЧЕРС (РОЛЛИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ)
Календарный спред (КС) является сервисом на Срочном рынке Московской Биржи, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.
Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. На первом этапе реализации КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним (например, июнь-сентябрь).
Обозначение КС: длинный код спреда RTS-6.19-9.19, короткий код спреда RIM9RIU9, первая нога RTS-6.19 (RIM9), вторая нога RTS-9.19 (RIU9)
Трейдер подает заявку нового типа – заявку "Календарный спред". Поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill (рыночная без возможности частичного исполнения). Заявка попадает в стакан спредов. Стакан спредов не связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред. Заявка исполнится тогда, когда в стакане спредов цена заявки на покупку КС совпадет с ценой заявки на продажу КС. В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой. Например, если значение спреда -2750 пунктов, то это значит, что следующий фьючерсный контракт (вторая нога) дороже текущего (первая нога) на 2750 пунктов. Шаг цены спреда равен шагу цены фьючерсов, входящих в спред. Время торговли совпадает с временем торговли фьючерсами, входящими в спред. Последний день торговли КС совпадает с последним днем торговли ближним фьючерсом.
Для расчета гарантийного обеспечения заявку по календарным спредам следует рассматривать, как две фиктивные заявки по инструментам входящим в спред. При сведении заявки в сделку резервируется ГО в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.
При покупке КС открывается ШОРТ по первой ноге и ЛОНГ по второй
При продаже КС открывается ЛОНГ по первой ноге и ШОРТ по второй
Пример использования спреда (роллирования позиции): трейдер имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RTS-6.19 (RIM9). Для того, чтобы перенести свою позицию из RTS-6.19 (RIM9) в RTS-9.19 (RIU9), инвестор А должен купить 4 календарных спреда RTS-6.19-9.19 (RIM9RIU9). В результате он закрывает 4 позиции по RTS-6.19 (RIM9) и открывает 4 позиции по RTS-9.19 (RIU9).
Календарный спред (КС) является сервисом на Срочном рынке Московской Биржи, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.
Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. На первом этапе реализации КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним (например, июнь-сентябрь).
Обозначение КС: длинный код спреда RTS-6.19-9.19, короткий код спреда RIM9RIU9, первая нога RTS-6.19 (RIM9), вторая нога RTS-9.19 (RIU9)
Трейдер подает заявку нового типа – заявку "Календарный спред". Поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill (рыночная без возможности частичного исполнения). Заявка попадает в стакан спредов. Стакан спредов не связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред. Заявка исполнится тогда, когда в стакане спредов цена заявки на покупку КС совпадет с ценой заявки на продажу КС. В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой. Например, если значение спреда -2750 пунктов, то это значит, что следующий фьючерсный контракт (вторая нога) дороже текущего (первая нога) на 2750 пунктов. Шаг цены спреда равен шагу цены фьючерсов, входящих в спред. Время торговли совпадает с временем торговли фьючерсами, входящими в спред. Последний день торговли КС совпадает с последним днем торговли ближним фьючерсом.
Для расчета гарантийного обеспечения заявку по календарным спредам следует рассматривать, как две фиктивные заявки по инструментам входящим в спред. При сведении заявки в сделку резервируется ГО в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.
При покупке КС открывается ШОРТ по первой ноге и ЛОНГ по второй
При продаже КС открывается ЛОНГ по первой ноге и ШОРТ по второй
Пример использования спреда (роллирования позиции): трейдер имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RTS-6.19 (RIM9). Для того, чтобы перенести свою позицию из RTS-6.19 (RIM9) в RTS-9.19 (RIU9), инвестор А должен купить 4 календарных спреда RTS-6.19-9.19 (RIM9RIU9). В результате он закрывает 4 позиции по RTS-6.19 (RIM9) и открывает 4 позиции по RTS-9.19 (RIU9).
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Наш канал посвящен торговле на Московской бирже, основной упор мы делаем на Срочном рынке FORTS, т.к. исторически сложилось, что торгуем мы именно на фортсе. Также не оставляем без внимания и Фондовый рынок Московской биржи по части отчетностей интересных нам компаний, а соответственно, дивидендных историй. Диверсификация нужна.
Мы стараемся делать контент, основанный на документации из первоисточника. Когда возникают вопросы, большинство из нас ищут ответы на тематических форумах, у блогеров, либо на сайтах из поиска по запросу. Но мало, кто обращается за ответом к первоисточнику, т.е. к Московской бирже. В большинстве случаев, но не во всех конечно, материалы на разных сайтах, форумах, видео на youtube сильно искажены и не соответствуют действительности, т.к. авторы этих материалов сами ищут ответы на свои вопросы на форумах, сайтах, но не в первоисточнике. Вряд ли авторы контента смогут предоставить ссылки на документацию подтверждающую достоверность их информации. Экспирация контрактов, сведение заявок в ТКС биржи, клиринг, маркет-мейкинг, Plaza II и многое другое можно изучить на сайте Московской биржи, а если не смогли найти ответа на свой вопрос, то можно его задать через форму обратной связи.
Конечно, проще посмотреть видео блогера, либо прочитать на каком-либо ресурсе статью, чтобы почерпнуть интересующую информацию, но придется перепроверять ее достоверность, т.е. сравнить с эталоном. А эталон можно найти в первоисточнике. Но практически никто не хочет перелопатить массу документации, что найти необходимую информацию, отсюда и приобретаются путанные знания, искажающие действительную картину происходящего на рынке. Большинство хочет получить грааль, но его не существует в общепринятом виде, как и легких и быстрых денег с рынка. Занятие рынком – это работа, требующая досконального изучения теоретических материалов и проведения исследований, на которые уходит масса времени и денег. Научиться за пару месяцев торговать практически нереально. Обучающие курсы по трейдингу построены таким образом, что даются ключевые моменты для развития навыка. Которые могут сэкономить достаточное количество времени поисков. Обучение - это не кнопка «бабло», кроме изучения материалов курса, нужно практиковаться, и вырабатывать свой стиль поведения на рынке. У каждого мышление свое и вряд ли получится стать чьей-то копией.
Наш канал посвящен торговле на Московской бирже, основной упор мы делаем на Срочном рынке FORTS, т.к. исторически сложилось, что торгуем мы именно на фортсе. Также не оставляем без внимания и Фондовый рынок Московской биржи по части отчетностей интересных нам компаний, а соответственно, дивидендных историй. Диверсификация нужна.
Мы стараемся делать контент, основанный на документации из первоисточника. Когда возникают вопросы, большинство из нас ищут ответы на тематических форумах, у блогеров, либо на сайтах из поиска по запросу. Но мало, кто обращается за ответом к первоисточнику, т.е. к Московской бирже. В большинстве случаев, но не во всех конечно, материалы на разных сайтах, форумах, видео на youtube сильно искажены и не соответствуют действительности, т.к. авторы этих материалов сами ищут ответы на свои вопросы на форумах, сайтах, но не в первоисточнике. Вряд ли авторы контента смогут предоставить ссылки на документацию подтверждающую достоверность их информации. Экспирация контрактов, сведение заявок в ТКС биржи, клиринг, маркет-мейкинг, Plaza II и многое другое можно изучить на сайте Московской биржи, а если не смогли найти ответа на свой вопрос, то можно его задать через форму обратной связи.
Конечно, проще посмотреть видео блогера, либо прочитать на каком-либо ресурсе статью, чтобы почерпнуть интересующую информацию, но придется перепроверять ее достоверность, т.е. сравнить с эталоном. А эталон можно найти в первоисточнике. Но практически никто не хочет перелопатить массу документации, что найти необходимую информацию, отсюда и приобретаются путанные знания, искажающие действительную картину происходящего на рынке. Большинство хочет получить грааль, но его не существует в общепринятом виде, как и легких и быстрых денег с рынка. Занятие рынком – это работа, требующая досконального изучения теоретических материалов и проведения исследований, на которые уходит масса времени и денег. Научиться за пару месяцев торговать практически нереально. Обучающие курсы по трейдингу построены таким образом, что даются ключевые моменты для развития навыка. Которые могут сэкономить достаточное количество времени поисков. Обучение - это не кнопка «бабло», кроме изучения материалов курса, нужно практиковаться, и вырабатывать свой стиль поведения на рынке. У каждого мышление свое и вряд ли получится стать чьей-то копией.
📈БИРЖЕВОЙ КЛУБ🔥
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Количество мест ограничено, т.к. выгода биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Количество мест ограничено, т.к. выгода биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
КОРРЕЛЯЦИЯ SI И RI
Принято считать, что фьючерсы Ri (фьючерс на индекс РТС) и Si (фьючерс на пару доллар США/рубль) имеют обратную корреляцию. Базовыми активами по данным фьючерсам, как мы знаем является Индекс РТС и Доллар США. Т.к. индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию 50 компаний, имеющих ликвидные акции на Мосбирже, выраженную в долларах США, то можно сказать, что действительно, при росте доллара, выражение капитализации в долларах будет снижаться, значит будет снижаться и значение индекса РТС.
Но, обратная корреляция между Ri и Si имеет место быть, если стоимость корзины акций из которых состоит индекс не изменяется существенно. Как видно из приведенного скриншота, обратная корреляция не прослеживается, т.к. за последнее время существенно выросла стоимость корзины акций из которых составлен индекс (Газпром, в частности вех порадовал).
Принято считать, что фьючерсы Ri (фьючерс на индекс РТС) и Si (фьючерс на пару доллар США/рубль) имеют обратную корреляцию. Базовыми активами по данным фьючерсам, как мы знаем является Индекс РТС и Доллар США. Т.к. индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию 50 компаний, имеющих ликвидные акции на Мосбирже, выраженную в долларах США, то можно сказать, что действительно, при росте доллара, выражение капитализации в долларах будет снижаться, значит будет снижаться и значение индекса РТС.
Но, обратная корреляция между Ri и Si имеет место быть, если стоимость корзины акций из которых состоит индекс не изменяется существенно. Как видно из приведенного скриншота, обратная корреляция не прослеживается, т.к. за последнее время существенно выросла стоимость корзины акций из которых составлен индекс (Газпром, в частности вех порадовал).
ОГРОМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НИЗКИЙ СПРОС НА НЕФТЬ.
А так ли это?
По каким критериям аналитики определяют дисбаланс между спросом и предложением совершенно непонятно…
На протяжении многих лет одно соответствует другому и это объективно видно из графиков соответствующих объемов спроса и предложения.
Колебания цены данного актива, на наш взгляд, являются исключительно спекулятивными и ничем кроме не объясняются.
А так ли это?
По каким критериям аналитики определяют дисбаланс между спросом и предложением совершенно непонятно…
На протяжении многих лет одно соответствует другому и это объективно видно из графиков соответствующих объемов спроса и предложения.
Колебания цены данного актива, на наш взгляд, являются исключительно спекулятивными и ничем кроме не объясняются.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-7.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел отметку 60.50, которая являлась минимумом на азиатской торговой сессии 03.06.19. С “медвежьей” точки зрения этот факт открывает цене инструмента дорогу вниз, где нет поддержек.
На наш взгляд, текущее движение имеет целью спровоцировать маржинальные (принудительные) продажи. Соответственно, по нашему мнению, если таковых не будет, то цена пойдет вверх, если, все же они последуют, то после этого цена также станет расти. Целью роста в сценарии “отскока” станет уровень 69 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел отметку 60.50, которая являлась минимумом на азиатской торговой сессии 03.06.19. С “медвежьей” точки зрения этот факт открывает цене инструмента дорогу вниз, где нет поддержек.
На наш взгляд, текущее движение имеет целью спровоцировать маржинальные (принудительные) продажи. Соответственно, по нашему мнению, если таковых не будет, то цена пойдет вверх, если, все же они последуют, то после этого цена также станет расти. Целью роста в сценарии “отскока” станет уровень 69 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-7.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент сегодня рассмотрим более детально.
Со второй половины основной торговой сессии 04.06.19, после обновления минимума, появились признаки начала повышательной тенденции. Мы говорим, именно признаки, так как сама тенденция проявит себя на гораздо более высоких значения, где уже целесообразность входа будет под большим вопросом. Исходя из присутствия признаков выкупа цены инструмента можно построить сценарий последующего роста, о целях которого мы говорили в предыдущем обзоре по данному инструменту. В этом сценарии минимум на отметке 60,22 должен устоять, соответственно “быки” будут поддерживать начинающуюся тенденцию покупками от ее нижней границы.
Первым сопротивлением сегодня будет уровень 63 доллара за баррель, от которого начиналась фаза снижения цены на пробой предыдущего минимума. Поэтому вблизи этой отметки могут начаться продажи, целью которых будет еще одно обновление минимума. Но после этого обновления минимума, если таковое произойдет, на наш взгляд вновь начнутся покупки с целью формирования повышательной тенденции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент сегодня рассмотрим более детально.
Со второй половины основной торговой сессии 04.06.19, после обновления минимума, появились признаки начала повышательной тенденции. Мы говорим, именно признаки, так как сама тенденция проявит себя на гораздо более высоких значения, где уже целесообразность входа будет под большим вопросом. Исходя из присутствия признаков выкупа цены инструмента можно построить сценарий последующего роста, о целях которого мы говорили в предыдущем обзоре по данному инструменту. В этом сценарии минимум на отметке 60,22 должен устоять, соответственно “быки” будут поддерживать начинающуюся тенденцию покупками от ее нижней границы.
Первым сопротивлением сегодня будет уровень 63 доллара за баррель, от которого начиналась фаза снижения цены на пробой предыдущего минимума. Поэтому вблизи этой отметки могут начаться продажи, целью которых будет еще одно обновление минимума. Но после этого обновления минимума, если таковое произойдет, на наш взгляд вновь начнутся покупки с целью формирования повышательной тенденции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
КУРСЫ ПО ТРЕЙДИНГУ ФЬЮЧЕРСНЫМИ И ОПЦИОННЫМИ КОНТРАКТАМИ
Те, кто желает научиться торговле фьючерсными или опционными контрактами, можем предложить пройти наши курсы. У нас есть Курс активного трейдинга и курс опционной торговли. В каждом курсе выложено более 100 материалов в форме статей и видео. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение стратегий/паттернов.
График изучения материалов курсов свободный, т.е. материалы уже опубликованы. Подключение к курсам бессрочное, мы не ограничиваем никого по времени изучения. Также мы периодически добавляем новые материалы на каналы курсов.
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета. С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
В курсе активного трейдинга будут изложены принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском, предоставлен набор рабочих паттернов, которые мы применяем в своей торговле, изложены принципы идентификации фрактальности, изложены принципы риск-менеджмента. С подробной информацией о курсе активного трейдинга можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Материалы курсов опубликованы в отдельных каналах в Telegram.
Напоминаем, что в течение июня при покупке двух курсов сразу действует скидка – вместо 30 000 (по 15 000 каждый курс) рублей, стоимость за оба курса 20 000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
Те, кто желает научиться торговле фьючерсными или опционными контрактами, можем предложить пройти наши курсы. У нас есть Курс активного трейдинга и курс опционной торговли. В каждом курсе выложено более 100 материалов в форме статей и видео. Эти материалы представляют собой как теорию, так и практическое применение стратегий/паттернов.
График изучения материалов курсов свободный, т.е. материалы уже опубликованы. Подключение к курсам бессрочное, мы не ограничиваем никого по времени изучения. Также мы периодически добавляем новые материалы на каналы курсов.
Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке. В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения. Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета. С подробной информацией о курсе опционной торговли можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
В курсе активного трейдинга будут изложены принципы краткосрочных спекулятивных сделок с минимальным риском, предоставлен набор рабочих паттернов, которые мы применяем в своей торговле, изложены принципы идентификации фрактальности, изложены принципы риск-менеджмента. С подробной информацией о курсе активного трейдинга можно ознакомиться по ссылке - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Материалы курсов опубликованы в отдельных каналах в Telegram.
Напоминаем, что в течение июня при покупке двух курсов сразу действует скидка – вместо 30 000 (по 15 000 каждый курс) рублей, стоимость за оба курса 20 000 рублей.
По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin
ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ПО АКЦИЯМ. ЧАСТЬ 5.
Ссылки на первую, вторую , третью и четвертую части.
В данной серии постов мы наблюдаем за позицией, состоящей из купленных акций + хедж этих акций опционными контрактами PUT. На фоне общего позитива на нашем фондовом рынке подрос и Сбербанк. Проанализируем нашу позицию и проведем ее оценку на текущий момент.
Напомним, мы покупали 23.04.2019 1000 акций Сбербанк-ао и 10 опционов PUT со страйком 22 250 рублей с датами погашения 15.05.2019 и 19.06.2019. Т.е. рассмотрели два варианта хеджирования с опционами разных дат погашения. Позиция с хеджом опционами с погашением 15.05.2019 закрыта, об этом мы писали в части 3.
На данный момент цена акций Сбербанк-ао равна 244,88 рублей, что выше цены покупки, которая равна 235,28 рублей за акцию. Текущая теоретическая цена опционного контракта PUT равна 167 рубля, а цена покупки 774 рублей за один опцион. Итого, финрез на текущий момент:
(244,88 х 1000 + 167 х 10) – (235,28 х 1000 + 774 х 10) = 246 550 – 243 020 = +3530 рублей или 1,45%.
Можно сказать, что на данный момент мы не только достигли точки безубыточности, но и наша позиция вышла в прибыли.
Значения грека «Дельта» на текущий момент на 1 купленный опцион PUT составляет -0,232 (у купленных путов дельта отрицательная), т.е. при росте фьючерса на 1 рубль, опцион подешевеет на 0,232 рубля.
Ссылки на первую, вторую , третью и четвертую части.
В данной серии постов мы наблюдаем за позицией, состоящей из купленных акций + хедж этих акций опционными контрактами PUT. На фоне общего позитива на нашем фондовом рынке подрос и Сбербанк. Проанализируем нашу позицию и проведем ее оценку на текущий момент.
Напомним, мы покупали 23.04.2019 1000 акций Сбербанк-ао и 10 опционов PUT со страйком 22 250 рублей с датами погашения 15.05.2019 и 19.06.2019. Т.е. рассмотрели два варианта хеджирования с опционами разных дат погашения. Позиция с хеджом опционами с погашением 15.05.2019 закрыта, об этом мы писали в части 3.
На данный момент цена акций Сбербанк-ао равна 244,88 рублей, что выше цены покупки, которая равна 235,28 рублей за акцию. Текущая теоретическая цена опционного контракта PUT равна 167 рубля, а цена покупки 774 рублей за один опцион. Итого, финрез на текущий момент:
(244,88 х 1000 + 167 х 10) – (235,28 х 1000 + 774 х 10) = 246 550 – 243 020 = +3530 рублей или 1,45%.
Можно сказать, что на данный момент мы не только достигли точки безубыточности, но и наша позиция вышла в прибыли.
Значения грека «Дельта» на текущий момент на 1 купленный опцион PUT составляет -0,232 (у купленных путов дельта отрицательная), т.е. при росте фьючерса на 1 рубль, опцион подешевеет на 0,232 рубля.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-7.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент после обновления минимума возобновляет попытку формирования начала повышательной тенденции. Ситуация аналогичная вчерашней, то есть для продолжения роста необходимо чтобы нижняя граница тенденции была устойчива. Вместе с тем с текущих уровней вполне возможен еще один заход вниз, очевидно для того чтобы еще раз подтвердить тезис о том, что “большие” развороты не происходят быстро.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент после обновления минимума возобновляет попытку формирования начала повышательной тенденции. Ситуация аналогичная вчерашней, то есть для продолжения роста необходимо чтобы нижняя граница тенденции была устойчива. Вместе с тем с текущих уровней вполне возможен еще один заход вниз, очевидно для того чтобы еще раз подтвердить тезис о том, что “большие” развороты не происходят быстро.
#фьючерсы #трейдинг # brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.19.
Фьючерс на индекс РТС вновь движется предположительно в расходящейся формации. Соответственно игроки будут стремиться доработать ее до верхней границы по аналогии с апрелем этого года, а после чего откорректировать цену инструмента к нижней границе.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС вновь движется предположительно в расходящейся формации. Соответственно игроки будут стремиться доработать ее до верхней границы по аналогии с апрелем этого года, а после чего откорректировать цену инструмента к нижней границе.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2019 г., приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд руб. Это следует из материалов компании.
Выручка «Татнефти» в отчетном периоде увеличилась на 20,7%, до 227,33 млрд руб., операционная прибыль выросла на 48,2% и достигла 79,14 млрд руб., доналоговая прибыль увеличилась на 40,8%, до 76,18 млрд руб.
Выручка «Татнефти» в отчетном периоде увеличилась на 20,7%, до 227,33 млрд руб., операционная прибыль выросла на 48,2% и достигла 79,14 млрд руб., доналоговая прибыль увеличилась на 40,8%, до 76,18 млрд руб.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-7.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии 06.06.19 от минимума на отметке 59,63 до отметки 61,24 сформировал первый “бычий” фрактал, который впоследствии был преодолен вверх. Этот факт говорит о смене настроений участников рынка. Таким образом, в настоящее время приобретает актуальность и обретает границы восходящая тенденция. Исходя из этого сценария для открытия сделок, на наш взгляд, рационально искать модели продолжения тенденции. Вместе с тем внутри предполагаемой нами тенденции обязательно будут контртрендовые моменты. Соответственно для приверженцев “медвежьего” взгляда на инструмент рационально будет отслеживать разворотные формации.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии 06.06.19 от минимума на отметке 59,63 до отметки 61,24 сформировал первый “бычий” фрактал, который впоследствии был преодолен вверх. Этот факт говорит о смене настроений участников рынка. Таким образом, в настоящее время приобретает актуальность и обретает границы восходящая тенденция. Исходя из этого сценария для открытия сделок, на наш взгляд, рационально искать модели продолжения тенденции. Вместе с тем внутри предполагаемой нами тенденции обязательно будут контртрендовые моменты. Соответственно для приверженцев “медвежьего” взгляда на инструмент рационально будет отслеживать разворотные формации.
#фьючерсы #трейдинг # brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.19.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у верхней границы восходящей тенденции, от которой может произойти откат вниз. Придерживаясь данного сценария рационально отслеживать разворотные формации, на основании которых могут открываться позиции. Сами разворотные формации не гарантируют разворот, но позволяют ограничить риск в сделке. Вместе с тем не стоит забывать, что цена инструмента последовательно преодолевает предыдущие максимумы, тем самым формируя устойчивую повышательную тенденцию.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС торгуется у верхней границы восходящей тенденции, от которой может произойти откат вниз. Придерживаясь данного сценария рационально отслеживать разворотные формации, на основании которых могут открываться позиции. Сами разворотные формации не гарантируют разворот, но позволяют ограничить риск в сделке. Вместе с тем не стоит забывать, что цена инструмента последовательно преодолевает предыдущие максимумы, тем самым формируя устойчивую повышательную тенденцию.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
📢СКИДКИ В ИЮНЕ📢
Друзья, на весь июнь сделали достаточно неплохие скидки на наши услуги. В июне будут действовать скидки на следующие услуги:
1️⃣Бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы в июне будет стоить 20 000 рублей, обычная цена 33 600 рублей за год или 2800 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
2️⃣Бессрочное подключение к Торгуем вместе опционы в июне будет стоить 25 000 рублей, обычная цена 43 200 рублей за год или 3600 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
3️⃣Доступ к Курсу активного трейдинга и Курсу опционной торговли на Срочном рынке Московской биржи в июне будет стоить 20 000 рублей, вместо 30 000 рублей (стоимость каждого курса 15 000 рублей). Доступ к материалам курсов бессрочный. Материалы периодически добавляются новыми.
Описание Курса активного трейдинга - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Описание Курса опционной торговли - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
4️⃣❗️NEW❗️ Индивидуальное обучение трейдингу фьючерсными, либо опционными контрактами на Срочном рынке Московской биржи. Включает в себя четыре двухчасовых занятия в месяц через Скайп. Программа может быть составлена индивидуально, либо занятия проводятся по уже составленной программе. Стоимость индивидуального обучения 20 000 рублей в месяц.
👤По вопросам пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
Друзья, на весь июнь сделали достаточно неплохие скидки на наши услуги. В июне будут действовать скидки на следующие услуги:
1️⃣Бессрочное подключение к Торгуем вместе фьючерсы в июне будет стоить 20 000 рублей, обычная цена 33 600 рублей за год или 2800 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
2️⃣Бессрочное подключение к Торгуем вместе опционы в июне будет стоить 25 000 рублей, обычная цена 43 200 рублей за год или 3600 рублей в месяц. Ссылка на описание услуги: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
3️⃣Доступ к Курсу активного трейдинга и Курсу опционной торговли на Срочном рынке Московской биржи в июне будет стоить 20 000 рублей, вместо 30 000 рублей (стоимость каждого курса 15 000 рублей). Доступ к материалам курсов бессрочный. Материалы периодически добавляются новыми.
Описание Курса активного трейдинга - https://www.o-n-i-s.ru/obuchayushij-kanal
Описание Курса опционной торговли - https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
4️⃣❗️NEW❗️ Индивидуальное обучение трейдингу фьючерсными, либо опционными контрактами на Срочном рынке Московской биржи. Включает в себя четыре двухчасовых занятия в месяц через Скайп. Программа может быть составлена индивидуально, либо занятия проводятся по уже составленной программе. Стоимость индивидуального обучения 20 000 рублей в месяц.
👤По вопросам пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
ВЫЧЕТ ПРИ ПЕРЕНОСЕ УБЫТКОВ НА БУДУЩЕЕ.
Если по итогам года получен убыток, то на его сумму можно уменьшить налоговую базу в будущем. То есть вернуть 13% от суммы убытка.
Например, в 2017 году получен убыток в размере 100 000 руб. А в 2018 году получен доход в размере 120 000 руб., налоговая база составила 120 000 руб. С данного дохода брокер как налоговый агент удержал НДФЛ в размере 15 600 руб. (120 000 руб. х 13%). Физлицо подает декларацию и уменьшает налоговую базу 2018 года на сумму убытка, полученного в 2017 (120 000 – 100 000) = 20 000 руб. – оставшаяся часть налоговой базы за 2018 год. В бюджете остается 2600 руб. (20 000 руб. х 13%). А вернет инспекция 13 000 руб. Убыток можно перенести в течение 10 лет. Отсчет производят с окончания убыточного года. Будет 3 года для подачи декларации. Отсчет производят с окончания прибыльного года (см. на картинке).
Чтобы оформить возврат налога необходимо подать декларацию в ФНС по окончанию отчетного периода по которому нужно оформить вычет.
Если у кого возникла такая потребность, напишите админу канала @stock_talk_admin и он Вам пришлет инструкцию, как все оформить (это бесплатно!)
Если по итогам года получен убыток, то на его сумму можно уменьшить налоговую базу в будущем. То есть вернуть 13% от суммы убытка.
Например, в 2017 году получен убыток в размере 100 000 руб. А в 2018 году получен доход в размере 120 000 руб., налоговая база составила 120 000 руб. С данного дохода брокер как налоговый агент удержал НДФЛ в размере 15 600 руб. (120 000 руб. х 13%). Физлицо подает декларацию и уменьшает налоговую базу 2018 года на сумму убытка, полученного в 2017 (120 000 – 100 000) = 20 000 руб. – оставшаяся часть налоговой базы за 2018 год. В бюджете остается 2600 руб. (20 000 руб. х 13%). А вернет инспекция 13 000 руб. Убыток можно перенести в течение 10 лет. Отсчет производят с окончания убыточного года. Будет 3 года для подачи декларации. Отсчет производят с окончания прибыльного года (см. на картинке).
Чтобы оформить возврат налога необходимо подать декларацию в ФНС по окончанию отчетного периода по которому нужно оформить вычет.
Если у кого возникла такая потребность, напишите админу канала @stock_talk_admin и он Вам пришлет инструкцию, как все оформить (это бесплатно!)
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-7.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент последовательно преодолевает предыдущие ценовые экстремумы на уровне 61,50 и 63 доллара за баррель. Пока это говорит о “бычьем” настрое участников рынка. Но при формировании разворотных паттернов, на уровнях близких к текущим, возможна коррекция к уровню 62 доллара за баррель, то есть к нижней границе набирающей силу повышательной тенденции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент последовательно преодолевает предыдущие ценовые экстремумы на уровне 61,50 и 63 доллара за баррель. Пока это говорит о “бычьем” настрое участников рынка. Но при формировании разворотных паттернов, на уровнях близких к текущим, возможна коррекция к уровню 62 доллара за баррель, то есть к нижней границе набирающей силу повышательной тенденции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
