Всем доброго дня ! !!

Открыл сейчас проданную бабочку на доллар/рубль в ожидании сильного движения на нонфармах и в целом в ближайшем будущем. #позиции

Подробнее о том, что это за стратегия: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-short-butterfly

Зафиксировал прибыль по шорту нефти, открытый в начале недели +2%. Спасибо отчету с американского рынка труда, а также опубликованному накануне отчету от EIA #позиции

Хороших всем выходных !!!!

Для тех, кому интересна торговля опционами и в частности многообразие опционных стратегий рекомендую книгу:

Всем отличной недели.

Опционную стратегию по доллар/рублю сегодня закрыл. Все-таки ожидаемое движение более чем на 1% произошло и принесло некоторую прибыль.

Кроме технических факторов, где добрались до сильного сопротивления (график ниже), сегодня также вышел большой блок макро статистики по ведущим мировым державам. В частности такой опережающий индикатор, как индекс деловой активности в сфере услуг за январь существенно вырос в США (59.9), Еврозоне (58) и в Китае (54.7). Это может немного увеличить спрос на рисковые активы, а соответственно снизить пару доллар/рубль. #позиции

Добрались до сильного сопротивления по доллар/рублю

Мда... на рынках кровь и слезы 🙀. Впрочем, на мой взгляд, пока это не повод расстраиваться. Сам решил немного поработать на отскок. В районе 123800 по ri взял немного недельных опционов.#позиции

Вот собственно и все +1000 спекулятивных пунктов взято 🔥🔥🔥. Теперь в ожидании новых сигналов. #позиции

Четверг

Если вы торгуете опционами для вас очень полезной может оказаться следующая информация о четвергах... #знания

1. Каждый четверг происходит экспирация недельных опционов по Ri и Si. Что такое экспирация и как она проходит читайте здесь http://optionsworld.ru/main/ekspiraciya-opcionov

2. Также, как правило, уже в четверг участники начинают закладывать временной распад предстоящих выходных. Соответственно купленные опционы при прочих равных могут подешеветь несколько сильнее чем в предыдущие дни.

Всем хорошей пятницы.

Несмотря на то, что юрики (крупные участники) уже не верят в рост фьючерса Ртс (табличка ниже), а на китайском рынке продолжается паника, вызванная очередным витком ослабления юаня (на фоне вчерашних данных по торговому балансу). На мой взгляд , сейчас неплохой момент для локальной игры на отскок в 2-3% по индексу Ртс. Открыл в этой связи бычий спрэд на недельных опционах.

С технической точки зрения растущий тренд в целом пока не сломлен, также добрались до сильной поддержки. При этом нефть скорректировалась уже более чем на 10% от максимумов. И это несмотря на то, что тот же Китай увеличил импорт черного золота в январе до новых максимумов. Т.е. бесспорно предложение растет, но растет и спрос. #позиции #ртс

Открытые позиции по Ртс

Торговый баланс Китая

График фьючерс Ртс

Банк России снизил ставку всего на 0.25 пунктов. Рубль растет #новости

А тем временем на прошедшей неделе наблюдался рекордный отток из фондов акций. По данным BofA

Предыдущая неделя закончилась довольно интересно. В частности, по индексу РТС мы на вечерней сессии увидели доформирование такой разворотной свечи, как «молот» (график ниже). Посмотрим на сколько участники отыграют данный момент в ближайшие дни. Пока продолжаю удерживать позицию на отскок в район 122000. Подробнее про свечные модели разворота на падающем рынке в статье: http://optionsworld.ru/texnicheskij-analiz/svechnye-modeli-razvorota-na-padayushhem-rynke.

Также о других каналах для трейдеров узнавайте на: @InfoForTrader

Всем хорошей и плодотворной наступающей недели !!!!

"Молот" на графике RI

Решил не рисковать и закрыл большую часть длинной позиции из недельных опционов call в районе 121500. При этом окончательно преобразовал общую стратегию по Ri в купленную бабочку, которая направленна больше на движение в боковике чем на направленное движение. #позиции
Подробнее о стратегии "бабочка" http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-long-butterfly

Закрыл парную идею !

Буквально месяц назад (18 января) открывал довольно интересную позицию по паре доллар/рубль и нефти. Основная ставка при этом делалось на то, что рубль уже не будет таким слабым относительно цен на нефть, каким был на момент публикации (https://smart-lab.ru/blog/445926.php).

Реализация производилась путем одновременной продажи фьючерса по нефти сорта Brent и продаже в 2 раза большего количества фьючерса на USDRUB.

Данная идея благополучно сработала.

На момент открытия позиции нефть сорта Brent стоила 69.17, фьючерс доллар/рубль – 57214. На момент закрытия: фьючерс на нефть – 62.75, фьючерс доллар/рубль – 58014. Итого, если рассматривать позицию без плеча, то доходность по данной практически безрисковой стратегии превысила 3% всего за месяц (или чуть более 36% годовых).#позиции
График открытия и закрытия совокупной позиции ниже