PRObonds | Иволга Капитал
27.1K subscribers
8.36K photos
21 videos
432 files
5.32K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: t.me/ivolgavdo

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @VladaMatveeva, @irisha_rakitina

В перечне РКН: http://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
Портфель ВДО (28,3 за 12 мес). Рост замедлился
#портфелиprobonds #вдо

Если пренебречь заголовком, то у нас в городке у всех всё О.К. Доходность публичного портфеля PRObonds ВДО за последние 12 месяцев – 28,3%, с начала 2025 года – 23,5% (35,8% годовых).

Но в сумраке какая-то серая тень заставляет сосредоточиться и напрячься.

То, что высокая доходность – простая производная от высокой же дефолтности сегмента ВДО, нас не пугает. С дефолтами мы работаем в штатном режиме.

Но доходность портфеля к погашению – 24,1%. Далеко не 35. И 24 много, в сравнении с историческими значениями и с актуальной инфляцией. Однако ключевая ставка 18%, а доходность денежного рынка – около 19%. Премия портфеля к ним не так и велика. При наличии не нулевых рисков.

Простор для коррекции рынка, даже ВДО, вполне есть. Первый эшелон, как минимум, ОФЗ, в коррекции уже.

Кстати, сводный кредитный рейтинг портфеля у нас «A-». Так вот средняя доходность рублевых облигаций с этим рейтингом сейчас – всего 19,5-20%. Скажете, отлично? Я вот не уверен.

В итоге август будет далеко не лучшим для нашего портфеля ВДО месяцем по результативности с начала этого года, получим около 2,2%. Всё еще прилично, но рынок устает от темпа, и это заметно невооруженным глазом. Рынок, как минимум, замедляется.

Вопрос, заработаем ли мы в этом году 30%+, не очень актуален. С наибольшей вероятностью заработаем. И всё же основной доход – позади. Перекладывать недавнее прошлое на даже близкое будущее я бы поостерегся. Мы готовы к коррекциям, сможем заработать и на них, хоть и меньше. Готов ли рынок облигаций?
@AndreyHohrin

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍8012🔥6💩2💊1
#голубойэкран

▶️ Новый эмитент ООО "Л-Старт", дебютный выпуск с доходностью 33,5%

В этом интервью разбираем компанию L-Start, дебютирующую с первым выпуском облигаций.
Дмитрий Смирнов, основной акционер, рассказывает об истории бизнеса, ключевых направлениях, производстве и клиентах. Обсуждаем продуктовую линейку, конкурентные преимущества, финансовые показатели и планы по IPO.

Узнаем, зачем компании облигации, как устроен рынок нефтесервисов и какие перспективы ждут инвесторов.

📺 Rutube
📱 Вконтакте
🌐 YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32👎5🔥54
Публикуем результаты за 1 полугодие 2025 по МСФО.

БИЗНЕС АЛЬЯНС подвел финансовые итоги первого полугодия 2025 года по международным стандартам отчетности (МСФО).

Чистая прибыль увеличилась на 95% — до 108 млн рублей с 55 млн рублей годом ранее.
Основной драйвер роста — увеличение портфеля: чистые инвестиции в лизинг выросли на 1.1 млрд рублей и достигли 12.9 млрд рублей.
Финансовые доходы по договорам лизинга более чем удвоились, составив 1.7 млрд рублей.
👍595🔥5💩2
Про выпуски с низкими рейтингами и про инвесторов и инвестиции в ВДО
#вдо #правилаигры #колумнистика

В глазах серьезного облигационного рантье, что В-, что ВВВ- - одного поля ягоды. Но не для инвестора в ВДО.

Недавняя волна дефолтов ударила в первую очередь по группе рейтингов «B». Хотя чуть более ранняя и масштабная (Гарант-Инвест) – по «BBB».

Нужно ли Иволге как организатору размещать «сингл би»? Раньше считал, что не нужно. Дефолтность, действительно, высокая.

Но конкуренция сделала цех организаторов шире и податливее. До 2024 года, если у эмитента начинались проблемы или если нам так казалось, расстаться с ним было трудно. Желающих подобрать его не особенно находилось. Теперь всё иначе. На большинство эмитентов всегда претендует более одного организатора.

Значит, с размещениями можно идти в любой рейтинговый сегмент, если риск новой бумаги +/- покрывается ее доходностью. Достаточно не лукавить и не стараться выдать «B» за «BB» или «BB» за «BBB».

Вроде бы низкая маржа организатора (мы зарабатываем на сделке, вычитая разнообразные партнерские выплаты, 1,5-2% и планируем зарабатывать меньше) – не повод пускаться в тяжкие с дефолтами и лишний раз бить по и так не безупречной репутации. Но теперь мы не без оснований надеемся на перехваты тяжелых историй коллегами-конкурентами. И пусть нас почаще жалеют, что мы опять кому-то кого-то отдали без боя.

Наша специализация – дебютанты. И только потому, что это при разумном подходе – путь к низкой дефолтности. В указанных условиях среды.

Немного и про инвесторов в ВДО. Когда я говорю о них, то подразумеваю первых покупателей бумаг. Тех, кто умеет пользоваться «первичкой». По статистике, эта аудитория должна находиться в относительном выигрыше как наиболее компетентная. Для нее смысл существования ВДО есть.

В остальном, ВДО, если их портфель держать пассивно, всё равно на истории сильно выгоднее банковского депозита. Проблема в том, что большинство пытается спекулировать. А это верный способ расстаться с деньгами.

И напоследок. Организация – организацией. Она не может быть безупречной. Будут и дефолты, и неожиданные просадки котировок, и несправедливое распределение бумаг между первичными покупателями.

Альтернатива – доверительное управление. Это наш отдельный бизнес (вероятно, он будет выведен и в отдельную компанию), и он стремится избегать моральных компромиссов. У него нет опции что-то объяснить, есть опция заработать инвестору денег. С чем мы год за годом вполне успешно справляемся и именно здесь планируем кратно увеличивать масштаб.
@AndreyHohrin

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
🔥58👍5024💩2💊1
#лстарт #скрипт
▶️ Скрипт размещения облигаций производителя нефтегазового оборудования Л-Старт

ruB- // 500 млн р. // 4 года без оферт // Купон: 30% годовых // Дюрация / доходность: 2,3 года / 33,5% годовых

__
— Полное / краткое наименование: ООО Л-Старт БО-01 / Л-Старт 01
— ISIN: RU000A10CLZ8 ISIN
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

▶️ Время приема заявок 29 августа:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 15:30 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @IvolgaCapitalNew_bot в числовом формате (пример 12345678910)
Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо

__
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций Л-Старт:
💬 через ОБНОВЛЕННЫЙ телеграм-бот ИК Иволга Капитал @IvolgaCapitalNew_bot
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/

Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО "Л-Старт": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39528
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍238💩8🔥4💊4
#первичка #вдо #лстарт

▶️ Сегодня, 29 августа, в 10:00 стартует дебютное размещение облигаций разработчика и производителя оборудования для нефтегазовой отрасли ООО "Л-Старт" (ruB-, 500 млн руб., ставка купона 30% на весь срок обращения, YTM 33,55%, дюрация 2,3 года).

Подробности
 участия в первичных размещениях  в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26🔥5💊42
#рейтинги #дайджест

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

1/3

🟢ООО «Л-Старт»

Эксперт РА присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruB-

ООО «Л-Старт» – российский разработчик и производитель оборудования для нефтегазовой отрасли. Компания основана в 2005 г. и выпускает буровые установки, системы управления, насосные установки, агрегаты для капитального ремонта скважин, а также флоты гидроразрыва пласта и парогенераторы. Компания является одной из ключевых в неформализованной группе компаний «Л-Старт». Другой операционной компанией Группы, где исторически широко используются разработки Компании, является ООО «Идель Нефтемаш».

За период 31.03.2024-31.03.2025 (далее – «отчетный период») EBITDA Компании изменилась несущественно, при этом показатель EBITDA margin снизился с 20% годом ранее до 8%. Снижение обусловлено единоразовой реализацией Компании в 2023 г. высокомаржинальных продуктов. Агентство ожидает умеренный рост показателя в прогнозном периоде, что оказывает поддержку рейтингу.

По расчетам агентства, отношение чистого долга на 31.03.2025 к LTM EBITDA составляет 4,6х (3,5х на 31.03.2024), что является высоким уровнем долговой нагрузки по бенчмаркам агентства. Повышенная долговая нагрузка обусловлена необходимостью обеспечения потребности в оборотном капитале в связи с возросшим портфелем заказов.

По расчетам агентства, с учетом планируемого привлечения заёмных средств, объема денежных средств на горизонте года от отчетной даты будет хватать для покрытия операционных затрат, выплат по долгу и поддерживающих капитальных затрат, что оказывает поддержку рейтингу.

▶️ Продолжается дебютное размещение облигаций разработчика и производителя оборудования для нефтегазовой отрасли ООО "Л-Старт" (ruB-, 500 млн руб., ставка купона 30% на весь срок обращения, YTM 33,55%, дюрация 2,3 года).

🟢ООО «ТАТНЕФТЕХИМ»
АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB+(RU)

«Татнефтехим» производит на базе собственной̆ производственной инфраструктуры дизельное топливо и некоторые виды бензинов, а также осуществляет оптовые поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ), газов и прочих типов горючего.

На 30.06.2025 общий долг Компании составил 1,8 млрд руб., 30% приходилось на выпущенные облигации, 70% — на возобновляемые кредитные линии. Увеличение кредитного портфеля в последние годы сопровождает рост бизнеса Компании, и коэффициенты долговой нагрузки остаются низкими. Так, отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей составило 1,36х за 2024 год.

На среднюю оценку ликвидности Компании влияют достаточно высокие долговые обязательства к погашению в 2025–2026 годах, которые компенсируются как собственными источниками, так и доступными к выборке кредитными лимитами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍469💩1
2/3

🟢ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»

АКРА присвоило кредитный рейтинг ВВ-(RU)

БЭЛТИ-ГРАНД — небольшая московская лизинговая компания, работающая на рынке более 20 лет. Компания специализируется на предоставлении в лизинг легкового автотранспорта, в первую очередь премиум-сегмента, грузовиков и спецтехники.

Согласно данным отчетности за шесть месяцев 2025 года по РСБУ, показатель достаточности капитала (ПДК) составил комфортные 20,8% (21,8% на 31.12.2024).

По состоянию на 31.12.2024 доля требований по проблемным договорам составляла около 29% портфеля. Это объясняется ускоренным графиком платежей для основной части клиентов, а также низким уровнем реструктуризаций и расторжений (большая часть проблемных договоров продолжает обслуживаться с учетом начислений дополнительных процентов по просроченной задолженности).

На 01.01.2025 основным источником долгового финансирования Компании являлись средства, привлеченные за счет облигационных выпусков, — 40% валюты баланса. При этом АКРА отмечает повышенную долю средств крупнейшей группы кредиторов — 25,8%, представленной средствами текущих и бывших совладельцев Компании, а также лиц, связанных с ними.

Удовлетворительная позиция по ликвидности определяется комфортными значениями прогнозного коэффициента текущей ликвидности (ПКТЛ). На горизонте 12–24 месяцев ПКТЛ в базовом и стрессовом сценариях (последний предполагает снижение денежных потоков от лизингополучателей на 20%) составляет около 1,1.

🟢ПАО «ЕвроТранс»
НКР присвоило кредитный рейтинг A-.ru

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 автозаправочных комплексов (АЗК), нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов (51 единица) и развивает сеть быстрых электрозарядных станций (160 точек).

Долговая нагрузка (совокупный долг/OIBDA) «ЕвроТранса», рассчитанная по методологии НКР, сократилась с 3,3 до 2,8 за 2024 год, в том числе вследствие роста продаж не только топлива, но и сопутствующих товаров и услуг, что положительно сказалось на динамике операционной прибыли. График погашения долга не имеет значительных пиковых выплат. Агентство ожидает снижения долговой нагрузки в среднесрочной перспективе, главным образом благодаря дальнейшему росту операционной прибыли «ЕвроТранса».

Агентство оценивает ликвидность компании как умеренную: с учётом невыбранных лимитов по кредитным линиям банков показатель текущей ликвидности составлял 113% на 31.12.2024 г. (на 31.12.2023 г.: 150%), показатель абсолютной ликвидности — 10% (10% годом ранее). Снижение метрик ликвидности обусловлено опережающим ростом текущих обязательств над ростом ликвидных активов и неиспользованных лимитов кредитных линий банков.

🟢ПАО «ЕвроТранс»
НРА присвоило кредитный рейтинг на уровне «A-|ru|»

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

Комфортный уровень перманентного капитала. С учетом лизинговых обязательств отношение суммы собственного капитала и долгосрочного долга к активам на 31.12.2024 составило 0,63 (на 31.12.2023: 0,71). Комфортный уровень перманентного капитала обусловлен высокой долей (72%) долгосрочных обязательств в общей структуре заимствований.

Зрелая система риск-менеджмента. Система управления рисками регламентирована и встроена в процессы управления и принятия решений. Совет директоров отвечает за разработку, внедрение и применение системы управления рисками и внутреннего контроля.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

Невысокая оценка краткосрочной ликвидности. За 2024 и за 2023 показатель находится в области отрицательных значений на фоне давления на свободный денежный поток инвестиционной программы и расходов связанных с выплатой дивидендов.

Невысокая оценка соотношения чистого операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала к долгу. За 2024 год показатель составил 0,18 (за 2023 год: 0,18).
👍5811💩2
3/3

🟢АО «Лазерные системы»

НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BBB.ru

АО «Лазерные системы» основано в 1998 году. Все основные направления деятельности компании базируются на изучении и использовании лазерных и аддитивных технологий. В настоящее время основной объём выручки ей приносят промышленные 3D-принтеры и средства оперативного контроля персонала на предмет употребления алкоголя (алкорамки), постепенно повышается значимость подготовки опытно-конструкторских работ (ОКР), связанных с лазерными технологиями, для государственных учреждений.

Долговая нагрузка компании заметно выросла, но остаётся невысокой: отношение совокупного долга к OIBDA увеличилось с 0,5 в 2023 году до 1,8 в 2024 году в результате инвестирования в оснащение центра аддитивных технологий. Кредитный портфель 2024 года представлен долгосрочными облигационными займами (91%) и краткосрочным банковским кредитом (9%).

Агентство оценивает ликвидность компании как умеренную: показатель текущей ликвидности в 2023 и 2024 годах составил около 70%, что обусловлено существенным размером полученных авансов и субсидий (совокупно порядка 70%), увеличившим объём краткосрочных обязательств.

Собственный капитал на конец прошлого года составлял 40% валюты баланса компании, что способствовало высокой оценке структуры фондирования.

🟢ООО «ЗАС Корпсан»
НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «В|ru|», прогноз «развивающийся». Статус «под наблюдением» снят. Ранее действовал рейтинг CC|ru|

Компания зарегистрирована в январе 2018 года в Москве, специализируется на разработке мобильной архитектуры и производстве веранд (маркиз для террас, пергол) премиального качества любых размеров, с раздвижной крышей. Производственная площадка Компании расположена в Московской области в д. Малые Вяземы.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено осуществлением своевременных выплат по облигациям, предъявленным к досрочному погашению в связи с нарушением Компанией сроков публикации финансовой отчетности, а также восстановлением выручки по итогам II квартала 2025 года.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

Высокая рентабельность собственного капитала. За период 01.07.2024—30.06.2025 она составила 40% (за 2024 год: 47%).

Умеренный уровень оборачиваемости дебиторской задолженности. За период 01.07.2024—30.06.2025 она составила 67 дней (за 2024 год: 80 дней).

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

Низкая оценка краткосрочной ликвидности. На показатель оказывает давление отрицательный свободный денежный поток на фоне отрицательного сальдо от текущих операций за 2024 год и период 01.07.2024—30.06.2025 и роста дебиторской задолженности. Неиспользованные кредитные линии отсутствуют, практически весь долг состоит из облигационного займа со сроком погашения в ноябре 2026 года.

Агентство отмечает, что политика в области распределения прибыли Компании не формализована, в 2024 году были выплачены дивиденды в размере, превышающем чистую прибыль, что привело к снижению собственного капитала на 31.12.2024 по сравнению с уровнем на 31.12.2023.

Низкая оценка качества раскрытия информации. Отчетность за 2024 год была раскрыта несвоевременно. Также Агентство отмечает существенные расхождения отчета о движении денежных средств за 2024 и 2023 годы, представленного в аудированной отчетности, с теми данными, которые были поданы в ФНС.
👍638💩7
61 наиболее и 70 наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA-, по оценке Иволги
#вдо #доходности

Ранжируем сравнительную привлекательность ВДО и не совсем ВДО, как обычно, по "справедливой" доходности и по доходности относительно рейтинга.

|«Справедливый» уровень доходности для каждого из кредитных рейтингов предполагает, что облигационная доходность равна доходности денежного рынка, если поправить ее на вероятность дефолта (рассчитывается на статистике дефолтов от 3 рейтинговых агентств) и возможность продать облигацию по цене 25% от номинала.|

Чем больше премия доходности отдельной облигации к ее справедливому уровню, рассчитанному нами, тем выше эта облигация в первой таблице.

Чем, наоборот, больше дисконт – тем ниже облигация во второй таблице.

Зеленым выделены бумаги, входящие в публичный портфель PRObonds ВДО, где мы стремимся держать облигации из первой таблицы и избегать из второй. Отдельно, желтым в полном файле с таблицами отмечены бумаги, которые рассматриваются для добавления в портфель на этой неделе.
@AndreyHohrin, @Mark_Savichenko

📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации - в чате Иволги: 👉👉👉 https://t.me/ivolgavdo/26026

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍53🔥116
Сделки в портфеле PRObonds ВДО
#портфелиprobonds #вдо #сделки

Все сделки новой недели, как обычно, по 0,1% от активов портфеля для каждой из позиций за 1 торговую сессию, начиная с сегодняшней.
@AndreyHohrin

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Редактируемая версия таблицы: https://t.me/ivolgavdo/26052

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍334
Forwarded from Марк Савиченко
Эксперт РА обновил рэнкинг лизинговых компаний, выбрали эмитентов, которые в ДУ есть + ВДО. Ожидаемо почти все новый бизнес в 2025 году сокращают

https://raexpert.ru/researches/leasing/1h_2025/
👍29🔥20💩53