ЧТЕНИЕ ЛЕНТЫ И СТАКАНА #стаканлента
Многие считают, что грааль в трейдинге скрывается где-то в умении чтения ленты сделок и стакана. Поэтому мы выпустим серию постов, посвященную этой теме. В интернете много статей, но ни в одной не рассказывается о практических реальных сетапах, верно? Мы это постараемся исправить, будут реальные примеры использования связки лента+стакан. ОИ рассматривать не будем, не нужен он нам. Поэтому, кому интересно следите за выходом новых статей этой тематики и делайте репосты, чтобы больше людей увидело статьи!!! Ведь мы пишем для вас и если аудитория небольшая, то и нам менее интересно делиться опытом.
Сразу скажем, что поделимся не 100% имеющихся знаний, но 60-70% вы узнаете.
Итак, начнем с основ чтения ленты и стакана и это уровни. Есть ценовые уровни, уровни объемов и уровни плотностей в стакане.
Перед тем, как мы начнем все это рассматривать обратим внимание на то, что отображается в ленте и стакане.
Лента - таблица обезличенных сделок, т.е. логично, что в ней отображаются в потоковом режиме рыночные сделки за торговую сессию. в QUIK можно ее загрузить через Меню - все типы окон, далее в поиске ввести название. Также нужно учесть, что некоторые брокеры отключают загрузку данных в ленту, а включить загрузку данных можно через личный кабинет, поэтому если у Вас лента будет пустая, то зайдите в личный кабинет и подключите ленту там.
В Биржевом стакане (в QUIK таблица «Котировки») мы выставляем лимитированные и рыночные заявки.
Лимитированная заявка исполняются строго по той цене, по которой вы ее выставляли. При выставлении такой заявки на вашем счете бронируется необходимое количество денежных средств под обеспечение сделки. На срочном рынке это ГО (гарантийное обеспечение). Если цена не дошла до Вашей заявки и заявка не исполнилась до конца торговой сессии, то она будет автоматически снята.
Рыночные заявки - заявки исполняющиеся в моменте по лучшей цене спроса или предложения в зависимости от того, продаете вы или покупаете. Заявки стоп-лимит и тейк-профит при достижении заданной цены становятся рыночными и исполняются по лучшей цене спроса/предложения в порядки очереди – поэтому и возникает проскальзывание.
В следующих постах будем рассматривать уровни и сетапы.
@stock_talk
Многие считают, что грааль в трейдинге скрывается где-то в умении чтения ленты сделок и стакана. Поэтому мы выпустим серию постов, посвященную этой теме. В интернете много статей, но ни в одной не рассказывается о практических реальных сетапах, верно? Мы это постараемся исправить, будут реальные примеры использования связки лента+стакан. ОИ рассматривать не будем, не нужен он нам. Поэтому, кому интересно следите за выходом новых статей этой тематики и делайте репосты, чтобы больше людей увидело статьи!!! Ведь мы пишем для вас и если аудитория небольшая, то и нам менее интересно делиться опытом.
Сразу скажем, что поделимся не 100% имеющихся знаний, но 60-70% вы узнаете.
Итак, начнем с основ чтения ленты и стакана и это уровни. Есть ценовые уровни, уровни объемов и уровни плотностей в стакане.
Перед тем, как мы начнем все это рассматривать обратим внимание на то, что отображается в ленте и стакане.
Лента - таблица обезличенных сделок, т.е. логично, что в ней отображаются в потоковом режиме рыночные сделки за торговую сессию. в QUIK можно ее загрузить через Меню - все типы окон, далее в поиске ввести название. Также нужно учесть, что некоторые брокеры отключают загрузку данных в ленту, а включить загрузку данных можно через личный кабинет, поэтому если у Вас лента будет пустая, то зайдите в личный кабинет и подключите ленту там.
В Биржевом стакане (в QUIK таблица «Котировки») мы выставляем лимитированные и рыночные заявки.
Лимитированная заявка исполняются строго по той цене, по которой вы ее выставляли. При выставлении такой заявки на вашем счете бронируется необходимое количество денежных средств под обеспечение сделки. На срочном рынке это ГО (гарантийное обеспечение). Если цена не дошла до Вашей заявки и заявка не исполнилась до конца торговой сессии, то она будет автоматически снята.
Рыночные заявки - заявки исполняющиеся в моменте по лучшей цене спроса или предложения в зависимости от того, продаете вы или покупаете. Заявки стоп-лимит и тейк-профит при достижении заданной цены становятся рыночными и исполняются по лучшей цене спроса/предложения в порядки очереди – поэтому и возникает проскальзывание.
В следующих постах будем рассматривать уровни и сетапы.
@stock_talk
STOCK_TALK pinned «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ» Статистику сделок можно посмотреть по ссылке (яндекс диск): https://yadi.sk/i/8zONqPVy3UZKmv Подробнее о торгуем вместе на нашем сайте: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie Присоединяйтесь!»
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.18.
Фьючерс на индекс РТС отрабатывает проторговку диапазона 117000 - 120000. От 119900 до 118600 было импульсное движения вниз, следовательно, стоит ожидать, как минимум ещё одно аналогичное по размеру движение вниз, по завершению которого возможен ещё один заход вверх.
#фьючерсы #трейдинг #RTS.
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС отрабатывает проторговку диапазона 117000 - 120000. От 119900 до 118600 было импульсное движения вниз, следовательно, стоит ожидать, как минимум ещё одно аналогичное по размеру движение вниз, по завершению которого возможен ещё один заход вверх.
#фьючерсы #трейдинг #RTS.
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ОТЗЫВ ОДНОГО ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Всем привет!
Меня зовут Анар Гулиев, мне 27 лет. Я преподаю йогу в Баку, и сегодня я поведаю вам свою историю.
Учась в экономическом классе лицея меня привлекли идеи инвестирования и трейдинга. Я был одним единственным человеком из потока 8-11 классы, который ходил на факультатив после уроков по работе на бирже. Как бы странно это не звучало, но я с первого взгляда влюбился в графики, свечи и формулировки. С преподавателем мне было очень весело и комфортно разбирать такую сложную и, может даже, нудную тему. Это был славный 2007 год, когда многие инвесторы в РФ вкладывали еще не в биткоин😉. а в строительство Сочи 2014🤠.
Учитывая возраст, я не мог быть участником рынка, но искренне болел за каждое вложение своего наставника, и мы вместе разбирали его личные промахи и поражения, так как любой трейдер учится всю жизнь, и получает удовольствие от любого результата. Мне даже удалось принять участие в нескольких конкурсах от одного известного брокера и выиграть призы.
Затем жизнь и рутина затянули меня в йогу и восточную философию во время обучения в университете. Но наблюдать за новостями и любимыми графиками хотя бы раз в месяц я не переставал.
Находясь в «возвышенном состоянии ума», путем долгих практик и медитаций😂, я решил, что хочу иметь пассивный доход😎. Обратившись к своему «Я», «мы» вспомнили, что мне нравилось в детстве, и тут снова пришли образы графиков и свеч, (в этот момент на свечи я не медитировал😄). И я обратился за помощью в реализации своего желания научиться торговать в проект ОНИС, эксперты которого стали мне наставниками и гуру🙏 в мире трейдинга, (я больше люблю слово «инвестиционный бизнес», так как к торговле ценными бумагами надо относиться именно как к бизнесу!)
Сейчас я пользуюсь услугой Торгуем вместе фьючерсы, а также периодически пользуюсь тренер по трейдингу, где обсуждаем варианты перестройки моего портфеля из акций (портфель из акций тоже держу). Касательно торгуем вместе хочу сказать, что качество рекомендаций на высоком уровне, но бывает разная частота сделок, хотя я не считаю это минусом, ведь все зависит от рынка. Так как я отношусь к трейдингу как к бизнесу, то и понимаю, что доходностей в сотни и тысячи процентов при адекватных рисках не бывает – здесь я солидарен с командой ОНИС. Короче говоря, скажу, что мне все нравится, есть нюансы, но они незначительны и полностью перекрываются той прибылью, которую я получаю. Вот и всё, что я хотел написать в своем отзыве.
Ссылка на мой аккаунт в инстаграмме @salahaddinhussein.
Ссылка на мой аккаунт в facebook https://www.facebook.com/salahaddin.hussein
Всем привет!
Меня зовут Анар Гулиев, мне 27 лет. Я преподаю йогу в Баку, и сегодня я поведаю вам свою историю.
Учась в экономическом классе лицея меня привлекли идеи инвестирования и трейдинга. Я был одним единственным человеком из потока 8-11 классы, который ходил на факультатив после уроков по работе на бирже. Как бы странно это не звучало, но я с первого взгляда влюбился в графики, свечи и формулировки. С преподавателем мне было очень весело и комфортно разбирать такую сложную и, может даже, нудную тему. Это был славный 2007 год, когда многие инвесторы в РФ вкладывали еще не в биткоин😉. а в строительство Сочи 2014🤠.
Учитывая возраст, я не мог быть участником рынка, но искренне болел за каждое вложение своего наставника, и мы вместе разбирали его личные промахи и поражения, так как любой трейдер учится всю жизнь, и получает удовольствие от любого результата. Мне даже удалось принять участие в нескольких конкурсах от одного известного брокера и выиграть призы.
Затем жизнь и рутина затянули меня в йогу и восточную философию во время обучения в университете. Но наблюдать за новостями и любимыми графиками хотя бы раз в месяц я не переставал.
Находясь в «возвышенном состоянии ума», путем долгих практик и медитаций😂, я решил, что хочу иметь пассивный доход😎. Обратившись к своему «Я», «мы» вспомнили, что мне нравилось в детстве, и тут снова пришли образы графиков и свеч, (в этот момент на свечи я не медитировал😄). И я обратился за помощью в реализации своего желания научиться торговать в проект ОНИС, эксперты которого стали мне наставниками и гуру🙏 в мире трейдинга, (я больше люблю слово «инвестиционный бизнес», так как к торговле ценными бумагами надо относиться именно как к бизнесу!)
Сейчас я пользуюсь услугой Торгуем вместе фьючерсы, а также периодически пользуюсь тренер по трейдингу, где обсуждаем варианты перестройки моего портфеля из акций (портфель из акций тоже держу). Касательно торгуем вместе хочу сказать, что качество рекомендаций на высоком уровне, но бывает разная частота сделок, хотя я не считаю это минусом, ведь все зависит от рынка. Так как я отношусь к трейдингу как к бизнесу, то и понимаю, что доходностей в сотни и тысячи процентов при адекватных рисках не бывает – здесь я солидарен с командой ОНИС. Короче говоря, скажу, что мне все нравится, есть нюансы, но они незначительны и полностью перекрываются той прибылью, которую я получаю. Вот и всё, что я хотел написать в своем отзыве.
Ссылка на мой аккаунт в инстаграмме @salahaddinhussein.
Ссылка на мой аккаунт в facebook https://www.facebook.com/salahaddin.hussein
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.18.
Фьючерс на индекс РТС на сегодняшний день торгуется вблизи нижней границы диаппазона 117 000 - 120 000. В текущих условиях, если минимум 116 750 устоит, то цена инструмента направится в еще, как минимум, один заход вверх. Другой вариант предполагает проторговку более узкого диаппазона 116 500 - 118 500 с последующим выходом вниз. Преодоление уровня 116 500 вниз может привести к более значительному снижению цены инструмента. Для трендового стиля торговли логичнее подождать выхода цены за обозначенный диапазон.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС на сегодняшний день торгуется вблизи нижней границы диаппазона 117 000 - 120 000. В текущих условиях, если минимум 116 750 устоит, то цена инструмента направится в еще, как минимум, один заход вверх. Другой вариант предполагает проторговку более узкого диаппазона 116 500 - 118 500 с последующим выходом вниз. Преодоление уровня 116 500 вниз может привести к более значительному снижению цены инструмента. Для трендового стиля торговли логичнее подождать выхода цены за обозначенный диапазон.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB в плане отскока вверх, имеет свои цели на уровне 62.50. В текущих условия можно сказать лишь одно: минимум, сформированный на уровне 61 рубль за доллар США является бычьей поддержкой. Сопротивлением на сегодняшний день является уровень начала локальных продаж, который отчетливо просматривается от отметки 62.50. Все решения по поводу сделок будут видны только по ходу торговой сессии.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB в плане отскока вверх, имеет свои цели на уровне 62.50. В текущих условия можно сказать лишь одно: минимум, сформированный на уровне 61 рубль за доллар США является бычьей поддержкой. Сопротивлением на сегодняшний день является уровень начала локальных продаж, который отчетливо просматривается от отметки 62.50. Все решения по поводу сделок будут видны только по ходу торговой сессии.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.18.
Фьючерс на индекс РТС вышел из последнего диапазона проторговки 117 000 - 120 000 вниз и в настоящее время закрепляется ниже уровня 117 000. Пока это может говорить о усиливающихся "медвежьих" настроениях и присутствии потенциала снижения цены инструмента. Но вместе с тем, сегодня возможно формирование поддержки, на каком уровне это может произойти, пока говорить рано. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 118 000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС вышел из последнего диапазона проторговки 117 000 - 120 000 вниз и в настоящее время закрепляется ниже уровня 117 000. Пока это может говорить о усиливающихся "медвежьих" настроениях и присутствии потенциала снижения цены инструмента. Но вместе с тем, сегодня возможно формирование поддержки, на каком уровне это может произойти, пока говорить рано. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 118 000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB вплотную подобралась к уровню 62,50, который является ближайшим сопротивлением и откуда начинались продажи инструмента. Ближайшая поддержка на сегодня - это отметка 61.50, откуда начинались активные покупки. Те не менее основная бычья поддержка расположена на уровне 61.00, а основное сопротивление - у отметки 64.30, где 02.05.18 был сформирован локальный максимум. В целом же сейчас идет проторговка диапазона 61.00 - 64.00.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB вплотную подобралась к уровню 62,50, который является ближайшим сопротивлением и откуда начинались продажи инструмента. Ближайшая поддержка на сегодня - это отметка 61.50, откуда начинались активные покупки. Те не менее основная бычья поддержка расположена на уровне 61.00, а основное сопротивление - у отметки 64.30, где 02.05.18 был сформирован локальный максимум. В целом же сейчас идет проторговка диапазона 61.00 - 64.00.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
МИНУТА ВЗАИМОПИАРА
@angrybonds
Канал про высокодоходные облигации. Но иногда поневоле затрагивает и другие интересные темы: мировой кризис, нефть, транспорт.
@angrybonds
Канал про высокодоходные облигации. Но иногда поневоле затрагивает и другие интересные темы: мировой кризис, нефть, транспорт.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB формирует повышательную тенденция от отметки 61.00. В текущей ситуации поддержкой будет являться, как и вчера, уровень начала активных покупок 61.50. В целом же сейчас отчетливо просматривается треугольник или клин, взявший свое начало от отметки 64,2975 (02.05.18) и завершившийся на отметке 60,9375 (22.05.18). Одним из свойств таких фигур является резкая коррекция следующая за завершением "клина", эта коррекция зачастую приводит цену практически к началу фигуры. Но такая структура в итоге может оказаться и "начальным диагональным треугольником", по завершению коррекции к которой следует снижение цены инструмента. Итак, преодоление локального максимума 64,2975 вверх отменит сценарий НДТ и более глубокого снижения USDRUB в данной конфигурации, преодоление отметки 61,00 вниз подтвердит данный сценарий.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB формирует повышательную тенденция от отметки 61.00. В текущей ситуации поддержкой будет являться, как и вчера, уровень начала активных покупок 61.50. В целом же сейчас отчетливо просматривается треугольник или клин, взявший свое начало от отметки 64,2975 (02.05.18) и завершившийся на отметке 60,9375 (22.05.18). Одним из свойств таких фигур является резкая коррекция следующая за завершением "клина", эта коррекция зачастую приводит цену практически к началу фигуры. Но такая структура в итоге может оказаться и "начальным диагональным треугольником", по завершению коррекции к которой следует снижение цены инструмента. Итак, преодоление локального максимума 64,2975 вверх отменит сценарий НДТ и более глубокого снижения USDRUB в данной конфигурации, преодоление отметки 61,00 вниз подтвердит данный сценарий.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.18.
Фьючерс на индекс РТС пока можно сказать, находится под давлением продаж, так как вышел из диапазона последней проторговки 117 000 - 120 000 вниз. Сейчас, с "медвежьей" точки зрения, инструмет протестировал уровень 117 000 снизу вверх и отправился "искать дно", которое может оказаться гораздо глубже. С другой стороны, инструмент пытается найти поддержку на уровне 116 000. В текущей ситуации, если действительно будет сформирована поддержка или начнется активный выкуп с несколько более низких значений, то тем самым рынок может организовать "медвежью ловушку" и направится вверх. В целом пока ситуация "медвежья", но открывая "короткие" позиции следует иметь ввиду ближайшее "медвежье" сопротивление на уровне 117 000, в случае преодоления которого падение рынка окажется под большим вопросом.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС пока можно сказать, находится под давлением продаж, так как вышел из диапазона последней проторговки 117 000 - 120 000 вниз. Сейчас, с "медвежьей" точки зрения, инструмет протестировал уровень 117 000 снизу вверх и отправился "искать дно", которое может оказаться гораздо глубже. С другой стороны, инструмент пытается найти поддержку на уровне 116 000. В текущей ситуации, если действительно будет сформирована поддержка или начнется активный выкуп с несколько более низких значений, то тем самым рынок может организовать "медвежью ловушку" и направится вверх. В целом пока ситуация "медвежья", но открывая "короткие" позиции следует иметь ввиду ближайшее "медвежье" сопротивление на уровне 117 000, в случае преодоления которого падение рынка окажется под большим вопросом.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
НА КАКОМ ТАЙМФРЕЙМЕ ЛУЧШЕ ТОРГОВАТЬ
Этот вопрос задает подавляющее большинство новичков и трейдеров, имеющих опыт торговли. На этот вопрос конкретного ответа нет, можно сказать, что на любом таймфрейме ни лучше и не хуже. Разница лишь в том, кому как комфортней торговать. Все зависит от вашей предрасположенности, т.е. кому-то больше нравится совершать сделки внутри торговой сессии, а кому-то больше нравится торговать на среднесрочных трендах, у кого-то есть время и мотивированное желание проводить несколько часов за терминалом ежедневно, а кому-то это не подойдет. Поэтому выбор таймфрейма – личное дело каждого. Главная ошибка, которую допускают практически все – это использование несмежных таймфреймов. Например, торгуете вы внутри сессии, использую пятиминутный график и параллельно следите за дневным или четырехчасовым – вот это ошибка, это 2 совсем разных таймфрейма, с совсем разными подходами к сетапам.
Теперь разберем какие таймфреймы, их еще называют зумы (от слова zoom) выделяют, в контексте времени удержания позиции:
Таймфрейм HFT – это территория высокочастотных автоматизированных систем – роботов.
В большинстве случаев то, что происходит на этом таймфрейме мы даже глазом не видим. Торговля на этом таймфрейме требует специального оборудование и софта. «ручками» здесь не получится торговать. Используемые инструменты фьючерсы, акции. Разбирать какие стратегии используются не будем их достаточное количество, например, робот спредер, арбитражер и т.д.
Пипсовка – торговля на микроимпульсах.
Данный таймфрейм пока что еще дает возможность торговать вручную. Используются тиковые графики, минутные. Также используется связка лента + стакан. Цель поиск неэффективностей в моменте (микроимпульсов). Среднее время удержание позиции 2-3 минуты, это, конечно, грубо говоря, т.к. все зависит от рынка. Подходит для тех, кто хочет этим заниматься. Из плюсов – быстро становится понятна эффективность применяемой стратегии, использование высокого уровня левериджа и возможность что-то заработать за несколько часов. Из минусов – быстросливаемые счета, низкий потолок торгуемых объемов денег, нужна быстая реакция. Используемые инструменты – фьючерсы и высоколиквидные акции.
Дейтрейдинг (интрадей) – совершение операций внутри торговой сессии.
Это, пожалуй, один из самых применяемых таймфреймов. Используются минутные, пятиминутные графики. Сетапы строятся из графических паттернов, а также используются объемы – вертикальные и горизонтальные. Цель – поиск неэффективностей. Из плюсов – можно совершать сделки с большими объемами, нежели в предыдущем зуме, можно брать более длинные движения, данный таймфрем не требует супер скорости от трейдера. Из минусов – потенциально быстрый слив счета из высокого уровня используемого левериджа, относительно высокие временные затраты, сложность анализа. Используемые инструменты – акции (всех эшелонов), фьючерсные контракты. Реже опционы, как производные от фьючерсов.
Торговля с переносом позиции.
Такой подход часто называют свинг-трейдингом. Тоже достаточно популярный подход. Используются часовые и дневные графики цен. Сетапы строятся из графических паттернов, а также используются уровни экстремумов и объемов и т.д. Используя данный таймфрейм можно торговать практически любым объемом, в рамках дневной ликвидности выбранного инструмента. Также менее энергозатратный таймфрейм. Инструменты – акции, фьючерсные и опционные контракты.
Среднесрочные спекуляции с горизонтом удержания позиции до 2-4 месяцев.
Такие спекуляции строятся на техническом и фундаментальном анализе. Инструменты - акции, облигации, валюта, реже фьючерсы и опционы – по этим инструментам в основном это хедж, либо арбитражные стратегии.
Инвестирование.
Принцип данного таймфрейма – купить более чем на 5 лет какой-либо рыночный актив или портфель из активов – это могут быть и акции и депозитарные расписки и облигации, ETF, облигации, евробонды, валюта. Основа данного таймфрейма это фундаментальный анализ, также применяется и технический.
#таймфрейм #трейдинг #скальпинг #инвестирование #рынокценныхбумаг
Этот вопрос задает подавляющее большинство новичков и трейдеров, имеющих опыт торговли. На этот вопрос конкретного ответа нет, можно сказать, что на любом таймфрейме ни лучше и не хуже. Разница лишь в том, кому как комфортней торговать. Все зависит от вашей предрасположенности, т.е. кому-то больше нравится совершать сделки внутри торговой сессии, а кому-то больше нравится торговать на среднесрочных трендах, у кого-то есть время и мотивированное желание проводить несколько часов за терминалом ежедневно, а кому-то это не подойдет. Поэтому выбор таймфрейма – личное дело каждого. Главная ошибка, которую допускают практически все – это использование несмежных таймфреймов. Например, торгуете вы внутри сессии, использую пятиминутный график и параллельно следите за дневным или четырехчасовым – вот это ошибка, это 2 совсем разных таймфрейма, с совсем разными подходами к сетапам.
Теперь разберем какие таймфреймы, их еще называют зумы (от слова zoom) выделяют, в контексте времени удержания позиции:
Таймфрейм HFT – это территория высокочастотных автоматизированных систем – роботов.
В большинстве случаев то, что происходит на этом таймфрейме мы даже глазом не видим. Торговля на этом таймфрейме требует специального оборудование и софта. «ручками» здесь не получится торговать. Используемые инструменты фьючерсы, акции. Разбирать какие стратегии используются не будем их достаточное количество, например, робот спредер, арбитражер и т.д.
Пипсовка – торговля на микроимпульсах.
Данный таймфрейм пока что еще дает возможность торговать вручную. Используются тиковые графики, минутные. Также используется связка лента + стакан. Цель поиск неэффективностей в моменте (микроимпульсов). Среднее время удержание позиции 2-3 минуты, это, конечно, грубо говоря, т.к. все зависит от рынка. Подходит для тех, кто хочет этим заниматься. Из плюсов – быстро становится понятна эффективность применяемой стратегии, использование высокого уровня левериджа и возможность что-то заработать за несколько часов. Из минусов – быстросливаемые счета, низкий потолок торгуемых объемов денег, нужна быстая реакция. Используемые инструменты – фьючерсы и высоколиквидные акции.
Дейтрейдинг (интрадей) – совершение операций внутри торговой сессии.
Это, пожалуй, один из самых применяемых таймфреймов. Используются минутные, пятиминутные графики. Сетапы строятся из графических паттернов, а также используются объемы – вертикальные и горизонтальные. Цель – поиск неэффективностей. Из плюсов – можно совершать сделки с большими объемами, нежели в предыдущем зуме, можно брать более длинные движения, данный таймфрем не требует супер скорости от трейдера. Из минусов – потенциально быстрый слив счета из высокого уровня используемого левериджа, относительно высокие временные затраты, сложность анализа. Используемые инструменты – акции (всех эшелонов), фьючерсные контракты. Реже опционы, как производные от фьючерсов.
Торговля с переносом позиции.
Такой подход часто называют свинг-трейдингом. Тоже достаточно популярный подход. Используются часовые и дневные графики цен. Сетапы строятся из графических паттернов, а также используются уровни экстремумов и объемов и т.д. Используя данный таймфрейм можно торговать практически любым объемом, в рамках дневной ликвидности выбранного инструмента. Также менее энергозатратный таймфрейм. Инструменты – акции, фьючерсные и опционные контракты.
Среднесрочные спекуляции с горизонтом удержания позиции до 2-4 месяцев.
Такие спекуляции строятся на техническом и фундаментальном анализе. Инструменты - акции, облигации, валюта, реже фьючерсы и опционы – по этим инструментам в основном это хедж, либо арбитражные стратегии.
Инвестирование.
Принцип данного таймфрейма – купить более чем на 5 лет какой-либо рыночный актив или портфель из активов – это могут быть и акции и депозитарные расписки и облигации, ETF, облигации, евробонды, валюта. Основа данного таймфрейма это фундаментальный анализ, также применяется и технический.
#таймфрейм #трейдинг #скальпинг #инвестирование #рынокценныхбумаг
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-6.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент при рассмотрении на мелких таймфреймах сформировал модель снижения при которой отскок вверх просматривается к уроню 78,50. Пока сформирован локальный минимум на отметке 74,50 (на фьючерсе, торгуемом на Московской бирже этого минимума нет, так как он был сформирован в азиатскую торговую сессию и к началу вчерашних торгов на Московской бирже уже был нивелирован). На текущий момент можно сказать, что от сформированного минимума наблюдаются покупки. Говорить о том, что развитие данной ситуации приведет к перехаю рано, но вполне можно иметь ввиду такой сценарий.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент при рассмотрении на мелких таймфреймах сформировал модель снижения при которой отскок вверх просматривается к уроню 78,50. Пока сформирован локальный минимум на отметке 74,50 (на фьючерсе, торгуемом на Московской бирже этого минимума нет, так как он был сформирован в азиатскую торговую сессию и к началу вчерашних торгов на Московской бирже уже был нивелирован). На текущий момент можно сказать, что от сформированного минимума наблюдаются покупки. Говорить о том, что развитие данной ситуации приведет к перехаю рано, но вполне можно иметь ввиду такой сценарий.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЮТ СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА В РФ, ПРОВОДЯЩИЕ IPO?
1. Привлечение внешних инвестиций для дальнейшего развития компании.
2. Избавление от своих долей в компании на пике ее роста, из-за отсутствия у последней потенциала в развитии.
1. Привлечение внешних инвестиций для дальнейшего развития компании.
2. Избавление от своих долей в компании на пике ее роста, из-за отсутствия у последней потенциала в развитии.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-6.18.
Фьючерс на индекс РТС торгуется в нисходящем ценовом канале. С точки зрения трендвого стиля торговли, данный ценовой канал смотрится недоработанным, то есть вполне логично обновление минимума. В этом случае сопротивление лежит на уровне 117 000. Логика трендового движения, в частности медвежьего, состоит в банальном поступательном снижении как минимумов так и максимумов. С другой стороны фьючерс на индекс РТС пытается организовать поддержку на уровне 114 000. Итак на сегодняшний день ближайшая поддержка это уровень 114 000, а ближайшее сопротивление - 117 000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС торгуется в нисходящем ценовом канале. С точки зрения трендвого стиля торговли, данный ценовой канал смотрится недоработанным, то есть вполне логично обновление минимума. В этом случае сопротивление лежит на уровне 117 000. Логика трендового движения, в частности медвежьего, состоит в банальном поступательном снижении как минимумов так и максимумов. С другой стороны фьючерс на индекс РТС пытается организовать поддержку на уровне 114 000. Итак на сегодняшний день ближайшая поддержка это уровень 114 000, а ближайшее сопротивление - 117 000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется в восходящем ценовом канале. Ближайшая поддержка для продолжения движения цены инструмента вверх, именно в текущей конфигурации, является отметка 62.20. Но увеличивающаяся волатильность на верхней границе текущего тренда может говорить о формировании фигуры завершения тенденции и пересмотре своих настроений участниками рынка. Общая ситуация по инструменту, отмеченная нами во вчерашнем обзоре не меняется.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB торгуется в восходящем ценовом канале. Ближайшая поддержка для продолжения движения цены инструмента вверх, именно в текущей конфигурации, является отметка 62.20. Но увеличивающаяся волатильность на верхней границе текущего тренда может говорить о формировании фигуры завершения тенденции и пересмотре своих настроений участниками рынка. Общая ситуация по инструменту, отмеченная нами во вчерашнем обзоре не меняется.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-6.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент от отметки 76.50 до максимума, у уровня 80.50, сформировал фигуру завершения тенденции КДТ, после чего фигура была успешно реализована и предыдущая восходящая тенденция завершилась резкой коррекцией. На сегодняшний день сформирован локальный минимум на уровне 74,50 и протестирован на устойчивость. От этого уровня пока начинаются покупки. Если данный минимум устоит, то вполне возможен тест максимумов этого года.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент от отметки 76.50 до максимума, у уровня 80.50, сформировал фигуру завершения тенденции КДТ, после чего фигура была успешно реализована и предыдущая восходящая тенденция завершилась резкой коррекцией. На сегодняшний день сформирован локальный минимум на уровне 74,50 и протестирован на устойчивость. От этого уровня пока начинаются покупки. Если данный минимум устоит, то вполне возможен тест максимумов этого года.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Контанго. Бэквордация. Арбитраж.
Те кто торгует фьючерсами на акции, например, на сбербанк, газпром, лукойл или роснефть, наверное, замечали, что цена фьючерса (не путайте с ГО) дороже аналогичного количества акций (например, 1 фьючерс на акции сбербанка включает 100 лотов или 1000 акций) на определенную величину. Эта величина называется контанго. Иными словами, контанго – это ситуация при которой цена фьючерсного контракта выше цены базового актива (акций в нашем случае) на определенную величину, т.е. это такой «спред» между ценой количества акций, входящих во фьючерс и ценой самого фьючерса. Максимальное значение контанго по текущему контракту имеет в дату экспирации предыдущего, когда в текущем появляются существенная ликвидность, т.е. когда начинаем торговать новый контракт. А контанго исчезает в дату экспирации. Обратная ситуация контанго – бэквордация (запаздывание), ситуация, когда базовый актив дороже фьючерсного контракта. Это большая редкость на рынке и возникает такая ситуация при каких-либо форс-мажорах на рынке, например, обвал рынка. Размер контанго в процентах от цены базового актива составляет примерно 9-12% в зависимости от базового актива, волатильности и ликвидности. Конечно разброс указан большой, но все же.
Как использовать всё это?
Самым простым способом использования знаний о контанго является перевод части своих вкладов в банках в синтетические облигация, красивое название арбитража с использованием акций и фьючерсного контракта на эти акции. Акции мы покупаем и в этот же момент продаем фьючерсы на эти акции. В дату экспирации откупаем старый фьючерс и продаем новый, т.е перекладываемся.
Так без риска можно получать порядка 9% в год.
Если будет на рынке обвал (наш периодически любит так делать, не правда ли?) – супер ситуация, откупите фьючерс, зафиксировав прибыль по нему, а после отскока акции обратно закройте и сделку по акции. Это как один из возможных вариантов, их несколько.
Пока что на этом всё.
Те кто торгует фьючерсами на акции, например, на сбербанк, газпром, лукойл или роснефть, наверное, замечали, что цена фьючерса (не путайте с ГО) дороже аналогичного количества акций (например, 1 фьючерс на акции сбербанка включает 100 лотов или 1000 акций) на определенную величину. Эта величина называется контанго. Иными словами, контанго – это ситуация при которой цена фьючерсного контракта выше цены базового актива (акций в нашем случае) на определенную величину, т.е. это такой «спред» между ценой количества акций, входящих во фьючерс и ценой самого фьючерса. Максимальное значение контанго по текущему контракту имеет в дату экспирации предыдущего, когда в текущем появляются существенная ликвидность, т.е. когда начинаем торговать новый контракт. А контанго исчезает в дату экспирации. Обратная ситуация контанго – бэквордация (запаздывание), ситуация, когда базовый актив дороже фьючерсного контракта. Это большая редкость на рынке и возникает такая ситуация при каких-либо форс-мажорах на рынке, например, обвал рынка. Размер контанго в процентах от цены базового актива составляет примерно 9-12% в зависимости от базового актива, волатильности и ликвидности. Конечно разброс указан большой, но все же.
Как использовать всё это?
Самым простым способом использования знаний о контанго является перевод части своих вкладов в банках в синтетические облигация, красивое название арбитража с использованием акций и фьючерсного контракта на эти акции. Акции мы покупаем и в этот же момент продаем фьючерсы на эти акции. В дату экспирации откупаем старый фьючерс и продаем новый, т.е перекладываемся.
Так без риска можно получать порядка 9% в год.
Если будет на рынке обвал (наш периодически любит так делать, не правда ли?) – супер ситуация, откупите фьючерс, зафиксировав прибыль по нему, а после отскока акции обратно закройте и сделку по акции. Это как один из возможных вариантов, их несколько.
Пока что на этом всё.
