Внимание рынков сегодня сосредоточено на выборах в США, которые уже начались. Поступающая на рынки информация вероятно будет волатильно отыгрываться.
Вчера по рынку прошла волна закрытия коротких позиций. Был сильный отскок, поскольку мало кто хочет заходить в рынок с открытыми позициями до окончательных итогов.
По Brent накануне котировки сначала сходили в $36 затем к $40. На наш взгляд сейчас формируется состояние локальной перекупленности, которое может увести цену на данный актив к $38 за баррель сегодня.
Макростатистика вчера поддержала рынки. Сегодня игрокам стоит учесть, что 4 ноября Мосбиржа не торгует, поэтому стоит быть аккуратнее и сделать для себя какие-то корректировки с учетом этого фактора...
Вчера по рынку прошла волна закрытия коротких позиций. Был сильный отскок, поскольку мало кто хочет заходить в рынок с открытыми позициями до окончательных итогов.
По Brent накануне котировки сначала сходили в $36 затем к $40. На наш взгляд сейчас формируется состояние локальной перекупленности, которое может увести цену на данный актив к $38 за баррель сегодня.
Макростатистика вчера поддержала рынки. Сегодня игрокам стоит учесть, что 4 ноября Мосбиржа не торгует, поэтому стоит быть аккуратнее и сделать для себя какие-то корректировки с учетом этого фактора...
В последние недели мы наблюдаем повышенную волатильность, и рынок в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться достаточно волатильным. Существуют различные стратегии по торговле волатильностью в которых используются опционные контракты.
На текущем рынке стратегии покупки волатильности достаточно актуальны, чтобы их применять. На видео выше приведен пример покупки волатильности.
🔹Краткое описание.
Позавчера на вечерней сессии, когда цена фьючерса RTS-12.20 была у значений 107500, планировалось открыть лонг по опционам колл и пут со страйком 107500 и экспирацией 17.12.2020.
Заявки на открытие позиций были выставлены по ценам, близким к теоретическим. Но, из-за невысокой ликвидности удалось открыть только позицию по опционам колл в размере 100 контрактов (по цене 5550 – 5 шт. и 5500 – 95 шт.). Цена фьючерса на этот момент отдалилась от страйка, и подразумеваемая волатильность несколько увеличилась (не критично).
Так как мы сейчас говорим о практике применения стратегий, а не о теории, то было принято решение применить паритет опционов (лонг 2 колла = шорт 1 фьючерс), и вместо опционов пут, открыть позицию в шорт по базовому активу – фьючерсу RTS-12.20 в количестве 50 контрактов по цене страйка 107500.
На момент открытия вчерашней торговой сессии, заявка по фьючерсу была исполнена. В итоге была получена позиция лонг колл в количестве 100 контрактов и шорт RTS-12.20 в количестве 50 контрактов.
Цели по позиции были следующие – размер движения цена базового актива свыше 2500 пунктов при подразумеваемой волатильности выше той, при которой осуществлялся набор позиции.
В итоге, вчера ближе к концу основной сессии, позиция была закрыта при цене базового актива около уровня 110500.
🔹Результат сделки.
Позиции были открыты по следующим ценам (в пунктах): лонг колл 5 шт – 5550 и 95 шт – 5500, шорт фьючерс 50 шт - 107500. Цены закрытия позиций: опционы колл 90 шт – 7300 и 10 шт – 7280, фьючерс 5 шт – 110470 и 45 шт – 110480.
Итог: 30 600 пунктов или же около 48 000 рублей (1п=0,02$). ГО позиции было в районе 290 000 рублей. Время удержания позиции менее суток.
🔸Резюмируя, можно отметить, что покупка волатильности наиболее рациональна, когда эта волатильность есть в инструменте, и сейчас, как раз такое время. Конечно же «наобум» открывать сделки нельзя, это приведет к существенным убыткам.
Был показан пример наиболее простой стратегии, которую может применять практически каждый, кто знаком со срочным рынком. Не нужно гадать, куда пойдет цена, нужно лишь «присутствие» волатильности и это плюс стратегий покупки волатильности. Из минусов, можно выделить техническую сторону набора позиции. Иногда бывает, что в моменте не хватает ликвидности, чтобы открыть позицию по удовлетворительным ценам. Но это касается тех, у кого торговый объем сотни или тысячи контрактов.
На текущем рынке стратегии покупки волатильности достаточно актуальны, чтобы их применять. На видео выше приведен пример покупки волатильности.
🔹Краткое описание.
Позавчера на вечерней сессии, когда цена фьючерса RTS-12.20 была у значений 107500, планировалось открыть лонг по опционам колл и пут со страйком 107500 и экспирацией 17.12.2020.
Заявки на открытие позиций были выставлены по ценам, близким к теоретическим. Но, из-за невысокой ликвидности удалось открыть только позицию по опционам колл в размере 100 контрактов (по цене 5550 – 5 шт. и 5500 – 95 шт.). Цена фьючерса на этот момент отдалилась от страйка, и подразумеваемая волатильность несколько увеличилась (не критично).
Так как мы сейчас говорим о практике применения стратегий, а не о теории, то было принято решение применить паритет опционов (лонг 2 колла = шорт 1 фьючерс), и вместо опционов пут, открыть позицию в шорт по базовому активу – фьючерсу RTS-12.20 в количестве 50 контрактов по цене страйка 107500.
На момент открытия вчерашней торговой сессии, заявка по фьючерсу была исполнена. В итоге была получена позиция лонг колл в количестве 100 контрактов и шорт RTS-12.20 в количестве 50 контрактов.
Цели по позиции были следующие – размер движения цена базового актива свыше 2500 пунктов при подразумеваемой волатильности выше той, при которой осуществлялся набор позиции.
В итоге, вчера ближе к концу основной сессии, позиция была закрыта при цене базового актива около уровня 110500.
🔹Результат сделки.
Позиции были открыты по следующим ценам (в пунктах): лонг колл 5 шт – 5550 и 95 шт – 5500, шорт фьючерс 50 шт - 107500. Цены закрытия позиций: опционы колл 90 шт – 7300 и 10 шт – 7280, фьючерс 5 шт – 110470 и 45 шт – 110480.
Итог: 30 600 пунктов или же около 48 000 рублей (1п=0,02$). ГО позиции было в районе 290 000 рублей. Время удержания позиции менее суток.
🔸Резюмируя, можно отметить, что покупка волатильности наиболее рациональна, когда эта волатильность есть в инструменте, и сейчас, как раз такое время. Конечно же «наобум» открывать сделки нельзя, это приведет к существенным убыткам.
Был показан пример наиболее простой стратегии, которую может применять практически каждый, кто знаком со срочным рынком. Не нужно гадать, куда пойдет цена, нужно лишь «присутствие» волатильности и это плюс стратегий покупки волатильности. Из минусов, можно выделить техническую сторону набора позиции. Иногда бывает, что в моменте не хватает ликвидности, чтобы открыть позицию по удовлетворительным ценам. Но это касается тех, у кого торговый объем сотни или тысячи контрактов.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
Фьючерс на нефть сорта Брент c 02.11.20 от уровня 36 долларов за баррель демонстрирует повышательное движение. С 03.11.20 от уровня 39 долларов за баррель стала складываться тенденция с повышающимися максимумами и минимумами. Этому способствовали благоприятные настроения на мировых рынках, а также статистика по запасам сырой нефти в США. На текущий момент ближайшая поддержка расположена у отметки 40,30 доллара за баррель, на которой обозначается сегодняшний минимум в рамках повышательной тенденции, начавшейся с 03.11.20 от уровня 39. Если текущий минимум на отметке 40,30 устоит, то цена направится на преодоление локального максимума у отметки 41,30 с целью дальнейшего развития повышательного движения.
Вместе с тем, повышательное движение от уровня 39 происходит с корректирующими движениями вниз, практически полностью перекрывающими предыдущие повышения цены. Обычно, таким образом формируются завершающие стадии движения. Если данный формат движения сработает и на этот раз, то инструмент будет ждать коррекция к началу данного повышательного движения, то есть к уровню 39.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент c 02.11.20 от уровня 36 долларов за баррель демонстрирует повышательное движение. С 03.11.20 от уровня 39 долларов за баррель стала складываться тенденция с повышающимися максимумами и минимумами. Этому способствовали благоприятные настроения на мировых рынках, а также статистика по запасам сырой нефти в США. На текущий момент ближайшая поддержка расположена у отметки 40,30 доллара за баррель, на которой обозначается сегодняшний минимум в рамках повышательной тенденции, начавшейся с 03.11.20 от уровня 39. Если текущий минимум на отметке 40,30 устоит, то цена направится на преодоление локального максимума у отметки 41,30 с целью дальнейшего развития повышательного движения.
Вместе с тем, повышательное движение от уровня 39 происходит с корректирующими движениями вниз, практически полностью перекрывающими предыдущие повышения цены. Обычно, таким образом формируются завершающие стадии движения. Если данный формат движения сработает и на этот раз, то инструмент будет ждать коррекция к началу данного повышательного движения, то есть к уровню 39.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
ИНДЕКС МОСБИРЖИ.
Ожидается открытие индекса Мосбиржи с повышением. Внешний фон позитивный, американские фьючерсы в понедельник с утра растут на 1,5%, около 2,5% прибавляет нефть. В качестве ближайших поддержек для индекса Мосбиржи выступят уровень, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметка 3000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет позитивность внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов. Выхода важной иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине понедельника участник торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США.
Впереди важная техническая отметка в 3000 пунктов. Пройти ее без снятия перекупленности вряд ли получится. Поэтому к коррекции нужно быть готовым в любой момент.
Ожидается открытие индекса Мосбиржи с повышением. Внешний фон позитивный, американские фьючерсы в понедельник с утра растут на 1,5%, около 2,5% прибавляет нефть. В качестве ближайших поддержек для индекса Мосбиржи выступят уровень, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметка 3000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет позитивность внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов. Выхода важной иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине понедельника участник торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США.
Впереди важная техническая отметка в 3000 пунктов. Пройти ее без снятия перекупленности вряд ли получится. Поэтому к коррекции нужно быть готовым в любой момент.
Акции компании “Аэрофлот” растут сегодня на 4 с лишним процента.
Рост происходит без значимых корпоративных новостей..
Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник предложил назначить главу "Аэрофлота" Виталия Савельева министром транспорта.
Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Евгения Дитриха.
Рост происходит без значимых корпоративных новостей..
Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник предложил назначить главу "Аэрофлота" Виталия Савельева министром транспорта.
Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Евгения Дитриха.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у уровня 43 доллара за баррель, что выше предыдущего максимума, сформированного 05.11.20. на уровне 41,5.
В обзоре по данному инструменту 05.11.20 мы отмечали формирование фигуры завершения движения от уровня 39 до уровня 41, которое должно вызвать коррекцию к уровню 39 долларов за баррель. 06.11.20 эта коррекция и произошла.
В настоящее время после коррекции от 06.11.20 от уровня 39,50 формируется повышательное движение, в котором преодолен предыдущий максимум и отмеченная нами фигура завершения тенденции(предыдущей тенденции, развивающейся от уровня 36). Таким образом ситуация, технически, выглядит “бычьей”, формируется повышательная тенденция с повышающимися минимумами у уровней 36 и 39. В этой тенденции ближайший уровень поддержки находится у уровня 42, следующий расположен у нижней границы предполагаемой тенденции. Если уровень 42 в ближайшее время устоит, то цена направится на преодоление вверх предыдущего максимума, сформированного 09.11.20 с ближайшей целью 44 доллара за баррель.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент торгуется у уровня 43 доллара за баррель, что выше предыдущего максимума, сформированного 05.11.20. на уровне 41,5.
В обзоре по данному инструменту 05.11.20 мы отмечали формирование фигуры завершения движения от уровня 39 до уровня 41, которое должно вызвать коррекцию к уровню 39 долларов за баррель. 06.11.20 эта коррекция и произошла.
В настоящее время после коррекции от 06.11.20 от уровня 39,50 формируется повышательное движение, в котором преодолен предыдущий максимум и отмеченная нами фигура завершения тенденции(предыдущей тенденции, развивающейся от уровня 36). Таким образом ситуация, технически, выглядит “бычьей”, формируется повышательная тенденция с повышающимися минимумами у уровней 36 и 39. В этой тенденции ближайший уровень поддержки находится у уровня 42, следующий расположен у нижней границы предполагаемой тенденции. Если уровень 42 в ближайшее время устоит, то цена направится на преодоление вверх предыдущего максимума, сформированного 09.11.20 с ближайшей целью 44 доллара за баррель.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии от 09.11.20 сформировал поддержку на уровне 42 доллара за баррель, который не был преодолен вниз 10.11.20 и соответственно, как мы отмечали в прошлом обзоре по данному инструменту, направился к уровня 44.
В настоящее время цена находится у отметки 45 долларов за баррель.
С “бычьей” точки зрения текущее движение, начавшееся от уровня 39 направлено на преодоление или тест сопротивления у уровня 47 долларов за баррель, сформированного в сентябре текущего года. Вместе с тем, если придерживаться данного сценария, то следует иметь в виду, что, в рамках такого сценария, вполне уместна коррекция к нижней границе повышательной тенденции, формирующейся от уровня 36 долларов за баррель с начала ноября или к уровню 43. В этом случае вполне оптимальным будут покупки после коррекции к обозначаемым уровням, либо после идентификации коррекционной формы ценового движения.
С “медвежьей” точки зрения, если в ближайшее время будет сформирован разворотный паттерн, позволяющий ограничить риск и обозначащий начало продаж, вполне будет возможно снижение к уровню 36 в рамках диапазонной проторговки уровней от 36 до 46.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговой сессии от 09.11.20 сформировал поддержку на уровне 42 доллара за баррель, который не был преодолен вниз 10.11.20 и соответственно, как мы отмечали в прошлом обзоре по данному инструменту, направился к уровня 44.
В настоящее время цена находится у отметки 45 долларов за баррель.
С “бычьей” точки зрения текущее движение, начавшееся от уровня 39 направлено на преодоление или тест сопротивления у уровня 47 долларов за баррель, сформированного в сентябре текущего года. Вместе с тем, если придерживаться данного сценария, то следует иметь в виду, что, в рамках такого сценария, вполне уместна коррекция к нижней границе повышательной тенденции, формирующейся от уровня 36 долларов за баррель с начала ноября или к уровню 43. В этом случае вполне оптимальным будут покупки после коррекции к обозначаемым уровням, либо после идентификации коррекционной формы ценового движения.
С “медвежьей” точки зрения, если в ближайшее время будет сформирован разворотный паттерн, позволяющий ограничить риск и обозначащий начало продаж, вполне будет возможно снижение к уровню 36 в рамках диапазонной проторговки уровней от 36 до 46.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
АКЦИИ “НОВАТЭК”.
Акции “Новатэк” рассматривались с точки зрения техники и последующего ценового движения на данном канале 28.10.20 и 30.10.20.
28.10.20, когда акции находились выше уровня 1000 руб., мы отмечали, что цена будет стремиться снизиться к уровню 950 рублей за акцию, как к целевому коррекционному уровню. 30.10.20 акции снизились к уровню 950.
В обзоре от 30.10.20 отмечалось, что от уровня 950 возможно возобновление роста.
02.11.20 цена инструмента сформировала “бычий” разворотный паттерн и направилась вверх. 06.11.20 цена уверенно преодолела верхнюю границу нисходящей тенденции, развивающейся со второй половины августа, это условие в обзоре по данному инструменту от 28.10.20 мы отмечали как необходимое для возобновления роста. В итоге цена преодолела вверх августовский максимум.
В настоящее время цена инструмента консолидируется на уровне августовского максимума. В общем и целом, исходя из оценки последнего движения, ситуацию именно сейчас можно считать “бычьей”. Для принятия решений в текущих условиях, на наш взгляд, рационально отслеживать формирование либо разворотных моментов, которые способны привести цену к уровню 1100, от которого начинался интенсивный рост, либо паттернов продолжения движения, от которых возможно формирование восходящей тенденции.
Акции “Новатэк” рассматривались с точки зрения техники и последующего ценового движения на данном канале 28.10.20 и 30.10.20.
28.10.20, когда акции находились выше уровня 1000 руб., мы отмечали, что цена будет стремиться снизиться к уровню 950 рублей за акцию, как к целевому коррекционному уровню. 30.10.20 акции снизились к уровню 950.
В обзоре от 30.10.20 отмечалось, что от уровня 950 возможно возобновление роста.
02.11.20 цена инструмента сформировала “бычий” разворотный паттерн и направилась вверх. 06.11.20 цена уверенно преодолела верхнюю границу нисходящей тенденции, развивающейся со второй половины августа, это условие в обзоре по данному инструменту от 28.10.20 мы отмечали как необходимое для возобновления роста. В итоге цена преодолела вверх августовский максимум.
В настоящее время цена инструмента консолидируется на уровне августовского максимума. В общем и целом, исходя из оценки последнего движения, ситуацию именно сейчас можно считать “бычьей”. Для принятия решений в текущих условиях, на наш взгляд, рационально отслеживать формирование либо разворотных моментов, которые способны привести цену к уровню 1100, от которого начинался интенсивный рост, либо паттернов продолжения движения, от которых возможно формирование восходящей тенденции.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
Фьючерс на нефть сорта Брент 11.11.20 во второй половине торговой сессии от уровня 45 долларов за баррель развернулся вниз.
С “бычьей” точки зрения, данное движение носит коррекционный характер. Первый уровень поддержки, в этом случае, лежит у значений, близких к 42, от которых происходил рост 10.11.20. Но для оценки возможности продолжения роста следует дождаться остановки снижения у данного уровня и формирования паттернов, указывающих на возобновление покупок.
С “медвежьей” точки зрения от максимума у уровня 45 до уровня 43,50 сформирован “фрактал на продажу”, который преодолевается вниз в настоящее время. В этом случае, если уровень 44,50, от которого возобновилось снижение 12.11.20 после 18:00 МСК не будет преодолен вверх в ближайшие торговые сессии, то снижение продолжится в импульсном стиле и целями его будет тест уровня 39,50.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент 11.11.20 во второй половине торговой сессии от уровня 45 долларов за баррель развернулся вниз.
С “бычьей” точки зрения, данное движение носит коррекционный характер. Первый уровень поддержки, в этом случае, лежит у значений, близких к 42, от которых происходил рост 10.11.20. Но для оценки возможности продолжения роста следует дождаться остановки снижения у данного уровня и формирования паттернов, указывающих на возобновление покупок.
С “медвежьей” точки зрения от максимума у уровня 45 до уровня 43,50 сформирован “фрактал на продажу”, который преодолевается вниз в настоящее время. В этом случае, если уровень 44,50, от которого возобновилось снижение 12.11.20 после 18:00 МСК не будет преодолен вверх в ближайшие торговые сессии, то снижение продолжится в импульсном стиле и целями его будет тест уровня 39,50.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
Фьючерс на нефть сорта Брент текущую торговую сессию начал с роста. Ближайший уровень поддержки сосредоточен на уровне 42,50. Если данный уровень не будет преодолен вниз, то повышательная тенденция, начавшаяся с первых чисел ноября будет продолжена.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
Фьючерс на нефть сорта Брент текущую торговую сессию начал с роста. Ближайший уровень поддержки сосредоточен на уровне 42,50. Если данный уровень не будет преодолен вниз, то повышательная тенденция, начавшаяся с первых чисел ноября будет продолжена.
#фьючерсы #трейдинг #нефть
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 76 рублей за доллар. Данный уровень является уровнем поддержки, от этого уровня со второй половины сентября происходил выкуп инструмента. Если данный уровень в ближайшее время не будет преодолен вниз, то произойдет рост инструмента первой целью которого станет преодоление максимума, зафиксированного 13.11.20 у отметки 77,7125, следующей целью станет 79.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 76 рублей за доллар. Данный уровень является уровнем поддержки, от этого уровня со второй половины сентября происходил выкуп инструмента. Если данный уровень в ближайшее время не будет преодолен вниз, то произойдет рост инструмента первой целью которого станет преодоление максимума, зафиксированного 13.11.20 у отметки 77,7125, следующей целью станет 79.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
Фьючерс на индекс РТС с начала ноября сформировал повышательную тенденцию в которой произошло довольно агрессивное движение вверх до уровня 125000. Как можно отметить из графика цены инструмента, после 10.11.20 настрой участников рынка меняется на более размеренный, что отражается в степени наклона трендовых линий.
С 13.11.20 по настоящее время от уровня 122000 формируется текущая тенденция с повышающимися максимумами и минимумами. Если, в текущих условиях, следовать концепции о том, что “тенденция скорее продолжится, чем изменится” (то есть, так называемая “трендовая” система), то решения о открытии позиций в направлении действующей тенденции рационально принимать недалеко от предыдущего минимума в расчете на то, что этот минимум не будет преодолен вниз и тенденция будет иметь продолжение. С этой точки зрения ближайшая поддержка расположена у уровня 125000. Вместе с тем, в такой системе принятия решений, следует иметь в виду, что трендовые границы имеют свойство расширяться. В этом случае сломом тенденции, развивающейся с 13.11.20 является преодоление вниз уровня 122000.
На наш взгляд, ближайший коррекционный уровень на котором окажется цена инструмента даже при обновлении локального максимума от 18.11.20 лежит у отметки 122000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС с начала ноября сформировал повышательную тенденцию в которой произошло довольно агрессивное движение вверх до уровня 125000. Как можно отметить из графика цены инструмента, после 10.11.20 настрой участников рынка меняется на более размеренный, что отражается в степени наклона трендовых линий.
С 13.11.20 по настоящее время от уровня 122000 формируется текущая тенденция с повышающимися максимумами и минимумами. Если, в текущих условиях, следовать концепции о том, что “тенденция скорее продолжится, чем изменится” (то есть, так называемая “трендовая” система), то решения о открытии позиций в направлении действующей тенденции рационально принимать недалеко от предыдущего минимума в расчете на то, что этот минимум не будет преодолен вниз и тенденция будет иметь продолжение. С этой точки зрения ближайшая поддержка расположена у уровня 125000. Вместе с тем, в такой системе принятия решений, следует иметь в виду, что трендовые границы имеют свойство расширяться. В этом случае сломом тенденции, развивающейся с 13.11.20 является преодоление вниз уровня 122000.
На наш взгляд, ближайший коррекционный уровень на котором окажется цена инструмента даже при обновлении локального максимума от 18.11.20 лежит у отметки 122000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
Фьючерс на индекс РТС на открытии текущей торговой сессии обновил локальный максимум у уровня 128000 пунктов. Таким образом по-прежнему в силе повышательная тенденция, формирующаяся с 13.11.20 от уровня 122000. Ближайшая поддержка, как отмечалось в прошлом обзоре по данному инструменту, расположена у уровня 125000. В текущей ситуации вполне уместен будет тест данного уровня на прочность. Если у уровня 125000 будут видны покупки со стороны участников рынка, то повышательная тенденция продолжится.
Вместе с тем, фигура, развивающаяся от уровня 122000 с 13.11.20 имеет признаки “фигуры завершения тенденции”. В этом случае, как бы далеко цена не ушла вверх, коррекционные цели остаются у уровня 122000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
Фьючерс на индекс РТС на открытии текущей торговой сессии обновил локальный максимум у уровня 128000 пунктов. Таким образом по-прежнему в силе повышательная тенденция, формирующаяся с 13.11.20 от уровня 122000. Ближайшая поддержка, как отмечалось в прошлом обзоре по данному инструменту, расположена у уровня 125000. В текущей ситуации вполне уместен будет тест данного уровня на прочность. Если у уровня 125000 будут видны покупки со стороны участников рынка, то повышательная тенденция продолжится.
Вместе с тем, фигура, развивающаяся от уровня 122000 с 13.11.20 имеет признаки “фигуры завершения тенденции”. В этом случае, как бы далеко цена не ушла вверх, коррекционные цели остаются у уровня 122000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
В нашем предыдущем обзоре по данному инструменту от 16.11.20 отмечался уровень 42,50, как уровень поддержки и условия дальнейшего роста цены инструмента связывались с устойчивостью данного уровня.
Как мы видим, отмеченный уровень не был преодолен вниз и соответственно в настоящее время фьючерс на нефть сорта Брент торгуется выше, а именно у уровня 47 долларов за баррель, от которого началось сентябрьское снижение этого года. Соответственно данный уровень, 47 долларов за баррель, можно считать уровнем сопротивления.
На наш взгляд, в ближайшее время возможна коррекция к росту, начавшемуся с начала ноября, а ближайшей коррекционной целью станет уровень 43 доллара за баррель. Тем не менее никаких разворотных формаций на текущий момент не наблюдается и говорить о том, что цена развернется именно с текущих значений пока преждевременно..
В нашем предыдущем обзоре по данному инструменту от 16.11.20 отмечался уровень 42,50, как уровень поддержки и условия дальнейшего роста цены инструмента связывались с устойчивостью данного уровня.
Как мы видим, отмеченный уровень не был преодолен вниз и соответственно в настоящее время фьючерс на нефть сорта Брент торгуется выше, а именно у уровня 47 долларов за баррель, от которого началось сентябрьское снижение этого года. Соответственно данный уровень, 47 долларов за баррель, можно считать уровнем сопротивления.
На наш взгляд, в ближайшее время возможна коррекция к росту, начавшемуся с начала ноября, а ближайшей коррекционной целью станет уровень 43 доллара за баррель. Тем не менее никаких разворотных формаций на текущий момент не наблюдается и говорить о том, что цена развернется именно с текущих значений пока преждевременно..
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. АЭРОФЛОТ.
Менее месяца назад акции компании Аэрофлот торговались в районе 55 рублей, а перспектива их курсового роста расценивалась как нулевая.
В прошлом обзоре от 26.10.11 https://t.me/stock_talk/2165, когда цена была в районе 59 рублей, а цена продолжала падать и надежда на рост практически отсутствовала, мы говорили, что в ближайшей перспективе цена акций будет стремиться вырасти к уровню 85.
На текущей торговой сессии акции Аэрофлот достигли уровня 75 рублей за акцию и перспектива дальнейшего роста уже не кажется призрачной. С технической точки зрения, сейчас на первом плане восходящая тенденция, начавшаяся с 10.11.20 от уровня 64 рубля за акцию и соответственно поддержка у уровня 70 рублей. Если данная тенденция будет сломлена, то станет актуально снижение в район 65 рублей за акцию.
Менее месяца назад акции компании Аэрофлот торговались в районе 55 рублей, а перспектива их курсового роста расценивалась как нулевая.
В прошлом обзоре от 26.10.11 https://t.me/stock_talk/2165, когда цена была в районе 59 рублей, а цена продолжала падать и надежда на рост практически отсутствовала, мы говорили, что в ближайшей перспективе цена акций будет стремиться вырасти к уровню 85.
На текущей торговой сессии акции Аэрофлот достигли уровня 75 рублей за акцию и перспектива дальнейшего роста уже не кажется призрачной. С технической точки зрения, сейчас на первом плане восходящая тенденция, начавшаяся с 10.11.20 от уровня 64 рубля за акцию и соответственно поддержка у уровня 70 рублей. Если данная тенденция будет сломлена, то станет актуально снижение в район 65 рублей за акцию.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 76 рублей за доллар. В прошлом обзоре по данному инструменту мы отмечали этот уровень, как возможный уровень поддержки.
По итогам первого часа текущей торговой сессии сформировался “бычий” паттерн, который выводит цену инструмента за максимум прошлой торговой сессии. Исходя из этого можно сделать предположение о возможном начале повышательной тенденции. В этом случае уровень риска для открытия длинных позиций лежит на уровне минимума открытия сегодняшних торгов, то есть у уровня 75,50. Соответственно необходимое условие начала повышательной тенденции можно определить как непреодоление вниз сегодняшнего минимума, сформированного в начале торгов.
Если говорить о технической стороне момента, то таким образом определен риск для принятия решений по открытию позиций именно сейчас и если данный риск не противоречит параметрам риск менеджмента конкретного управляющего активами, то это и есть момент принятия решения.
Если говорить о целях движения….., то, на наш взгляд, реальной целью является прибыль(в прошлом обзоре от 17.11.20. мы говорили о возможной цели роста инструмента).
Условием извлечения прибыли, по нашему мнению, является контроль рисков. Под контролем рисков мы понимаем не только изначально взятый риск, но и сопровождение позиции на всем протяжении ее удержания. Иными словами мы понимаем, что все может измениться в любую минуту, соответственно никаких предсказаний, а в приоритете только техника исполнения операций….. В этом, на наш взгляд и есть разница между аналитиком и управляющим активами.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 76 рублей за доллар. В прошлом обзоре по данному инструменту мы отмечали этот уровень, как возможный уровень поддержки.
По итогам первого часа текущей торговой сессии сформировался “бычий” паттерн, который выводит цену инструмента за максимум прошлой торговой сессии. Исходя из этого можно сделать предположение о возможном начале повышательной тенденции. В этом случае уровень риска для открытия длинных позиций лежит на уровне минимума открытия сегодняшних торгов, то есть у уровня 75,50. Соответственно необходимое условие начала повышательной тенденции можно определить как непреодоление вниз сегодняшнего минимума, сформированного в начале торгов.
Если говорить о технической стороне момента, то таким образом определен риск для принятия решений по открытию позиций именно сейчас и если данный риск не противоречит параметрам риск менеджмента конкретного управляющего активами, то это и есть момент принятия решения.
Если говорить о целях движения….., то, на наш взгляд, реальной целью является прибыль(в прошлом обзоре от 17.11.20. мы говорили о возможной цели роста инструмента).
Условием извлечения прибыли, по нашему мнению, является контроль рисков. Под контролем рисков мы понимаем не только изначально взятый риск, но и сопровождение позиции на всем протяжении ее удержания. Иными словами мы понимаем, что все может измениться в любую минуту, соответственно никаких предсказаний, а в приоритете только техника исполнения операций….. В этом, на наш взгляд и есть разница между аналитиком и управляющим активами.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB с началом текущей торговой сессии подтверждает предположение о возможном начале повышательной тенденции, выдвинутое в прошлом обзоре по данному инструменту 27.11.20. Таким образом мы видим формирование нижней границы предполагаемой тенденции. С технической точки зрения, если цена инструмента не уйдет ниже минимальной отметки, установленной на торгах от 27.11.20, то повышательная тенденция будет развиваться дальше.
Говоря о контроле рисков и сопровождении открытых позиций, можно отметить следующее: если 27.11.20, по возникновению “бычьего” паттерна, открывались длинные позиции по данному инструменту, то в настоящее время уже появляется возможность снижения размера риска, принятого изначально. Это достигается несколькими способами, например: 1.банальное перемещение “стоп - заявки” в безубыточную область; 2. снятие “стоп-заявки” и покупка опциона, дающего право продать, купленный актив по выбранной цене; 3.частичная фиксация какого-то объема позиции, что дает возможность остаться в прибыли даже при сломе приоритетного сценария….
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB с началом текущей торговой сессии подтверждает предположение о возможном начале повышательной тенденции, выдвинутое в прошлом обзоре по данному инструменту 27.11.20. Таким образом мы видим формирование нижней границы предполагаемой тенденции. С технической точки зрения, если цена инструмента не уйдет ниже минимальной отметки, установленной на торгах от 27.11.20, то повышательная тенденция будет развиваться дальше.
Говоря о контроле рисков и сопровождении открытых позиций, можно отметить следующее: если 27.11.20, по возникновению “бычьего” паттерна, открывались длинные позиции по данному инструменту, то в настоящее время уже появляется возможность снижения размера риска, принятого изначально. Это достигается несколькими способами, например: 1.банальное перемещение “стоп - заявки” в безубыточную область; 2. снятие “стоп-заявки” и покупка опциона, дающего право продать, купленный актив по выбранной цене; 3.частичная фиксация какого-то объема позиции, что дает возможность остаться в прибыли даже при сломе приоритетного сценария….
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB сломала начинающую формирование с 26.11.20 от уровня 75,50. повышательную тенденцию. Соответственно, в настоящее время, происходит попытка снижения цены к нижней границе нисходящей тенденции, берущей свое начало с 06.11.20.
Ближайший уровень поддержки лежит на уровне 75,50 рублей за доллар, ближайший уровень сопротивления - на уровне 76,50.
Если минимум от 26.10.11 на отметке 75,3025 не будет в ближайшее время, преодолен вниз, то произойдет движение вверх в направление теста ближайшего сопротивления, то есть к уровню 76,50. Если произойдет преодоление отметки 75,3025 вниз, то “медведи” будут стремиться дожать цену нижней границе нисходящей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
Валютная пара USDRUB сломала начинающую формирование с 26.11.20 от уровня 75,50. повышательную тенденцию. Соответственно, в настоящее время, происходит попытка снижения цены к нижней границе нисходящей тенденции, берущей свое начало с 06.11.20.
Ближайший уровень поддержки лежит на уровне 75,50 рублей за доллар, ближайший уровень сопротивления - на уровне 76,50.
Если минимум от 26.10.11 на отметке 75,3025 не будет в ближайшее время, преодолен вниз, то произойдет движение вверх в направление теста ближайшего сопротивления, то есть к уровню 76,50. Если произойдет преодоление отметки 75,3025 вниз, то “медведи” будут стремиться дожать цену нижней границе нисходящей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
@onisinvest_bot
