ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Газпром.
Акции Газпром, с момента нашего предыдущего обзора от 04.02.20, преодолели нисходящую тенденцию, начавшуюся с 24.01.20 и стали формировать восходящее движение, пока в рамках коррекции. Ближайшим уровнем поддержки, в рамках роста цены, является уровень 230 рублей за акцию, от которого начинались интенсивные покупки 05.02.20 и если данный уровень не будет пройден вниз в ближайшее время, то рост продолжится и далее.
Пока, как и прежде цель коррекции вверх все также находится на уровне 240. Для оценки своих рисков здесь надо учитывать, что если движение вверх является коррекционным, а не трендовым, то сама коррекция вверх к уровню 240 может происходить в несколько этапов, в том числе и с обновлением минимума.
#акции #трейдинг #газпром
Акции Газпром, с момента нашего предыдущего обзора от 04.02.20, преодолели нисходящую тенденцию, начавшуюся с 24.01.20 и стали формировать восходящее движение, пока в рамках коррекции. Ближайшим уровнем поддержки, в рамках роста цены, является уровень 230 рублей за акцию, от которого начинались интенсивные покупки 05.02.20 и если данный уровень не будет пройден вниз в ближайшее время, то рост продолжится и далее.
Пока, как и прежде цель коррекции вверх все также находится на уровне 240. Для оценки своих рисков здесь надо учитывать, что если движение вверх является коррекционным, а не трендовым, то сама коррекция вверх к уровню 240 может происходить в несколько этапов, в том числе и с обновлением минимума.
#акции #трейдинг #газпром
Что делать, если не знаешь, куда пойдет рынок.
Часто возникают ситуации, когда нет понимания, что куда «пойдет» рынок, но есть представление о том, что движение будет значительным. Такие ситуации возникают, например, перед какими-либо важными новостями/событиями, при достижении цены инструмента важного ценового уровня и т.д.
В такие моменты советуют оставаться вне рынка и наблюдать, пока не появится хоть какая-то определенность в дальнейшем движении цены инструмента. Лучшая позиция – «вне позиции».
Большинство частных инвесторов сейчас находятся в неопределенности. Самая обсуждаемая тема на текущий момент – распространение коронавируса. Кто-то считает, распространение коронавируса будет усиливаться, и это крайне негативно скажется на мировой экономике, а, соответственно, потянет за собой фондовые рынки вниз, Кто-то, наоборот, считает, что распространения вируса не будет, и значимого влияния он не окажет на мировую экономику и на фондовые рынки. Одно только ясно, на рынке есть и будет волатильность.
В такой ситуации можно рассмотреть стратегию покупки волатильности, которую можно реализовать с помощью биржевых срочных контрактов, таких как фьючерсы и опционы. Если говорить об инструментах, торгующихся на Срочном рынке Московской бирже (СР МБ), то самыми ликвидными являются фьючерсные контракты на нефть Brent, на доллар и на индекс РТС. Соответственно, и опционы на данные фьючерсные контракты являются наиболее ликвидными (на СР МБ базовым активом опционного контракта является фьючерс).
Целью стратегий покупки волатильности является получение прибыли как на росте, так и на падении цены базового актива (фьючерсного контракта). По сути, цена инструмента может расти, снижаться или оставаться без существенных изменений, т.е. колебаться внутри диапазона (флэт). Применяя стратегию покупки волатильность, мы получаем прибыль в 2 из 3 случаев. Убыток по стратегии будет получен в тои случае, если цена базового актива за срок его обращения существенно не изменится. Можно сказать, что в покупке волатильности время «играет» против нас.
Стратегии покупки волатильности называют дельта-нейтральными стратегиями. Это означает, что при построении данной стратегии, изначально коэффициент «дельта» по всей позиции равен или приближен к нулю. Коэффициент «дельта» отражает, как изменится цена (премия) опциона при движении базового актива (фьючерса) на 1 пункт. Чем больше изменяется цена базового актива, тем больше увеличивается коэффициент «дельта». Так как выше мы отметили, что при покупке волатильности, время против нас, то необходимо ввести определение коэффициента «тэтта». Данный коэффициент отражает распад временной стоимости опционного контракта. Чем ближе до даты экспирации, тем сильнее распад временной стоимости опциона.
Прибыль по стратегии будет в том случае, если коэффициент «дельта» перекроет «коэффициент «тэтта», иначе говоря, при значительном движении цены базового актива в какую-либо сторону.
Профиль стратегии с расчетом коэффициентов можно построить с помощью встроенного конструктора стратегий в ПО QUIK (см картинку). С помощью конструктора, можно оценить убыток и прибыль в зависимости от изменения цены базового актива.
Часто возникают ситуации, когда нет понимания, что куда «пойдет» рынок, но есть представление о том, что движение будет значительным. Такие ситуации возникают, например, перед какими-либо важными новостями/событиями, при достижении цены инструмента важного ценового уровня и т.д.
В такие моменты советуют оставаться вне рынка и наблюдать, пока не появится хоть какая-то определенность в дальнейшем движении цены инструмента. Лучшая позиция – «вне позиции».
Большинство частных инвесторов сейчас находятся в неопределенности. Самая обсуждаемая тема на текущий момент – распространение коронавируса. Кто-то считает, распространение коронавируса будет усиливаться, и это крайне негативно скажется на мировой экономике, а, соответственно, потянет за собой фондовые рынки вниз, Кто-то, наоборот, считает, что распространения вируса не будет, и значимого влияния он не окажет на мировую экономику и на фондовые рынки. Одно только ясно, на рынке есть и будет волатильность.
В такой ситуации можно рассмотреть стратегию покупки волатильности, которую можно реализовать с помощью биржевых срочных контрактов, таких как фьючерсы и опционы. Если говорить об инструментах, торгующихся на Срочном рынке Московской бирже (СР МБ), то самыми ликвидными являются фьючерсные контракты на нефть Brent, на доллар и на индекс РТС. Соответственно, и опционы на данные фьючерсные контракты являются наиболее ликвидными (на СР МБ базовым активом опционного контракта является фьючерс).
Целью стратегий покупки волатильности является получение прибыли как на росте, так и на падении цены базового актива (фьючерсного контракта). По сути, цена инструмента может расти, снижаться или оставаться без существенных изменений, т.е. колебаться внутри диапазона (флэт). Применяя стратегию покупки волатильность, мы получаем прибыль в 2 из 3 случаев. Убыток по стратегии будет получен в тои случае, если цена базового актива за срок его обращения существенно не изменится. Можно сказать, что в покупке волатильности время «играет» против нас.
Стратегии покупки волатильности называют дельта-нейтральными стратегиями. Это означает, что при построении данной стратегии, изначально коэффициент «дельта» по всей позиции равен или приближен к нулю. Коэффициент «дельта» отражает, как изменится цена (премия) опциона при движении базового актива (фьючерса) на 1 пункт. Чем больше изменяется цена базового актива, тем больше увеличивается коэффициент «дельта». Так как выше мы отметили, что при покупке волатильности, время против нас, то необходимо ввести определение коэффициента «тэтта». Данный коэффициент отражает распад временной стоимости опционного контракта. Чем ближе до даты экспирации, тем сильнее распад временной стоимости опциона.
Прибыль по стратегии будет в том случае, если коэффициент «дельта» перекроет «коэффициент «тэтта», иначе говоря, при значительном движении цены базового актива в какую-либо сторону.
Профиль стратегии с расчетом коэффициентов можно построить с помощью встроенного конструктора стратегий в ПО QUIK (см картинку). С помощью конструктора, можно оценить убыток и прибыль в зависимости от изменения цены базового актива.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-03.20.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 150000 пунктов, который, с “бычьей” точки зрения может оказать поддержку.
С “медвежьей” точки зрения от уровня 165000 пунктов начинает превалировать тенденция на снижение цены инструмента. С этой точки зрения, снижение с 21.01.20 от уровня 165000 по 31.01.20 до уровня 151000 является первым импульсом вниз, затем повышательное движение до уровня 158000 с 03.02.20 по 06.02.20. рассматривается как коррекция к падению. В этом сценарии, при условии, что уровень 158000 устоит и не будет преодолен вверх, то цена начнет закрепляться ниже уровня 150000, а ближайшие цели снижения в этом случае, по принципу стремления к равенству двух последовательных движений, будут лежать на уровне 145000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 150000 пунктов, который, с “бычьей” точки зрения может оказать поддержку.
С “медвежьей” точки зрения от уровня 165000 пунктов начинает превалировать тенденция на снижение цены инструмента. С этой точки зрения, снижение с 21.01.20 от уровня 165000 по 31.01.20 до уровня 151000 является первым импульсом вниз, затем повышательное движение до уровня 158000 с 03.02.20 по 06.02.20. рассматривается как коррекция к падению. В этом сценарии, при условии, что уровень 158000 устоит и не будет преодолен вверх, то цена начнет закрепляться ниже уровня 150000, а ближайшие цели снижения в этом случае, по принципу стремления к равенству двух последовательных движений, будут лежать на уровне 145000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
СТАТИСТИКА СДЕЛОК «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
Друзья, у нас есть информационный сервис, в котором мы транслируем в режиме онлайн сделки с фьючерсными контрактами Срочного рынка Московской биржи.
Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени.
Значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Результат: +114,55%
Всего месяцев 23 шт.
Закрытых сделок 404 шт.
Положительных сделок 242 шт. (59,9%).
Отрицательных сделок 162 шт. (40,1%).
Максимальный положительный результат в закрытой сделке +7,24%.
Максимальный отрицательный результат в закрытой сделке -0,91%.
Среднемесячный результат +4,98%.
Статистика сделок «Торгуем вместе фьючерсы»
https://yadi.sk/d/_446MHl_cxTmkQ
🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
Друзья, у нас есть информационный сервис, в котором мы транслируем в режиме онлайн сделки с фьючерсными контрактами Срочного рынка Московской биржи.
Наша цель – получение адекватного для рынка положительного результата на продолжительном участке времени.
Значения рассчитаны исходя из полной стоимости фьючерсного контракта.
Результат: +114,55%
Всего месяцев 23 шт.
Закрытых сделок 404 шт.
Положительных сделок 242 шт. (59,9%).
Отрицательных сделок 162 шт. (40,1%).
Максимальный положительный результат в закрытой сделке +7,24%.
Максимальный отрицательный результат в закрытой сделке -0,91%.
Среднемесячный результат +4,98%.
Статистика сделок «Торгуем вместе фьючерсы»
https://yadi.sk/d/_446MHl_cxTmkQ
🎓Подробнее с услугой можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», пишите админу канала Сергею @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Газпром.
Акции Газпром, с момента нашего предыдущего обзора от 06.02.20, преодолели уровень 230 рублей вниз, который мог стать поддержкой. Соответственно цена акций отправилась к ближайшему локальному минимуму у уровня 224 рубля. К настоящему моменту на отметке 224,41 сформирован локальный минимуму, который выше предыдущего, сформированого 03.02.20 на отметке 223,80. Такая ситуация позволяет говорить о том, что текущее повышательное движение будет иметь своей целью преодоление максимума, сформированного 06.02.20 на уровне 235 рублей за акцию при условии, что минимум 224,41 устоит.
#акции #трейдинг #газпром
Акции Газпром, с момента нашего предыдущего обзора от 06.02.20, преодолели уровень 230 рублей вниз, который мог стать поддержкой. Соответственно цена акций отправилась к ближайшему локальному минимуму у уровня 224 рубля. К настоящему моменту на отметке 224,41 сформирован локальный минимуму, который выше предыдущего, сформированого 03.02.20 на отметке 223,80. Такая ситуация позволяет говорить о том, что текущее повышательное движение будет иметь своей целью преодоление максимума, сформированного 06.02.20 на уровне 235 рублей за акцию при условии, что минимум 224,41 устоит.
#акции #трейдинг #газпром
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Сбербанк.
Акции Сбербанк на торговой сессии 11.02.20, на новостном фоне о смене мажоритарного акционера, показали рост в 15:40 МСК с 255,17 руб. за штуку до 259,77 руб. (плюс 3% к открытию), но затем цена опустилась к уровню 255 руб.. Кто - то оценивает данные новости как положительные для дальнейшего роста цены акций.
Вместе с тем следует иметь ввиду, что окончательная цена сделки станет известна позже — ЦБ рассчитает ее на основе средневзвешенной цены акций за шесть полных месяцев до даты первой сделки. По этой методике стоимость продаваемого пакета на 11 февраля составляет около 2,7 трлн руб., а средневзвешенная цена акций около 235 рублей, то есть приблизительно на 7% ниже текущей биржевой цены. Отсюда следует, что если цена оферты, предложенной миноритарным акционерам будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком акций с рынка будет незначительным,соответственно, и будущая реализация этого пакета, в лучшем случае, не окажет существенного влияния на котировки, а в худшем, может стать триггером к снижению котировок.
#акции #трейдинг #сбербанк
Акции Сбербанк на торговой сессии 11.02.20, на новостном фоне о смене мажоритарного акционера, показали рост в 15:40 МСК с 255,17 руб. за штуку до 259,77 руб. (плюс 3% к открытию), но затем цена опустилась к уровню 255 руб.. Кто - то оценивает данные новости как положительные для дальнейшего роста цены акций.
Вместе с тем следует иметь ввиду, что окончательная цена сделки станет известна позже — ЦБ рассчитает ее на основе средневзвешенной цены акций за шесть полных месяцев до даты первой сделки. По этой методике стоимость продаваемого пакета на 11 февраля составляет около 2,7 трлн руб., а средневзвешенная цена акций около 235 рублей, то есть приблизительно на 7% ниже текущей биржевой цены. Отсюда следует, что если цена оферты, предложенной миноритарным акционерам будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком акций с рынка будет незначительным,соответственно, и будущая реализация этого пакета, в лучшем случае, не окажет существенного влияния на котировки, а в худшем, может стать триггером к снижению котировок.
#акции #трейдинг #сбербанк
‼️Друзья, у нас есть новость! Мы перенесли материалы курса активного трейдинга и курса опционной торговли в личный кабинет, который начнет функционировать с 01.03.2020.
🔹Будет доступна как версия для ПК, так и мобильная версия личного кабинета.
🔹Материалы курсов обновлены, структурированы, и удобны для изучения.
🔹В личный кабинет встроен индивидуальный чат для обратной связи с авторами курсов.
🔹Доступ к материалам курсов предоставляется бессрочно.
🔹Материалы курсов будут расширяться, периодически будут дополняться новые материалы (добавление новых глав).
🎓С программами курсов можно ознакомиться на картинке ниже.
❗️До 01.03.2020 есть возможность приобрести курсы со скидкой. Цена курса активного трейдинга или курса опционной торговли до 1 марта составляет 15 000, вместо 19 000 рублей.
❓По вопросам подключения к материалам курсов обращаться к админу канала Сергею @stock_talk_admin.
🔹Будет доступна как версия для ПК, так и мобильная версия личного кабинета.
🔹Материалы курсов обновлены, структурированы, и удобны для изучения.
🔹В личный кабинет встроен индивидуальный чат для обратной связи с авторами курсов.
🔹Доступ к материалам курсов предоставляется бессрочно.
🔹Материалы курсов будут расширяться, периодически будут дополняться новые материалы (добавление новых глав).
🎓С программами курсов можно ознакомиться на картинке ниже.
❗️До 01.03.2020 есть возможность приобрести курсы со скидкой. Цена курса активного трейдинга или курса опционной торговли до 1 марта составляет 15 000, вместо 19 000 рублей.
❓По вопросам подключения к материалам курсов обращаться к админу канала Сергею @stock_talk_admin.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Газпром.
Акции Газпром торгуются у уровня 240 рублей за акцию. Мы говорили об этом уровне в обзорах по данному инструменту с начала этого месяца, как о цели “отскока” вверх после падения котировок. Этот уровень достигнут, вместе с тем, ситуация в настоящее время выглядит более “по-бычьи”, чем ранее.
С технической точки зрения, текущая ситуация складывается по тому же сценарию, который имелся ввиду в обзоре от 11.02.20, то есть в настоящее время преодолен уровень 235 рублей, который являлся максимумом от 06.02.20 и соответственно также является “фракталом на покупку”.
В таких условиях, с “бычьей” точки зрения, текущее повышательное движение, начавшееся с 03.02.20 от уровня 224 рубля имеет целью преодоление или тест максимума на уровне 270 рублей за акцию. В этом сценарии уровень 230 рублей, от которого начинался интенсивный рост, причем на повышенных объемах, должен устоять и не преодолеваться вниз.
Пока “бычьи” настроения поддерживаются корпоративным новостным фоном.
#акции #трейдинг #газпром
Акции Газпром торгуются у уровня 240 рублей за акцию. Мы говорили об этом уровне в обзорах по данному инструменту с начала этого месяца, как о цели “отскока” вверх после падения котировок. Этот уровень достигнут, вместе с тем, ситуация в настоящее время выглядит более “по-бычьи”, чем ранее.
С технической точки зрения, текущая ситуация складывается по тому же сценарию, который имелся ввиду в обзоре от 11.02.20, то есть в настоящее время преодолен уровень 235 рублей, который являлся максимумом от 06.02.20 и соответственно также является “фракталом на покупку”.
В таких условиях, с “бычьей” точки зрения, текущее повышательное движение, начавшееся с 03.02.20 от уровня 224 рубля имеет целью преодоление или тест максимума на уровне 270 рублей за акцию. В этом сценарии уровень 230 рублей, от которого начинался интенсивный рост, причем на повышенных объемах, должен устоять и не преодолеваться вниз.
Пока “бычьи” настроения поддерживаются корпоративным новостным фоном.
#акции #трейдинг #газпром
ОБНОВИЛИ СТАТИСТИКУ "ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ"
Друзья, у нас есть информационный сервис, в котором мы транслируем прикладной анализ опционных контрактов Срочного рынка Московской биржи в онлайн режиме. Данный анализ имеет практическое применение. Прикладной анализ транслируется через закрытый канал в телеграмм.
Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита, здесь этого не получить. Наша статистика следующая:
Значения результативности рассчитаны исходя из гарантийного обеспечения (ГО) позиции.
Итоговый результат +745,3%
Всего месяцев 24 шт.
Закрытых позиций 45 шт.
Открытых позиций 1шт.
Положительных сделок 37 шт. (82,2%).
Отрицательных сделок 4 шт. (8,9%).
Сделок с нулевым результатом 4 шт. (8,9%).
PDF-файл со статистикой «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/U6T9mi45O_DQtA
🎓Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
Друзья, у нас есть информационный сервис, в котором мы транслируем прикладной анализ опционных контрактов Срочного рынка Московской биржи в онлайн режиме. Данный анализ имеет практическое применение. Прикладной анализ транслируется через закрытый канал в телеграмм.
Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита, здесь этого не получить. Наша статистика следующая:
Значения результативности рассчитаны исходя из гарантийного обеспечения (ГО) позиции.
Итоговый результат +745,3%
Всего месяцев 24 шт.
Закрытых позиций 45 шт.
Открытых позиций 1шт.
Положительных сделок 37 шт. (82,2%).
Отрицательных сделок 4 шт. (8,9%).
Сделок с нулевым результатом 4 шт. (8,9%).
PDF-файл со статистикой «Торгуем вместе опционы» - https://yadi.sk/i/U6T9mi45O_DQtA
🎓Со статистикой сделок, инфорграфикой и описанием услуги «Торгуем вместе», также можно ознакомиться на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/
❓Если есть вопросы по услуге «Торгуем вместе», можете их задать админу канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. АЭРОФЛОТ.
Акции Аэрофлот, на сегодняшний день выглядят “по-бычьи”. Об этом говорит, набирающая силу, повышательная тенденция, которую уже можно заметить, берущая свое начало с мая 2019 года.
В настоящее время цена акций закрепляется выше уровня 115 рублей за акцию. Данный уровень с середины 2018 года играл роль сопротивления, так как от этих значений цена акций на протяжении полутора лет начинала “откатываться “ вниз.
С технической точки зрения, за ближайший уровень поддержки можно принять уровень 105 рублей за акцию, от которого начался рост в феврале текущего года.
#акции #трейдинг #аэрофлот
Акции Аэрофлот, на сегодняшний день выглядят “по-бычьи”. Об этом говорит, набирающая силу, повышательная тенденция, которую уже можно заметить, берущая свое начало с мая 2019 года.
В настоящее время цена акций закрепляется выше уровня 115 рублей за акцию. Данный уровень с середины 2018 года играл роль сопротивления, так как от этих значений цена акций на протяжении полутора лет начинала “откатываться “ вниз.
С технической точки зрения, за ближайший уровень поддержки можно принять уровень 105 рублей за акцию, от которого начался рост в феврале текущего года.
#акции #трейдинг #аэрофлот
Обновленный курс активного трейдинга
С 01.03.2020 мы запускаем личный кабинет, куда добавлен курс активного трейдинга.
🔹Будет доступна как версия для ПК, так и мобильная версия личного кабинета.
🔹Материалы курсов обновлены, структурированы, и удобны для изучения.
🔹В личный кабинет встроен индивидуальный чат для обратной связи с авторами курсов.
🔹Доступ к материалам курсов предоставляется бессрочно.
🔹Материалы курсов будут расширяться, периодически будут дополняться новые материалы (добавление новых глав).
Программа курса активного трейдинга приведена на картинке ниже.
Материалы курса составлены как на основе биржевой документации, так и на основе собственного опыта авторов. Нам часто задают вопрос, что такое «orderslog» и зачем он нужен. Ордерлог – это журнал всех заявок торговой системы. Кто занимается внутредневной торговлей, знает, что существуют стратегии, основанные на анализе «стакана» (таблицы котировок) и «ленты» (таблицы обезличенных сделок). Стакан отображает активные заявки торговой системы. Информативность стакана ограничена его глубиной, то есть видны не все активные заявки, а их часть. В ленте отображаются только сделки. В данной связке не учитываются, например, снятые заявки, а также не указываются некоторые параметры заявок, которые можно использовать при анализе. Анализируя ордерлог можно получить намного больше информации, чем используя связку стакан+лента. Например, можно узнать, где ставятся стоп-заявки и какие параметры такие заявки имеют, как ведут себя автоматизированные алгоритмы, как выставляются и исполняются крупные заявки.
В материалах курса, мы показываем, как читать ордерлог и как его можно применять при анализе выбранного инструмента.
Кроме этого, в материалах курса можно найти ответы на технические вопросы, например, как рассчитывается вариационная маржа, как рассчитать стоимость минимального шага цены, как происходит клиринг, что такое индикативный курс валют и для чего он нужен, как рассчитывается гарантийное обеспечение и от чего оно зависит и т.д.
Также, материалы курса содержат информацию по свечному, фрактальному анализу. Мы приводим пример, как построить статистически прибыльную стратегию. Плюс к этому, есть раздел, где содержатся видео с прикладным анализом, где рассказываются принципы поиска и сопровождения сделок.
❗️До 01.03.2020 есть возможность приобрести курс со скидкой. Цена курса активного трейдинга до 1 марта составляет 15 000, вместо 19 000 рублей.
❓По вопросам подключения к материалам курсов обращаться к админу канала Сергею @stock_talk_admin.
С 01.03.2020 мы запускаем личный кабинет, куда добавлен курс активного трейдинга.
🔹Будет доступна как версия для ПК, так и мобильная версия личного кабинета.
🔹Материалы курсов обновлены, структурированы, и удобны для изучения.
🔹В личный кабинет встроен индивидуальный чат для обратной связи с авторами курсов.
🔹Доступ к материалам курсов предоставляется бессрочно.
🔹Материалы курсов будут расширяться, периодически будут дополняться новые материалы (добавление новых глав).
Программа курса активного трейдинга приведена на картинке ниже.
Материалы курса составлены как на основе биржевой документации, так и на основе собственного опыта авторов. Нам часто задают вопрос, что такое «orderslog» и зачем он нужен. Ордерлог – это журнал всех заявок торговой системы. Кто занимается внутредневной торговлей, знает, что существуют стратегии, основанные на анализе «стакана» (таблицы котировок) и «ленты» (таблицы обезличенных сделок). Стакан отображает активные заявки торговой системы. Информативность стакана ограничена его глубиной, то есть видны не все активные заявки, а их часть. В ленте отображаются только сделки. В данной связке не учитываются, например, снятые заявки, а также не указываются некоторые параметры заявок, которые можно использовать при анализе. Анализируя ордерлог можно получить намного больше информации, чем используя связку стакан+лента. Например, можно узнать, где ставятся стоп-заявки и какие параметры такие заявки имеют, как ведут себя автоматизированные алгоритмы, как выставляются и исполняются крупные заявки.
В материалах курса, мы показываем, как читать ордерлог и как его можно применять при анализе выбранного инструмента.
Кроме этого, в материалах курса можно найти ответы на технические вопросы, например, как рассчитывается вариационная маржа, как рассчитать стоимость минимального шага цены, как происходит клиринг, что такое индикативный курс валют и для чего он нужен, как рассчитывается гарантийное обеспечение и от чего оно зависит и т.д.
Также, материалы курса содержат информацию по свечному, фрактальному анализу. Мы приводим пример, как построить статистически прибыльную стратегию. Плюс к этому, есть раздел, где содержатся видео с прикладным анализом, где рассказываются принципы поиска и сопровождения сделок.
❗️До 01.03.2020 есть возможность приобрести курс со скидкой. Цена курса активного трейдинга до 1 марта составляет 15 000, вместо 19 000 рублей.
❓По вопросам подключения к материалам курсов обращаться к админу канала Сергею @stock_talk_admin.
Дивидендные истории.
Сегодня обратим внимание на акции ПАО Акрон с точки зрения привлекательности инвестирования или краткосрочной спекулятивной операции для получения доходности в пределах выплачиваемых компанией дивидендов.
Ближайшая дата закрытия реестра акционеров 22.03.20, ожидаемый размер дивидендов 145 рублей на акцию, что составляет 2,99% к текущей цене, которая сейчас 4840 руб. Исходя из этого можно ожидать увеличения интереса к этому активу участников рынка в данный период.
Можно заметить устойчивый растущий тренд по данным бумагам. Вместе с тем присутствует и волатильность. Исходя из этих фактов вполне реально купить эти акции на локальном падении с целью получения доходности, сравнимой с дивидендной за относительно короткий срок.
Сегодня обратим внимание на акции ПАО Акрон с точки зрения привлекательности инвестирования или краткосрочной спекулятивной операции для получения доходности в пределах выплачиваемых компанией дивидендов.
Ближайшая дата закрытия реестра акционеров 22.03.20, ожидаемый размер дивидендов 145 рублей на акцию, что составляет 2,99% к текущей цене, которая сейчас 4840 руб. Исходя из этого можно ожидать увеличения интереса к этому активу участников рынка в данный период.
Можно заметить устойчивый растущий тренд по данным бумагам. Вместе с тем присутствует и волатильность. Исходя из этих фактов вполне реально купить эти акции на локальном падении с целью получения доходности, сравнимой с дивидендной за относительно короткий срок.
‼️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОСНЕФТИ ПО МСФО В 2019Г ВЫРОСЛА НА 29%, ДО 708 МЛРД РУБ., ВЫШЕ ПРОГНОЗА - НК
Гарантийное обеспечение (ГО) опционов.
Публикация будет полезна для тех, кому интересно изучить опционную торговлю.
При покупке/продаже опционов, на счете блокируется ГО. Главные отличия опционов от фьючерсов заключаются в том, что ГО покупателя и продавца опциона не равны между собой (ГО по покупатели и продавца фьючерса примерно одинаковое), и в том, что ГО по опционам имеет свойство быстро меняться (по фьючерсам ГО весьма статично и меняется лишь в периоды резкого изменения волатильности и перед/после длительных праздников).
ГО покупателя опциона приблизительно равно его стоимости (величина ГО равна премии, указанной в заявке, минус консервативная оценка изменения стоимости опциона, указанного в заявке (то есть, величина потенциальных потерь по данному опциону), в течение 2 (двух) ближайших Расчетных периодов). А ГО продавца опционов в разы превышает его стоимость.
Это объясняется тем, что покупатель (держатель) опциона рискует только той премией, что он заплатил, при покупке опциона. И в случае нецелесообразности исполнения опциона он распадается в цене до 0. Нецелесообразность исполнения опциона для покупателя (держателя) опциона CALL будет в том случае, если цена базового актива будет ниже страйка; для держателя опциона PUT ситуация, при которой будет нецелесообразно его исполнение, если цена базового актива выше цены страйка. Таким образом, резервируя ГО в размере стоимости опциона, биржа уже перекрывает значительную часть рисков. Что касается продажи опционов, то она предполагает принятие обязательств по заключению сделки, при которых потенциальный риск продавца опционов неограничен, поэтому биржа, не зная платежеспособность обезличенного контрагента-продавца, резервирует гораздо большее ГО по сравнению со стоимостью опциона.
Но как для покупателей, так и для продавцов опционов максимальный размер ГО ограничен. Максимальный размер ГО по опционам равен размеру ГО по базовому активу, т.е. соответствующему фьючерсу (ГО по опционам может лишь слегка превышать ГО по фьючерсу). Если стоимость опциона в разы превышает размер ГО по базовому фьючерсу, то биржа при покупке подобного опциона всё равно зарезервирует лишь максимальное ГО, равное ГО по фьючерсу.
ГО по фьючерсным контрактам в терминале QUIK можно увидеть в таблице "текущие торги", добавив в таблицу интересующие опционные контракты. В столбце «ГО покупателя» будет отображаться требуемое ГО для покупки опциона, а в столбце «БГОНП» (базовое гарантийное обеспечение по непокрытым позициям) – ГО для продажи интересующего опциона.
Публикация будет полезна для тех, кому интересно изучить опционную торговлю.
При покупке/продаже опционов, на счете блокируется ГО. Главные отличия опционов от фьючерсов заключаются в том, что ГО покупателя и продавца опциона не равны между собой (ГО по покупатели и продавца фьючерса примерно одинаковое), и в том, что ГО по опционам имеет свойство быстро меняться (по фьючерсам ГО весьма статично и меняется лишь в периоды резкого изменения волатильности и перед/после длительных праздников).
ГО покупателя опциона приблизительно равно его стоимости (величина ГО равна премии, указанной в заявке, минус консервативная оценка изменения стоимости опциона, указанного в заявке (то есть, величина потенциальных потерь по данному опциону), в течение 2 (двух) ближайших Расчетных периодов). А ГО продавца опционов в разы превышает его стоимость.
Это объясняется тем, что покупатель (держатель) опциона рискует только той премией, что он заплатил, при покупке опциона. И в случае нецелесообразности исполнения опциона он распадается в цене до 0. Нецелесообразность исполнения опциона для покупателя (держателя) опциона CALL будет в том случае, если цена базового актива будет ниже страйка; для держателя опциона PUT ситуация, при которой будет нецелесообразно его исполнение, если цена базового актива выше цены страйка. Таким образом, резервируя ГО в размере стоимости опциона, биржа уже перекрывает значительную часть рисков. Что касается продажи опционов, то она предполагает принятие обязательств по заключению сделки, при которых потенциальный риск продавца опционов неограничен, поэтому биржа, не зная платежеспособность обезличенного контрагента-продавца, резервирует гораздо большее ГО по сравнению со стоимостью опциона.
Но как для покупателей, так и для продавцов опционов максимальный размер ГО ограничен. Максимальный размер ГО по опционам равен размеру ГО по базовому активу, т.е. соответствующему фьючерсу (ГО по опционам может лишь слегка превышать ГО по фьючерсу). Если стоимость опциона в разы превышает размер ГО по базовому фьючерсу, то биржа при покупке подобного опциона всё равно зарезервирует лишь максимальное ГО, равное ГО по фьючерсу.
ГО по фьючерсным контрактам в терминале QUIK можно увидеть в таблице "текущие торги", добавив в таблицу интересующие опционные контракты. В столбце «ГО покупателя» будет отображаться требуемое ГО для покупки опциона, а в столбце «БГОНП» (базовое гарантийное обеспечение по непокрытым позициям) – ГО для продажи интересующего опциона.
БИРЖЕВОЙ КЛУБ
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз. В биржевой клуб входят следующие услуги:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной технический анализ и сделки по фьючерсным контрактам с результатом в 114,55% за 23 месяца.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сделки по опционным контрактам с результатом в 745,3% от ГО за 24 месяца.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 20.01.2020 составляет +21,15%
Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
Участник клуба получает бессрочный доступ ко всем нашим услугам. Вступительный взнос платится только один раз. В биржевой клуб входят следующие услуги:
1️⃣Торгуем вместе фьючерсы, где через закрытый канал в телеграмм транслируется прикладной технический анализ и сделки по фьючерсным контрактам с результатом в 114,55% за 23 месяца.
2️⃣Торгуем вместе опционы, где через закрытый канал в телеграмм транслируются сделки по опционным контрактам с результатом в 745,3% от ГО за 24 месяца.
3️⃣Курс активного трейдинга, в котором опубликованы материалы по рабочим паттернам, риск-менеджменту, практике применения паттернов. Доступна обратная связь с автором курса по возникающим вопросам.
4️⃣Курс опционной торговли, в котором опубликована вся необходимая информация по опционам, опционным стратегиям и их применению в торговле. Материалы периодически пополняются.
5️⃣Тренер по трейдингу подразумевает ежемесячные часовые консультации через Skype, где сможете получить квалифицированный ответ на накопившиеся вопросы по рынку.
6️⃣Подписка к каналу портфельного инвестирования, где мы формируем инвестиционный портфель (нет на сайте в описании услуги «биржевой клуб», идет как дополнение). Финансовый результат с 18.06.2019 по 20.01.2020 составляет +21,15%
Присоединяйтесь к нашему биржевому клубу! По вопросам вступления в клуб обращайтесь к нашему админу @stock_talk_admin, также заявку на вступление можно оставить на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/
Сегодня открыли лонг по Роснефти (ROSN) до публикации отчетности, т.к. предполагали, что она будет лучше ожиданий. В качестве отмены сценария, изначально определили для себя уровень 440 руб. На данный момент переставили стоп на уровень 450 руб. Будем наблюдать за развитием ситуации в инструменте, и, при необходимости, корректировать позицию. Целевыми значениями по фиксации позиции, на данный момент, мы для себя принимаем ценовые уровни 507-508 руб. Данные уровни предварительные и могут корректироваться в зависимости от формы движения актива.
Заявки для брокера и для биржи.
Заявки поступают через торговый терминал от клиента на сервер брокера. Заявки обрабатываются брокером, далее, брокер, выставляет соответствующие заявки в торговую систему биржи (ТКС). Если говорить о Срочном рынке Московской биржи, то в ТКС Spectra.
Заявки, которые поступают в ТКС, имеют 3 категории, а именно: лимитированная, рыночная, допускающая частичного исполнения и рыночная заявка, не допускающая частичного исполнения. Все, заявки, поступающие в ТКС Spectra, имеют такой параметр, как цена выставления заявки, иначе говоря, заявки лимитированы определенной ценой выставления. Поэтому, технологически, на Срочном рынке нет рыночных заявок, только лимитированные. Подчеркнем, именно технологически нет. Цену выставления заявок в ТКС Spectra можно указывать между границами определенного диапазона цен (между верхним и нижним лимитом цен), который рассчитывается биржей.
Как было сказано выше, существует только 3 категории «биржевых» заявок. Известные нам заявки тейк-профит, стоп-лимит являются заявками для брокера, также как и заявки покупки/продажи по лучшей цене, либо по фиксированной. После получения заявки от клиента, брокер выставляет соответствующую заявку, имеющую определенные параметры в ТКС биржи.
Например, получив от клиента заявку на покупку некого количества инструмента по лучшей цене, брокер выставляет рыночную заявку, допускающую частичное исполнение на биржу по цене верхнего лимита.
Если говорить о стоп-лимите, то это условная заявка, хранящаяся на сервере. После наступления цены активации заявки, брокер выставляет в ТКС биржи лимитированную заявку по определенной цене, либо по цене одного из лимитов. Это зависит от того, какие параметры клиент указал в заявке.
Заявки поступают через торговый терминал от клиента на сервер брокера. Заявки обрабатываются брокером, далее, брокер, выставляет соответствующие заявки в торговую систему биржи (ТКС). Если говорить о Срочном рынке Московской биржи, то в ТКС Spectra.
Заявки, которые поступают в ТКС, имеют 3 категории, а именно: лимитированная, рыночная, допускающая частичного исполнения и рыночная заявка, не допускающая частичного исполнения. Все, заявки, поступающие в ТКС Spectra, имеют такой параметр, как цена выставления заявки, иначе говоря, заявки лимитированы определенной ценой выставления. Поэтому, технологически, на Срочном рынке нет рыночных заявок, только лимитированные. Подчеркнем, именно технологически нет. Цену выставления заявок в ТКС Spectra можно указывать между границами определенного диапазона цен (между верхним и нижним лимитом цен), который рассчитывается биржей.
Как было сказано выше, существует только 3 категории «биржевых» заявок. Известные нам заявки тейк-профит, стоп-лимит являются заявками для брокера, также как и заявки покупки/продажи по лучшей цене, либо по фиксированной. После получения заявки от клиента, брокер выставляет соответствующую заявку, имеющую определенные параметры в ТКС биржи.
Например, получив от клиента заявку на покупку некого количества инструмента по лучшей цене, брокер выставляет рыночную заявку, допускающую частичное исполнение на биржу по цене верхнего лимита.
Если говорить о стоп-лимите, то это условная заявка, хранящаяся на сервере. После наступления цены активации заявки, брокер выставляет в ТКС биржи лимитированную заявку по определенной цене, либо по цене одного из лимитов. Это зависит от того, какие параметры клиент указал в заявке.
Дивидендные истории.
ПАО "Нижнекамскнефтехим". НКНХ ап. Обратим внимание на привилегированные акции этого эмитента. С точки зрения получения доходности, сравнимой с дивидендами, выплачиваемыми компанией, вполне резонно рассмотреть данную ценную бумагу.
Объем торгов небольшой, это так называемый третий эшелон, но акции за 10 лет выросли практически в 20 раз.
На сегодняшний день объем торгов по привилегированным акциям больше, чем по обычным.
Цена закрытия торговой сессии на 20.02.20: 88,74 рубля за акцию.
Предполагаемые дивиденды 7,45 руб на одну привилегированную акцию.
Закрытие реестра акционеров 21.04.20.
Исходя из этого можно предположить, что на фоне достаточно хорошей доходности, 8,42%, по предполагаемым дивидендам, будет наблюдаться рост спекулятивной активности по этим акциям.
ПАО "Нижнекамскнефтехим". НКНХ ап. Обратим внимание на привилегированные акции этого эмитента. С точки зрения получения доходности, сравнимой с дивидендами, выплачиваемыми компанией, вполне резонно рассмотреть данную ценную бумагу.
Объем торгов небольшой, это так называемый третий эшелон, но акции за 10 лет выросли практически в 20 раз.
На сегодняшний день объем торгов по привилегированным акциям больше, чем по обычным.
Цена закрытия торговой сессии на 20.02.20: 88,74 рубля за акцию.
Предполагаемые дивиденды 7,45 руб на одну привилегированную акцию.
Закрытие реестра акционеров 21.04.20.
Исходя из этого можно предположить, что на фоне достаточно хорошей доходности, 8,42%, по предполагаемым дивидендам, будет наблюдаться рост спекулятивной активности по этим акциям.
Принципы управления открытой позицией.
Одной из составных частей торгового алгоритма, является управление открытой позицией. Цель управления открытой позицией – минимизация рисков и максимизация потенциальной прибыли. Это особенно важно при активной торговле с левериджем.
Минимизация рисков может быть достигнута с помощью выставления стоп-заявок на ценовой уровень отмены торгуемого сценария, а также с помощью переставления стоп-заявки в безубыток, при движении цены инструмента в нужную сторону на определенную величину. Эта величина зависит от конкретного инструмента и торгуемого сценария. Например, при движении цены в необходимую сторону на 150% от размера риска, происходит переставление стопа в безубыток.
Еще один способ минимизации рисков заключается в частичном закрытии позиции с прибылью при движении цены в нужную сторону. Например, если цена идет в нашу сторону, и она прошла 150% от размера риска, то можно часть позиции закрыть, тем самым свести риски в сделке к нулю.
Также эти методы можно комбинировать.
Ограничивать риски и переводить позицию в безубыток вполне объективно, так как держать позицию по тренду относительно продолжительное время и дать прибыли расти, намного комфортнее психологически, когда позиция в безубытке.
Одной из составных частей торгового алгоритма, является управление открытой позицией. Цель управления открытой позицией – минимизация рисков и максимизация потенциальной прибыли. Это особенно важно при активной торговле с левериджем.
Минимизация рисков может быть достигнута с помощью выставления стоп-заявок на ценовой уровень отмены торгуемого сценария, а также с помощью переставления стоп-заявки в безубыток, при движении цены инструмента в нужную сторону на определенную величину. Эта величина зависит от конкретного инструмента и торгуемого сценария. Например, при движении цены в необходимую сторону на 150% от размера риска, происходит переставление стопа в безубыток.
Еще один способ минимизации рисков заключается в частичном закрытии позиции с прибылью при движении цены в нужную сторону. Например, если цена идет в нашу сторону, и она прошла 150% от размера риска, то можно часть позиции закрыть, тем самым свести риски в сделке к нулю.
Также эти методы можно комбинировать.
Ограничивать риски и переводить позицию в безубыток вполне объективно, так как держать позицию по тренду относительно продолжительное время и дать прибыли расти, намного комфортнее психологически, когда позиция в безубытке.