ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, сформировала зону сопротивления на уровне 67 рублей за доллар. Сопротивление отрабатывается на “отлично”. Можно сказать, что сформировано три вершины с характерными “шипами”, то есть цену явно не пускают выше. В настоящее время возможно формируется еще одна вершина, от которой может начаться снижение. В сценарии снижения первой целью будет уровень 66; затем 65,50; 64,80.
Существует мнение, что чем больше раз цена отскакивает от уровня сопротивления или поддержки, тем “крепче” считается уровень. Вместе с тем, в техническом анализе присутствует формация “тройная вершина” или “тройное дно”, а четырех вершин или пяти не бывает. То есть, если цена подходит к уровню сопротивления или поддержки более трех раз, то это можно расценивать как заявку на пробитие соответствующего уровня.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Валютная пара USDRUB, сформировала зону сопротивления на уровне 67 рублей за доллар. Сопротивление отрабатывается на “отлично”. Можно сказать, что сформировано три вершины с характерными “шипами”, то есть цену явно не пускают выше. В настоящее время возможно формируется еще одна вершина, от которой может начаться снижение. В сценарии снижения первой целью будет уровень 66; затем 65,50; 64,80.
Существует мнение, что чем больше раз цена отскакивает от уровня сопротивления или поддержки, тем “крепче” считается уровень. Вместе с тем, в техническом анализе присутствует формация “тройная вершина” или “тройное дно”, а четырех вершин или пяти не бывает. То есть, если цена подходит к уровню сопротивления или поддержки более трех раз, то это можно расценивать как заявку на пробитие соответствующего уровня.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС достиг уровня 131000, соответственно выполнил цели “отскока” вверх, о чем мы делали предположение в наших обзорах 12.08.19 и 15.08.19, то есть в моменты падения цены.
На сегодня цена инструмента преодолела уровень 129000, который являлся максимумом от 23.08.19, что является “бычьим” признаком, а практически безоткатное движение вверх является показателем силы “быков”.... Именно сейчас никаких разворотных моментов не наблюдается, соответственно “цели” движения вверх можно пытаться вычислять либо при помощи, например, последовательности “Фибоначчи”, либо выстраивая трендовые линии.
Вместе с тем, с “медвежьей” точки зрения, все снижение с 11.07.19 по 19.08.19 выглядит как импульс вниз, а текущая форма движения цены укладывается в коррекционные рамки “простой тройки”, причем минимально необходимые цели коррекции вверх уже выполнены. Кстати, европейские индексы выглядят аналогичным образом. К тому же, диагональный треугольник, сформированный наверху, от уровня 139000, о котором мы также говорили в свое время, в большинстве случаев предполагает более сильное движение, чем снижение с 11.07.19 по 18.08.19. И если это так, то в скором времени вполне возможно возобновление снижения с целями гораздо ниже минимумов у уровня 123000.
Фьючерс на индекс РТС достиг уровня 131000, соответственно выполнил цели “отскока” вверх, о чем мы делали предположение в наших обзорах 12.08.19 и 15.08.19, то есть в моменты падения цены.
На сегодня цена инструмента преодолела уровень 129000, который являлся максимумом от 23.08.19, что является “бычьим” признаком, а практически безоткатное движение вверх является показателем силы “быков”.... Именно сейчас никаких разворотных моментов не наблюдается, соответственно “цели” движения вверх можно пытаться вычислять либо при помощи, например, последовательности “Фибоначчи”, либо выстраивая трендовые линии.
Вместе с тем, с “медвежьей” точки зрения, все снижение с 11.07.19 по 19.08.19 выглядит как импульс вниз, а текущая форма движения цены укладывается в коррекционные рамки “простой тройки”, причем минимально необходимые цели коррекции вверх уже выполнены. Кстати, европейские индексы выглядят аналогичным образом. К тому же, диагональный треугольник, сформированный наверху, от уровня 139000, о котором мы также говорили в свое время, в большинстве случаев предполагает более сильное движение, чем снижение с 11.07.19 по 18.08.19. И если это так, то в скором времени вполне возможно возобновление снижения с целями гораздо ниже минимумов у уровня 123000.
ЛОВУШКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЧЕТОВ.
Каждый брокер анализирует данные по своим клиентам и ведет статистику среднего времени «жизни» клиента на рынке. У каждого брокера это значение несколько отличается, но в среднем составляет 22-24 месяца. Это значит, что от момента завода денег клиентом на счет до момента, когда на счете будет ноль, либо какие-то незначительные деньги в среднем проходит 2 года. Необязательно активы должны быть «слиты», они могут быть выведены со счета. В статистику попадают клиенты с разными размерами активов. Как правило, чем меньше активы, тем быстрей они будут отданы «рынку». И вот основная причина-ловушка небольших счетов. Как правило, чем меньше счет, тем чаще частный инвестор пытается осуществлять операции и использует больший леверидж.
Первая ловушка - чрезмерно высокий леверидж. Никакие стоп-лоссы не спасут от потери счета. Они лишь растянут этот процесс. У любой статистически профитной стратегии есть периоды «провала» доходности. И при завышенном леверидже вполне вероятен «слив» счета.
Второй ловушкой можно назвать завышенные ожидания профитности торговли. 500-1000 рублей профита со сделки толкают частного инвестора на совершение более частых операций с целью достижения адекватной, затраченным усилиям доходности. Мало кто согласится тратить массу времени и сил на изучение торгов, ожидание системных сделок и их отработку ради нескольких тысяч рублей в месяц прибыли. Это приводит к сделкам не по стратегии, к несистемным сделкам, тем самым кратно увеличивая убытки. Чем меньше размер активов на счете, тем выше риск рыночной лудомании.
Каждый брокер анализирует данные по своим клиентам и ведет статистику среднего времени «жизни» клиента на рынке. У каждого брокера это значение несколько отличается, но в среднем составляет 22-24 месяца. Это значит, что от момента завода денег клиентом на счет до момента, когда на счете будет ноль, либо какие-то незначительные деньги в среднем проходит 2 года. Необязательно активы должны быть «слиты», они могут быть выведены со счета. В статистику попадают клиенты с разными размерами активов. Как правило, чем меньше активы, тем быстрей они будут отданы «рынку». И вот основная причина-ловушка небольших счетов. Как правило, чем меньше счет, тем чаще частный инвестор пытается осуществлять операции и использует больший леверидж.
Первая ловушка - чрезмерно высокий леверидж. Никакие стоп-лоссы не спасут от потери счета. Они лишь растянут этот процесс. У любой статистически профитной стратегии есть периоды «провала» доходности. И при завышенном леверидже вполне вероятен «слив» счета.
Второй ловушкой можно назвать завышенные ожидания профитности торговли. 500-1000 рублей профита со сделки толкают частного инвестора на совершение более частых операций с целью достижения адекватной, затраченным усилиям доходности. Мало кто согласится тратить массу времени и сил на изучение торгов, ожидание системных сделок и их отработку ради нескольких тысяч рублей в месяц прибыли. Это приводит к сделкам не по стратегии, к несистемным сделкам, тем самым кратно увеличивая убытки. Чем меньше размер активов на счете, тем выше риск рыночной лудомании.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС выглядит исключительно позитивно, преодолел верхнюю границу повышательного ценового канала, берущего свое начало от уровня 123500. С “бычьей” точки зрения цена инструмента способна преодолеть максимумы года, в рамках расширяющегося “бычьего” ценового канала, так как преодоленная верхняя граница растущего тренда часто становится его средней линией. То есть, в настоящее время все атрибуты растущего тренда налицо.
На наш взгляд движение цены данного инструмента не обойдется без снижения к уровням, близким к 127000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС выглядит исключительно позитивно, преодолел верхнюю границу повышательного ценового канала, берущего свое начало от уровня 123500. С “бычьей” точки зрения цена инструмента способна преодолеть максимумы года, в рамках расширяющегося “бычьего” ценового канала, так как преодоленная верхняя граница растущего тренда часто становится его средней линией. То есть, в настоящее время все атрибуты растущего тренда налицо.
На наш взгляд движение цены данного инструмента не обойдется без снижения к уровням, близким к 127000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент 03.09.19 преодолел локальный минимум на отметке 57,93, сформированный 23.08.18 и, как мы отмечали ранее, при этих условиях двинулся в направлении пробоя всех предыдущих минимумов, после чего мы ожидали отскок вверх к уровням близким к отметке 61 доллар за баррель. В итоге получился еще один локальный экстремум на отметке 57,26, который выше минимума от 07.08.19, и соответственно начался отскок вверх, достигший значения 61 доллар за баррель.
Текущее движение вверх является импульсным. С “бычьей” точки зрения за этим движением последует следующее аналогичное повышение цены, но вполне вероятна коррекция. Приблизительно цели коррекции могут лежать у уровня 59 долларов за баррель. Если цена не пойдет ниже, то на этих значениях начнет складываться нижняя граница повышательной тенденции и соответственно поддержка.
С “медвежьей” точки зрения все выглядит несколько иначе, а именно: движение с 07.08.19 по 05.09.19 является коррекцией к падению и вполне может трактоваться как треугольник. То.что текущая цена выходит за границы предполагаемого треугольника, это нормально. Тогда в настоящее время эта коррекция завершается, соответственно цена направится вниз на преодоление уровня 55,50. Можно предположить, что размерность движения вниз будет сравнима с размерностью ”треугольника”.
Вместе с тем, как мы не раз отмечали и показывали на нашем канале, коррекционный треугольник формируется, в большинстве случаев, перед завершающей стадией “трендового” движения. То есть в случае срабатывания “медвежьего” сценария и ухода цены на новые минимумы, она вновь вернется к уровням 61 - 63 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент 03.09.19 преодолел локальный минимум на отметке 57,93, сформированный 23.08.18 и, как мы отмечали ранее, при этих условиях двинулся в направлении пробоя всех предыдущих минимумов, после чего мы ожидали отскок вверх к уровням близким к отметке 61 доллар за баррель. В итоге получился еще один локальный экстремум на отметке 57,26, который выше минимума от 07.08.19, и соответственно начался отскок вверх, достигший значения 61 доллар за баррель.
Текущее движение вверх является импульсным. С “бычьей” точки зрения за этим движением последует следующее аналогичное повышение цены, но вполне вероятна коррекция. Приблизительно цели коррекции могут лежать у уровня 59 долларов за баррель. Если цена не пойдет ниже, то на этих значениях начнет складываться нижняя граница повышательной тенденции и соответственно поддержка.
С “медвежьей” точки зрения все выглядит несколько иначе, а именно: движение с 07.08.19 по 05.09.19 является коррекцией к падению и вполне может трактоваться как треугольник. То.что текущая цена выходит за границы предполагаемого треугольника, это нормально. Тогда в настоящее время эта коррекция завершается, соответственно цена направится вниз на преодоление уровня 55,50. Можно предположить, что размерность движения вниз будет сравнима с размерностью ”треугольника”.
Вместе с тем, как мы не раз отмечали и показывали на нашем канале, коррекционный треугольник формируется, в большинстве случаев, перед завершающей стадией “трендового” движения. То есть в случае срабатывания “медвежьего” сценария и ухода цены на новые минимумы, она вновь вернется к уровням 61 - 63 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent
СТАВКА ЦБ 7%
Совет директоров Центробанка РФ решил понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7%, говорится в опубликованном на сайте сообщении. Это совпало с прогнозом большинства экономистов, опрошенных Блумберг.
Совет директоров Центробанка РФ решил понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7%, говорится в опубликованном на сайте сообщении. Это совпало с прогнозом большинства экономистов, опрошенных Блумберг.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолевает сопротивление на уровне 61 доллар за баррель. Преодоление сопротивления происходило с коррекцией к уровню 59,50. В настоящее время наблюдается проторговка у верхней границы, предполагаемой повышательной тенденции, начавшейся 07.08.19 от уровня 55,50. Ближайшей поддержкой для дальнейшего роста цены является уровень 61,50. Если этот уровень устоит в ближайшее время, то цена инструмента будет двигаться по верхней границе текущей тенденции, отмеченной зеленым цветом. Но чем выше “заберется” цена в данной конфигурации, тем инструмент будет привлекательнее для “медведей”, так как минимальные коррекционные цели для движения вниз уже “отрисовываются” на уровне 61,50, но это не означает, что коррекция неминуема прямо сейчас. Вместе с тем в сценарии дальнейшего роста цены не исключена еще одна коррекционная фаза вниз, сравнимая с движением вниз от 05.09.19 - 06.09.19.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолевает сопротивление на уровне 61 доллар за баррель. Преодоление сопротивления происходило с коррекцией к уровню 59,50. В настоящее время наблюдается проторговка у верхней границы, предполагаемой повышательной тенденции, начавшейся 07.08.19 от уровня 55,50. Ближайшей поддержкой для дальнейшего роста цены является уровень 61,50. Если этот уровень устоит в ближайшее время, то цена инструмента будет двигаться по верхней границе текущей тенденции, отмеченной зеленым цветом. Но чем выше “заберется” цена в данной конфигурации, тем инструмент будет привлекательнее для “медведей”, так как минимальные коррекционные цели для движения вниз уже “отрисовываются” на уровне 61,50, но это не означает, что коррекция неминуема прямо сейчас. Вместе с тем в сценарии дальнейшего роста цены не исключена еще одна коррекционная фаза вниз, сравнимая с движением вниз от 05.09.19 - 06.09.19.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Кто зарабатывает на рынке? Можно выделить 3 условные категории участников на рынке. Это брокерские и управляющие компании (УК), участники с крупным или неограниченным капиталом и частные инвестора со сравнительно небольшими активами. Брокера и УК получают прибыль через комиссию со своих клиентов, в УК клиент платить 2 типа комиссии Managment Fee и Success Fee, первый тип комиссии – это плата за управление, которая составляет определенный процент от размера активов клиента и не зависит от финансового результата, полученного клиентом за отчетный период, второй тип комиссии – это плата за успех.
Участники с крупным или неограниченным капиталом зарабатывает за счет того, что может пересиживать временно убыточные позиции без высокого риска получить маржин-колл. Такие участники вполне могут себе позволить открывать параллельно несколько позиций. Проводя анализ статистики по клиентам брокерских компаний – частным инвесторам, можно отметить, что, частные инвесторы, совершающие активные спекуляции с повышенным левериджем и имеющие переоцененные ожиданиями по прибыли, в подавляющем большинстве, в итоге «отдают деньги рынку», мы ранее публиковали пост на тему основных ловушек маленьких счетов (https://t.me/stock_talk/1420). Но, на самом деле при должном подходе, высокомаржинальная торговля вполне может приносить удовлетворительный результат. Суть любой стратегии заключается в получении прибыли за счет неэффективностей. Но, совсем необязательно, найдя неэффективность в инструменте, пользоваться ограничением убытков, только в виде выставления стор-заявок. Наш рынок дает и другие возможности для этого. Ярким примером может стать хеджирование рисков по сделке с помощью использования опционных контрактов. При этом гарантийное обеспечение по такой сделке будет значительно меньше, чем без использования хеджа. Соответственно, возможно осуществить сделку с большим объемом. Кроме того, такой позицией (с хеджем) можно управлять, что также снижет риск получения убытка. Но, хеджирование позиции не является единственной стратегией, позволяющей ограничивать риски в высокомаржинальных операциях.
Продолжение следует...
Участники с крупным или неограниченным капиталом зарабатывает за счет того, что может пересиживать временно убыточные позиции без высокого риска получить маржин-колл. Такие участники вполне могут себе позволить открывать параллельно несколько позиций. Проводя анализ статистики по клиентам брокерских компаний – частным инвесторам, можно отметить, что, частные инвесторы, совершающие активные спекуляции с повышенным левериджем и имеющие переоцененные ожиданиями по прибыли, в подавляющем большинстве, в итоге «отдают деньги рынку», мы ранее публиковали пост на тему основных ловушек маленьких счетов (https://t.me/stock_talk/1420). Но, на самом деле при должном подходе, высокомаржинальная торговля вполне может приносить удовлетворительный результат. Суть любой стратегии заключается в получении прибыли за счет неэффективностей. Но, совсем необязательно, найдя неэффективность в инструменте, пользоваться ограничением убытков, только в виде выставления стор-заявок. Наш рынок дает и другие возможности для этого. Ярким примером может стать хеджирование рисков по сделке с помощью использования опционных контрактов. При этом гарантийное обеспечение по такой сделке будет значительно меньше, чем без использования хеджа. Соответственно, возможно осуществить сделку с большим объемом. Кроме того, такой позицией (с хеджем) можно управлять, что также снижет риск получения убытка. Но, хеджирование позиции не является единственной стратегией, позволяющей ограничивать риски в высокомаржинальных операциях.
Продолжение следует...
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент, как мы отмечали ранее, преодолел сопротивление на уровне 61 доллар за баррель, соответственно происходит движение по верхней границе повышательной тенденции, начавшейся с 07.08.19…… Ближайшая поддержка для продолжения повышательного движения сосредоточена на уровне 61,50. От этого уровня, на текущий момент, происходят выкупы данного инструмента и соответственно уровень поддержки не теряет своей актуальности. Для спекулятивной оценки характера ситуации, вполне допустимо иметь в виду, что уровень поддержки перемещается к отметке 62 доллара за баррель. Данная тенденция, при условии, что поддержки, отмеченные нами, устоят, может продолжаться достаточно долго.
С “бычьей” точки зрения, такая ситуация приведет к закреплению цены инструмента над отметкой 63 доллара за баррель и впоследствии ее росту на величину сравнимую с размерностью повышательного ценового канала, берущего свое начало с первых чисел августа.
С “медвежьей” точки зрения, после консолидации цены у верхней границы, формирующейся повышательной тенденции , цена инструмента отправится к ее нижней границе,. Для принятия решения в данном контексте следует ориентироваться на разворотные формации, если таковые будут формироваться в ближайшее время.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/торгуем-опционами-вместе/
Фьючерс на нефть сорта Брент, как мы отмечали ранее, преодолел сопротивление на уровне 61 доллар за баррель, соответственно происходит движение по верхней границе повышательной тенденции, начавшейся с 07.08.19…… Ближайшая поддержка для продолжения повышательного движения сосредоточена на уровне 61,50. От этого уровня, на текущий момент, происходят выкупы данного инструмента и соответственно уровень поддержки не теряет своей актуальности. Для спекулятивной оценки характера ситуации, вполне допустимо иметь в виду, что уровень поддержки перемещается к отметке 62 доллара за баррель. Данная тенденция, при условии, что поддержки, отмеченные нами, устоят, может продолжаться достаточно долго.
С “бычьей” точки зрения, такая ситуация приведет к закреплению цены инструмента над отметкой 63 доллара за баррель и впоследствии ее росту на величину сравнимую с размерностью повышательного ценового канала, берущего свое начало с первых чисел августа.
С “медвежьей” точки зрения, после консолидации цены у верхней границы, формирующейся повышательной тенденции , цена инструмента отправится к ее нижней границе,. Для принятия решения в данном контексте следует ориентироваться на разворотные формации, если таковые будут формироваться в ближайшее время.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Торгуйте вместе с нами: https://www.o-n-i-s.ru/торгуем-опционами-вместе/
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. IMOEX.
Индекс МосБиржи.
Самый позитивный индекс в мире на сегодняшний день.
Мы не раз отмечали этот индекс и наш взгляд на его характер движения, причем заранее…
В настоящее время, для всех очевидно, что инструмент движется в направлении преодоления максимума. И это, скорее всего, норма, так как, с точки зрения большинства аналитиков, акции российских эмитентов недооценены по отношению к соотношению курса USDRUB….. и возможно чего-то еще…
Тем не менее, на наш взгляд. на сегодняшний день складывается ситуация, когда в скором времени произойдет, по крайней мере, коррекционное движение вниз к уровням порядка 2000 пунктов.
Позже, по факту коррекции к этим уровням, будут озвучены “фундаментальные” причины движения.
Индекс МосБиржи.
Самый позитивный индекс в мире на сегодняшний день.
Мы не раз отмечали этот индекс и наш взгляд на его характер движения, причем заранее…
В настоящее время, для всех очевидно, что инструмент движется в направлении преодоления максимума. И это, скорее всего, норма, так как, с точки зрения большинства аналитиков, акции российских эмитентов недооценены по отношению к соотношению курса USDRUB….. и возможно чего-то еще…
Тем не менее, на наш взгляд. на сегодняшний день складывается ситуация, когда в скором времени произойдет, по крайней мере, коррекционное движение вниз к уровням порядка 2000 пунктов.
Позже, по факту коррекции к этим уровням, будут озвучены “фундаментальные” причины движения.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент после 17:00 МСК 11.09.19 сформировал “медвежий” паттерн, который на следующем часе торгов был отработан снижением цены. Таким образом уровень 61,50, который мог стать поддержкой для дальнейшего повышения цены не устоял.
В настоящее время поддержка для роста цены инструмента может быть сформирована у уровня 60 долларов за баррель, а отметка 59,53, являющаяся локальным минимумом торговой сессии 06.09.19 в таком сценарии должна устоять. То есть от этих значений технически можно выстраивать “бычий”” сценарий.
“Медвежий” сценарий, на текущий момент, предполагает снижение цены, как минимум, к нижней границе повышательного ценового канала, отмеченного на графике. В этом сценарии основным сопротивлением является уровень 63 доллара за баррель, который не должен преодолеваться вверх для реализации сценария.
фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент после 17:00 МСК 11.09.19 сформировал “медвежий” паттерн, который на следующем часе торгов был отработан снижением цены. Таким образом уровень 61,50, который мог стать поддержкой для дальнейшего повышения цены не устоял.
В настоящее время поддержка для роста цены инструмента может быть сформирована у уровня 60 долларов за баррель, а отметка 59,53, являющаяся локальным минимумом торговой сессии 06.09.19 в таком сценарии должна устоять. То есть от этих значений технически можно выстраивать “бычий”” сценарий.
“Медвежий” сценарий, на текущий момент, предполагает снижение цены, как минимум, к нижней границе повышательного ценового канала, отмеченного на графике. В этом сценарии основным сопротивлением является уровень 63 доллара за баррель, который не должен преодолеваться вверх для реализации сценария.
фьючерсы #трейдинг # brent
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Индекс S&P.
Индекс S&P вплотную подошёл к своему историческому максимуму. Примечательно, что с прошлого года индекс обновляет исторические максимумы достаточно растянутыми фигурами завершения тенденции (фигуры отмечены красным цветом), длящимися по несколько месяцев и после очередного обновления максимума инструмент уходит в коррекцию. Такое положение вещей, на наш взгляд, говорит о неуверенности участников рынка в целесообразности дальнейших вложений в разгон роста индекса, либо о выходе из рынка достаточно серьезных средств.
Если это так, то в ближайшее время мировые рынки ждет достаточно сильное снижение.
Индекс S&P вплотную подошёл к своему историческому максимуму. Примечательно, что с прошлого года индекс обновляет исторические максимумы достаточно растянутыми фигурами завершения тенденции (фигуры отмечены красным цветом), длящимися по несколько месяцев и после очередного обновления максимума инструмент уходит в коррекцию. Такое положение вещей, на наш взгляд, говорит о неуверенности участников рынка в целесообразности дальнейших вложений в разгон роста индекса, либо о выходе из рынка достаточно серьезных средств.
Если это так, то в ближайшее время мировые рынки ждет достаточно сильное снижение.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Индекс S&P.
Индекс S&P, на наш взгляд, последнее время растет лишь с целью формирования очередного “корнера” (под “корнером” подразумеваем “загнать “медведя” в угол). За корнером обычно следует серьезное снижение (вспомним знаменитые корнеры по нефти на 140 и золоту на 2000). Соответственно, по всем законам “жанра”, индекс может ждать коррекция от текущих значений процентов на 30% вниз. Примерные цели снижения лежат в районе 2000 пунктов.
Если говорить о том, что один из постулатов технического анализа гласит, что история повторяется, то можно провести аналогию с предыдущим длительным ростом индекса.
Индекс S&P, на наш взгляд, последнее время растет лишь с целью формирования очередного “корнера” (под “корнером” подразумеваем “загнать “медведя” в угол). За корнером обычно следует серьезное снижение (вспомним знаменитые корнеры по нефти на 140 и золоту на 2000). Соответственно, по всем законам “жанра”, индекс может ждать коррекция от текущих значений процентов на 30% вниз. Примерные цели снижения лежат в районе 2000 пунктов.
Если говорить о том, что один из постулатов технического анализа гласит, что история повторяется, то можно провести аналогию с предыдущим длительным ростом индекса.
23.07.19 на этом канале мы обращали внимание на привлекательность покупки данного актива при цене 31,280, которая была на тот момент. На приведенном сегодня графике отмечена та точка и тот момент.
Аргументация наших взглядов на те или иные события, как можно заметить, сводится в основном к технике ценовых движений и соответствующих действий. Мы не ставим во главу угла новостной фон, так как полагаем, что рынок двигают далеко не новости….
Сегодня цена, мы видим, на 20% выше. К тому же закрыто половина дивидендного гэпа от 17.07.19.
То есть уже на практике и в режиме реального времени можно убедиться, что вполне реально работать на рынке по принципу поиска “бумаг” с высокой дивидендной доходностью и их покупки не до, а после “отсечки” и совмещая этот принцип с некоторой наработкой техники операций, а также с бенчмарком, извлекать определенную доходность, что доступно каждому.
Не так давно мы говорили в режиме онлайн и о других подобных акциях, то есть это далеко не единственный пример..
Аргументация наших взглядов на те или иные события, как можно заметить, сводится в основном к технике ценовых движений и соответствующих действий. Мы не ставим во главу угла новостной фон, так как полагаем, что рынок двигают далеко не новости….
Сегодня цена, мы видим, на 20% выше. К тому же закрыто половина дивидендного гэпа от 17.07.19.
То есть уже на практике и в режиме реального времени можно убедиться, что вполне реально работать на рынке по принципу поиска “бумаг” с высокой дивидендной доходностью и их покупки не до, а после “отсечки” и совмещая этот принцип с некоторой наработкой техники операций, а также с бенчмарком, извлекать определенную доходность, что доступно каждому.
Не так давно мы говорили в режиме онлайн и о других подобных акциях, то есть это далеко не единственный пример..
В августе на уровне 57-59 долларов предположительно был накоплен большой объем позиций по нефти. На текущий момент, есть основания предполагать, что данный объем был набран в преддверии договоренностей стран членов ОПЕК, и как результат мы можем увидеть рост цен на этот актив.
Не все страны ОПЕК выполняли свои договоренности на 100% и на встрече комитета ОПЕК+ заявили о том, что с сентября полностью будут соблюдать все договоренности. Ирак обещает к октябрю полностью исполнить сделку ОПЕК+; Россия обязалась выполнять договоренности в полном объеме и дальше; ОАЭ заявили, что до конца года будут превышать свои обязательства по сделке. Заявляется также, что дополнительные меры по соглашению будут при необходимости приняты в декабре. Это может дать ощутимую поддержку ценам на сырье.
Не все страны ОПЕК выполняли свои договоренности на 100% и на встрече комитета ОПЕК+ заявили о том, что с сентября полностью будут соблюдать все договоренности. Ирак обещает к октябрю полностью исполнить сделку ОПЕК+; Россия обязалась выполнять договоренности в полном объеме и дальше; ОАЭ заявили, что до конца года будут превышать свои обязательства по сделке. Заявляется также, что дополнительные меры по соглашению будут при необходимости приняты в декабре. Это может дать ощутимую поддержку ценам на сырье.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент на “азиатской” торговой сессии достигал уровня 71 доллар за баррель. Возможно реализовывается вариант развития событий с набором крупных позиций по инструменту в районе 57 - 59 долларов за баррель, о котором мы говорили в пятницу 13.09.19. В этом случае цена имеет все шансы двинуться гораздо выше.
Вместе с тем, на сегодняшний день, с технической точки зрения, можно принять за основу к действиям сценарий диапазонного движения цены инструмента в пределах 55 - 70 долларов за баррель. Казалось бы такое утверждение ни о чем не говорит и мало полезно для принятия каких-либо решений. На самом деле это несколько не так. Диапазонное движение часто происходит с формированием состояния перепроданности или перекупленности при приближении к одной из границ диапазона. Отслеживая такие состояния по формализованным принципам как раз и можно принимать решения о входе в позиции.
Что касается именно текущей ситуации, то уровни поддержек и сопротивлений находятся достаточно далеко, поэтому рационально наблюдать за формированием новых уровней для принятия решений.
фьючерсы #трейдинг # brent
Фьючерс на нефть сорта Брент на “азиатской” торговой сессии достигал уровня 71 доллар за баррель. Возможно реализовывается вариант развития событий с набором крупных позиций по инструменту в районе 57 - 59 долларов за баррель, о котором мы говорили в пятницу 13.09.19. В этом случае цена имеет все шансы двинуться гораздо выше.
Вместе с тем, на сегодняшний день, с технической точки зрения, можно принять за основу к действиям сценарий диапазонного движения цены инструмента в пределах 55 - 70 долларов за баррель. Казалось бы такое утверждение ни о чем не говорит и мало полезно для принятия каких-либо решений. На самом деле это несколько не так. Диапазонное движение часто происходит с формированием состояния перепроданности или перекупленности при приближении к одной из границ диапазона. Отслеживая такие состояния по формализованным принципам как раз и можно принимать решения о входе в позиции.
Что касается именно текущей ситуации, то уровни поддержек и сопротивлений находятся достаточно далеко, поэтому рационально наблюдать за формированием новых уровней для принятия решений.
фьючерсы #трейдинг # brent
ПОЧЕМУ ПОВЫШАЮТ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ГО) ПО ФЬЮЧЕРСАМ
Гарантийное обеспечение (ГО) – размер свободных денежных средств, необходимых для покрытия максимальных потенциальных потерь при принудительной ликвидации позиций.
ГО рассчитывается АО НКО НКЦ (Национальный клиринговый центр – одна из структур Московской биржи). ГО рассчитывается ежедневно в промклиринг и в вечерний клиринг. В среднем, по ликвидным фьючерсным контрактам, размер ГО составляет 8-12% от полной стоимости контракта.
При резком и сильном падении рынка, ГО могут поднять в несколько раз. Многие начинают гадать, касательно причины поднятия ГО биржей. Например, одна из версий - поднимают ГО из-за того, что специально хотят выжать трейдеров с рынка, путем закрытия позиций по маржинколу, чтобы заработать крупным игрокам.
Чтобы понять, почему поднимают ГО, нужно обратиться к первоисточнику, т.е. на сайт Московской биржи. Существуют принципы расчета гарантийного обеспечения НКО НКЦ (АО) на Срочном рынке. Настоящие Принципы устанавливают основные правила и подходы, применяемые при расчете Гарантийного обеспечения. Основу алгоритма составляет сценарный подход. Одним из видов сценариев являются Сценарии по изменению подразумеваемой волатильности фьючерсных контрактов. Иначе говоря, одним из факторов, влияющих на рост ГО является волатильность. А так как ГО - размер свободных денежных средств, необходимых для покрытия максимальных потенциальных потерь при принудительной ликвидации позиций, то с ростом волатильности, растет и риск неисполнения обязательств по покрытию этих максимальных потерь. Путем увеличения размера ГО данный риск снижается.
Обратим внимание на текущую ситуацию по фьючерсу на нефть марки Брент. Размер ГО продавца перед открытие торгов Московская биржа подняла на 50-60% по вышеуказанной причине.
Гарантийное обеспечение (ГО) – размер свободных денежных средств, необходимых для покрытия максимальных потенциальных потерь при принудительной ликвидации позиций.
ГО рассчитывается АО НКО НКЦ (Национальный клиринговый центр – одна из структур Московской биржи). ГО рассчитывается ежедневно в промклиринг и в вечерний клиринг. В среднем, по ликвидным фьючерсным контрактам, размер ГО составляет 8-12% от полной стоимости контракта.
При резком и сильном падении рынка, ГО могут поднять в несколько раз. Многие начинают гадать, касательно причины поднятия ГО биржей. Например, одна из версий - поднимают ГО из-за того, что специально хотят выжать трейдеров с рынка, путем закрытия позиций по маржинколу, чтобы заработать крупным игрокам.
Чтобы понять, почему поднимают ГО, нужно обратиться к первоисточнику, т.е. на сайт Московской биржи. Существуют принципы расчета гарантийного обеспечения НКО НКЦ (АО) на Срочном рынке. Настоящие Принципы устанавливают основные правила и подходы, применяемые при расчете Гарантийного обеспечения. Основу алгоритма составляет сценарный подход. Одним из видов сценариев являются Сценарии по изменению подразумеваемой волатильности фьючерсных контрактов. Иначе говоря, одним из факторов, влияющих на рост ГО является волатильность. А так как ГО - размер свободных денежных средств, необходимых для покрытия максимальных потенциальных потерь при принудительной ликвидации позиций, то с ростом волатильности, растет и риск неисполнения обязательств по покрытию этих максимальных потерь. Путем увеличения размера ГО данный риск снижается.
Обратим внимание на текущую ситуацию по фьючерсу на нефть марки Брент. Размер ГО продавца перед открытие торгов Московская биржа подняла на 50-60% по вышеуказанной причине.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.19.
Фьючерс на индекс РТС преодолел предыдущий максимум, сформированный в середине июля, следовательно, с технической точки зрения можно сказать, что сопротивлений на пути роста цены не наблюдается. Тем не менее, на наш взгляд, присутствуют признаки перекупленности инструмента, которые, в ближайшее время, станут основанием к коррекции, либо вообще развернут динамику. По нашему мнению коррекционные цели лежат на уровне 127000, а в плане снижения, цена инструмента вполне может достичь уровней в 120000. Триггером коррекции может стать индекс МосБиржи.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Фьючерс на индекс РТС преодолел предыдущий максимум, сформированный в середине июля, следовательно, с технической точки зрения можно сказать, что сопротивлений на пути роста цены не наблюдается. Тем не менее, на наш взгляд, присутствуют признаки перекупленности инструмента, которые, в ближайшее время, станут основанием к коррекции, либо вообще развернут динамику. По нашему мнению коррекционные цели лежат на уровне 127000, а в плане снижения, цена инструмента вполне может достичь уровней в 120000. Триггером коррекции может стать индекс МосБиржи.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент после снижения с уровня 71, достигнутого на прошлой азиатской торговой сессии, до уровня 65 долларов за баррель сформировал еще одну фазу роста вплоть до уровня 70 долларов за баррель. Данная фаза роста могла быть связана с принудительным закрытием коротких позиций, открытых участниками рынка, гораздо ниже. Если данное предположение верно, то, в скором времени, рынок ждет, по крайней мере, коррекция к уровням, близким к 60 долларов за баррель.
Вместе с тем для продолжения роста в текущих условиях, ближайшей поддержкой пока выглядит уровень 65 долларов за баррель.
Уровень сопротивления формируется у отметки 70 долларов за баррель, от которого начались продажи.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Фьючерс на нефть сорта Брент после снижения с уровня 71, достигнутого на прошлой азиатской торговой сессии, до уровня 65 долларов за баррель сформировал еще одну фазу роста вплоть до уровня 70 долларов за баррель. Данная фаза роста могла быть связана с принудительным закрытием коротких позиций, открытых участниками рынка, гораздо ниже. Если данное предположение верно, то, в скором времени, рынок ждет, по крайней мере, коррекция к уровням, близким к 60 долларов за баррель.
Вместе с тем для продолжения роста в текущих условиях, ближайшей поддержкой пока выглядит уровень 65 долларов за баррель.
Уровень сопротивления формируется у отметки 70 долларов за баррель, от которого начались продажи.
#фьючерсы #трейдинг #brent
ТОРГУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
Друзья, у нас есть информационный сервис в котором мы транслируем анализ инструментов Срочного рынка на предмет совершения сделок. Каждый подписчик этого сервиса может следовать сделкам, предложенным нами.
Мы предлагаем сделки как с фьючерсными, так и с опционными контрактами. Есть статистика сделок (статистику обновляем, примерно раз в два месяца), которую мы разместили на нашем сайте, ниже будет ссылка. В своих сделках мы используем паттерны, основанные на принципах смены фрактальности рынка. Информационный сервис называется «Торгуем вместе». Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита с минимальных сумм, здесь этого не получить. Наша цель – получение адекватной для рынка доходности на продолжительном участке времени.
Данный сервис «Торгуем вместе» делится на два направления «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы». Из названий понятно, какие инструменты используются. В торгуем вместе фьючерсы используем как краткосрочные сделки с коротким стопом, так и более долгосрочные сделки, которые рекомендуем заключать без использования левериджа (эффекта плеча). В «Торгуем вместе опционы» мы предлагаем как высокорисковые сделки с опционами, так и построение опционных конструкций, нейтральных и направленных.
Кому интересно, с более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте.
Друзья, у нас есть информационный сервис в котором мы транслируем анализ инструментов Срочного рынка на предмет совершения сделок. Каждый подписчик этого сервиса может следовать сделкам, предложенным нами.
Мы предлагаем сделки как с фьючерсными, так и с опционными контрактами. Есть статистика сделок (статистику обновляем, примерно раз в два месяца), которую мы разместили на нашем сайте, ниже будет ссылка. В своих сделках мы используем паттерны, основанные на принципах смены фрактальности рынка. Информационный сервис называется «Торгуем вместе». Мы не гарантируем никому прибыль в десятки и сотни процентов в месяц, наша цель НЕ разгон депозита с минимальных сумм, здесь этого не получить. Наша цель – получение адекватной для рынка доходности на продолжительном участке времени.
Данный сервис «Торгуем вместе» делится на два направления «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы». Из названий понятно, какие инструменты используются. В торгуем вместе фьючерсы используем как краткосрочные сделки с коротким стопом, так и более долгосрочные сделки, которые рекомендуем заключать без использования левериджа (эффекта плеча). В «Торгуем вместе опционы» мы предлагаем как высокорисковые сделки с опционами, так и построение опционных конструкций, нейтральных и направленных.
Кому интересно, с более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте.