BR000062BL7СALL Опцион Brent Call , страйк 62,00 экспирация 21.12.17 цена 0,68 - покупка . Это для тех,кто интересуется forex и высоким потенциалом доходности с соответствующим риском. То есть альтернатива FOREXу на площадке Московской биржи.

Brent 61.62 Стоп-заявку переставляем в безубыток. Для внутридневной торговли этой прибыли уже достаточно, можно фиксировать.

BR000062BL7СALL Опцион Brent Call , цена 1.38 USD . Доходность составила 100%. Фиксируем прибыль.

Brent 63,20 Фиксируем прибыль. Окончание рабочей недели, не будем переносить позиции через выходные.

Думаю, все знают что такое структурный продукт. В частности наибольшим спросом в настоящее время пользуются продукты с фиксированным купоном, который по своей доходности обгоняет текущую ставку по депозиту в два раза. Но мало кто знает как такой продукт сформировать на своем брокерском счете. сейчас мы это сделаем в реальном времени. За базовый актив возьмем фьючерс на индекс РТС. Его цена сейчас в рублях 134900 руб.( подчеркиваю не в пунктах, а в рублях). Срок продукта до 21.12.17, то есть на 10 дней. Обычно берется пороговая цена, ниже которой базовый актив предположительно не упадет к сроку закрытия продукта. Пороговую цену установим 112500 (RTS-12.17) и на этой пороговой цене продаем Put опцион его цена сейчас 850 руб. Эта премия за проданный опцион и будет являться нашим доходом. 850руб дохода за 10 дней по отношению к 134900 руб. это 22% годовых. Риск состоит в том , что если цена на RTS-12.17 на 21.12.17 опуститься ниже 11250, то у нас на руках будет фьючерс RTS, купленный по цене 112500 пунктов и премия 850 руб. Но есть приемы, использую которые можно избежать покупки фьючерса. Но нам мало 22% годовых. Поэтому мы установим еще одну пороговую цену предполагая уже, что выше нее цена не поднимется, примем ее 115000 пунктов и еще продадим опцион Call на этом пороговом значении, его цена сейчас 1000 руб. Итого наш доход от премий проданных опционов составляет уже 1850 руб на вложенные 134900 на 10 дней , это уже 50% годовых. Неплохо)). Итак сделка:наша сумма под гарантийное обеспечение 134900, продаем Call страйк 115000 и Put страйк 112500 , общая премия 1850 руб за 10 дней. Теперь будем сопровождать нашу позицию с целью получить 50% годовых и при этом не получить на руки базовый актив куда бы цена ни пришла.То есть чтобы все было и ничего за это не было))

RTS- 12.17 114100 покупка в количестве одного контракта на каждую единицу нашего структурного продукта.

Фьючерс RTS-12.17, являющийся базовым активом для нашего "структурного продукта" движется в нисходящем канале, который может представлять из себя коррекционную фазу к предыдущему росту, соответственно можно ожидать выход вверх. По этой причине покупаем фьючерс для хеджирования.

RTS-12.17 114420/ Стоп-заявку выставляем в безубыток.

Структурный финансовый продукт своими руками.
Структурный продукт это финансовый инструмент, состоящий из нескольких составных элементов, подобранных в определенной пропорции для достижения поставленной финансовой цели. Отметим несколько типов структурных продуктов, пользующихся популярностью. Это продукты с защитой капитала полной или частичной и продукты с фиксированным купоном.
Сегодня поговорим о фиксированном купоне и как его самостоятельно создать. Во первых нам необходимо открыть брокерский счёт, который позволит совершать сделки с биржевыми инструментами. Затем следует выбрать инструмент, который будет служить базовым активом для наших сделок. Это может быть либо акция, на которую торгуются биржевые опционы либо фьючерс на индекс. Далее определяемся со сроком действия нашего продукта. Оптимальным сроком является месяц. Затем нам надо выбрать пороговую цену базового актива по которой мы готовы купить данный актив по истечении срока действия нашего продукта. Цену логично выбирать несколько ниже текущей. При всем этом пороговая цена должна совпадать с ценой-страйк опциона на наш базовый актив. Выбор основных параметров структурного продукта завершён. Теперь нам надо спрогнозировать финансовый результат. Мы будем продавать опцион Put(право продать базовый актив) на пороговой цене- страйк, тем самым получим доход от премии проданного нами опциона. Эта премия обычно составляет от 15 до 25 процентов годовых к выделенным нами средствам на покупку базового актива.
Что может быть в итоге по завершению срока действия нашего биржевого структурного продукта. Если цена базового актива не опуститься ниже выбранной нами пороговой цены, то мы получим доход с обозначенным процентом годовых(15-25%) и нетронутый кэш. Если цена базового актива опустится ниже пороговой цены, то мы получим доход с обозначенным процентом годовых(15-25%) и базовый актив купленный по пороговой цене. Базовый актив выбираем, как правило, качественный , поэтому с ним возможны дальнейшие операции на предмет получения дохода в следующем инвестиционном периоде.
Биржевые структурные продукты имеют следующие преимущества перед внебиржевыми: ликвидность, которая позволяет закрыть продукт в любой момент времени без всяких штрафных санкций со стороны контрагента; гибкость, позволяющая подобрать желаемую доходность и пороговую цену получения базового актива. Единственным минусом, если это можно назвать таковым, является необходимость обладания навыками работы с биржевыми инструментами. Но этот минус легко компенсируется путем обращения к соответствующим специалистам. Думаю оно стоит того.
В дальнейшем я расскажу о фишках, которые могут значительно увеличить потенциал доходности от биржевых структурных продуктов

Сегодня ровно два дня как мы создали биржевой структурный продукт с фиксированным купоном. Чтобы не тянуть подведем итог на сегодня. Напомню, продукт состоит из двух проданных опционов, общая сумма полученной нами премии от продажи опционов составляла 1850 руб. Чтобы закрыть все позиции прямо сейчас, можно откупить эти проданные опционы уже по более низкой цене. Их общая стоимость сейчас составляет 1506 руб., спрос и предложение по ним также есть, значит операцию можно провести в любое время. Таким образом прибыль составит 344 руб за два дня, в годовом выражении это 62780 руб. на вложенные 134900 руб, или 46 % годовых. Можно подождать более удобного момента для закрытия позиций тем самым несколько увеличив процент доходности. Прибыль берется от распада временной стоимости опционов. То есть таким образом можно размещать свободные денежные средства на любой промежуток времени. Есть конечно нюансы в этой теме, но это уже для тех кого действительно это интересует. Емкость данной стратегии тоже вполне достаточна.

Наши проданные опционы также генерируют прибыль. Сейчас откупить их можно за 975 руб. , то есть прибыль за 4 дня 875 руб или 59% годовых на вложенные 134900 руб.

RTS 12.17 готов выйти из диапазона проторговки 113500 - 115000 вверх. Как отработать данное движение с ограниченным риском. Покупка опционов Сall 115000 с датой экспирации 21.12. цена сейчас 700 пунктов, это и будет максимальный риск.

Опцион Call 115000 цена 950 - фиксируем прибыль.