ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-9.21.
Фьючерс на индекс РТС с 15.06.21 от уровня 166500 обозначил ряд понижающихся локальных максимумов. Таким образом формируется верхняя граница потенциальной нисходящей тенденции. Ближайшее сопротивление расположено у уровня 165000 и если данное сопротивление не будет преодолено вверх в ближайшее время, то снижение цены инструмента продолжится, целью снижения станет тест на прочность уровня 160000.
Фьючерс на индекс РТС с 15.06.21 от уровня 166500 обозначил ряд понижающихся локальных максимумов. Таким образом формируется верхняя граница потенциальной нисходящей тенденции. Ближайшее сопротивление расположено у уровня 165000 и если данное сопротивление не будет преодолено вверх в ближайшее время, то снижение цены инструмента продолжится, целью снижения станет тест на прочность уровня 160000.
Заметка по Газпрому
Глобально, акции Газпрома находятся в повышательном тренде, и каких-либо значительных продаж не наблюдается. Интересная краткосрочная торговая ситуация может быть 14 июля, когда инструмент откроется с дивидендным ГЭПом. Если, в моменте, будет попытка закрытия ГЭПа, то обратим внимание на акции Газпрома. Такие ситуации были на прошлой неделе по Алросе - https://t.me/stock_talk/2485 и Лукойлу - https://t.me/stock_talk/2488. Возможно, что-то подобное будет и по Газпрому.
Глобально, акции Газпрома находятся в повышательном тренде, и каких-либо значительных продаж не наблюдается. Интересная краткосрочная торговая ситуация может быть 14 июля, когда инструмент откроется с дивидендным ГЭПом. Если, в моменте, будет попытка закрытия ГЭПа, то обратим внимание на акции Газпрома. Такие ситуации были на прошлой неделе по Алросе - https://t.me/stock_talk/2485 и Лукойлу - https://t.me/stock_talk/2488. Возможно, что-то подобное будет и по Газпрому.
Заметка по Brent
Брент имеет свойство растянутости направленных движений, что сейчас и наблюдается. Часто бывает, что существенная коррекция, после таких растянутых движений, происходит после ускорения динамики изменения цены в сторону основного движения (в текущем случае ускорение динамики роста – «излет» цены), либо при наличии новостного фона, на который, соответствующим образом, отреагируют участники рынка.
Брент имеет свойство растянутости направленных движений, что сейчас и наблюдается. Часто бывает, что существенная коррекция, после таких растянутых движений, происходит после ускорения динамики изменения цены в сторону основного движения (в текущем случае ускорение динамики роста – «излет» цены), либо при наличии новостного фона, на который, соответствующим образом, отреагируют участники рынка.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB преодолела верхнюю границу понижательной тенденции, развивающейся от уровня 78 рублей за доллар с апреля текущего года, соответственно получило развитие повышательное движение. В данном повышательном движениии 06.07.21 цена достигла уровня 75 рублей за доллар, который отмечался в обзоре от 17.06.21, как ближайшая цель отскока вверх.
На данный момент ближайшая поддержка находится у уровня 73,50, что достаточно далеко от текущих значений. Уровень сопротивления, на наш взгляд, пока не сформирован.
Валютная пара USDRUB преодолела верхнюю границу понижательной тенденции, развивающейся от уровня 78 рублей за доллар с апреля текущего года, соответственно получило развитие повышательное движение. В данном повышательном движениии 06.07.21 цена достигла уровня 75 рублей за доллар, который отмечался в обзоре от 17.06.21, как ближайшая цель отскока вверх.
На данный момент ближайшая поддержка находится у уровня 73,50, что достаточно далеко от текущих значений. Уровень сопротивления, на наш взгляд, пока не сформирован.
Заметка по Brent
Ранее, в посте от 6 июля - https://t.me/stock_talk/2492, мы говорили, что существенная коррекция, после растянутых движений по бренту, часто происходит либо после излета/пролива цены, либо при наличии соответствующего новостного фона.
Так оно и произошло, на фоне негатива по переговорам ОПЕК+, произошла существенная коррекция.
Также, в видео по прикладному анализу от 4 июля - https://youtu.be/LPJSIfZn9V0, отмечались ближайшие целевые уровни снижения по Br-8.21 – 72-73$. Цена фьючерса достигла указанных уровней.
Однако, в этой торговой ситуации нам поучаствовать не удалось, т.к. ожидалось, что цена фьючерса все-таки достигнет отметки 78$, где планировалось открывать позицию, в рамках опционной стратегии медвежий пут спрэд, с целевыми значениями коррекционного движения 73$ и сроком, примерно на неделю. Об этом также говорилось в видео по прикладному анализу.
Что же касается текущей ситуации по инструменту, то значимым уровнем может выступить значение 75$, при достижении которого, обратим внимание на данный инструмент.
Ранее, в посте от 6 июля - https://t.me/stock_talk/2492, мы говорили, что существенная коррекция, после растянутых движений по бренту, часто происходит либо после излета/пролива цены, либо при наличии соответствующего новостного фона.
Так оно и произошло, на фоне негатива по переговорам ОПЕК+, произошла существенная коррекция.
Также, в видео по прикладному анализу от 4 июля - https://youtu.be/LPJSIfZn9V0, отмечались ближайшие целевые уровни снижения по Br-8.21 – 72-73$. Цена фьючерса достигла указанных уровней.
Однако, в этой торговой ситуации нам поучаствовать не удалось, т.к. ожидалось, что цена фьючерса все-таки достигнет отметки 78$, где планировалось открывать позицию, в рамках опционной стратегии медвежий пут спрэд, с целевыми значениями коррекционного движения 73$ и сроком, примерно на неделю. Об этом также говорилось в видео по прикладному анализу.
Что же касается текущей ситуации по инструменту, то значимым уровнем может выступить значение 75$, при достижении которого, обратим внимание на данный инструмент.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-9.21.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 161000. С 15.06.21 от уровня 166430 до уровня 160000 произошел первый этап ценового снижения, после которого инструмент вырос до отметки 166240. В настоящее время с 06.07.21 развивается следующий этап ценового снижения. Если на данном этапе цена закрепится ниже уровня 160000, то начнет отрабатываться сценарий двойной вершины с целью дальнейшего снижения к уровню 154000 пунктов.
В настоящее время, при более детальном рассмотрении, формируется локальное сопротивление у уровня 161000, этот уровень находится у верхней границы понижательной тенденции, развивающейся с 06.07.21. Если данный уровень сопротивления устоит и не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение с первой целью тестирования и обновления ближайшего минимума на уровне 159000 продолжится с текущих значений.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 161000. С 15.06.21 от уровня 166430 до уровня 160000 произошел первый этап ценового снижения, после которого инструмент вырос до отметки 166240. В настоящее время с 06.07.21 развивается следующий этап ценового снижения. Если на данном этапе цена закрепится ниже уровня 160000, то начнет отрабатываться сценарий двойной вершины с целью дальнейшего снижения к уровню 154000 пунктов.
В настоящее время, при более детальном рассмотрении, формируется локальное сопротивление у уровня 161000, этот уровень находится у верхней границы понижательной тенденции, развивающейся с 06.07.21. Если данный уровень сопротивления устоит и не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение с первой целью тестирования и обновления ближайшего минимума на уровне 159000 продолжится с текущих значений.
⚠️Опубликовали новое видео по прикладному анализу на youtube-канале.
Ссылка на видео: https://youtu.be/RQCfKt0whGw
Ссылка на видео: https://youtu.be/RQCfKt0whGw
YouTube
Прикладной анализ. Индекс РТС. Доллар США. Нефть Brent. Торговые ситуации и их отработка
Подписывайтесь на наш телеграм-канал STOCK_TALK, где публикуется прикладной анализ инструментов фондового, срочного и валютного рынков Московской биржи.
Ссылка на канал: https://teleg.run/stock_talk
В видео речь идет об анализе текущей ситуации с прикладной…
Ссылка на канал: https://teleg.run/stock_talk
В видео речь идет об анализе текущей ситуации с прикладной…
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 74,50 рублей за доллар. Текущее движение происходит в рамках повышательной тенденции, развивающейся от уровня 72 рубля за доллар. Ближайшая поддержка находится у уровня 74 рубля за доллар, от которого происходили выкупы инструмента с 07.07.21. Если отмеченный уровень поддержки устоит и не будет преодолен вниз в ближайшее время, то повышательная тенденция получит дальнейшее развитие.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 74,50 рублей за доллар. Текущее движение происходит в рамках повышательной тенденции, развивающейся от уровня 72 рубля за доллар. Ближайшая поддержка находится у уровня 74 рубля за доллар, от которого происходили выкупы инструмента с 07.07.21. Если отмеченный уровень поддержки устоит и не будет преодолен вниз в ближайшее время, то повышательная тенденция получит дальнейшее развитие.
Заметка по Газпрому.
Сегодня акции Газпрома открылись с дивидендным ГЭПом. На данный момент, наблюдается попытка частичного закрытия ГЭПа. По цене 286 рублей проходили значительные объемы. На данный момент, идет борьба за закрепление ниже, либо выше этого уровня. Как отмечалось ранее - https://t.me/stock_talk/2491, будем наблюдать за бумагой, если в моменте, будет закрываться порядка 50% от ГЭПа, т.е. цена акций будет в диапазоне 288-289 руб.
Если, на указанных уровнях будут наблюдаться существенные продажи (например, робот), либо будут наставлять объемы сверху (айсберги или крупные лимитки), то будем рассматривать открытие краткосрочной позиции в шорт.
Сегодня акции Газпрома открылись с дивидендным ГЭПом. На данный момент, наблюдается попытка частичного закрытия ГЭПа. По цене 286 рублей проходили значительные объемы. На данный момент, идет борьба за закрепление ниже, либо выше этого уровня. Как отмечалось ранее - https://t.me/stock_talk/2491, будем наблюдать за бумагой, если в моменте, будет закрываться порядка 50% от ГЭПа, т.е. цена акций будет в диапазоне 288-289 руб.
Если, на указанных уровнях будут наблюдаться существенные продажи (например, робот), либо будут наставлять объемы сверху (айсберги или крупные лимитки), то будем рассматривать открытие краткосрочной позиции в шорт.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 74 рубля за доллар, этот уровень в прошлом обзоре по данному инструменту отмечался как уровень поддержки. 12.07.21 были шансы на продолжение повышательного движения от уровня 74 рубля за доллар, но в итоге продолжения роста с обновлением предыдущего максимума не состоялось.
В настоящее время, на протяжении двух торговой сессий, актуальна диапазонная проторговка уровней 73,850 - 74,400. Принимать участие в данной диапазонной проторговке, на наш взгляд, не рационально. С технической точки зрения, выход за какую-либо из границ, отмеченного диапазона обозначит дальнейшее направление движения цены инструмента.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 74 рубля за доллар, этот уровень в прошлом обзоре по данному инструменту отмечался как уровень поддержки. 12.07.21 были шансы на продолжение повышательного движения от уровня 74 рубля за доллар, но в итоге продолжения роста с обновлением предыдущего максимума не состоялось.
В настоящее время, на протяжении двух торговой сессий, актуальна диапазонная проторговка уровней 73,850 - 74,400. Принимать участие в данной диапазонной проторговке, на наш взгляд, не рационально. С технической точки зрения, выход за какую-либо из границ, отмеченного диапазона обозначит дальнейшее направление движения цены инструмента.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у верхней границы диапазона 73,850 - 74,400, в котором проходила торговля в течении трех предыдущих торговых сессий. Выход из этого диапазона вверх послужит триггером для обновления максимума от 08.07.21 и продолжения повышательной тенденции, берущей свое начало с 29.06.21 от уровня 72 рубля за доллар. Если же от значений близких к текущим последуют активные продажи, то цена протестирует нижнюю границу отмеченного диапазона.
Валютная пара USDRUB торгуется у верхней границы диапазона 73,850 - 74,400, в котором проходила торговля в течении трех предыдущих торговых сессий. Выход из этого диапазона вверх послужит триггером для обновления максимума от 08.07.21 и продолжения повышательной тенденции, берущей свое начало с 29.06.21 от уровня 72 рубля за доллар. Если же от значений близких к текущим последуют активные продажи, то цена протестирует нижнюю границу отмеченного диапазона.
⚠️Опубликовали новое видео по прикладному анализу на youtube-канале.
Ссылка на видео: https://youtu.be/-KZTD2hgcAU
Ссылка на видео: https://youtu.be/-KZTD2hgcAU
YouTube
Прикладной анализ. Доллар США. Индекс РТС. Тинькофф (TCS). GEMC. Сургут префы
Подписывайтесь на наш телеграм-канал STOCK_TALK, где публикуется прикладной анализ инструментов фондового, срочного и валютного рынков Московской биржи.
Ссылка на канал: https://teleg.run/stock_talk
В видео речь идет об анализе текущей ситуации с прикладной…
Ссылка на канал: https://teleg.run/stock_talk
В видео речь идет об анализе текущей ситуации с прикладной…
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у отметки 74,20 рубля за доллар, данное значение цены находится в середине, отмеченного ранее диапазона 73,850 - 74,400, в котором проходила торговля в течении четырех торговых сессий.
На предыдущей торговой сессии протестирована нижняя граница этого диапазона, в начале текущей торговой сессии протестирована его верхняя граница. Таким образом именно сейчас ситуация нейтральна.
С технической точки зрения выход цены инструмента за какую-либо из границ, рассматриваемого диапазона, определит дальнейшее направление движения в инструменте.
Валютная пара USDRUB торгуется у отметки 74,20 рубля за доллар, данное значение цены находится в середине, отмеченного ранее диапазона 73,850 - 74,400, в котором проходила торговля в течении четырех торговых сессий.
На предыдущей торговой сессии протестирована нижняя граница этого диапазона, в начале текущей торговой сессии протестирована его верхняя граница. Таким образом именно сейчас ситуация нейтральна.
С технической точки зрения выход цены инструмента за какую-либо из границ, рассматриваемого диапазона, определит дальнейшее направление движения в инструменте.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у отметки 74,60 рубля за доллар. На торговой сессии от 19.07.21 произошел выход цены инструмента вверх из торгового диапазона, сформированного в течении четырех предыдущих торговых сессий, который отмечался в предыдущих обзорах по данному инструменту, соответственно рост продолжился.
В настоящее время сформировано сопротивление у уровня 74,80 и обозначился следующий локальный торговый диапазон 74,50 - 74,80. Выход цены за пределы, отмеченного диапазона, определит дальнейшее направление ее движения.
Валютная пара USDRUB торгуется у отметки 74,60 рубля за доллар. На торговой сессии от 19.07.21 произошел выход цены инструмента вверх из торгового диапазона, сформированного в течении четырех предыдущих торговых сессий, который отмечался в предыдущих обзорах по данному инструменту, соответственно рост продолжился.
В настоящее время сформировано сопротивление у уровня 74,80 и обозначился следующий локальный торговый диапазон 74,50 - 74,80. Выход цены за пределы, отмеченного диапазона, определит дальнейшее направление ее движения.
❗️Сегодня на Срочном рынке Московской биржи начали торговаться опционы на фьючерс SPDR S&P 500 ETF Trust. Опционы с ближайшей датой экспирации – опционы на фьючерс SPYF-9.21 (экспирация 17.09.2021).
Основные параметры опционов:
🔹Котировки: $ за лот
🔹Лот: 1 фьючерс
🔹Шаг цены, стоимость шага цены: $0,01
🔹Ширина страйка: $5
🔹Диапазон страйков: 280–580
🔹Периодичность листинга: квартальная
Кто не знаком с указанными фьючерсами, с их спецификацией можно ознакомиться на сайте биржи по ссылке: https://fs.moex.com/files/22801
Сегодня только первый день торгов по опционам и ликвидность достаточно низкая (см. на скрине ниже). Будем наблюдать за этим инструментом, и, при наличии достаточной ликвидности, будем его использовать в опционных стратегиях
Основные параметры опционов:
🔹Котировки: $ за лот
🔹Лот: 1 фьючерс
🔹Шаг цены, стоимость шага цены: $0,01
🔹Ширина страйка: $5
🔹Диапазон страйков: 280–580
🔹Периодичность листинга: квартальная
Кто не знаком с указанными фьючерсами, с их спецификацией можно ознакомиться на сайте биржи по ссылке: https://fs.moex.com/files/22801
Сегодня только первый день торгов по опционам и ликвидность достаточно низкая (см. на скрине ниже). Будем наблюдать за этим инструментом, и, при наличии достаточной ликвидности, будем его использовать в опционных стратегиях
Заметка по Газпрому.
Бывают такие ситуации, когда при «затухании» направленного движения, происходит финальный закол (имеются в виду краткосрочные фазы движения) предыдущего экстремума в сторону основного движения с резким возвратом цены обратно и развитием контртрендового движения (коррекции). На данный момент, в акциях Газпрома наблюдалось, как при достижении значений в районе 276,5 рублей наставлялись объемы сверху, удерживающие продолжение роста. От этих значений цена отскочила. Далее, при достижении отметки 276 руб., также наставлялись объемы на продажу сверху. Поэтому, если говорить с точки зрения краткосрочного сценарного подхода к торговле, а не прогнозного, то планируем обратить внимание на данный инструмент, если в ближайшее время, цена будет возле предыдущего локального минимума, сформированного на уровне 273,1 руб.
Бывают такие ситуации, когда при «затухании» направленного движения, происходит финальный закол (имеются в виду краткосрочные фазы движения) предыдущего экстремума в сторону основного движения с резким возвратом цены обратно и развитием контртрендового движения (коррекции). На данный момент, в акциях Газпрома наблюдалось, как при достижении значений в районе 276,5 рублей наставлялись объемы сверху, удерживающие продолжение роста. От этих значений цена отскочила. Далее, при достижении отметки 276 руб., также наставлялись объемы на продажу сверху. Поэтому, если говорить с точки зрения краткосрочного сценарного подхода к торговле, а не прогнозного, то планируем обратить внимание на данный инструмент, если в ближайшее время, цена будет возле предыдущего локального минимума, сформированного на уровне 273,1 руб.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB на текущей торговой сессии вышла вниз из локального торгового диапазона 74,50 - 74,80, который отмечался в предыдущем обзоре по данному инструменту, соответственно это определило дальнейшее снижение цены инструмента.
В настоящее время инструмент торгуется у уровня 74 рубля за доллар. Именно сейчас ситуация, в большей части “медвежья”. Ближайшее сопротивление расположено у уровня 74,50, про поддержку пока говорить рано. В целом ценовое движение в инструменте носит “боковой” характер, поэтому у значений, близких к текущим, может формироваться локальный торговый диапазон.
Валютная пара USDRUB на текущей торговой сессии вышла вниз из локального торгового диапазона 74,50 - 74,80, который отмечался в предыдущем обзоре по данному инструменту, соответственно это определило дальнейшее снижение цены инструмента.
В настоящее время инструмент торгуется у уровня 74 рубля за доллар. Именно сейчас ситуация, в большей части “медвежья”. Ближайшее сопротивление расположено у уровня 74,50, про поддержку пока говорить рано. В целом ценовое движение в инструменте носит “боковой” характер, поэтому у значений, близких к текущим, может формироваться локальный торговый диапазон.
Заметка по Газпрому.
Сегодня, в 11:14МСК, при попытке пробоя уровня 285 руб., на этой же цене (285), был айсберг на продажу (видимого объема на продажу в 50К лотов в стакане не было). После того, как этот объем был исполнен, произошел дисбаланс между покупателями и продавцами, именно в данной цене, за счет чего образовалась неэффективность, и инструмент начал снижаться (от значения 285 до уровня 284). Это произошло за счет того, что покупателей – инициаторов сделок более не было, чтобы двигать цену дальше вверх, весь объем покупателей – инициаторов сделок, кто открывал позиции в пробой, ушел на исполнение айсберга. В то же время, увеличился объем продавцов - инициаторов сделок, которые открывали позиции с целью отработки ложного пробоя, а также была фиксация позиций тех, кто торговал в пробой этого уровня.
Если говорить с прикладной точки зрения, то интересные торговые ситуации могут быть при следующей попытке пробоя локального максимума на уровне, примерно 285 рублей.
Сегодня, в 11:14МСК, при попытке пробоя уровня 285 руб., на этой же цене (285), был айсберг на продажу (видимого объема на продажу в 50К лотов в стакане не было). После того, как этот объем был исполнен, произошел дисбаланс между покупателями и продавцами, именно в данной цене, за счет чего образовалась неэффективность, и инструмент начал снижаться (от значения 285 до уровня 284). Это произошло за счет того, что покупателей – инициаторов сделок более не было, чтобы двигать цену дальше вверх, весь объем покупателей – инициаторов сделок, кто открывал позиции в пробой, ушел на исполнение айсберга. В то же время, увеличился объем продавцов - инициаторов сделок, которые открывали позиции с целью отработки ложного пробоя, а также была фиксация позиций тех, кто торговал в пробой этого уровня.
Если говорить с прикладной точки зрения, то интересные торговые ситуации могут быть при следующей попытке пробоя локального максимума на уровне, примерно 285 рублей.