109K subscribers
14.8K photos
18 videos
355 files
9.3K links
Макроканал #1 в Телеграм

Номер заявки в РКН 4783301012:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317&registryType=bloggersPermission
А+. Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6735fac115601c23cb236317

Связь: @russianmacrommi
Download Telegram
ТЕМПЫ РОСТА ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА СБЕРБАНКА ПРИОСТАНОВИЛИ СНИЖЕНИЕ, НО КОМИССИОННЫЙ ДОХОД ПОНИЖАЕТСЯ

Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ составила в ноябре 78.0 млрд. рублей (4.5% гг), показатель октября: 81.6 млрд. рублей (10.2% гг). По итогам 10м2020 снижение прибыли составляет 11.7% гг.

Темпы роста чистого процентного дохода стабилизировались и составили: +14.3% гг (124 млрд руб) vs +14.2% гг (131.2 млрд) в октябре.

Но в то же время, темпы роста чистого комиссионного дохода продолжили незначительно снижаться: 8.4% гг до 42.6 млрд руб. vs 9.1% гг (46.6 млрд) в октябре. Сбербанк отмечает, что в ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией.
НЕДЕЛЬНЫЙ ТРЕНД В МОСКВЕ МОЖЕТ РАЗВЕРНУТЬСЯ НАВЕРХ, СМЕРТНОСТЬ – СТАБИЛЬНА

РОССИЯ:
28 142 заболевших за сутки vs 29 039 и 28 782 в предыдущие пару дней
456 умерших vs 457 и 508 в последние два дня

МОСКВА:
7 279 заболевших вчера vs 7 512 и 7 993 за предыдущие двое суток
76 умерших vs 72 и 74 в предыдущие два дня
🟢🔴 - несколько возросшие риски (рост VIX), санкции США против КНР по Гонконгу, возможная отмена сделки по Brexit, по сути игнорируются российским фондовым рынком - индекс MOEX пока что торгуется в плюсе.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ В НОЯБРЕ – МИНИМАЛЬНОЕ, НО СНИЖЕНИЕ

В ноябре золотовалютные резервы Банка России снижались вот уже третий месяц подряд, на это раз – всего на $0.1 млрд с $582.8 до $582.7 млрд (vs -$0.6 млрд. в октябре), еще более отдалившись от так и не обновленного исторического максимума на конец месяца, который был в июле 2008г ($596.6 млрд.).

Стоимость находящегося в ЗВР золота сократилась на $5 млрд (с $138.7 до $133.7 млрд), биржевые котировки на него потеряли за месяц порядка $65 за унцию ($1 815). Валютная позиция увеличилась на $4.7 млрд. (с $432.2 млрд до $436.9 млрд) из-за роста находящихся в ЗВР валют по отношению к доллару.

Для компенсации упавших нефтегазовых доходов (не только из-за цен, но и из-за объёмов тоже) Минфин продает ЦБ валюту из ФНБ, а ЦБ тут же продает эти объёмы на рынке. Так как ФНБ учитывается в составе ЗВР, то эти операции ведут к сокращению ЗВР. В ноябре Минфин продал из ФНБ около $0.6 млрд vs $1.6 млрд месяцем ранее https://t.me/russianmacro/9073
Сильный рост в рубле, вероятно, заканчивается. Мы рекомендуем открывать длинные позиции Фьючерс на Доллар (SIZ0) на текущем уровне. Актив торгуется в среднесрочном амплитудном нисходящем тренде, после локальной коррекции.
При покупке на 54,78% от портфеля и выставлении стоп заявки на 73 820 рублей, риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск - 2,05. В целом, при начале разворота – стоп можно двигать вслед за ценой.

Инвестиционный горизонт: 1-3 месяца
Цена входа: 74 500 руб.
Цель: 75 900 руб.
Потенциальная доходность на сделку: 1,87%

✔️Подписывайтесь на канал ведущего брокера «ФИНАМ». @finamalert - это рыночные сигналы, инвестиционные идеи, торговые прогнозы (российская и зарубежные биржи). Смотрите также: Facebook Inc. (FB) https://t.me/finamalert/9726

#взаимопиар
🟢🔴 - определенная нервозность в связи с неопределенностью по Brexit (возможное решение - завтра). Усиление роста пандемии в моменте перевешивает позитивные ожидания дополнительных стимулов в США на $908 млрд
🟢🔴 - умеренный рост рисков, одновременно преимущественное укрепление валют ЕМ против доллара.
ТРЕНД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МИРЕ - ВНОВЬ РАСТУЩИЙ

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 527.7 К vs 535К накануне. Смертность: 8.1К vs 7.5К двумя днями ранее.

В США - вновь почти 200К новых случаев, Турция переместилась уже на вторую строчку, а в ТОП-15 появились Канада и Сербия. Глобальный тренд – вновь восходящий

Накануне некоторые страны объявили о предстоящих новых мерах – так, Германия сразу после Нового Года планирует оставить открытыми только супермаркеты. В некоторых странах Европы усиливаются протесты против повторных локдаунов.
ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ – УЛУЧШЕНА ВТОРАЯ ОЦЕНКА ВВП ЗА 3КВ2020, CABINET OFFICE ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ СТИМУЛАХ

Согласно второй оценке, экономика Японии во 3-м квартале выросла на 5.3% по отношению к предыдущему квартале со снятой сезонностью (первая оценка – 5.0%, квкв, во 2 кв 2020: -8.2% квкв).
В годовом сопоставлении снижение ВВП составляет -5.7% гг (первая оценка: -5.89% гг, и -10.29% гг во 2кв2020). Аннуализированными темпами рост ВВП составил рекордные 22.9% (первая оценка: 21.4%, и -28.8% во 2 кв2020).

Восстановление произошло в основном за счет рекордного роста частного потребления на 4.7%, поскольку домохозяйства резко увеличили расходы ввиду снятия большей части ограничений, а также восстановлению зарубежного спроса, который привел к увеличению экспорта на 7.0%.

Правительство Японии приняло сегодня решение предоставить экономике дополнительный антикризисный пакет в размере $700 млрд.

МВФ ожидает падения японской экономики в этом году на 5.3% гг, и роста в 2021 году на 2.3% гг.
РАСТУЩИЙ ТРЕНД ПО СМЕРТНОСТИ В РФ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕДЛИЛСЯ

РОССИЯ
26 097 заболевших за сутки vs 28 142 и 29 039 в предыдущие пару дней
562 умерших vs 456 и 457 в последние два дня

МОСКВА:
5 232 заболевших вчера vs 7 279 и 7 512 за предыдущие двое суток
71 умерших vs 76 и 72 в предыдущие два дня
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал

Результаты стратегий «Алго Капитал» в ноябре 2020 года

Опубликованы результаты управления стратегий количественного инвестирования «Алго Капитал» в ноябре.

Международная стратегия NC3816 (доллары США, 19 бирж мира, 86 фьючерсов) заработала в ноябре +22,4%, результат с начала года составляет +46.3% в USD. Скользящая за 12 месяцев (декабрь 19 – ноябрь 20): +52.4%. Стратегия NC3816 предназначена только для квалифицированных инвесторов. Минимальная сумма инвестирования 100 000 USD.

Стратегия Энергия (рубли, Московская биржа, 14 фьючерсов):доходность в ноябре +8.6% и +96.6% с начала года. За полных 12 месяцев: +135.4%. Стратегия подходит широкому кругу инвесторов. Минимальная сумма: 6 млн руб.

В октябре 2020 года компания «Алго Капитал» расширила линейку продуктов для розничных клиентов. Новые стратегии индивидуального доверительного управления построены на базе алгоритмической стратегии «Энергия» и ОФЗ. Порог входа начинается от 400 000 рублей, целевая доходность от 20% годовых.

Выбирайте подходящий продукт и оставляйте заявку на консультацию на официальном сайте Алго Капитал. Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).

До 11 декабря действуют специальные условия - снижение комиссионного вознаграждения на 10% по доверительному управлению для новых клиентов «Алго Капитал». Скидка применяется только для новых клиентов при условии открытия договора и перевода средств на счет доверительного управления в срок до 11 декабря 2020 года. Подробнее здесь.
ЮАР: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РЕКОРДНОГО ПАДЕНИЯ ВВП КОМПЕНСИРОВАНА

Экономика Южной Африки сумела в большей части восполнить часть внушительного падения предыдущего квартала (тогда это был рекорд на ЕМ), увеличившись на 66.1% квкв saar (vs -51.7% квкв saar во 2 кв2020), рынок ожидал роста на 52.6% квкв saar. В годовом сопоставлении в 3кв2020 ВВП ЮАР снизился на 6% гг (ожидалось -7.2% гг), против -17.5% кварталом ранее.

В 3кв2020 были сняты основные ограничительные меры (ситуация с пандемией в моменте нормализовалась), и основные отрасли экономики показали впечатляющий рост: в квартальном исчислении горнодобывающая промышленность подскочила на 288%, обрабатывающая промышленность - на 210%, а торговля - на 137%. Расходы на потребление домашних хозяйств в третьем квартале выросли на 69.5%, государственные расходы – всего на 0.7% (!!!), а валовое накопление основного капитала увеличилось на 26.5% квкв.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ГЕРМАНИИ: НАДЕЖДА НА ПРОТИВОВИРУСНУЮ ВАКЦИНУ

Рассчитываемый ZEW индекс экономических настроений вырос до 55 пунктов в ноябре с 39 пункта месяцем ранее, что лучше ожиданий рынка в 45.5 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в Германии в декабре оказался почти вровень с предварительными ожиданиями: -66.5 пункта (ожидалось: -66) vs -64.3 в ноябре.

По словам главы ZEW А.Вамбаха, …” некоторое улучшение экономических настроений связано с ожиданиями скорого появления противовирусной вакцины….”. Таким образом, не исключено, что деловые настроения в стране, рассчитываемые IFO и деловая конъюнктура (PMI) и могут в ближайшей перспективе продемонстрировать некоторое восстановление.
FITCH ЗАМЕТНО УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОССИИ НА ЭТОТ ГОД, И ТЕПЕРЬ ЭТО САМАЯ ОПТИМИСТИЧНАЯ ОЦЕНКА

Рейтинговое агентство в своем December Global Outlook довольно существенно улучшило прогноз по экономике России в этом году, с сентябрьских -4.9% гг до -3.7% гг (наименьшие ожидаемые темпы падения экономики среди предоставляющих прогноз организаций).
Fitch ожидают, что экономика начнет расти во втором квартале следующего года, когда будет развернута вакцинация населения, что должно оживить экономику. В то же время прогноз на 2021 год был понижен до 3% по сравнению с 3.6% в сентябре.

Пересмотр определенно схож с недавним апдейтом от ОЭСР, где также одновременно улучшением прогноза на 2020, были уменьшены оценки на следующий год.

В то же время перспективы мировой экономики были повышены и на этот, и на 2021 год: соответственно до -3.7% гг (сентябрь: -4.4%), и до +5.3% гг (сентябрь: +5.2%).
США 2021: 4.5% гг (сентябрь: 4.0%)
Китай 2021: 8.0% гг (сентябрь: 7.7%)
Еврозона 2021: 4.7% гг (сентябрь: 5.5%)
🟢 - волатильность рубля ниже вчерашнего уровня, отмечен небольшой спрос в ОФЗ
🔴 - за отсутствием новых драйверов (в моменте новости по вакцине, видимо, отыграны) большинство акций в минусе, снижается нефть на опасениях затягивания сделки по Brexit и новым антиковидным ограничениям в различных странах.
УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ И РОСТ АКЦИЙ СБЕРА ВЕРНУЛИ ФНБ НА ГОДОВЫЕ МАКСИМУМЫ

Размер ФНБ на 1 декабря составлял 13 457 млрд руб ($177.4 млрд), из которых ликвидная часть равнялась 8 793 млрд ($115.9 млрд) – это около 8.0% ВВП, прогнозируемого на 2020г ($1.45 трлн).
ФНБ в ноябре вырос на $9.8 млрд, а его ликвидная часть - на $0.6 млрд. Столь резкий рост связан с укреплением рубля (в рублевые активы вложено более 30% активов фонда – по сути, это и есть его неликвидная часть). Заметный вклад в увеличение ФНБ в ноябре внес рост акций Сбербанка, на которые приходится 20.9% активов ФНБ.

Неликвидная часть ФНБ выглядит следующим образом:
• пакет акций Сбера – 2 812 млрд руб
• пакет акций Аэрофлота – 60 млрд
• привилегированные акции госбанков - 279 млрд
• депозиты в ВЭБе – 580 млрд
• облигации, связанные с реализацией инфраструктурных проектов 255 млрд руб и $4.1 млрд
• субординированные депозиты в ВТБ и ГПБ – 138 млрд
• евробонды Украины – $3 млрд (дефолт)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ РЕЗКО УСИЛИЛАСЬ В КОНЦЕ НОЯБРЯ

Сбербанк обновил данные по Сбериндексу. Этот индекс отражает динамику потребительских расходов клиентов банка. Сбер публикует его еженедельно.

По состоянию на 30 ноября зафиксированы следующие показатели:
• Все товары и услуги: -2.3% гг vs -11.4% гг неделей ранее
• Товары: 5.0% гг vs -2.6% гг
• Услуги: -19.5% гг vs -32.2% гг

Динамика Сбериндекса показывает, что ноябрь, скорее всего, оказался слабее октября в отношении потребительских расходов. Но ухудшение не очень существенно, вдобавок, под конец месяца вновь наблюдалось оживление.
Интересно, что данные Сбериндекса согласуются с увеличением мобильности, на которое мы недавно обращали внимание https://t.me/russianmacro/9398.
Мы полагаем, что и декабрь может оказаться относительно неплохим месяцем. Значительную поддержку потребительскому спросу могут оказать по-прежнему сильно ограниченные услуги зарубежного туризма
🟢 - S&P500 обновил исторический максимум на позитиве на тему вакцины от Pfizer и Jonhson&Johnson, Конгресс США , как ожидается, до пятницы должен проголосовать относительно нового стимулирующего пакета мер, заметно снизился индекс страха VIX
🔴 - в минусе нефть на данных о росте запасов топлива в США (API)
🟢 🔴 - преимущественно смешанная динамика, небольшой рост рисков ЕМ, обращает внимание заметное снижение локального госдолга Турции и Бразилии.
ЦБ ОСТАВЛЯЕТ ДВЕРЬ ОТКРЫТОЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ

Во вчерашнем интервью Bloomberg Эльвира Набиуллина заявила следующее:

• ДЕЗИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ МОГУТ ПРЕВАЛИРОВАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
• МЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ФАКТОРЫ ЗА НЕДАВНИМ УСКОРЕНИЕМ ИНФЛЯЦИИ
• ЖДЕМ СОХРАНЕНИЯ АККОМОДАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
• У НАС ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ ОБ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЯХ
• МЫ ОЦЕНИМ ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ И ТО, ЧТО ПРЕВАЛИРУЕТ (В ОТВЕТ НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНОМ СНИЖЕНИИ СТАВКИ В ДЕКАБРЕ)
• РАНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ НАШЕ РЕШЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ В ДЕКАБРЕ
• МЫ ОСОЗНАЕМ РИСКИ УСИЛЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (В ОТВЕТ НА ВОПРОС О НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ США)
==============
Достаточно четкий сигнал, что -25 бп будет рассматриваться на декабрьском заседании. Но при этом есть и факторы против такого решения. На наш взгляд, решение далеко не очевидно. Нам кажется, что в декабре всё-таки будет unchanged. Вероятность снижения мы оцениваем как 40/60.