На графике сразу нескольких инструментов (Rts, Brent и Usdrub) образовалась такая модель классического технического анализа, как треугольник.

Выход из этой модели консолидации часто бывает не менее чем на самую широкую ее часть.

Поэтому в ближайший месяц нас вполне могут ждать довольно сильные движения. В частности целями, вероятно, станут: 55.7 и 58.2 по доллар/рублю, 61.5 и 67 по Brent, и 1220,1330 по RTS

Как это эффективно использовать: http://optionsworld.ru/opciony/aktualnaya-opcionnaya-strategiya-rts-dollarrubl-i-neft-na-mart-aprel

А вот и новые санкции https://vdmsti.ru/oI2. Впрочем, пока не существенные

Добыча и запасы нефти в США продолжают рост. За прошедшую неделю +5 млн. и 12 тыс. баррелей в сутки. #нефть

Поводов для оптимизма все меньше 🎢

Немного про опционы
#обучение

Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.

Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.

Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k

Интересные факты последних дней #события

В то время как Великобритания разрывала отношения с Россией происходило размещение еврооблигаций Газпрома и надо сказать довольно успешное. Спрос превысил предложение в 8 раз. https://m.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/14/753540-gazprom-razmestil

Доля нерезидентов в ОФЗ РФ тем временем также стремительно растет - уже 33,9% (график ниже).

Инфляция в феврале в России впервые упала в годовом выражении ниже инфляции в США (график ниже).

Доля нерезидентов в ОФЗ

Потребительская инфляция США и Россия в годовом выражении за февраль

Тем временем настроения крупных участников по РТС снова стали нейтральными. Вторую часть шорта, пожалуй, тоже закрою. #позиции

Подготовил тут для вас небольшое видео про влияние выборов на рубль.

Приятного просмотра:
https://youtu.be/a5NajAUWWC8

Начали текущую неделю на минорной ноте и пока ничего такого, что могло бы способствовать уверенному росту, на мой взгляд, нет. При этом нефтяные котировки даже забрались довольно высоко, учитывая, что количество буровых (+4 по данным Baker Hughes за прошедшую неделю), а также запасы и добыча в США продолжают рост (+2.02 млн. барр. и 12 тыс. барр. в сутки соответственно). Поэтому тут от 66,08 открыл короткую позицию на ближних опционах #позиции

Из событий ближайшего времени стоит выделить:

- заседание ФРС, итоги которого будут подведены 21 марта. Сюрпризы здесь маловероятны. Т.е. ставка, скорее всего, будет повышена на 0,25%, но локального негатива для рисковых активов от этого события я бы все-таки не исключал, особенно если ожидания сместятся в сторону 4-х повышений в этом году. Кроме риторики главы регулятора на это также могут повлиять и экономические прогнозы, которые также будут опубликованы в среду.

- саммит G20, который состоится 19-20 марта. Здесь, вероятно, будет масса высказываний по поводу так называемых торговых войн. Поэтому волатильность от данного события также может несколько повысится

- данные по запасам и добыче нефти в США. Тренд на рост добычи продолжается и, скорее всего, текущая неделя не станет исключением.

- высказывания и действия Запада по отношению к РФ. Политика продолжает влиять на российские активы и если в ходе текущей неделе мы увидим продолжение ухудшения риторики, то снижение может несколько ускориться.

На графиках нефти и пары доллар/рубль возникла, на мой взгляд, интересная возможность для сделки.

Подробная аргументация в статье: http://optionsworld.ru/valyuta/interesnyj-moment-dollarrubl-i-neft

А тем временем госдолг США перевалил за 21 трлн. долларов. Рано или поздно, его постепенно начнут снижать, а это сокращение расходов, стимулов и соответсвенно коррекция на фондовом рынке. #риски

Заседание ФРС

Сегодня будут подведены очередные итоги заседания ФРС, где ставки, скорее всего, будут повышены.

Интересно, что если в долгосрочном плане повышение ставок ведет к росту национальной валюты (в данном случае доллары), благодаря в основном увеличению спроса на облигации.

То в краткосрочно плане, довольно часто происходит, наоборот, из-за заложенных в курс ожиданий. Т.е. после повышения ставок в США, довольно часто происходило снижение доллара (как видно из графика ниже).

Печальные обсуждения ведутся в Кремле (особенно для трейдеров).

НДФЛ может быть повышен до 15-16% 😡

https://goo.gl/ducRW2

Вот и среднесрочная поддержка для рубля!

Банк России принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 б.п., до 7,25% годовых.

Поддержка потому что реальные процентные ставки благодаря низкой инфляции так и останутся на очень высоком уровне.

Наткнулся тут на интересную картинку из теории циклов. Судя по ней ослабление доллара не закончится еще лет 5...