Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности благополучно перевалил за середину (50), а это значит, что страхов на рынке больше не осталось.
Состоит индекс из следующих компонентов:
- сила фондовых активов (количество акций обновивших 52-недельный максимум соотносится с количеством акций обновивших 52-недельный минимум)
- спрос на мусорные облигации (т.е. облигации с высокой долговой нагрузкой и высокой доходностью)
- технический момент, а именно уход выше ниже 125 дневной средней индекса S&P500
- растущие/снижающиеся объемы
- соотношение опционов пут и колл
- спрос на защитные активы, а точнее бонды по сравнению с акциями
- волатильность (она сейчас на большинстве рынков на минимуме) #риски #обучение
Индекс страха и жадности благополучно перевалил за середину (50), а это значит, что страхов на рынке больше не осталось.
Состоит индекс из следующих компонентов:
- сила фондовых активов (количество акций обновивших 52-недельный максимум соотносится с количеством акций обновивших 52-недельный минимум)
- спрос на мусорные облигации (т.е. облигации с высокой долговой нагрузкой и высокой доходностью)
- технический момент, а именно уход выше ниже 125 дневной средней индекса S&P500
- растущие/снижающиеся объемы
- соотношение опционов пут и колл
- спрос на защитные активы, а точнее бонды по сравнению с акциями
- волатильность (она сейчас на большинстве рынков на минимуме) #риски #обучение
Поиск оптимальной доли для открытия позиции в трейдинге часть 1
Как известно торговля на финансовых рынках сопряжена с определенными рисками. Но большинство трейдеров задумываются, к сожалению, лишь о том, как максимизировать доход в отдельно взятой сделке. Но зачастую существенное завышение или даже занижение позиции в сделке могут в долгосрочной перспективе существенно ухудшить общий результат даже при хорошей торговой системе.
В этой связи немаловажным является знание простых принципов по поиску оптимального f, т.е. доли, которую оптимально открывать в отдельно взятой сделке.
Для расчета вам потребуется небольшая история ваших операций (хотя бы 30 сделок). Наиболее простым вариантом является поиск оптимальной доли через формулу Келли. Здесь вам необходимо будет просто взять вероятность прибыльной сделки и вычесть вероятность убыточной. Вероятность в свою очередь можно рассчитать по историческим данным как количество прибыльных сделок разделить на общее количество (аналогично с убыточными).
Впрочем, такая формула будет работать только если ваши прибыли и убытки примерно одинаковы по величине. В остальных случаях оптимально использовать следующую формулу:
f= ((B+1) ' P – 1) / B
P – это вероятность выигрышной ставки или сделки
B – выигрыш / проигрыш (берутся средние).
Эта формула уже значительно лучше, но и здесь оптимальная доля будет преимущественно для распределения Бернулли. В остальных случаях искать оптимальную долю желательно через среднее геометрическое, о котором более подробно обязательно расскажу в следующих статьях #рискменеджмент #обучение
Как известно торговля на финансовых рынках сопряжена с определенными рисками. Но большинство трейдеров задумываются, к сожалению, лишь о том, как максимизировать доход в отдельно взятой сделке. Но зачастую существенное завышение или даже занижение позиции в сделке могут в долгосрочной перспективе существенно ухудшить общий результат даже при хорошей торговой системе.
В этой связи немаловажным является знание простых принципов по поиску оптимального f, т.е. доли, которую оптимально открывать в отдельно взятой сделке.
Для расчета вам потребуется небольшая история ваших операций (хотя бы 30 сделок). Наиболее простым вариантом является поиск оптимальной доли через формулу Келли. Здесь вам необходимо будет просто взять вероятность прибыльной сделки и вычесть вероятность убыточной. Вероятность в свою очередь можно рассчитать по историческим данным как количество прибыльных сделок разделить на общее количество (аналогично с убыточными).
Впрочем, такая формула будет работать только если ваши прибыли и убытки примерно одинаковы по величине. В остальных случаях оптимально использовать следующую формулу:
f= ((B+1) ' P – 1) / B
P – это вероятность выигрышной ставки или сделки
B – выигрыш / проигрыш (берутся средние).
Эта формула уже значительно лучше, но и здесь оптимальная доля будет преимущественно для распределения Бернулли. В остальных случаях искать оптимальную долю желательно через среднее геометрическое, о котором более подробно обязательно расскажу в следующих статьях #рискменеджмент #обучение
