В продолжение темы про нефть, наиболее сильный уровень, судя по количеству открытых позиций, располагается в районе 23. Обычно такие отметки без значимых драйверов не пробиваются #открытыепозиции #опционы #нефть
Волатильность нефти
Буквально пару недель назад писал про экстремальную волатильность на индексе РТС. С тех пор она снизилась со 120 до менее чем 70.
При этом сейчас крайне высокие значения волатильности остались лишь у нефти (график ниже), но думаю и ее ждет примерно та же учесть в виде плавного снижения💡.
На опционах такие моменты можно хорошо использовать себе во благо. Сам, например, реализую это через аккуратную продажу опционов.
При продаже опциона call мы делаем ставку на то, что наш базовый актив, которым в России является фьючерс, не пойдет выше выбранного нами страйка (цены исполнения) опциона к моменту экспирации (дня исполнения). При этом мы получаем за продажу опциона премию = х, которая и является нашей максимальной прибылью. Риск при этом равен риску базового актива, например, фьючерса на индекс РТС. С опционами put все с точностью наоборот.
Дополнительные материалы: Как правильно продавать опционы: https://optionsworld.ru/prodazha-opcionov-kak-izbezhat-poter-i-uvelichit-pribyl/ Про стратегию стрэнгл: https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-prodazha-strengla/
Напомню, хеджировать риски опционами, когда волатильность экстремально высокая в 99.9% случаях убыточно #опционы
Буквально пару недель назад писал про экстремальную волатильность на индексе РТС. С тех пор она снизилась со 120 до менее чем 70.
При этом сейчас крайне высокие значения волатильности остались лишь у нефти (график ниже), но думаю и ее ждет примерно та же учесть в виде плавного снижения💡.
На опционах такие моменты можно хорошо использовать себе во благо. Сам, например, реализую это через аккуратную продажу опционов.
При продаже опциона call мы делаем ставку на то, что наш базовый актив, которым в России является фьючерс, не пойдет выше выбранного нами страйка (цены исполнения) опциона к моменту экспирации (дня исполнения). При этом мы получаем за продажу опциона премию = х, которая и является нашей максимальной прибылью. Риск при этом равен риску базового актива, например, фьючерса на индекс РТС. С опционами put все с точностью наоборот.
Дополнительные материалы: Как правильно продавать опционы: https://optionsworld.ru/prodazha-opcionov-kak-izbezhat-poter-i-uvelichit-pribyl/ Про стратегию стрэнгл: https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-prodazha-strengla/
Напомню, хеджировать риски опционами, когда волатильность экстремально высокая в 99.9% случаях убыточно #опционы
