Forwarded from BondStory Private
Портфель №2 "Антикризисный":
Продаем 24% бумаг ОФЗ 29012 по цене 101,53% (на 5% портфеля).
Остаток - 16% портфеля.
Обоснование:
1. До повышения ключевой ставки набирали позицию во флоатерах для защиты от процентного риска. На текущем рынке продолжаем сокращать долю бумаг с плавающим купоном.
2. Цена ОФЗ 29012 выросла больше ожиданий из-за превышения средней за 6 месяцев RUONIA текущих рыночных ставок. С учетом скорого погашения облигации (16 ноября), дальше цена будет приближаться к номиналу.
3. Опускать долю флоатеров ниже 10% портфеля не планируем, при приближении ОФЗ 29012 к погашению будем перекладываться в более длинные флоатеры.
4. За 7,5 месяцев владения облигациями мы заработали 7.91% (5.41% за счет купонов и НКД и 2.50% за счет роста цены).
#Сделки #Антикризис
Продаем 24% бумаг ОФЗ 29012 по цене 101,53% (на 5% портфеля).
Остаток - 16% портфеля.
Обоснование:
1. До повышения ключевой ставки набирали позицию во флоатерах для защиты от процентного риска. На текущем рынке продолжаем сокращать долю бумаг с плавающим купоном.
2. Цена ОФЗ 29012 выросла больше ожиданий из-за превышения средней за 6 месяцев RUONIA текущих рыночных ставок. С учетом скорого погашения облигации (16 ноября), дальше цена будет приближаться к номиналу.
3. Опускать долю флоатеров ниже 10% портфеля не планируем, при приближении ОФЗ 29012 к погашению будем перекладываться в более длинные флоатеры.
4. За 7,5 месяцев владения облигациями мы заработали 7.91% (5.41% за счет купонов и НКД и 2.50% за счет роста цены).
#Сделки #Антикризис